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大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A (024616): 大成中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A类份额)基金产品资料概要
| 时间：2025年06月17日 00:20:50 中财网 |
基金产品资料概要
编制日期：2025年6月16日
送出日期：2025年6月17日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
| 基金简称 | 大成中证全指自由现金流 ETF发起式联接 | 基金代码 | 024616 |
| 下属基金简称 | 大成中证全指自由现金流 ETF发起式联接A | 下属基金交易代码 | 024616 |
| 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | 基金托管人 | 华泰证券股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | - | ||
| 基金类型 | 股票型 | 交易币种 | 人民币 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 刘淼 | 开始担任本基金基 金经理的日期 | - |
| 证券从业日期 | 2008年4月1日 | ||
| 其他 | 基金合同生效之日起3年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，基金合同自动 终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若届时的法律法规 或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以 参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。 《基金合同》生效满3年后继续存续的，连续20个工作日出现基金份额持有人数量 不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中 予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向 中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或 者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 |
(一)投资目标与投资策略
详见《大成中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
| 投资目标 | 本基金主要投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的 最小化。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以目标ETF基金份额、中证全指自 |
| 由现金流指数的成份股及其备选成份股（均含存托凭证，下同）为主要投资对象。为 更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括主板、科创板、创业板及 其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、 金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债 券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证 券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货 币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。未来在法律法规允许 的前提下，本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种（包括但不限于股指期权等金融衍 生品），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的 90%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权保证金以后，本基金保留 的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及 其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基金的投资 比例相应调整。 | |
| 主要投资策略 | 本基金的标的指数：中证全指自由现金流指数 在正常市场情况下，本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%， 年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差 超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化（包括配送股、增发、临时调 入及调出成份股等）的原因，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果 可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复 制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降 低跟踪误差。 如果标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整 的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先原则，履行内部决策程序后及时对 相关成份股进行调整。 一）目标ETF投资策略 二）股票投资策略 三）存托凭证投资策略 四）债券投资策略 五）资产支持证券投资策略 六）股指期货的投资策略 七）国债期货投资策略 八）股票期权投资策略 九）融资及转融通证券出借业务投资策略 |
| 业绩比较基准 | 中证全指自由现金流指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% |
| 风险收益特征 | 本基金为大成中证全指自由现金流ETF的联接基金，主要投资于目标ETF，实现对业 绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证全指自由现金流指数及目标 ETF的表现密切相关。本基金的预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基 |
| 金与货币市场基金。 |
本基金合同未生效。
(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图本基金合同未生效。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
| 费用类型 | 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） | 收费方式/费率 |
| 认购费 | M＜100万元 | 0.8% |
| 100万元≤M＜500万元 | 0.5% | |
| M≥500万元 | 1,000元/笔 | |
| 申购费 （前收费） | M＜100万元 | 1.0% |
| 100万元≤M＜500万元 | 0.6% | |
| M≥500万元 | 1,000元/笔 | |
| 赎回费 | N＜7天 | 1.5% |
| N≥7天 | 0.0 |
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
| 费用类别 | 收费方式/年费率或金额 | 收取方 |
| 管理费 | 0.15% | 基金管理人和销售机构 |
| 托管费 | 0.05% | 基金托管人 |
| 其他费用 | 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；《基金合同》生效后与基金相关的会计 师费、律师费、仲裁费和诉讼费；基金份额持有人大会费用；基金的证券、期货、期权 交易；基金的开户费用、账户维护费用；基金的银行汇划费用以及与账户相关的网银、 Ukey等费用；基金投资目标ETF的相关费用（包括但不限于目标ETF的交易费用，申赎 费用等）；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用 |
（2）审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
(三)基金运作综合费用测算
本基金合同未生效。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
（一）市场风险
1、政策风险；2、经济周期风险；3、利率风险；4、购买力风险；5、国际竞争风险；6、上市公司经营风险。
（二）管理风险
（三）流动性风险
（四）本基金特有风险
1、指数波动的风险；
2、跟踪误差控制未达约定目标的风险；
3、指数编制机构停止服务的风险；
4、成份股停牌的风险；
5、成份股退市的风险；
6、指数编制的风险；
7、基金收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险，主要影响因素包括：（1）目标ETF对指数的跟踪误差：本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，目标ETF对指数的跟踪误差会影响本基金对业绩基准的跟踪误差；
（2）本基金发生申购赎回、管理费、托管费和销售服务费收取等其他导致基金跟踪误差的情形；8、由于本基金在投资限制、运作机制和投资策略等方面与目标ETF不同，因此本基金可能具有与目标ETF不同的风险收益特征及净值增长率；
9、本基金属于联接基金，主要投资于目标ETF，因此目标ETF面临的风险可能直接或间接成为本基金的风险，投资者应知悉并关注目标ETF招募说明书等文件中的风险揭示内容；10、基金由目标ETF的联接基金变更为直接投资目标ETF标的指数成份股的指数基金的风险。当目标ETF发生基金合同约定的特殊情况时，本基金可能由目标ETF的联接基金变更为直接投资目标ETF标的指数成份股及备选成份股的指数基金，投资者届时须承担变更基金类型所带来的风险；11、衍生品投资风险；
12、参与融资、转融通证券出借业务的风险；
13、资产支持证券的投资风险；
14、基金合同自动终止的风险；
15、存托凭证的投资风险。
（五）操作或技术风险
（六）不可抗力风险
（七）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险（八）启用侧袋机遇的风险
（九）其他风险
(二)重要提示
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
大成中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金经中国证监会2025年6月6日证监许可【2025】1204号文注册募集。
中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.dcfund.com.cn]客服电话[4008885558]1. 大成中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同、大成中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议、大成中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书
2. 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3. 基金份额净值
4. 基金销售机构及联系方式
5. 其他重要资料
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