美国银行业“年度健康检查”结果出炉!所有银行均通过压力测试

时间:2022年06月24日 08:44:58 中财网
  摘要:今年美联储压力测试的假设情景比2021年更加艰难,其中包括严重的全球衰退、房地产和企业债务市场面临巨大压力;失业率达到10%;商业地产价格下跌近40%,股票下跌55%。

  6月23日周四,美联储公布的美国银行业“年度健康检查”结果显示,其审核的所有银行通过2022年压力测试。

  “年度健康检查”通常被称作年度银行压力测试,该项测试准则是在2007-2009年金融危机后建立的。

  根据准则,美联储每年会设计最严重的经济衰退情景模型,去测试银行的资产负债表是否健康,而且这些测试的要素,也会根据预期可能导致严重经济衰退发生的要素变化而变化。

  今年受美联储监管的资产超千亿美元的银行已达34家,而去年仅有23家。

  美联储称:
  在压力条件下,尽管预计总亏损将达到6120亿美元,但所有接受测试的银行仍高于其最低资本要求。在压力下,提供缓冲损失的资本总额预计将下降2.7个百分点至最低9.7%,这仍然是最低要求的两倍多。

  美联储的压力测试有助于确保大型银行能够在经济低迷时期支持经济。这些测试通过估计未来九个季度的假设情景下的资本水平、损失、收入和支出来评估大型银行的弹性。

  从设计上看,今年的假设情景比2021年的测试更加艰难,其中包括严重的全球衰退、房地产和企业债务市场面临巨大压力;失业率上升5.75个百分点,达到10%的峰值,GDP 相应下降。资产价格大幅下跌,商业地产价格下跌近40%,股票下跌55%。

  在压力条件下,这些银行高达6120亿美元的总损失主要是由超过4500亿美元的贷款损失以及1000亿美元的交易和交易对手损失造成的。今年,与2021年的测试相比,大型银行的损失增加了超过500亿美元。此外,资本总额下降 2.7%,略高于去年测试,但与近几年相当。

  在6月27日星期一之前,接受压力测试的银行不能宣布股息和回购计划,回购和股息规模也由测试结果决定。

  美联储每年都会花几个月去设计并调整情景假设,但有可能在压力测试之时,这些情景假设已经不再符合现实条件。例如2020年疫情带来的冲击,造成美国经济急剧衰退,远超美联储和大多数经济学家的预期。
.曹.泽.熙  .华.尔.街.见.闻
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