活跃国债 (511020): 平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
原标题:活跃国债 : 平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 5-10 式指数证券投资基金 招募说明书（更新） 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 2025年7月 重要提示 平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2018年11月7日证监许可[2018]1806号文准予募集注册。本基金基金合同于2018年12月21日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，在投资本基金前，投资人应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购或申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。特定风险包括：指数化投资的风险、标的指数的风险、指数编制机构停止服务的风险、跟踪偏离风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、成份券停牌或违约的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、基金赎回对价的变现风险、申购赎回清单差错风险、流动性风险、第三方机构服务的风险等。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资人自行负担。投资者投资于本基金在极端情况下可能损失全部本金。 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券，还可少量投资于其他债券、货币市场工具、国债期货、银行存款、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定），在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下，如证券市场的成交量发生急剧萎缩以及其他未能预见的特殊情形下，可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。 本基金可投资中小企业私募债券，当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降等，可能造成基金财产损失。此外，受市场规模及交易活跃程度的影响，中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险，从而对基金收益造成影响。 本基金投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。 流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失。 根据基金合同的相关规定，本基金每日可设定申购份额、赎回份额上限，对于超出设定份额上限的申购、赎回申请，基金管理人有权予以拒绝。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 本基金采用优化抽样复制法跟踪标的指数，但由于基金费用、交易成本、组合持仓与标的指数成份券之间存在差异、基金估值方法与指数成份券取价规则之间存在差异等因素，可能造成本基金实际收益率与指数收益率存在偏离。 本基金属于债券型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金采用优化抽样复制策略，跟踪中证5-10年期国债活跃券指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 投资者确认知晓并同意申购本基金基金份额的行为即视为同意履行全力配合基金管理人穿透识别最终投资者（穿透识别标准以法律法规、自律规则及相关开户机构的要求为准，下同）的义务，如投资者拒绝配合基金管理人进行穿透识别最终投资者的，基金管理人有权拒绝投资者的申购申请，申购申请已经确认的，基金管理人有权强制赎回相应的基金份额。 2025年7月16日，对本招募说明书中的管理费率进行了更新。2025年6月25日，对本招募说明书中的基金经理相关信息进行了更新。除上述事项外，本招募说明书所载内容截止日期为2025年3月31日，其中投资组合报告与基金业绩截止日期为2025年3月31日。 有关财务数据未经审计。 目录 重要提示.............................................................................................................................................2 第一部分绪言...................................................................................................................................5 第二部分释义...................................................................................................................................6 第三部分基金管理人......................................................................................................................11 第四部分基金托管人.....................................................................................................................22 第五部分相关服务机构.................................................................................................................25 第六部分基金的募集.....................................................................................................................27 第七部分基金合同的生效.............................................................................................................28 第八部分基金份额折算和变更登记.............................................................................................29 第九部分基金份额的上市交易.....................................................................................................30 第十部分基金份额的申购与赎回.................................................................................................31 第十一部分基金的投资.................................................................................................................43 第十二部分基金的业绩.................................................................................................................53 第十三部分基金的财产.................................................................................................................55 第十四部分基金资产的估值.........................................................................................................56 第十五部分基金的收益与分配.....................................................................................................60 第十六部分基金的费用与税收.....................................................................................................62 第十七部分基金的会计与审计.....................................................................................................64 第十八部分基金的信息披露.........................................................................................................65 第十九部分风险揭示.....................................................................................................................71 第二十部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算.............................................................77 第二十一部分基金合同的内容摘要.............................................................................................79 第二十二部分基金托管协议的内容摘要.....................................................................................92 第二十三部分标的指数编制方案...............................................................................................106 第二十四部分对基金份额持有人的服务...................................................................................107 第二十五部分其他应披露事项...................................................................................................109 第二十六部分对招募说明书更新部分的说明...........................................................................111 第二十七部分招募说明书存放及其查阅方式...........................................................................112 第二十八部分备查文件...............................................................................................................113 第一部分绪言 《平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称《指数基金指引》）等有关法律法规以及《平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金基金合同》编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，如本招募说明书内容与基金合同有冲突或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：1、基金或本基金：指平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金2、基金管理人：指平安基金管理有限公司 3、基金托管人：指平安银行股份有限公司 4、基金合同：指《平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充6、招募说明书或本招募说明书：指《平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金份额发售公告：指《平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》 8、上市交易公告书：指《平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等10、《基金法》：指2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可以投资证券投资基金的自然人19、机构投资者：指依据有关法律法规规定可以投资证券投资基金的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 20、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者21、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 22、交易型开放式指数证券投资基金、ETF：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金” 23、ETF联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者25、基金销售业务：指为投资人开立基金交易账户，宣传推介基金，办理基金份额发售、申购、赎回及提供基金交易账户信息查询等活动 26、直销机构：指平安基金管理有限公司 27、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并接受基金管理人委托，代为办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构、办理本基金申购赎回业务的申购赎回代理机构（代办机构） 28、销售机构：指直销机构和代销机构 29、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 30、申购赎回代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司等机构，又称为代办机构31、基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 32、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资者基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金交易的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 33、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构是中国证券登记结算有限责任公司(简称“中国结算”) 34、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期35、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 36、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月 37、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 38、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 39、T日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的开放日40、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 41、开放日：指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日42、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 43、业务规则：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司制定的其他相关规则和规定 44、认购：指在基金募集期内，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 45、申购：指基金合同生效后，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 46、赎回：指在本基金存续期内，基金投资人向基金管理人申请将其持有的本基金基金份额兑换为基金合同约定的赎回对价的行为 47、申购、赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件 48、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 49、赎回对价：指投资人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 50、标的指数：指本基金跟踪的基准指数，即中证指数有限公司编制并发布的中证5-10年期国债活跃券指数及其未来可能发生的变更 51、优化抽样复制法：一种跟踪指数的方法。通过对标的指数中各成份证券的历史数据和相关指标进行分析和优化，选择适当数目的证券构建组合，达到复制指数的目的52、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 53、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 54、现金替代：指申购或赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 55、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按T日收盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算56、基金份额参考净值：指上海证券交易所在交易时间内发布的由基金管理人或基金管理人委托的机构根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算的基金份额参考净值，简称IOPV 57、基金份额折算：指基金管理人根据基金合同规定在不改变投资者权益的前提下将投资者的基金份额净值及数量进行相应调整的行为 58、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的行为 59、元：指人民币元 60、基金份额净值增长率：指基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算，如本基金实施份额拆分、合并，将按经拆分、合并调整后的基金份额折算日的基金份额净值来计算相应基金份额的累计收益率） 61、同期标的指数增长率：指标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算或拆分、合并，则以基金份额折算或拆分、合并日为初始日重新计算） 62、基金资产总值：指基金拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息、基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和 63、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 64、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数65、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 66、货币市场工具：指现金；期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具 67、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 68、规定媒介：指符合中国证监会规定条件用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 69、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件70、基金产品资料概要：指《平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 71、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月18日颁布、同年2月1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订。 第三部分基金管理人 一、基金管理人概况 名称：平安基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层 办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层 法定代表人：罗春风 设立日期：2011年1月7日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2010】1917号组织形式：有限责任公司（中外合资） 注册资本：人民币130,000万元 存续期限：持续经营 联系人：马杰 联系电话：0755-22623179 股东名称、股权结构及持股比例：
客服电话：400-800-4800（免长途话费） 二、主要人员情况 1.董事、监事及高级管理人员 （1）董事会成员 罗春风先生，董事长，博士，高级经济师，曾任职中华全国总工会国际部干部、平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人寿总公司人事行政部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿北京分公司总经理、平安基金管理有限公司副总经理、平安基金管理有限公司总经理。现任平安基金管理有限公司董事长，兼任深圳平安汇通投资管理有限公司执行董事。 肖宇鹏先生，董事，学士，曾任职中国证监会系统、平安基金管理有限公司督察长。现任平安基金管理有限公司总经理。 张智淳女士，董事，学士，曾任职中国平安人寿保险股份有限公司企划部计划管理岗/精算岗、中国平安保险（集团）股份有限公司企划精算部企划室经理、企划精算部总经理助理、中国平安财产保险股份有限公司市场企划部副总经理、中国平安保险（集团）股份有限公司企划部副总经理、企划部总经理、中国平安财产保险股份有限公司共同资源中心财企负责人、总经理助理、首席投资官、财务负责人、董事会秘书、中国平安保险（集团）股份有限公司首席财务官（财务负责人），现任中国平安保险（集团）股份有限公司总经理助理兼审计责任人，兼任中国平安财产保险股份有限公司董事、平安证券股份有限公司董事、平安信托有限责任公司董事、平安科技（深圳）有限公司董事、深圳平安综合金融服务有限公司董事、平安国际融资租赁有限公司董事、中国平安保险海外(控股)有限公司董事。 孙建平先生，董事，硕士，曾任职上海沪东造船厂、平安保险深圳上步分公司水险业务部室主任、平安保险总公司涉外业务部总经理助理、平安产险深圳分公司副总经理、平安产险总公司车险部总经理、平安产险广东分公司副总经理、平安产险总公司协理、副总经理、总经理、董事长兼CEO，现任中国平安保险（集团）股份有限公司首席人力资源执行官。 路昊阳先生，董事，硕士，曾任职交通银行股份有限公司风险管理经理、中国平安保险（集团）股份有限公司资产配置部总经理、平安基金管理有限公司MOM投资中心总经理，现任中国平安保险（集团）股份有限公司资产配置部总监。 张志坚先生，董事，学士，曾任职新加坡大华银行零售银行业务副经理、UOBB证券（印尼）董事兼主管、新加坡大华银行上海分行副行长、行长、大华银行（中国）有限公司上海分行行长兼中国区企业与商业部主管，现任大华银行集团外国直接投资咨询与机构合作统筹部董事总经理兼主管，兼任大华银行越南分行成员委员会成员。 张文杰先生，董事，学士，曾任职新加坡政府投资公司“特别投资部门”首席投资员、大华资产管理有限公司组合经理、国际股票和全球科技团队主管，现任大华资产管理有限公司执行董事及首席执行长，兼任大华资产管理（泰国）有限公司董事、大华资产管理（马来西亚）有限公司董事、大华资产管理（中国台湾）有限公司董事。 薛世峰先生，独立董事，硕士，曾任职江西省行政学院老师、深圳市龙岗镇投资管理公司投资部部长、龙岗实业股份有限公司总经理、法定代表人、深圳市鑫德莱实业有限公司总经理助理兼房地产部部长、监事会主席、法律顾问，后加入广东万乘律师事务所任专职律师，现任广东宏泰律师事务所高级合伙人、专职律师，兼任广东惠来农村商业银行股份有限公司独立董事。 李娟娟女士，独立董事，学士，曾任职安徽商业高等专科学校教师、深圳兴粤会计师事务所项目经理、深圳职业技术学院经济系教师、会计专业主任、深圳职业技术学院计财处处长、深圳职业技术学院经济学院副院长，现任深圳明阳电路科技股份有限公司独立董事、深圳市道尔顿电子材料股份有限公司独立董事。 刘雪生先生，独立董事，硕士，曾任职深圳蛇口中华会计师事务所审计员、深圳华侨城集团会计师、财务经理、子公司副总经理、总会计师、深圳市注册会计师协会部门临时负责人、秘书长助理、秘书长，现任佳兆业集团控股有限公司独立董事、深圳市杰普特光电股份有限公司独立董事、奥士康科技股份有限公司独立董事。 潘汉腾先生，独立董事，学士，曾任职新加坡赫乐财务有限公司助理经理、新加坡花旗银行副总裁、新加坡大华银行高级执行副总裁，现任UOLGROUPLIMITED独立董事。 （2）监事会成员 许黎女士，监事会主席，学士，曾任职中国平安人寿保险股份有限公司广东分公司稽核监察部、中国平安保险（集团）股份有限公司稽核监察部、法律合规部、深圳平安综合金融服务有限公司稽核监察项目中心银行投资审计部，现任中国平安保险（集团）股份有限公司内控管理中心法律合规部高级内控合规管理经理，兼任平安信托有限责任公司监事、平安证券股份有限公司监事、平安不动产有限公司监事、平安资产管理有限责任公司监事。 冯方女士，监事，硕士，曾任职淡马锡控股和其旗下的富敦资产管理公司以及新加坡毕盛资产公司、鼎崴资本管理公司，现任大华资产管理有限公司风控主管。 郭晶女士，监事，硕士，曾任职溢达集团研发总监助理、侨鑫集团人力资源管理岗，现任平安基金管理有限公司人力资源室经理。 李峥女士，监事，硕士，曾任职德勤华永会计师事务所高级审计员、深圳市宝能投资集团财务部会计主管，现任平安基金管理有限公司监察稽核副总监。 （3）公司高级管理人员 罗春风先生，博士，高级经济师。曾任职中华全国总工会国际部干部，平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人寿总公司人事行政部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿北京分公司总经理、平安基金管理有限公司副总经理、平安基金管理有限公司总经理，现任平安基金管理有限公司董事长，兼任深圳平安汇通投资管理有限公司执行董事。 肖宇鹏先生，学士。曾任职中国证监会系统、平安基金管理有限公司督察长。现任平安基金管理有限公司总经理。 林婉文女士，毕业于新加坡国立大学，拥有学士和荣誉学位，新加坡籍。曾任职新加坡国防部职员，大华银行集团助理经理、电子渠道负责人、个人金融部投资产品销售主管、大华银行集团行长助理，大华资产管理公司大中华区业务开发主管，高级董事。现任平安基金管理有限公司副总经理。 陈特正先生，学士。曾任职深圳发展银行支行行长、深圳分行信贷风控部总经理，平安银行深圳分行信贷审批部总经理、沈阳分行行长助理兼风控总监，平安基金管理有限公司督察长。现任平安基金管理有限公司风控负责人。 王金涛先生，学士。曾任职中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司企划部主任，经理、平安基金筹备组渠道销售部经理、深圳平安汇通投资管理有限公司业务中心总经理、公司副总经理、公司总经理。现任平安基金管理有限公司总经理助理。 李海波先生，硕士。曾任职南方基金管理股份有限公司监察稽核部总监助理，平安基金管理有限公司法律合规监察部负责人。现任平安基金管理有限公司督察长，兼任深圳平安汇通投资管理有限公司监事。 游自强先生，学士。曾任职平安科技深圳有限公司产险系统开发部，前海保险交易中心（深圳）股份有限公司信息技术部，平安基金管理有限公司系统规划总监、信息技术执行总经理、信息技术中心负责人。现任平安基金管理有限公司信息技术负责人。 2.基金经理 王郧先生，华中科技大学数量经济学博士，金融风险管理博士后。曾任华西证券研究所金融工程研究员、长城证券资产管理部投资主办人、融通基金高级产品经理、博时基金产品规划部执行副总经理。2024年9月加入平安基金管理有限公司。现担任平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金（2024-11-21至今）、平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金（2024-11-21至今）、平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金（2024-11-21至今）基金经理。 翁欣女士，哥伦比亚大学金融数学专业硕士，曾担任华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部研究员。2023年5月加入平安基金管理有限公司，任ETF指数投资中心高级研究员。 现担任平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金（2023-12-15至今）、平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金（2023-12-27至今）、平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金（2023-12-27至今）、平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金（2023-12-27至今）、平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金（2024-04-18至今）、平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金（2024-04-23至今）、平安上证红利低波动指数型证券投资基金（2024-04-25至今）、平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金（2024-07-30至今）、平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金（2024-07-30至今）、平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（2024-07-30至今）、平安中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（2025-03-04至今）基金经理。 翁欣女士曾管理的基金名称及管理时间：平安中证医药及医疗器械创新指数型发起式证券投资基金（2023-12-27至2025-03-11）。 白圭尧先生，对外经济贸易大学硕士，曾任中国五矿集团公司交易员、中国邮政储蓄银行资产管理部投资经理、中邮理财有限责任公司组合策略部高级副总裁。2025年5月加入平安基金管理有限公司。现担任平安上证红利低波动指数型证券投资基金（2025-06-25至今）、平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金（2025-06-25至今）、平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金（2025-06-25至今）、平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金（2025-06-25至今）、平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金（2025-06-25至今）、平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金（2025-06-25至今）、平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金（2025-06-25至今）、平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金（2025-06-25至今）、平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金（2025-06-25至今）基金经理。 历任基金经理，王仁增，2023年04月06日至2024年08月12日任本基金基金经理；成钧，2019年07月30日至2023年05月25日任本基金基金经理；李宪，2018年12月21日至2019年08月14日任本基金基金经理。 3.资产配置投资决策委员会成员 公司总经理肖宇鹏先生、FOF投资部投资执行总经理高莺女士、MOM投资部投资总监助理邓华卉女士、MOM投资部基金经理张月女士。 上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资； 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购、赎回对价的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，编制申购赎回清单；9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10、编制季度报告、中期报告和年度报告； 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价； 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上，法律法规另有规定的从其规定； 17、确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资人能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人； 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任； 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26、建立并保存基金份额持有人名册，按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料； 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 四、基金管理人关于遵守法律法规的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）的行为，并承诺建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生； 2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为，并承诺建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；（2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；（8）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；（9）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；（10）贬损同行，以提高自己； （11）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （12）以不正当手段谋求业务发展； （13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （14）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的行为。 4、基金管理人关于禁止性行为的承诺 为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 若法律、行政法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使现行法律法规的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，本基金相应调整禁止行为和投资限制规定。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； （2）不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；（4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 五、基金管理人的内部控制制度 为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，促进公司诚信、合法、有效经营，保障基金份额持有人利益，维护公司及公司股东的合法权益，本基金管理人建立了科学、严密、高效的内部控制体系。 1、公司内部控制的总体目标 （1）保证公司经营管理活动的合法合规性； （2）保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯； （3）实现公司稳健、持续发展，维护股东权益； （4）促进公司全体员工恪守职业操守，正直诚信，廉洁自律，勤勉尽责；（5）保护公司最重要的资本：公司声誉。 2、公司内部控制遵循的原则 （1）全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一位职员； （2）审慎性原则：内部控制的核心是有效防范各种风险，公司组织体系的构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点； （3）相互制约原则：公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡；（4）独立性原则：公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位；公司内部部门和岗位的设置必须权责分明； （5）有效性原则：各种内部管理制度具有高度的权威性，应是所有员工严格遵守的行动指南；执行内部管理制度不能有任何例外，任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力；（6）适时性原则：内部控制应具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善； （7）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果； （8）防火墙原则：公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离，基金投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位，应当在物理上和制度上适当隔离。 3、内部控制的制度体系 公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同层面的制度构成。按照其效力大小分为四个层面：第一个层面是公司内部控制大纲，它是公司制定各项规章制度的纲要和总揽；第二个层面是公司基本管理制度，包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度；第三个层面是部门业务规章，是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明；第四个层面是业务操作手册，是各项具体业务和管理工作的运行办法，是对业务各个细节、流程进行的描述和约束。它们的制订、修改、实施、废止应该遵循相应的程序，每一层面的内容不得与其以上层面的内容相违背。公司重视对制度的持续检验，结合业务的发展、法规及监管环境的变化以及公司风险控制的要求，不断检讨和增强公司制度的完备性、有效性。 4、关于授权、研究、投资、交易等方面的控制点 （1）授权制度 公司的授权制度贯穿于整个公司活动。股东会、董事会、监事会和管理层必须充分履行各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司各项规章制度的贯彻执行；各项经济经营业务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程，经办人员的每一项工作必须是在业务授权范围内进行。公司重大业务的授权必须采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效。 公司授权要适当，对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改或取消授权。 （2）公司研究业务 研究工作应保持独立、客观，不受任何部门及个人的不正当影响；建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；建立投资产品备选库制度，研究部门根据投资产品的特征，在充分研究的基础上建立和维护备选库。建立研究与投资的业务交流制度，保持畅通的交流渠道；建立研究报告质量评价体系，不断提高研究水平。 （3）基金投资业务 基金投资应确立科学的投资理念，根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决策程序；在进行投资时应有明确的投资授权制度，并应建立与所授权限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度，保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度，将重点投资限制在规定的风险权限额度内；对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。 （4）交易业务 建立集中交易室和集中交易制度，投资指令通过集中交易室完成；应建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施；集中交易室应对交易指令进行审核，建立公平的交易分配制度，确保各基金利益的公平；交易记录应完善，并及时进行反馈、核对和存档保管；同时应建立科学的投资交易绩效评价体系。 （5）基金会计核算 公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度，并根据风险控制点建立严密的会计系统，对于不同基金、不同客户独立建账，独立核算；公司通过复核制度、凭证制度、合理的估值方法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载每一笔业务并正确进行会计核算和业务核算。同时还建立会计档案保管制度，确保档案真实完整。 （6）信息披露 公司建立了完善的信息披露制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整。公司设立了信息披露负责人，并建立了相应的程序进行信息的收集、组织、审核和发布工作，以此加强对信息的审查核对，使所公布的信息符合法律法规的规定，同时加强对信息披露的检查和评价，对存在的问题及时提出改进办法。 （7）监察稽核 公司设立督察长，经董事会聘任，报中国证监会相关机构认可。根据公司监察稽核工作的需要，督察长可以列席公司相关会议，调阅公司相关档案，就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会对督察长的报告进行审议。 公司设立法律合规监察部开展监察稽核工作，并保证法律合规监察部的独立性和权威性。 公司明确了法律合规监察部及内部各岗位的具体职责，严格制订了专业任职条件、操作程序和组织纪律。 法律合规监察部强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况，促使公司各项经营管理活动的规范运行。 公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作，对违反法律法规和公司内部控制制度的，追究有关部门和人员的责任。 5、基金管理人关于内部控制制度声明书 （1）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （2）本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 第四部分基金托管人 一、基金托管人情况 1、基本情况 名称：平安银行股份有限公司 注册住所：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 办公地址：广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座26楼 法定代表人：谢永林 成立日期：1987年12月22日 组织形式：股份有限公司 注册资本：19,405,918,198元 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2008]1037号 联系人：刘华栋 联系电话：0755-22166388 2、平安银行基本情况 平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行（深圳证券交易所简称：平安银行，证券代码000001）。其前身是深圳发展银行股份有限公司，于2012年6月吸收合并原平安银行并于同年7月更名为平安银行。中国平安保险（集团）股份有限公司及其子公司合计持有平安银行58%的股份，为平安银行的控股股东。截至2024年12月末，平安银行有110家分行（含香港分行）,共1,149家营业机构。 2024年1-12月，平安银行实现营业收入1,466.95亿元（同比下降10.9%）、净利润445.08亿元（同比下降4.2%）、资产总额57,692.70亿元（较上年末增长3.3%）、吸收存款本金余额35,336.78亿元（较上年末增长3.7%）、发放贷款和垫款总额33,741.03亿元（较上年末下降1.0%）。 3、主要人员情况 平安银行总行设资产托管部，下设客群拓展室、营销推动室、估值核算室、资金清算室、企划与综合服务室、数字平台室、督察合规室、基金服务室8个处室，目前部门人员为74人，为客户提供专业化的托管服务。证券投资基金托管业务相关员工配置齐全且从业经验丰富，托管部核心管理层具备银行管理、证券或托管业务十年以上从业经验。 4、基金托管业务经营情况 2008年8月15日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务。截至2024年12月末，平安银行股份有限公司托管证券投资基金净值规模合计8,259亿，平安银行已托管312只证券投资基金，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求。 二、基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 作为基金托管人，平安银行股份有限公司严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管要求，自觉形成守法经营、规范运作的经营理念和经营风格；确保基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益；确保内部控制和风险管理体系的有效性；防范和化解经营风险，确保业务的安全、稳健运行，促进经营目标的实现。 2、内部控制组织结构 平安银行股份有限公司设有总行独立一级部门资产托管部，是全行资产托管业务的管理和运营部门，专门配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的内部控制和风险管理工作，具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。 3、内部控制制度及措施 资产托管部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；取得基金从业资格的人员符合监管要求；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用行业普遍使用的“资产托管业务系统——监控子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2、监督流程 （1）每工作日按时通过监控子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。 （2）收到基金管理人的投资指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。 （3）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证监会。 （4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。 第五部分相关服务机构 一、申购赎回代办机构 本基金场内申购、赎回代办证券公司信息详见基金管理人网站公示。 二、登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 住所地址：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：于文强 电话：010-50938782 传真：010-50938991 联系人：赵亦清 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 联系人：陈颖华 电话：021-31358666 传真：021-31358600 经办律师：黎明、陈颖华 四、审计基金财产的会计师事务所 会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室法定代表人：毛鞍宁 联系电话：（010）58153000 传真电话：（010）85188298 经办注册会计师：吴翠蓉、黄拥璇 联系人：吴翠蓉 第六部分基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2018年11月7日证监许可[2018]1806号文注册。 自2018年12月3日至2018年12月14日，本基金面向个人投资者、机构投资者、合规境外投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者同时发售，共募集1,135,172,398元，有效认购户数为2571户。 第七部分基金合同的生效 一、基金合同的生效 根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同于2018年12月21日正式生效。 自基金合同生效日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定时，从其规定。 第八部分基金份额折算和变更登记 基金合同生效后，为提高交易便利，本基金可以进行份额折算。 一、基金份额折算的时间 基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规定提前公告。 二、基金份额折算的原则 根据投资需要(如变更标的指数)或为提高交易便利，基金管理人可向登记机构申请办理基金份额折算与变更登记。基金份额折算由基金管理人办理并由登记机构进行基金份额变更登记。 如未来本基金增加基金份额的类别，基金管理人在实施份额折算时，可对全部份额类别进行折算，也可根据需要只对其中部分类别的份额进行折算。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响，无需召开基金份额持有人大会审议。 基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力或遇特殊情况无法办理，基金管理人可延迟办理基金份额折算。 三、基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 第九部分基金份额的上市交易 一、基金份额的上市 1、上市交易的地点 上海证券交易所。 2、上市交易的时间 本基金于2019年2月22日开始在上海证券交易所上市交易。 二、基金份额的上市交易 本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则（修订稿）》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。 三、基金份额终止上市交易 本基金基金份额上市交易期间出现下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易，并报中国证监会备案： 1、不再具备本部分第一款规定的上市条件。 2、基金合同终止。 3、基金份额持有人大会决定终止上市。 4、基金合同约定的终止上市的其他情形。 5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 若因上述1、3、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的，本基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金，而无需召开基金份额持有人大会。 若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，基金管理人将本着维护基金份额持有人合法权益的原则，履行适当的程序后可以选取其他合适的指数作为标的指数。 四、基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告 基金管理人可以计算或委托其他机构计算并发布基金份额参考净值(IOPV)，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。具体的计算方法与发布情况届时由基金管理人予以公告。 五、在法律法规允许并且不损害届时基金份额持有人利益的前提下，基金管理人在与基金托管人协商一致后，可申请在其他证券交易所（含境外证券交易所）同时挂牌交易。 六、法律法规、监管部门和登记机构、上海证券交易所业务规则对上市交易另有规定的，从其规定。 七、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 第十部分基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 投资人应当在申购赎回代理机构的营业场所或按申购赎回代理机构提供的其他方式办理本基金份额的申购和赎回。基金管理人将在开始办理基金份额申购、赎回业务前公告申购赎回代理机构的名单，并可依据实际情况调整申购赎回代理机构，并在基金管理人网站公示。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金已于2019年2月22日开始办理日常申购、赎回等业务。 本基金可在基金份额上市交易之前开始办理申购和赎回，但在基金份额申请上市期间本基金可暂停办理申购和赎回。 三、申购与赎回的原则 本基金申购、赎回的原则如下： （1）采用份额申购和份额赎回的方式，即申购、赎回均以份额申请。 （2）申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 （3）申购、赎回申请提交后不得撤销。 （4）申购、赎回应遵守上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的规定。 基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据申购赎回代理机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。投资人在提交申购申请时，须根据申购赎回清单备足申购对价，基金份额持有人提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请无效。投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各申购赎回代理机构的具体规定为准。 2、申购和赎回申请的确认 投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如基金份额持有人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。 投资人可在申请当日通过其办理申购、赎回的销售机构查询有关申请的确认情况。销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。投资人应及时查询有关申请的确认情况，否则，如因申请未得到登记机构的确认而造成的损失，由投资人自行承担。 3、申购和赎回的清算交收与登记 投资人T日申购、赎回成功后，登记机构在T日收市后为投资人办理份额与组合证券的清算交收以及现金替代等的清算，在T+1日办理现金替代等的交收以及现金差额的清算，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。由基金管理人与申购赎回代理机构于T+2日进行现金差额的交收，登记机构可以依据相关规则对此提供代收代付服务并完成交收。 如果登记机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。 登记机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方式等进行调整。 本基金管理人将按照相关法律法规要求在规定媒介公告。 投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理机构的规定按时足额支付应付的现金差额和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额或现金替代退补款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。 五、申购和赎回的数量限制 1、投资人进行本基金的申购、赎回，需按最小申购、赎回单位的整数倍提交申请。最小申购、赎回单位由基金管理人确定和调整。当前本基金最小申购、赎回单位为15000份。 2、基金管理人可设定申购份额上限和赎回份额上限，以对当日的申购总规模或赎回总规模进行控制，并在申购赎回清单中公告。 3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参见招募说明书或相关公告。 4、基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资人需求，在法律法规允许的情况下，调整申购和赎回的数量限制。基金管理人必须在依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体请参见相关公告。 六、申购和赎回的对价和费用 1、申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 2、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的份额数额确定。 申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。 3、投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 4、T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告，计算公 式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。 若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违反相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。 七、申购赎回清单的内容与格式 1、申购赎回清单的内容 T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值、申购份额与赎回份额上限及其他相关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的在上海证券交易所上市的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 （i）现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。 禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。 （ii）可以现金替代 ①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资人无法在申购时买入的证券或基金管理人认为可以适用的其他情形。 ②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量×该证券的收盘价×（1＋现金替代溢价比率）其中：替代证券数量单位为张；该证券的收盘价，指该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券交易所调整替代金额的计算方法或参数设置，则以上海证券交易所的通知规定为准。收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买入结算价格包含了相关交易费用等，可能与申购时该证券的收盘价有所差异。故为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比率，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。 ③替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比率，并据此收 取替代金额。在T日后被替代的成份证券有正常交易的1个交易日（简称 为T+1日）内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T ＋1日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实 际购入成本（注，含交易费用等）的差额，确定基金应退还投资人或投资 人应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入 的部分被替代证券实际购入成本加上按照T+1日的估值全价（即T+1日的 估值净价与T+1日应计利息之和）计算的未购入的部分被替代证券价值的 差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。 若现金替代日（T日）后至T+1日期间被替代的证券发生付息等权益 变动，则进行相应调整。 T+1日后第1个工作日，基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给 申购赎回代理机构和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作 日内完成。 ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人 可规定投资人使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净 值的一定比例。现金替代比例的计算公式为：说明：假设当天可以现金替代的债券只数为n， 其中：第i只替代证券的数量单位为张， 该证券的收盘价，指该证券前一交易日除权除息后的收盘价， 本基金份额收盘价，指本基金份额前一交易日除权除息后的收盘价，如果上海证券交易所调整现金替代比例的计算方法或参数设置，则以上海证券交易所的通知规定为准。 （iii）必须现金替代 ①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除，或基金管理人出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 ②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以该证券参考价格。 该证券参考价格的确定原则（下同）： 该证券参考价格=该证券T-1日估值价（注：如无特别所指，则为估值净价）+T日应计利息。根据债券交易市场的活跃度和流动性情况变化，基金管理人可调整“该证券参考价格”的确定原则，并在实施日前至少3个工作日公告。 4、预估现金部分相关内容 预估现金部分是指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的 当日现金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理机构预先冻结。 预估现金部分的计算公式为： T日预估现金部分＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券参考价格相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券参考价格相乘之和） 另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 5、现金差额相关内容 T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－[申购赎回 清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日估值全价（即T日的估值净价与T日应计利息之和）相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日估值全价（即T日的估值净价与T日应计利息之和）相乘之和]。 T日投资人申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额 进行资金的清算交收。 现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如现金差额为正数，则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，如现金差额为正数，则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 6、申购份额上限和赎回份额上限 申购份额上限是指当日可接受的申购总份额。如果投资人的申购申请接受后将使当日申购总份额超过申购份额上限，则投资人的申购申请失败。 赎回份额上限是指当日可接受的赎回总份额。如果投资人的赎回申请接受后将使当日赎回总份额超过赎回份额上限，则投资人的赎回申请失败。 7、申购赎回清单的格式 申购赎回清单的格式举例如下： 基本信息
信息内容
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、证券、期货交易所或银行间市场交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法进行证券交易。 4、基金管理人开市前未能公布申购赎回清单，或在开市后发现申购赎回清单编制错误。 5、当日申购申请达到基金管理人设定的申购份额上限的情况。 6、接受某笔或某些申购申请会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 7、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或出现其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 8、相关证券/期货交易所、银行间市场、申购赎回代理机构、登记机构因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。 9、某笔或者某些申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购份额上限的。 10、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃 市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 11、法律法规规定、中国证监会或上海证券交易所认定的其他情形。 发生上述除第6、9项以外的暂停申购情形且基金管理人决定暂停申购时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购对价将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价： 1、因不可抗力导致基金管理人无法正常运转或无法接受赎回。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、证券、期货交易所或银行间市场交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法进行证券交易。 4、基金管理人开市前未能公布申购赎回清单，或在开市后发现申购赎回清单编制错误。 5、当日赎回申请达到基金管理人设定的赎回份额上限的情况。 6、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益时。 7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请。 8、相关证券/期货交易所、银行间市场、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理赎回，或者指数编制单位、相关证券/期货交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第5项以外的情形且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎（未完）  |