长城消费 : 长城消费增值混合型证券投资基金招募说明书更新

时间:2022年01月15日 10:20:42 中财网
原标题:长城消费 : 长城消费增值混合型证券投资基金招募说明书更新
















长城消费增值混合型证券投资基金


招募说明书更新



2021
年第
1
号)




















基金管理人:
长城基金管理有限公司


基金托管人:
中国建设银行股份有限公司






二〇二二年一月



长城消费增值混合型证券投资基金由长城消费增值股票型证券投资基金更名而成。根
据《长城基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金变更基金名称、基金类别并相应修改基
金合同条款的公告》,长城消费增值股票型证券投资基金自2015年8月3日起更名为“长
城消费增值混合型证券投资基金”,基金类别由“股票型”变更为“混合型”,并相应修
改基金合同和托管协议。长城消费增值股票型证券投资基金经中国证监会2006年2月20
日证监基金字【2006】28号文核准发起设立。基金合同于2006年4月6日正式生效。




重要提示


(一)基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证
监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实
质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。


(二)投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本基金招募说明书、基金产品资料概
要和基金合同。


(三)基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨
慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。


(四)本招募说明书所载内容截止日为2021年12月15日,有关财务数据和净值表现
截止日为2021年9月30日,财务数据未经审计。






目录
一、绪言
................................
................................
................................
................................
...........
3
二、释义
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................................
................................
...........
4
三、基金管理人
................................
................................
................................
...............................
9
四、基金托管人
................................
................................
................................
.............................
19
五、相关服务机构
................................
................................
................................
.........................
21
六、基金的募集与基金合同的生效
................................
................................
.............................
23
七、基金份额的申购与赎回
................................
................................
................................
.........
24
八、基金的投资管理
................................
................................
................................
.....................
32
九、基金的业绩
................................
................................
................................
.............................
41
十、基金的财产
................................
................................
................................
.............................
43
十一、基金资产的估值
................................
................................
................................
.................
44
十二、基金的收益分配
................................
................................
................................
.................
49
十三、基金的费用与税收
................................
................................
................................
.............
50
十四
、基金的会计与审计
................................
................................
................................
.............
54
十五、基金的信息披露
................................
................................
................................
.................
55
十六、风险揭示
................................
................................
................................
.............................
59
十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
................................
................................
.....
62
十八、基金合同的内容摘要
................................
................................
................................
.........
64
十九、基金托管协议的内容摘要
................................
................................
................................
.
76
二十、对基金份额持有人的服务
................................
................................
................................
.
83
二十一、其他应披露的事项
................................
................................
................................
.........
84
二十二、招募说明书的存放及查阅方式
................................
................................
.....................
85
二十三、备查文件
................................
................................
................................
.........................
86



一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作管理办法》”)、《证券投资基金销售管理办
法》(以下简称“《销售管理办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规
定》(以下简称“《流动性风险规定》”)等有关法律法规及《长城消费增值混合型证券投
资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。


本招募说明书阐述了长城消费增值混合型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费
率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募
说明书。


基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请
募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,
或对本招募说明书做出任何解释或者说明。


本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基
金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基
金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的
承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他规定享有权利、承担义务。基金投资人欲
了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。






二、释义

在本招募说明书中除非文义另有所指,下列词语具有以下含义:


基金或本基金



长城消费增值
混合型
证券投资基金


基金管理人或本基金管理人



长城
基金管理有限公司


基金托管人或本基金托管人


指中国建设银行股份有限公司


基金合同或本基金合同




长城消费增值
混合型
证券投资基金基金合同》及对本
基金合同的任何有效修订和补充


托管协议
或本托管协议


指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《
长城消费增

混合型
证券投资基金托管协议》及对该
托管
协议的任何
有效修订和补充


招募说明书


指《
长城消费增值
混合型
证券投资基金招募说明书》
及其
更新


基金产品资料概要


指《长城消费增值混合型证券投资基金基金产品资料概
要》及其更新


基金份额发售公告


指《
长城消费增值股票型
证券投资基金份额发售公告》


法律法规


指中国现

有效并公布实施的法律、行政法规
、司法解释、
行政规章
以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决
议、通知等


《基金法》



2012

12

28
日第十一届全国人民代表大会常务委
员会第三十次会议通过,自
2013

6

1
日起实施,并

2015

4

24
日第十二届全国人民代表大会常务委
员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修

<
中华人民共和国港口法
>
等七部法律的决定》修改的
《中华人民共和国证券投资基金法》
及颁布机关对其不时
作出的修订



销售
办法》



中国证监会
2013

3

15

颁布、同年
6

1
日实施

《证券投资基金
销售
管理办法》及颁布机关对其不时作

的修订





《信息披露办法》


指中国证监会
2019

7

26
日颁布、同年
9

1
日实施
的《
公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机
关对其不时做出的修订


《运作办法》








《流动性风险规定》



中国证监会
2014

7

7
日颁布、同年
8

8
日实施


公开募集
证券投资基金运作管理办法》
及颁布机关对
其不时作出的修订
及颁布机关对其不时作出的修订


指中国证监会
2017

8

31
日颁布、同年
10

1

实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规
定》及颁布机关对其不时做出的修订


中国证监会


指中国证券监督管理委员会


银行业监督管理机构


中国银行业监督管理委员会
或其他经国务院授权的中
国银行业监督管理机构


基金合同当事人


指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的
法律主体,包括
基金管理人、基金托管人和基金份额持有



个人投资者


指年满
18
周岁,合法持有现

有效的中华人民共和国居
民身份证、军人证件等有效身份证件的中国公民,以及中
国证监会批准的其他可以投资基金的自然人


机构投资者


指依法可以投资开放式证券投资基金

、在中华人民共和
国境内合法注册登记
并存续
或经有关政府部门批准设立
并存续
的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织


合格境外机构投资者



符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办
法》规定的条件,经中国证监会批准投资于中国证券市场,
并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外基金管理机
构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构


投资



指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者的合称


基金份额持有人


指依基金合同

招募说明书
合法
取得基金份额的投资



基金销售业务


指基金的认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管
及定期定额投资等业务





销售机构


指直销机构和代销机构


直销机构



长城
基金管理有限公司


代销机构


指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得
基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
代理协议,代为办理基金销售业务的机构


基金销售网点


指直销机构的直销
中心
及代销机构的代销网点


注册登记业务


指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包
括投资

基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基

销售业务的
确认、清算和结算、代理发放红利、建立并
保管基金份额持有人名册等


注册登记机构


指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为
长城
基金管理有限公司或接受
长城
基金管理有限公司委托代
为办理注册登记业务的机构


基金账户


指注册登记机构为投资

开立的、记录其持有的、基金管
理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户


基金交易账户


指销售机构为投资

开立的、记录投资

通过该销售机构
买卖
长城消费增值证券投资基金
基金份额的变动及结余
情况的账户


基金合同生效日



基金募集期结束后达到成立条件,基金管理人向
中国证
监会
办理基金备案手续完毕,并收到其书面确认的日期


基金合同终止日


指基金合同规定的基金合同终止事由出现后

按照基金合
同规定的程序终止基金合同的日期


基金募集期限




基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过
3
个月


存续期


指基金合同生效至终止之间的不定期期限


工作日


指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日


T



指销售机构确认的投资

有效申请工作日


T+n



指自
T
日起第
n
个工作日
(
不包含
T

)


开放日


指基金管理人办理基金份额申购、赎回
或其他
业务的日期





交易时间


指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段,具体
时间见基金份额发售公告


业务规则



长城
基金管理有限公司开放式基金业务规则,是规范基
金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记运作方
面的业务规则,由基金管理人和投资

共同遵守


认购


指在基金募集期间,投资

申请购买基金份额的行为


申购


指在基金
存续期内
,投资

申请购买基金份额的行为


赎回


指基金份额持有人按基金合同规定的条件要求基金管理
人购回基金份额的行为


基金转换


指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有
效的业务规则在本基金份额与基金管理人管理的其他基
金份额间的转换行为


转托管


指基金份额持有人在同一基金的不同销售机构之间实施
的所持基金份额销售机构变更的操作


巨额赎回


本基金单个开放日

基金净赎回申请
(
赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额
总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额
)
超过上一
日基金总份额的
10%






指人民币元


基金收益


指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、
银行存款利息
、已实现的其他合法收入及因运用基金财产
带来的成本和费用的节约


基金资产总值


指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申
购款及其他资产的价值总和


基金资产净值


指基金资产总值减去基金负债后的价值


基金份额净值


流动性受限资产


指基金份额的资产净值


指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合
理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在
10
个交
易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提





前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公
开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行
转让或交易的债券等


基金资产估值





摆动定价机制


指计算评估基金
资产
和负债的价值,以确定基金资产净值
和基金份额净值的过程


指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额
净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给
实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有
人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得
到公平对待


指定媒



指中国证监会指定的用以进行信息披露的
全国性
报刊

指定
互联网网站
(包括基金管理人网站、基金托管人网站、
中国证监会基金电子披露网站)等
媒介


不可抗力


指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在
本基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生
的,使本基金合同当事人无法全部或部分
履行
本基金合同
的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其

自然灾害、
战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突
发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交












三、基金管理人

(一) 基金管理人情况

1.
名称:长城基金管理有限公司


2.
住所:
深圳市福田区益田路
6009
新世界商务中心
41



3.
办公地址:
深圳市福田区益田路
6009
新世界商务中心
41



4.
法定代表人:王军


5.
组织形式:有限责任公司


6.
设立日期:
2001

12

27

7.
电话:
0755
-
23982338
传真:
0755
-
23982328


8.
联系人:
崔金宝


9
.
客户服务电话:
400
-
8868
-
666


1
0
.
注册资本

壹亿伍仟万



1
1
.
股权结构:


持股单位


占总股本比例


长城证券股份有限公司


47.059
%


东方证券股份有限公司


17.647
%


中原信托有限公司


17.647
%


北方国际信托股份有限公司


17.647
%


合计


100
%







(二) 基金管理人主要人员情况

1
、董事、监事及高管人员介绍



1

董事


王军先生,董事长,学士。曾任中国华能集团有限公司财务部副主任,1999年7月加
入中国华能集团,历任主管、副处长、处长、副主任等职务。2018年11月出任长城基金管
理有限公司董事长。


邱春杨先生,董事、总经理、首席信息官、投资决策委员会主任,博士。2001年3月
至2002年10月任职于南方证券资产管理部;2002年11月至2020年7月任职于广发基金
管理有限公司(含广发基金筹备期),历任研究发展部产品设计小组组长、机构理财部副总


经理、金融工程部总经理、产品总监、公司副总经理和督察长职务。2020年7月出任长城
基金管理有限公司总经理。


韩飞先生,董事,硕士。现任长城证券股份有限公司副总裁。1997年6月加入长城证
券有限责任公司,历任营业部总经理、创新产品开发部副总经理(主持工作)、营销管理总
部副总经理、广州天河北营业部总经理、广东分公司(筹)负责人等职务;2015年3月至2018年12月,任长城证券广东分公司总经理;2018年12月至2019年8月,任长城证券
纪业务总部总经理兼广东分公司总经理;2019年8月至今,任长城证券副总裁。


曾晓玲女士,董事,硕士。现任长城证券股份有限公司总裁助理兼人力资源部总经理。

曾任职于深圳义达会计师事务所、蛇口集装箱码头有限公司、富鼎投资管理有限公司、上
海东方威球货运代理有限公司。2003年5月加入长城证券,在资产管理部从事资产监理工
作,2005年3月调入风险管理部,历任经理、总经理助理、副总经理、部门总经理;2019
年3月至今,任公司总裁助理,2021年3月至今,任人力资源部总经理。


姬宏俊先生,董事,硕士。现任中原信托有限公司副总裁。曾任河南省计划委员会老
干部处副处长、投资处副处长,发展计划委员会财政金融处副处长,国家开发银行河南省
分行信贷一处副处长。


朱静女士,董事,硕士。现任东方证券股份有限公司战略发展总部总经理兼东方金融
控股(香港)有限公司总经理,上海东证期货有限公司董事,东证国际金融集团有限公司董
事,诚泰融资租赁(上海)有限公司监事会主席。自1992年7月至1995年5月任西安矿山
机械厂职员,1995年5月至1999年2月任上海财通国际投资管理有限公司证券管理部经理、
副总经理,1999年3月至2015年2月历任东方证券股份有限公司经纪业务总部职员、业务
规划董事、运行资深主管、总经理助理,营运管理总部总经理助理、副总经理,董事会办
公室副主任。


张文栋先生,董事,硕士。现任北方国际信托股份有限公司运营总监。曾任职于深圳
新产业投资股份有限公司,2003年10月起历任北方国际信托股份有限公司信托业务二部总
经理、北方国际信托股份有限公司业务总监、运营总监。


万建华先生,独立董事,博士研究生,高级经济师。现任上海市互联网金融行业协会
会长,通联支付网络服务股份有限公司董事长。曾任中国人民银行资金管理司宏观分析处
处长;招商银行总行常务副行长;长城证券董事长;招商证券董事长;中国银联首任董事
长、总裁;上海国际集团总裁;国泰君安证券董事长等职务。


唐纹女士,独立董事,学士,现已退休。曾任电力部科学研究院系统所工程师,中国
国际贸易促进委员会经济信息部副处长、处长,中国华能集团香港公司副总经理、党委书
记。


徐英女士,独立董事,学士,现已退休。曾任北京财贸学院金融系助教、讲师,海南
汇通国际信托投资公司副总经理、常务副总经理,长城证券股份有限公司总经理、董事长、


党委书记,景顺长城基金管理有限公司董事长、中国证券业协会理事,新华资产管理股份
有限公司副董事长。


温子健先生,独立董事,硕士,现已退休。曾任内蒙古广播事业局技术员,南京物资学
校教师,人民日报记者,深圳证券时报社有限公司社长兼总编辑。



2

监事


吴礼信先生,监事会主席,会计师、中国注册会计师(非执业)。现任长城证券股份有
限公司董事会秘书。曾任安徽省地矿局三二六地质队会计主管,深圳中达信会计师事务所
审计一部部长,大鹏证券有限责任公司计财综合部经理,大鹏证券有限责任公司资金结算
部副总经理,第一创业证券有限责任公司计划财务部副总经理。2003年4月至2015年3月,
历任长城证券财务部总经理、财务负责人;2015年3月至2019年4月,任长城证券董事会
秘书兼财务负责人;2019年4月至今,任长城证券董事会秘书。


曾广炜先生,监事,高级会计师。现任北方国际信托股份有限公司风险总监。曾任职
于中国燕兴天津公司、天津开发区总公司、天津滨海新兴产业公司,2003年1月起历任北
方国际信托股份有限公司信托业务四部副总经理、证券投资部副总经理、财务中心总经理、
风险控制部总经理。


杨斌先生,监事,硕士。现任东方证券股份有限公司首席风险官兼合规总监、合规法
务管理总部总经理,上海东证期货有限公司董事,东方金融控股(香港)有限公司董事,上
东方证券资产管理有限公司董事,东方证券承销保荐有限公司董事。曾任职于中国人民
银行上海分行非银行金融机构管理处,自1998年7月至2004年3月任上海证管办稽查处、
稽查局案件审理处副主任科员、主任科员,自2004年3月至2015年5月先后于上海证监局
稽查一处、机构二处、机构一处、期货监管处、法制处等部门任职,历任主任科员、副处
长、处长。


黄魁粉女士,监事,硕士。现任中原信托有限公司固有业务部总经理。2002年7月进
入中原信托有限公司。曾在信托投资部、信托综合部、风险与合规管理部、信托理财服务
中心工作。


赵永强先生,职工监事,学士。现任长城基金管理有限公司运行保障部总经理。2004
年7月任职于华润(深圳)有限公司财务会计;2008年4月任职于中国平安保险(集团)
股份有限公司资金部、财务部。2010年4月加入长城基金管理有限公司。


崔金宝先生,职工监事,学士。现任长城基金管理有限公司综合管理部副总经理。2002年8月至2013年9月任职于华能临沂发电有限公司财务部,2013年9月至2019年10月
任职于华能山东发电有限公司财务部。2019年10月加入长城基金管理有限公司。


张静女士,职工监事,硕士。现任长城基金管理有限公司监察稽核部业务主管。2005
年7月至2007年5月任职于摩根士丹利华鑫基金管理有限公司监察稽核部。2007年5月加
入长城基金管理有限公司。



侯涛先生,职工监事,大学本科。现任长城基金管理有限公司综合管理部副总经理。1994年9月至1998年7月任职于安徽省电力建设第一工程公司,1998年7月至2001年7
月任职于安徽省芜湖市供电局,2001年7月至2012年9月任职于深圳证券通信有限公司,2012年9月加入长城基金管理有限公司。



3

高级管理人员


王军先生,董事长,简历同上。


邱春杨先生,董事、总经理,简历同上。


杨建华先生,副总经理、投资总监兼权益投资部总经理、投资决策委员会委员、基金
经理,硕士。曾任职于大庆石油管理局、华为技术有限公司、深圳和君创业有限公司、长
城证券股份有限公司。2001年10月加入长城基金管理有限公司工作,历任公司总经理助理、
研究部总经理。


沈阳女士,副总经理,硕士。曾任职于广发证券股份有限公司、中国证券报、恒生投
资管理有限公司、博时基金管理有限公司、浙商基金管理有限公司。2019年1月加入长城
基金管理有限公司,曾兼任机构理财部总经理。


车君女士,督察长兼监察稽核部总经理,硕士。曾任职于深圳本鲁克斯实业股份有限
公司,1993年起先后在中国证监会深圳监管局市场处、机构监管处、审理执行处、稽查一
处、机构监管二处、党办等部门工作,历任副主任科员、主任科员、副处长、正处级调研
员等职务。2011年12月加入长城基金管理有限公司。


2
、本基金基金经理简历


龙宇飞先生,博士。曾就职于中信建投证券股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司、
中欧基金管理有限公司。2017年加入长城基金管理有限公司,历任“长城久嘉创新成长灵
活配置混合型证券投资基金”基金经理助理。自2018年4月至2021年5月任“长城双动力
混合型证券投资基金”基金经理,自2017年10月至今任“长城久嘉创新成长灵活配置混合
型证券投资基金”、“长城消费增值混合型证券投资基金”基金经理。


长城消费增值混合型证券投资基金历任基金经理如下:杨军先生自2006年4月6日该
基金合同生效至2010年1月23日担任基金经理。蒋劲刚先生自2010年1月23日至2012
年3月7日担任基金经理。刘颖芳女士自2010年1月23日至2015年3月18日担任基金经
理。吴文庆先生自2015年1月27日至2016年3月1日担任基金经理。郑帮强先生自2016
年1月21日至2018年8月3日担任基金经理。


3
、本基金管理人公募基金投资决策委员会成员的姓名和职务如下:


邱春杨先生,投资决策委员会主任,公司总经理,首席信息官。


杨建华先生,投资决策委员会委员,公司副总经理、投资总监兼权益投资部总经理、
基金经理。


张勇先生,投资决策委员会委员,公司总经理助理、固定收益投资总监、基金经理。



何以广先生,投资决策委员会委员,公司总经理助理、研究部总经理、基金经理。


马强先生,投资决策委员会委员,公司总经理助理、多元资产投资部总经理、基金经
理。


4、上述人员之间不存在近亲属关系。


(三) 基金管理人的职责

1、基金管理人的权利

(1)自本基金合同生效之日起,依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用并管
理基金财产;

(2)获得基金管理人报酬;

(3)依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利;

(4)在符合有关法律法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、
非交易过户、转托管等业务的规则;

(5)根据本基金合同及有关法律规定监督基金托管人,对于基金托管人违反了本基金
合同或有关法律法规规定的行为,对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,
应及时呈报中国证监会和银行业监督管理机构,并采取必要措施保护基金及相关当事人的
利益;

(6)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回申请;

(7)选择、更换注册登记机构,并对注册登记机构的代理行为进行必要的监督和检
查;

(8)选择、更换销售代理机构,并依据销售代理协议和有关法律法规,对其行为进行
必要的监督和检查;

(9)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

(10)依法召集基金份额持有人大会;

(11)法律法规规定的其他权利。


2、基金管理人的义务

(1)依法募集基金,办理或者委托其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和
登记事宜;

(2)办理基金备案手续;

(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产;

(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式
管理和运作基金财产;

(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理
的基金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证
券投资;


(6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取
利益,不得委托第三人运作基金财产;

(7)依法接受基金托管人的监督;

(8)计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;

(9)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基
金合同等法律文件的规定;

(10)按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

(11)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

(12)编制季度报告、中期报告和年度报告;

(13)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

(14)保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金
合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;

(15)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

(16)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金
托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(17)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

(18)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行
为;

(19)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配;

(20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担
赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

(21)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金
托管人追偿;

(22)建立并保存基金份额持有人名册,按规定向基金托管人提供;

(23)法律法规规定的其他义务。


(四) 基金管理人承诺

1、基金管理人承诺

基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》、《运作管理办法》、《销售管理
办法》、《信息披露管理办法》等法律法规的行为,并承诺建立健全的内部控制制度,采取

有效措施,防止违法行为的发生。


2、基金管理人的禁止性行为

(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;


(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

(5)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。


(五) 基金经理承诺

1、依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最
大利益;

2、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;

3、不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,不
泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金
投资计划等信息;

4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。


(六) 基金管理人的内部控制制度

健全、完善的内部风险控制制度是规范公司行为,有效防范经营风险,实现公司持续、
稳健发展的主要保证,也是公司经营管理水平的重要标志。为此,公司建立高效运行、控
制严密、科学合理、切实有效的风险控制制度。


1、风险控制的目标

公司风险控制的总体目标是建立一个决策科学、运营规范、管理高效和持续、稳定、
健康发展的基金管理实体。具体目标是:

(1)确保国家法律法规、行业规章和公司各项规章制度的贯彻执行;

(2)建立符合现代企业制度要求的法人治理结构,形成科学合理的决策机制、执行机
制和监督机制;

(3)不断提高基金管理的效率和效益,在有效控制风险的前提下,努力实现基金份额
持有人利益最大化;

(4)努力将各种风险控制在规定的范围内,保障公司发展战略和经营目标的全面实施,
维护公司股东的合法权益;

(5)建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患、保证业务稳健运行的风险控制制
度。


2、建立风险控制制度的原则

公司按照合法、合规、稳健的要求,制定明确的经营方针,建立合理的经营机制。在
建立风险控制制度时应严格遵循以下原则:

(1)全面性原则:风险控制制度应覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员,并渗
透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节;

(2)审慎性原则:内部风险控制的核心是有效防范各种风险,公司组织体系的构成、
内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点;


(3)独立性原则:公司风险控制的检查、评价部门应当独立于风险控制的建立和执行
部门;风险控制委员会、合规审查委员会、督察长和监察稽核部、风险管理部应保持高度
的独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行评价和检查;

(4)有效性原则:风险控制制度应当符合国家法律法规和监管部门的规章,具有高度
的权威性,成为所有员工严格遵守的行动指南;执行风险控制制度不能存在任何例外,公
司任何员工不得拥有超越制度或违反规章的权力;

(5)适时性原则:内部风险控制应随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环
境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善;

(6)防火墙原则:公司基金投资、研究策划、市场开发等相关部门,应当在空间上和
制度上适当分离,以达到风险防范的目的。对因业务需要知悉内幕信息的人员,应制定严
格的批准程序。


3、风险控制的主要内容

(1)确立加强内部风险控制的指导思想,确定风险控制的目标和原则;

(2)建立层次分明、权责明确的风险控制体系;

(3)建立公司风险控制程序;

(4)对公司内部风险进行全面、系统的评估,制定风险控制计划;

(5)确定公司风险控制的路径和措施;

(6)保障风险控制制度的持续性和有效性,制定可行的风险控制制度的评价和检查机
制。


4、风险控制体系

公司根据基金管理的业务特点设置内部机构,并在此基础上建立层层递进、严密有效
的多级风险防范体系:

(1)一级风险防范

一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。


董事会下设风险控制与审计委员会,负责公司内部控制的监督、审查和公司的审计工
作。对公司内部控制制度的有效性进行评价,对公司经营管理和基金业务运作的合法合规
性进行监督检查,协助董事会建立并有效维持公司内部控制系统,对公司经营中的风险进
行研究、分析和评估,并提出风险防范措施和建议,保证公司的规范健康发展。风险控制
与审计委员会的基本职能为:

①协助董事会建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制组织体系和制度体系。


②审查、评价公司基金投资管理制度、市场营销管理制度、风险管理制度等各项内部
控制制度的合法合规性、合理性和有效性。


③检查和评价公司管理和资产经营、基金管理和资产经营中对国家有关法律法规、中
国证监会部门规章以及基金合同的遵守和执行情况,并出具评估意见或改正方案;


④定期或不定期听取公司主要经营管理人员关于风险管理工作的汇报;

⑤检查和评价公司各项内部控制制度的执行情况并提出改进意见;

⑥评估公司管理和基金管理中存在或潜在的风险,检查和评价公司各项业务风险控制
工作的有效性,并提出改进意见;

⑦检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序,与外部审计机构进行交流;

⑧对公司内部控制和风险管理工作进行考核;

⑨董事会安排的其他事项。


公司设督察长。督察长作为风险控制与审计委员会的执行机构,对董事会负责,按照
中国证监会的规定和风险控制与审计委员会的授权进行工作。


(2)二级风险防范

二级风险防范是指在公司投资决策委员会和监察稽核部、风险管理部层次对公司的风
险进行的预防和控制。


投资决策委员会在总经理的领导下,研究并制定公司基金资产的投资战略和投资策略,
对基金的总体投资情况提出指导性意见,从而达到分散投资风险,提高基金资产的安全性
的目的。其在风险控制中主要职责为:

①研究并确立公司的基金投资理念和投资方向;

②决定基金资产在现金、债券和股票中的分配比例;

③审核基金经理提出的投资组合方案,对其运作过程中的风险进行评估和控制;

④批准基金经理拟订的投资原则,对基金经理做出投资授权;

⑤对超出投资决策委员会执行委员及基金经理权限的投资项目作出决定。


监察稽核部、风险管理部在总经理的领导下,独立于公司各业务部门和各分支机构,
对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。其在风险控制中主要
职责是:

①根据各项风险的产生环节,和相关的业务部门一起,共同制定对风险的事前防范和
事后审查方案;

②就各部门内部风险控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告及建议职能;

③调查公司内部的违规案件,协助监管机构处理相关事宜;

④对基金运作和公司内部管理进行日常监督与稽核,并向总经理汇报。


(3)三级风险防范

三级风险防范是公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。


公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险
控制措施,达到:

①一线岗位双人双职双责,互相监督;直接与交易、资金、电脑系统、重要空白支票、
业务用章接触的岗位,实行双人负责;属于单人、单岗处理的业务,强化后续的监督机


制;

②相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。关键部门和相关岗位之间建立重要业务凭
据顺畅传递的渠道,各部门和岗位分别在自己的授权范围内承担各自的职责,将风险控制
在最小范围内。


5、基金管理人关于内部合规控制声明书

(1)本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;

(2)本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部风险控制制度。






四、基金托管人

一、基金托管人情况

(一)基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人:田国立

成立时间:2004年09月17日

组织形式:股份有限公司

注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号

联系人:李申

联系电话:(021)60637102

(二)主要人员情况

中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场
处、理财信托股权市场处、全球托管处、养老金托管处、新兴业务处、运营管理处、跨境
托管运营处、社保及大客户服务处、托管应用系统支持处、合规监督处等12个职能处室,
在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中心,共有员工300余人。

自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成
为常规化的内控工作手段。


(三)基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客
户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切
实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,
中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、
社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产
品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2021年一
季度末,中国建设银行已托管1097只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能
力和业务水平,赢得了业内的高度认同。截至目前,中国建设银行先后多次被《全球托管
人》、 《财资》、《环球金融》杂志及《中国基金报》评选为“最佳托管银行”、连续多
年荣获中央国债登记结算有限责任公司(中债)“优秀资产托管机构”、银行间市场清算所
股份有限公司(上清所)“优秀托管银行”奖项、并在2017、2019及2020年分别荣获《亚


洲银行家》颁发的“最佳托管系统实施奖”、“中国年度托管业务科技实施奖”以及“中国
年度托管银行(大型银行)”奖项。


二、基金托管人的内部控制制度

(一)内部控制目标

作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规
章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格检查,确保业务的稳健运行,保证
基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的
合法权益。


(二)内部控制组织结构

中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托
管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业
务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。


(三)内部控制制度及措施

资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位
职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;
业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、
存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,
实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止
人为事故的发生,技术系统完整、独立。


三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

(一)监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自
行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对
基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投
资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人
对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。


(二)监督流程

1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情况
进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况核
实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。


2.收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。


3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解
释或举证,如有必要将及时报告中国证监会。






五、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构

(1)长城基金管理有限公司直销中心

住所:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心40层

法定代表人:王军

电话:0755-23982244

传真:0755-23982259

联系人:黄念英

客户服务电话:400-8868-666

网址:www.ccfund.com.cn

(2)长城基金管理有限公司网上直销系统

网上直销系统包括基金管理人网上交易平台(https://etrade.ccfund.com.cn/etrading/)、长城基金管家(手机APP)和基金管理人指定的电子交易平台。个人投资者可以登
录基金管理人网上交易平台、长城基金管家(手机APP)和基金管理人指定的电子交易平台,
在与基金管理人达成网上交易相关协议、接受基金管理人相关服务条款、了解基金网上交
易业务规则后,通过基金管理人网上直销系统办理开户、申购、赎回等业务。


2、代销机构

基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本基金,并
及时在网站上公示。


本基金销售机构及联系方式请查阅本基金管理人网站上的公示信息。


(二)基金注册登记机构

名称:长城基金管理有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

法定代表人:王军

成立时间:2001年12月27日

电话:0755-23982338

传真:0755-23982328

联系人:阳雄

客户服务电话:400-8868-666

(三)律师事务所与经办律师

律师事务所名称:北京市中伦律师事务所


注册地址:北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦36-37层

负责人:张学兵

电话:0755-33256666

传真:0755-33206888

联系人:李伟健

(四)会计师事务所和经办注册会计师

会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

住所(办公地址):北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

执行事务合伙人:Tony Mao 毛鞍宁

电话:0755-25028023

传真:0755-25026023

联系人:昌华





六、基金的募集与基金合同的生效

(一)基金的募集

本基金经中国证监会2006年2月20日证监基金字【2006】28号文核准,由管理人依
照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集,募集期从2006年3月6日起到4月3日止,共募集915,517,976.88份基金份额,募集户数为22,095
户。


(二)基金合同的生效

本基金的基金合同已于2006年4月6日正式生效。


(三)基金的类型和运作方式

基金的类型:混合型。


基金的运作方式:契约型开放式。


(四)基金存续期限

不定期。


(五)发售对象

中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律法规及其他有关规定禁止投资证
券投资基金者除外),以及合格境外机构投资者。


(六)基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额

基金合同生效后的存续期内,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作
日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、
与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。






七、基金份额的申购与赎回

(一)申购与赎回场所

本基金的申购与赎回将通过本基金管理人的直销中心及代销机构的代销网点进行。具
体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或者基金管理人网站披露并不时更新的销售机
构名录中列明。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构。条件成熟时,投资者可通过
基金管理人或其指定的代销机构以电话、传真或网上等形式进行申购与赎回。


(二)申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳
证券交易所的正常交易日的交易时间。


基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者
转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的,其基金份
额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。


基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情
况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。


2、申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金已于2006年4月19日开放申购业务,于2006年7月3日开放赎回业务。


开放日的具体业务办理时间即开放时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的
交易时间,具体为上午9:30-11:30和下午1:00-3:00。


若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将
视情况对前述开放日及具体业务办理时间进行相应的调整并公告。


(三)申购与赎回的数额限制

1、自2015年10月12日起,本基金每笔申购最低金额由1000元调整为10元(含申购
费)。


2、本基金单笔赎回份额不得低于10份,投资者全额赎回时不受该限制。投资者每个
交易账户不设最低基金份额余额限制。


3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人
应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停
基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体规定请参见相关公告。


4、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定的申购的金
额和赎回的份额的数量限制,基金管理人必须在调整前3个工作日在指定媒介上刊登公
告。


(四)申购与赎回的原则


1、本基金申购、赎回业务采用“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日的基金
份额净值为基准进行计算;

2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤消;

4、对投资者持有的本基金同一基金代码的基金份额,基金赎回业务遵循“先进先出”

的原则,即先确认的认购或申购的基金份额先赎回。


5、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响投资者实质利益的前提下调整上
述原则。基金管理人必须在新规则开始实施3个工作日前在指定媒介上刊登公告。


(五)申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的交易时间内提出申购或赎回的申
请。


投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资人在提交赎回
申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请无效而不予成交。


2、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前收到申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T
日),并在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日
到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。


3、申购和赎回的款项支付

申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购
不成功或无效,基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申购款项本金
退还给投资人。


投资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生
巨额赎回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。


(六)申购费用和赎回费用

1、本基金的申购费用

本基金的申购费按申购金额进行分档,投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率
按单笔分别计算。


本基金自2015年3月13日起对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资
者实施差别的申购费率。具体如下:

(1)申购费率

申购额(含申购费)

申购费率

100万元以下

1.2%

100万元(含)-200万元

1.0%




200万元(含)-500万元

0.5%

500万元以上(含)

每笔500元



注:上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户以外的其他投资
者。


(2)特定申购费率

申购金额(含申购费)

申购费率

100万元以下

0.24%

100万元(含)-200万元

0.2%

200万元(含)-500万元

0.1%

500万元以上(含)

每笔500元



注:上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的养老金客户,包
括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金
等,具体包括:全国社会保障基金;可以投资基金的地方社会保障基金;企业年金单一计
划以及集合计划;企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;企业年金养老金产品。


如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司在法律法规允许的
前提下可将其纳入养老金客户范围。


本基金的申购费用由基金申购人承担,归基金管理人及代销机构所有,主要用于本基
金的市场推广、销售等各项费用。


2、本基金的赎回费用

本基金的赎回费用按持有时间的增加而递减,费率如下:

持续持有期

赎回费率

1-6天

1.5%

7-364天

0.5%

365-729天

0.3%

730-1094天

0.15%

1095天及以上

0



赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时
收取。对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,对持续持有期不
少于7日的投资者收取的赎回费,不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付注
册登记费和其他必要的手续费。


3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,基金管理人最迟应
于新的费率或收费方式实施日前3个工作日前在指定媒介公告。


4、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以在履行适当程序后,采用摆动定价
机制,以确保基金估值的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部


门、自律规则的规定。


5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定
基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如
网上交易、电话交易等)等定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金
管理人可以对促销活动范围内的投资者调整基金申购费率和基金赎回费率。如因此或其他
原因导致上述费率发生变更,基金管理人应在指定媒介公告。


(七)申购份额与赎回金额的计算

1、基金申购份额的计算

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中,

净申购金额=申购金额/(1+申购费率),对于500万元(含)以上的申购,净申购金
额=申购金额-固定申购费金额

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份数=净申购金额/T日基金份额净值

07内容资决策委员会执行委员,公司副总经理、投资总监。基金。例:假定T日的基
金份额净值为1.0660元,四笔申购金额分别为100,000元、1,000,000元、2,000,000元和
5,000,000元,则各笔申购负担的申购费用和获得的基金份数计算如下:



申购1

申购2

申购3

申购4

申购金额(元,
A)

100,000

1,000,000

2,000,000

5,000,000

适用申购费率
(B)

1.2%

1.0%

0.5%

每笔500元

净申购金额(C=
A/(1+B))

98,814.23

990,099.01

1,990,049.75

4,999,500

申购费(D=A-C)

1,185.77

9,900.99

9,950.25

500

申购份数(E=C/
1.0660)

92,696.28

928,798.32

1,866,838.41

4,689,962.48



2、基金赎回金额的计算

本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中,

赎回总额=赎回份数×T日基金份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额-赎回费用

例:假定T日的基金份额净值为1.0660元,五笔10,000份基金份额赎回的持有期限分
别为不足7天、持有时间介于7—364天、持有时间介于365-730天之间、持有时间介于730-1095天之间和持有时间超过1095天,则各笔赎回负担的赎回费用和获得的赎回金额计


算如下:



赎回1

赎回2

赎回3

赎回4

赎回5

赎回份数
(份,A)

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

赎回总额
(元,B)

10,660

10,660

10,660

10,660

10,660

持有期限

7天以下

7(含)-365


365(含)-730


730(含)-1095天

1095天以上
(含)

适用赎回费
率(C)

1.5%

0.5%

0.3%

0.15%

0

赎回费(D=C×B)

159.90

53.30

31.98

15.99

0

净赎回金额
(元,E=B-
D)

10,500.10

10,606.70

10,628.02

10,644.01

10,660



3、基金份额净值计算公式

T日基金份额净值=T日收市后的该基金资产净值/T日该基金份额的余额数量

本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的
误差在基金财产中列支。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特
殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。


4、申购份额余额的处理方式:申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,
有效份额单位为份。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此误差产
生的收益或损失由基金财产承担。


5、赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净
值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数
点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。


(八)拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请

1、不可抗力。


2、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。


3、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。当前一估值日基金资产净值50%以
上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性
时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。


4、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构的技术保障或人员支持等


不充分。


5、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利
益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。


6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例
达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时,基金管理人有权对该等申购申请进
行部分确认或拒绝接受该等申购申请。


7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。


发生上述第1、2、3、4、7项暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关规定在指定
媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝,被拒绝的申购款项
将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。


(九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:

1、不可抗力。


2、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。


3、连续两个开放日发生巨额赎回。


4、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。当前一估值日基金资产净值50%以
上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性
时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回
款项。


5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。


发生上述情形时,基金管理人应在当日向中国证监会报告,已接受的赎回申请,基金
管理人应按时足额支付;如暂时不能足额支付,可支付部分按单个账户申请量占申请总量
的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,但不得超过正常支付时间20个工作日。

投资人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消
除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理。


(十)巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一
日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。


2、巨额赎回的处理方式

当出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全额赎回或
部分顺延赎回。


(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的赎回申请时,按正常赎回程序执


行。


(2)部分顺延赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支付投资者
的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金的资产净值造成较大波动时,基金管理人在当
日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下,对其余赎回申请延期予以办理。

对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理
的赎回份额;投资者未能赎回部分,投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎
回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消
赎回的,当日未获赎回的部分申请将被撤消。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并
处理,无优先权并以该开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额。如投资者在提交赎回
申请时未作明确选择,投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。


(3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总
份额的20%,基金管理人有权先行对该单个基金份额持有人超出20%的赎回申请实施延期办
理,而对该单个基金份额持有人20%以内(含20%)的赎回申请与其他基金份额持有人的赎
回申请,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全额
赎回或部分顺延赎回。所有延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并
以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。具体
见相关公告。


3、巨额赎回的公告

当发生巨额赎回并顺延赎回时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定
的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在两日内在指定
媒介上刊登公告。


连续2日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的
赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过正常支付时间20个工
作日,并应当在指定媒介上进行公告。


(十一)其它暂停申购和赎回的情形及处理方式

1、为了更好的保护投资人,当基金管理人认为出现可能有损现有基金份额持有人利益
需要暂停基金申购、赎回申请的,应当报中国证监会备案。基金管理人应当立即在指定媒
介上刊登暂停公告。


2、发生《基金合同》或招募说明书中未予载明的事项,但基金管理人有正当理由认为
需要暂停基金申购、赎回申请的,应当报中国证监会备案。基金管理人应当立即在指定媒
介上刊登暂停公告。


(十二)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并在
规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。



2、如发生暂停的时间为1日,第2个工作日基金管理人应在指定媒介上刊登基金重新
开放申购或赎回公告,并公布最近一个开放日的基金份额净值。


3、如发生暂停的时间超过1日但少于2周,暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,
基金管理人应提前2个工作日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最
近1个开放日的基金份额净值。


4、如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少刊登暂停公告
一次。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2个工作日在指定媒介
上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近1个开放日的基金份额净值。


(十三)基金的转换

基金转换是指基金份额持有人可按规定申请将所持有的本基金份额转换为本基金管理
人管理并在同一注册登记人登记的其它开放式基金份额。


(十四)定期定额投资

“定期定额投资”是指投资者可通过本基金的销售机构提交申请,约定每月扣款时间、
扣款金额及扣款方式,由指定的销售机构于每月约定扣款日在投资者指定资金账户内自动
完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。


本基金管理人已通过本招募说明书“五、相关服务机构”中的“(一)基金份额发售机
构”中列明的销售机构及本基金管理人网站上公示的销售机构为投资者提供本基金的定期
定额投资服务,具体业务开通情况及办理程序请查阅相关公告并遵循各销售机构的规定。


(十五)基金的非交易过户

指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等而产生的非交易过户。无论在
上述何种情况下,接受划转的主体必须是合格的个人投资者或机构投资者。


继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基
金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执
行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然
人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料,
对于符合条件的非交易过户申请自申请受理日起2个月内办理,并按基金注册登记机构规
定的标准收费。


(十六)转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构
可以按照规定的标准收取转托管费。






八、基金的投资管理

(一)投资目标

重点投资于消费品及消费服务相关行业中的优势企业,分享中国经济增长及增长方式
转变所带来的收益,实现基金资产可持续的稳定增值。


(二)投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行并上市交易的公司股票
(含存托凭证)、债券以及中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具,权证等新的金
融工具在法律法规允许的范围内进行投资。


(三)投资策略

1、资产配置策略

本基金为主动型混合基金,根据对宏观经济、行业状况、公司成长性及资本市场的判
断,综合评价各类资产的风险收益水平,对各类资产采取适度灵活的资产配置。


基金投资组合中:股票投资比例为基金净资产的60%-95%;债券及短期金融工具的投
资比例为基金净资产的5%-40%。现金或者到期日在一年以内的政府债券为基金净资产的5%
以上,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。


如以后法律法规规定对该比例限制有影响的,本基金将按有关规定进行相应调整。


本基金基于对各类资产风险收益水平的分析,结合主要投资对象—消费品及消费服务
相关行业中的上市公司持续成长能力及估值水平,参考基金流动性要求,在重点配置消费
品及消费服务相关行业中的优势企业的前提下实现大类资产配置,以求基金资产在股票、
债券及短期金融工具的投资中实现风险和收益的最佳匹配。


本基金非现金基金资产中,不低于80%的资金将投资于消费品及消费服务相关行业中
的上市公司发行的证券。同时,本基金将综合考虑宏观经济状况、行业景气程度及企业成
长性等因素,以不超过非现金基金资产20%的部分投资于消费品及消费服务相关行业之外
的上市公司发行的证券。


2、股票投资策略

本基金重点投资于消费品及消费服务相关行业中的优势企业。在股票选择方面,充分
发挥“自下而上”的主动选股能力,结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度及
公司核心竞争力的判断,通过财务与估值分析,深入挖掘具有持续增长能力或价值被低估
的公司,构建股票投资组合,同时将根据行业及公司状况的变化,结合估值水平,动态优
化股票投资组合。


(1)消费品及消费服务相关行业定义

本基金所指的消费品及消费服务的含义为:消费品主要指最终消费品,指为满足个人、
家庭或群体生活而被使用与消耗的物质产品、精神产品及劳务;消费服务是指不以实物形


式而以劳动形式为消费者提供某种效应的活动。


参照GICS全球行业分类标准,本基金所指的消费品及消费服务相关行业包括商业服务
与供应品、耐用消费品与服装、消费者服务、媒体、零售业、日常消费品、医疗保健、金
融、房地产、信息科技、电信业务、运输、公用事业及汽车及零部件等行业。


按照本基金的定义,在中国证监会划分的22个行业中,消费品及消费服务相关行业包
括金融服务、食品饮料、文化传播、电子、信息技术、社会服务、造纸印刷、交运仓储、
商业贸易、农林牧渔、房地产、纺织服装、医药生物、建筑行业、木材家具、公用事业及
综合等。另外本基金将机械设备业中的交通运输设备业、电器机械及器材及金属非金属中
的非金属矿物制品也归于消费品及消费服务行业。


(2)投资组合构建方法

A、股票选择

①消费品及消费服务相关行业类基础股票库的建立

根据《长城基金上市公司评价体系》对消费品及消费服务相关行业中的上市公司进行综
合评价,选择排名在前300名的公司作为本基金的基础股票库。


②基础股票库的进一步筛选

在基础股票库的基础上,本基金结合对宏观经济状况、行业背景分析(行业成长空间与
行业集中度)、公司核心竞争力及持续成长能力等因素的判断,通过财务与估值分析,挖掘
具有持续增长能力或价值被低估的公司,构建股票投资组合。


③本基金采用的主要估值指标包括PEG、PE、PB、DCF、EV/EBITDA等。


B、股票投资组合的构建与优化

本基金股票投资组合的构建与优化以风险收益配比原则为核心,在实际投资过程中,
投资组合的目标是一定风险水平下收益最大化。


本基金采用多元线性优化模型对股票组合的收益进行优化。首先根据市场状况或基金
同业状况设定风险收益目标,依据股票库中单个股票的收益率因子、风险因子及流动性因
子,进而确定约束方程,构建目标为股票组合收益率最大化的多元线性规划模型,并进行
线性规划求解确定组合的个股权重,从而确定每个时点的最优股票组合,并依据不同时点
的因子变化进行动态优化。


对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合
的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。


3、债券及短期金融工具投资策略

本基金根据组合久期管理原则,结合收益率曲线选择投资品种,构建债券投资组合;
运用久期控制、期限结构配置、跨市场套利、相对价值判断和信用风险评估等管理手段实
现债券组合的优化调整。


久期控制是根据宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定债券组合的


整体久期,有效控制组合的整体风险;

期限结构匹配是在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结
构,包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态配置,
从收益率短、中、长端的相对变化中获取超额收益;

跨市场套利是指基金管理人对债券子市场不同运行规律、不同参与主体和风险收益特
征差异中发掘套利机会,提高债券组合投资收益;

相对价值判断是在现金流特征相近的债券品种之间选取价值相对低估的债券品种,选
择恰当的交易时机,增持相对低估、价格将上升的券种,减持相对高价、价格将下调的券
种;

信用风险评估是指基金管理人将充分利用现有行业与公司研究力量,根据发债主体经
营状况和现金流预期等情况对其信用风险进行评估,以此作为品种选择的基本依据;

在现金等短期金融工具投资管理方面,以流动性管理为原则,在满足赎回要求的前提
下,有效地在现金及到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具间配置。


(四)投资决策依据及程序

1、决策依据

(1)国家有关法律、法规和基金合同的规定;

(2)宏观经济环境、国家政策和市场周期分析;

(3)上市公司财务品质和管理能力,以及对公司盈利增长能力的预测。


2、投资决策程序

(1)研究部定期对宏观经济、市场、行业、投资品种和投资策略等提出分析报告,为
投资决策委员会和基金经理提供投资决策依据;对于可能对证券市场造成重大影响的突发
事件,及时提出评估意见及决策建议;

(2)研究部负责建立和维护公司各级股票库,并提供重点股票的投资价值分析报告;
在公司各级股票库的基础上,基金经理负责建立符合本基金合同规定和投资需求的股票投
资备选库;

(3)在对经济形势和市场运作态势进行讨论分析后,基金经理拟定下一阶段股票、债
券及短期金融工具的投资比例,做出《资产配置提案》和重点个股投资方案,报投资决策委
员会讨论;

(4)投资决策委员会在基金经理上报的资产配置提案的基础上,讨论并确定下一阶段
的资产配置和重点个股投资决定,会议决定以书面形式下达给基金经理;

(5)根据投资决策委员会确定的资产配置决议和重点个股投资决定,基金经理负责在
股票投资备选库中选择拟投资的个股制定投资组合方案;

(6)在基金经理权限内的投资,由基金经理自主实施;超过基金经理权限的,须经投
资决策委员会执行委员或投资决策委员会批准后方可实施;


(7)金融工程小组负责开发基金投资组合的分析评价体系及其它辅助分析统计工具,
对本基金投资组合进行定期跟踪分析,为基金经理和投资决策委员会提供决策支持。


3、交易指令的下达和执行

基金管理人设置独立的集中交易室,基金经理下达的投资指令通过集中交易室实施。

集中交易室接到基金经理的投资指令后,根据有关规定对投资指令的合规性、合理性和有
效性进行检查,确保投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行。


4、投资风险的监控和管理

(1)监察稽核部对投资风险的日常监管:监察稽核部通过交易系统检查包括投资集中
度、投资组合比例、投资禁止、投资限制、投资权限等交易情况,对投资风险进行日常监
管。


(2)基金绩效评估和风险管理:基金管理人设有基金绩效评估和风险管理岗位,定期
出具基金绩效评估和风险管理报告。基金经理根据有关意见对投资组合进行调整。


(五)业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:80%×标普中国A股300指数收益率+15%×中证综合债指数
收益率+5%×同业存款利率。


标普中国A股300指数选择中国A股市场中市值规模最大、流动性强和基本因素良好的
300家上市公司作为样本股,充分反映了A股市场的行业代表性,描述了沪深A股市场的
总体趋势,是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。中证综合债指数是综合反
映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短期融资券整体走势的跨市场债券
指数,该指数的推出旨在更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势。本基金需保持
不低于5%的现金及到期日在一年以内的政府债券,因此本基金采用业界较为公认的,市场
代表性较好的标普中国A股300指数收益率、中证综合债指数收益率及同业存款利率加权作
为本基金的业绩评价基准。


如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准
推出,本基金可在报中国证监会备案后变更业绩基准并及时公告。


(六)风险收益特征

本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品,其预期收益与风险低于股票基金,高
于债券基金与货币市场基金。


(七)投资限制

1、投资限制

本基金的投资组合将遵循以下限制:

(1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;

(2)本基金与本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过
该证券的10%;


(3)进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的40%;

(4)本基金投资于股票资产的比例为60%-95%,投资于债券资产及短期金融工具的比
例为5%-40%。短期金融工具指剩余期限期在365天以内(包括365天)的国家债券、金融
债券、央行票据、回购和其他债券及现金。本基金投资权证目前遵循下述投资比例限制,
若相关法律法规另有规定,本基金权证投资比例限制自动按相关法律法规进行修订,不受
下述条款限制:(a)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净
值的千分之五。(b)本基金持有的全部权证,其市值不超过基金资产净值的百分之三。(c)
本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不超过该权证的百分之十;

(5)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(6)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现
金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款;

(7)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放
基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基
金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司
可流通股票的30%;

(8)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%;
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不
符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

(9)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

(10)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易
的股票合并计算;

(11)法律法规或中国证监会对上述比例限制另有规定的,应从其规定。


除上述第(6)、(8)、(9)项外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动
等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述(1)—(4)项规定的投资比例的,基
金管理人应当在10个交易日内进行调整。


基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。


2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)向他人贷款或者提供担保;


(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;

(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股
票或者债券;

(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金
托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;

(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(8)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。


(八)基金管理人代表基金行使股东权利或债务权利的处理原则及方法

1、不谋求对所投资企业的控制或者进行管理;

2、依照《民法通则》、《民事诉讼法》、《企业破产法》、《基金法》及其他法律法
规的有关规定行使有关权利。所有参与均以在合法合规的前提下维护基金投资人利益并谋
求基金财产的保值和增值为目标。


(九)投资组合报告


本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于
20
21

10

25

复核
了本
基金招募说明书更新中的
投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。



本投资组合报告所载数据截至
20
21

9

30
日,本报告中所列财务数据未经审计。



1、 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的
比例(
%



1


权益投资


984,868,870.32


85.39





其中:股票


984,868,870.32


85.39


2


基金投资


-


-


3


固定收益投资


-


-





其中:债券


-


-





资产支持证券


-


-


4


贵金属投资


-


-


5


金融衍生品投资


-


-





6


买入返售金融资产


-


-





其中:买断式回购的买入返售金融资产


-


-


7


银行存款和结算备付金合计


167,875,889.61


14.55


8


其他资产


698,882.95


0.06


9


合计


1,153,443,642.88


100.00




2、 报告期末按行业分类的股票投资组合


2.1
报告期末按行业分类的境内股票投资组合


代码


行业类别


公允价值


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


-


-


B


采矿业


-


-


C


制造业


606,204,455.43


52.76


D


电力、热力、燃气及水生产和供
应业


-


-


E


建筑业


20,183.39


0.00


F


批发和零售业


69,946.39


0.01


G


交通运输、仓储和邮政业


-


-


H


住宿和餐饮业


40,233.44


0.00


I


信息传输、软件和信息技术服务



80,882,058.94


7.04


J


金融业


52,232,623.40


4.55


K


房地产业


4,011,000.00


0.35


L


租赁和商务服务业


78,240,760.00


6.81


M


科学研究和技术服务业


100,995,253.24


8.79


N


水利、环境和公共设施管理业


38,613.78


0.00


O


居民服务、修理和其他服务业


-


-


P


教育


12,123.55


0.00


Q


卫生和社会工作


62,117,693.54


5.41


R


文化、体育和娱乐业


3,925.22


0.00





S


综合


-


-





合计


984,868,870.32


85.72




2
.2
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


注:本基金本报告期末未持有港股通股票。



3、 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细:


3.1
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细:


序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净
值比例(%)


1


603259


药明康德


660,753


100,963,058.40


8.79


2


601888


中国中免


300,926


78,240,760.00


6.81


3


603444


吉比特


190,352


74,480,930.56


6.48


4


600519


贵州茅台


40,000


73,200,000.00


6.37


5


600132


重庆啤酒


553,152


72,590,136.96


6.32


6


600763


通策医疗


181,027


54,673,774.54


4.76


7


000739


普洛药业


1,300,000


49,634,000.00


4.32


8


603187


海容冷链


1,208,756


49,075,493.60


4.27


9


300957


贝泰妮


200,902


40,984,008.00


3.57


10


002390


信邦制药


5,000,000


38,350,000.00


3.34




3
.2
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全
中小企业
股份转让
系统挂牌

票投资明细:


注:本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌的股票。



4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


注:本基金本报告期末未持有债券。



5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细


注:本基金本报告期末未持有债券。



6
、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细


注:
本基金本报告期末未持有资产支持证券。



7

报告期
末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


注:本基金本报告期末未持有贵金属。



8

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细


注:
本基金本报告期末未持有权证。



9
、报告
期末本基金投资的股指期货交易情况说明



1
)报告
期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期未投资股指期货,本期末未持有股指期货。




2

本基金投资股指期货的投资政策

注:本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,
暂不参与股指期货交易。



10
、报告
期末本基金投资的国债期货交易情况说明


1
)本期国债期货投资政策


注:本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,
暂不参与国债期货交易。




2
)报告
期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期未进行国债期货投资,期末未持有国债期货。




3

本期国债期货投资评价


注:本基金本报告期内未投资国债期货。



11
、投资组合报告附注



1

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告
编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。




2

基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。




3
)其他资产的构成:


序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


276,454.69


2


应收证券清算款


-


3


应收股利


-


4


应收利息


18,081.13


5


应收申购款


404,347.13


6


其他应收款


-


7


其他


-


8


合计


698,882.95





4

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细


注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。




5

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明


注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。




6
)投资组合报告附注的其他文字描述部分


注:
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。




九、基金的业绩




过往一定阶段本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

(截至2021年9月30日)

时间段

净值增长
率①

净值增长率标
准差②

业绩比较基准
收益率③

业绩比较基

准收益率标准
差④

①-③

②-④

2006年4月6日至2006年12月31日

55.16%

1.14%

65.14%

1.22%

-9.98%

-0.08%

2007年1月1日至2007年12月31日

113.68%

1.69%

117.98%

1.83%

-4.30%

-0.14%

2008年1月1日至2008年12月31日

-51.07%

2.32%

-55.10%

2.40%

4.03%

-0.08%

2009年1月1日至2009年12月31日

87.94%

1.64%

72.36%

1.63%

15.58%

0.01%

2010年1月1日至2010年12月31日

-8.05%

1.26%

-8.12%

1.25%

0.07%

0.01%

2011年1月1日至2011年12月31日

-16.54%

0.87%

-20.30%

1.04%

3.76%

-0.17%

2012年1月1日至2012年12月31日

4.15%

0.95%

6.66%

1.00%

-2.51%

-0.05%

2013年1月1日至2013年12月31日

1.59%

0.88%

-3.88%

1.09%

5.47%

-0.21%

2014年1月1日至2014年12月31日

5.12%

0.90%

39.20%

0.94%

-34.08%

-0.04%

2015年1月1日至2015年12月31日

26.68%

2.60%

6.51%

1.94%

20.17%

0.66%

2016年1月1日至201

-17.71%

1.77%

-7.56%

1.08%

-10.15%

0.69%




6年12月31日

2017年1月1日至2017年12月31日

6.82%

0.83%

19.78%

0.51%

-12.96%

0.32%

2018年1月1日至2018年12月31日

-16.20%

1.19%

-19.55%

1.06%

3.35%

0.13%

2019年1月1日至2019年12月31日

39.20%

1.17%

27.72%

0.96%

11.48%

0.21%

2020年1月1日至2020年12月31日

48.31%


1.61%


23.91%


1.12%


24.40%


0.49%


2021年1月1日至2021年9月30日

-
7.01%


1.67%


-
2.50%


1.05%


-
4.51%


0.62%


基金合同生效日至2021
年9月30日

366.19%


1.50%


326.20%


1.35%


39.99%


0.15%




基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤
勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。









十、基金的财产

(一)基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其
他资产的价值总和。


(二)基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。


(三)基金财产的账户

本基金财产以基金名义开立银行存款账户,以基金托管人的名义开立证券交易清算资
金的结算备付金账户,以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户,以本基金的
名义开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销
售机构和注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。


(四)基金财产处分

基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产,并由基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益
归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及
其他基金合同约定的费用。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任,其债权
人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。


基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清
算的,基金财产不属于其清算财产。


除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外,基金财产不得被处分。非因基金
财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。






十一、基金资产的估值

(一)估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需
要对外披露基金净值的非营业日。


(二)估值方法

1、股票估值方法

(1)上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,以最近
交易日的收盘价估值;

(2)未上市股票的估值;

1)首次发行未上市的股票,按成本计量;

2)送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票,按估值日在证券交易所
挂牌的同一股票的市价估值;

3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同
一股票的市价估值;

4)非公开发行有明确锁定期的流通受限股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公
允价值。


(3)本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。


(4)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(3)小项规定的方法对基金资产进行
估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第(1)-(3)
小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体
情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。


(5)国家有最新规定的,按其规定进行估值。


2、债券估值办法

(1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,按
最近交易日的收盘价估值;

(2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债
券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值,估
值日没有交易的,按最近交易日债券收盘净价估值;

(3) 交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术或按成本确定公允价
值;

(4) 发行未上市债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值
的情况下,按成本进行后续计量;

(5)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术


确定公允价值;

(6)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值;

(7)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(6)小项规定的方法对基金资产进行
估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第(1)-(6)
小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人在综合考虑
市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素基础上形成的债券估值,基金管
理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值;

(8)国家有最新规定的,按其规定进行估值。


3.权证估值方法:

(1)基金持有的权证,从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证按估值日
在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值;估值日没有交易的,按最近交易日的收盘价估
值;

未上市交易的权证采用估值技术确定公允价值;在估值技术难以可靠计量公允价值的
情况下,按成本计量;因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值;

(2)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)小项规定的方法对基金资产进行估值,
均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第(1)小项规定的方
法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基
金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值;

(3)国家有最新规定的,按其规定进行估值。


4、如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相
关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明
原因,双方协商解决。


5、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以在履行适当程序后,对本基
金采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。


6、根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。

本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相
关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净
值的计算结果对外予以公布。


(三)估值对象

基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产。


(四)估值程序

1、基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数
量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。


每工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。



2、基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每工作日对基金资产估值后,将基金
份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。月末、
年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。


(五)估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为基金份额净值错
误。


本基金合同的当事人应按照以下约定处理:

1、差错类型

本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记结算机构、或代销机
构、或投资人自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由
于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错处理原则”给予赔偿,承担赔偿责
任。


上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平
不能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执行。


由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可
抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当
事人仍应负有返还不当得利的义务。


2、差错处理原则

(1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进行
更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时更正已产生的差
错,给当事人造成损失的,由差错责任方承担赔偿责任;若差错责任方已经积极协调,并
且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。差
错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正。


(2)差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅
对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责。


(3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应
对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事
人的利益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额
的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当
事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经
获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。


(4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。



(5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金财产损失时,基金托
管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金财产损失时,基
金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和托管人之外的第三方造成基金
财产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿;追偿过程中产生的有
关费用,应列入基金费用,从基金资产中支付。


(6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、基金合同
或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基
金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和
遭受的损失。


(7)按法律法规规定的其他原则处理差错。


3、差错处理程序

差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

(1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责任
方;

(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估;

(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失;

(4)根据差错处理的方法,需要修改基金登记结算机构交易数据的,由基金登记结算机
构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认。


4、差错处理的原则和方法如下:

(1)基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并
采取合理的措施防止损失进一步扩大;

(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告;

(3)因基金份额净值计算错误,给基金或基金份额持有人造成损失的,应由基金管理
人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。


(4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金
管理人计算结果为准。


(5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。


(六)暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

2、因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值
时;

3、如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管理人不能出售或评
估基金资产的;


4、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,应当暂停估
值;

5、中国证监会认定的其它情形。


(七)基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管
人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值并发送
给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人
对基金净值予以公布。


(八)特殊情形的处理

1、基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第(4)项或债券估值方法的第(7)项或权
证估值方法的第(2)项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。


2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,或国家会
计政策变更、市场规则变更等,本基金管理人和本基金托管人虽然已经采取必要、适当、
合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,本基金管理人
和本基金托管人可以免除赔偿责任。但本基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造
成的影响。






十二、基金的收益分配

(一) 基金收益的构成

1、买卖证券差价;

2、基金投资所得红利、股息、债券利息;

3、银行存款利息;

4、已实现的其他合法收入。


因运用基金财产带来的成本或费用的节约应计入收益。


(二)基金净收益

基金净收益为基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。


(三)基金收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;

2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;

3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担;

4、本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%;

5、本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收
益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额;基金份额持有人事先未做出选
择的,基金管理人应当支付现金;

6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。


(四)收益分配方案

基金收益分配方案应载明基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、
分配方式、支付方式等内容。


(五)收益分配的时间和程序

本基金收益分配方案由基金管理人拟订、基金托管人复核,在2日内在指定媒介公告。

基金收益分配方案公告后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托
管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。






十三、基金的费用与税收

(一)与基金运作有关的费用

与基金运作有关的费用包括:基金管理人的管理费;基金托管人的托管费;基金财产
拨划支付的银行费用;基金合同生效后的信息披露费用;基金份额持有人大会费用;基金
合同生效后的会计师费和律师费;基金的证券交易费用以及按照国家有关规定可以在基金
财产中列支的其他费用。


上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定,法律法规
另有规定时从其规定。


1、基金管理费

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:

H=E×年管理费率÷当年天数,本基金年管理费率为1.5%

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指
令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理
人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。


2、基金托管费

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:

H=E×年托管费率÷当年天数,本基金年托管费率为0.25%

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指
令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管
人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。


3、上述其他运作费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出
金额支付,列入或摊入当期基金费用。


(二)与基金销售有关的费用

1、本基金的申购费用

本基金申购费用按申购金额进行分档,投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率
按单笔分别计算。


本基金自2015年3月13日起对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资
者实施差别的申购费率。具体如下:

(1)申购费率


申购额(含申购费)

申购费率

100万元以下

1.2%

100万元(含)-200万元

1.0%

200万元(含)-500万元

0.5%

500万元以上(含)

每笔500元



注:上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户以外的其他投资
者。


(2)特定申购费率

申购金额(含申购费)

申购费率

100万元以下

0.24%

100万元(含)-200万元

0.2%

200万元(含)-500万元

0.1%

500万元以上(含)

每笔500元



注:上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的养老金客户,包
括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金
等,具体包括:全国社会保障基金;可以投资基金的地方社会保障基金;企业年金单一计
划以及集合计划;企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;企业年金养老金产品。


如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司在法律法规允许的
前提下可将其纳入养老金客户范围。


申购费用由基金申购人承担,归基金管理人及代销机构所有,主要用于本基金的市场
推广、销售等各项费用。


基金申购份额的计算方式:

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中,

净申购金额=申购金额/(1+申购费率),对于500万元(含)以上的申购,净申购金
额=申购金额-固定申购费金额

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份数=净申购金额/T日基金份额净值

2、本基金的赎回费用

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时
收取。对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,对持续持有期不
少于7日的投资者收取的赎回费,不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付注
册登记费和其他必要的手续费。


持续持有期

赎回费率




1-6天

1.5%

7-364天

0.5%

365-729天

0.3%

730-1094天

0.15%

1095天及以上

0



基金赎回金额的计算方式:

本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中,

赎回总额=赎回份数×T日基金份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额-赎回费用

3、转换费用

(1)基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成,具
体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由
基金份额持有人承担。


转入份额保留到小数点后两位,剩余部分舍去,舍去部分所代表的资产归转入基金财
产所有。


①如转入基金的申购费率>转出基金的申购费率

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

转入总金额=转出金额-转出基金赎回费

转入基金申购费补差费率=转入基金适用申购费率-转出基金适用申购费率

转入基金申购费补差=转入总金额-转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率)

转入净金额=转入总金额-转入基金申购费补差

转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值

基金转换费=转出基金赎回费+转入基金申购费补差

例:某投资者持有长城货币市场证券投资基金A类基金份额10万份,持有期为100天,
决定转换为本基金,假设转换当日转入基金(本基金)份额净值是1.2500元,转出基金(长
城货币市场证券投资基金A类基金份额)对应赎回费率为0,申购补差费率为1.2%,则可得
到的转换份额及基金转换费为:

转出金额=100,000×1=100,000元

转出基金赎回费=0

转入总金额=100,000-0=100,000元

转入基金申购费补差=100,000-100,000/(1+1.2%)=1,185.77元

转入净金额=100,000-1,185.77=98,814.23元


转入份额=98,814.23/1.2500=79,051.38份

基金转换费=0+1,185.77=1,185.77元

②如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率

基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

例:某投资者持有本基金10万份基金份额,持有期为100天,决定转换为长城货币市
场证券投资基金A类基金份额,假设转换当日转出基金(本基金)份额净值是1.2500元,
转出基金对应赎回费率为0.5%,申购补差费率为0,则可得到的转换份额及基金转换费
为:

转出金额=100,000×1.2500=125,000元

转出基金赎回费=125,000×0.5%=625元

转入总金额=125,000-625=124,375元

转入基金申购费补差=0

转入净金额=124,375-0=124,375元

转入份额=124,375/1=124,375份

基金转换费=125,000×0.5%=625元

(2)对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率的基金),以转入总金额对
应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用;如转入总金额对应转出基
金申购费或转入基金申购费为固定费用时,申购补差费用视为0。


(3)转出基金赎回费计入转出基金基金资产的标准参见各基金招募说明书的约定。


(4)计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书
规定费率执行,对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务,按照
本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。


基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下,调
整上述收费方式和费率水平,但最迟应于新收费办法开始实施日前3个工作日在指定媒介上
公告。


(三)不列入基金费用的项目

基金管理人与基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损
失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。


(四)基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费,此项调整不需要
基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前三个工作日在指
定媒介上刊登公告。


(五)基金的税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。



十四、基金的会计与审计

(一)基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日,如果基金首次募集的会计年
度,基金合同生效少于2个月,可以并入下一个会计年度;

3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;

4、会计制度执行国家有关会计制度;

5、本基金独立建账、独立核算;

6、基金管理人保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制
基金会计报表;

7、基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方
式确认。


(二)基金的年度审计

1、基金管理人聘请具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师
对本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册会计师与基金管
理人、基金托管人相互独立。


2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人和基金托管人同意。


3、基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所,须经基金托管人
(或基金管理人)同意后可以更换。基金管理人应当在更换会计师事务所后在2日内在指定
媒介公告。






十五、基金的信息披露

基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其
他有关规定。


本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基
金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。


本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中
国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、
简明性和易得性。


本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中
国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定
网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者
复制公开披露的信息资料。


(一)招募说明书、基金产品资料概要

招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。


基金管理人按照《基金法》、《信息披露办法》、基金合同编制并在基金份额发售的三
日前,将基金招募说明书登载在指定报刊和网站上。基金合同生效后,基金招募说明书的
信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指
定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终
止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。


基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要
信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在
三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网
点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运
作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。


(二)基金合同、托管协议

基金管理人应在基金份额发售的3日前,将基金合同摘要登载在指定报刊和网站上;
基金管理人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在各自网站上。


(三)基金份额发售公告

基金管理人将按照《基金法》、《信息披露办法》的有关规定,就基金份额发售的具体
事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。


(四)基金合同生效公告

基金管理人将在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公告。基
金合同生效公告中将说明基金募集情况。



(五)基金份额上市交易公告书

基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交易的3个
工作日前,将基金份额上市交易公告书登载在指定网站上,并将上市交易公告书提示性公
告登载在指定报刊上。


(六)基金净值信息

1、本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人将至
少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值;

2、在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,
通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的基金份额净值和基金份额
累计净值;

3、基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和
年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。


(七)基金份额申购、赎回价格公告

基金管理人应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申
购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能够在基金销售机构网站
或营业网点查阅或者复制前述信息资料。


(八)基金年度报告、中期报告、基金季度报告

1、基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告
登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务
会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计;

2、基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报
告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上;

3、基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,
将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。


4、基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风
险分析等。


5、报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障
其他投资者的权益,基金管理人应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”

项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品
的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。


(九)临时报告

在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大
影响的事件时,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在指定报刊和
指定网站上:


1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;

2、终止基金合同终止、基金清算;

3、转换基金运作方式、基金合并;

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金
托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更;

8、基金募集期延长;

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生
变动;

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管
人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十;

11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或者仲裁;

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政
处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚;

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制
人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重
大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;

14、基金收益分配事项;

15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;

16、基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%;

17、本基金开始办理申购、赎回;

18、本基金发生巨额赎回并延期办理;

19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;

20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;

21、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项;

22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值;

23、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重
大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。


(十)澄清公告

在本基金合同存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基
金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相


关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证
监会。


(十一)基金份额持有人大会决议

(十二)清算报告

基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并
作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示
性公告登载在指定报刊上。


(十三)中国证监会规定的其他信息

(十四)信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理
人员负责管理信息披露事务。


基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容
与格式准则等法规的规定。


基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金
管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更
新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、
审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。


基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理
人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关
报送信息的真实、准确、完整、及时。


基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公
共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露
同一信息的内容应当一致。


基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提
供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的
前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关
规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。


为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,
应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。


(十五)信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将
信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。






十六、风险揭示

本基金属于混合型基金,精选具有持续增长能力或价值被低估的消费品及消费服务
关行业中的个股进行积极投资,属于预期风险和预期收益相对较高的证券投资基金品种,
本基金力争在严格控制风险的前提下实现基金资产可持续的稳定增值。


(一)证券市场风险

证券市场受各种因素的影响所引起的波动,将对本基金资产产生潜在风险。引起市场
风险的主要因素有:

1、政策风险

货币政策、财政政策、产业政策、股权分置改革与非流通股流通政策等国家经济政策
及资本市场政策的变化会对证券市场产生影响,导致证券市场价格波动而产生的风险。


2、经济周期风险

宏观经济运行的周期性波动将会通过证券市场反映出来,对证券市场的收益水平产生
影响,从而产生风险。


3、利率风险

利率的变化直接影响债券的价格和收益率,同时也影响证券市场资金供求关系,并在
一定程度上影响上市公司的盈利水平,上述变化将在一定程度上影响本基金的收益。


4、上市公司经营风险

上市公司的经营状况受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争
及人员素质等都会导致公司盈利发生变化。如果本基金所投资的上市公司盈利下降,其股
票价格可能会下跌,或上市公司能够用于分配的利润减少,导致本基金投资收益减少。虽
然本基金将通过分散化投资来降低这种非系统风险,但不能完全规避。


5、购买力风险

本基金的收益将主要采取现金形式分配,而通货膨胀将使现金购买力下降,从而影响
基金收益所产生的实际收益率。


(二)流动性风险

由于开放式基金的特殊要求,本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回的要求。由
于证券市场存在大幅波动的可能,在市场下跌时经常出现交易量急剧减少的情况,如果在
这时出现较大数额赎回申请,而部分基金资产变现困难,基金就面临流动性风险。


(三)管理风险

1、在基金管理运作过程中,基金管理人的知识、技能、经验及判断等主观因素会影响
其对相关信息、经济形势及证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平;

2、基金管理人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响基金收益水平。


(四)其它风险


1、操作风险

相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失
误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系
统故障等风险。


2、技术风险

在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而
影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公
司、注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。


3、法律风险

由于法律法规方面的原因,某些市场行为受到限制或合同不能正常执行,导致基金资
产的损失。


4、其它风险

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基
金资产的损失。金融市场危机、行业竞争及代理商违约等超出基金管理人自身直接控制能
力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。


(五)存托凭证投资相关风险

本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共
同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与
中国存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在
法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使
表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因
多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存
托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可
能存在差异的风险;境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风
险。


(六)科创板股票投资相关风险

本基金资产有可能投资于科创板股票。科创板股票在发行、上市、交易、退市等方面
的规则与其他板块存在差异,基金投资科创板股票的风险包括但不限于:

1、科创板企业退市风险

科创板退市制度较主板更为严格,退市时间更短,退市速度更快,退市情形更多,且
不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节。一旦所投资的科创板股票进入退市流程,
将面临退出难度较大、成本较高的风险。


2、市场风险

科创板企业相对集中于新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生


物医药等高新技术和战略新兴产业领域,大多数企业为初创型公司,上市门槛略低于A股
其他板块,企业未来盈利、现金流、估值等均存在不确定性,个股投资风险加大。此外,
科创板企业普遍具有前景不确定、业绩波动大、风险高的特征,市场可比公司较少,估值
与发行定价难度较大。


同时,科创板竞价交易较主板设置了更宽的涨跌幅限制(上市后的前5个交易日不设涨
跌幅限制,其后涨跌幅限制为20%)、科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,可能导
致较大的股票价格波动。


3、流动性风险

科创板投资门槛较高,由此可能导致整体流动性相对较弱。此外,科创板股票网下发
行时,获配账户存在被随机抽中设置一定期限限售期的可能,由此可能导致基金面临无法
及时变现及其他相关流动性风险。


4、集中度风险

科创板为新设板块,初期可投标的较少,投资者容易集中投资于少量个股,市场可能
存在高集中度状况,整体存在集中度风险。


5、监管规则变化的风险

科创板股票相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则,可能根
据市场情况进行修改完善,或者补充制定新的法律法规和业务规则,导致基金投资运作产
生相应调整变化。






十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

(一)基金合同的变更

1、变更基金合同应召开基金份额持有人大会,基金合同变更的内容应经基金份额持有
人大会决议同意。但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和
基金托管人同意后变更后公布,并报中国证监会备案:

(1)因相应的法律法规发生变动并属于基金合同必须遵照进行变更的情形;

(2)基金合同的变更并不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化的;

(3)因为当事人名称、注册地址、法定代表人变更,当事人分立、合并等原因导致基金
合同内容必须作出相应变动的。


2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决定的事项应依法报中国证监会备案
并在指定媒介公告。


(二)本基金合同的终止

有下列情形之一的,本基金合同应当终止:

(1)基金份额持有人大会决定终止的;

(2)基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而在6
个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务;

(3)基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在6
个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务;

(4)基金合并、撤销;

(5)中国证监会允许的其他情况。


(三)基金财产的清算

1、基金财产清算小组

(1)基金合同终止时,成立基金清算小组,基金清算小组在中国证监会的监督下进行基
金清算。


(2)基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务资格
的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以聘用必要的工作
人员。


(3)基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算小组可以
依法进行必要的民事活动。


2、基金财产清算程序

基金合同终止后,发布基金清算公告。


(1)基金合同终止时,由基金清算小组统一接管基金财产;

(2)对基金财产进行清理和确认;


(3)对基金财产进行估价和变现;

(4)聘请律师事务所出具法律意见书;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计;

(6)将基金清算结果报告中国证监会;

(7)参加与基金财产有关的民事诉讼;

(8)公布基金清算公告;

(9)对基金剩余财产进行分配。


3、清算费用

清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由
基金清算小组优先从基金财产中支付。


4、基金财产按下列顺序清偿:

(1)支付清算费用;

(2)交纳所欠税款;

(3)清偿基金债务;

(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。


基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。


5、基金财产清算的公告

基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金清算小
组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告应当经过具有证券、
期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书,由基金财产清算
小组经中国证监会备案后3个工作日内公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指
定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。


6、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。






十八、基金合同的内容摘要

以下内容摘自《长城消费增值混合型证券投资基金基金合同》

(一)基金管理人的权利和义务

1、基金管理人的权利

(1)自本基金合同生效之日起,依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用并管
理基金财产;

(2)获得基金管理人报酬;

(3)依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利;

(4)在符合有关法律法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、
非交易过户、转托管等业务的规则;

(5)根据本基金合同及有关法律规定监督基金托管人,对于基金托管人违反了本基金
合同或有关法律法规规定的行为,对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,
应及时呈报中国证监会和银行业监督管理机构,并采取必要措施保护基金及相关当事人的
利益;

(6)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回申请;

(7)选择、更换注册登记机构,并对注册登记机构的代理行为进行必要的监督和检
查;

(8)选择、更换销售代理机构,并依据销售代理协议和有关法律法规,对其行为进行
必要的监督和检查;

(9)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

(10)依法召集基金份额持有人大会;

(11)法律法规规定的其他权利。


2、基金管理人的义务

(1)依法募集基金,办理或者委托其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和
登记事宜;

(2)办理基金备案手续;

(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产;

(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式
管理和运作基金财产;

(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理
的基金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证
券投资;

(6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取


利益,不得委托第三人运作基金财产;

(7)依法接受基金托管人的监督;

(8)计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;

(9)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基
金合同等法律文件的规定;

(10)按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

(11)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

(12)编制季度报告、中期报告和年度报告;

(13)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

(14)保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金
合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;

(15)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

(16)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金
托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(17)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

(18)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行
为;

(19)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配;

(20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担
赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

(21)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金
托管人追偿;

(22)建立并保存基金份额持有人名册,按规定向基金托管人提供;

(23)法律法规规定的其他义务。


(二)基金托管人的权利和义务

1、基金托管人的权利

(1)获得基金托管费;

(2)监督基金管理人对本基金的投资运作;

(3)自本基金合同生效之日起,依法保管基金财产;

(4)在基金管理人更换时,提名新任基金管理人;

(5)根据本基金合同及有关法律规定监督基金管理人,对于基金管理人违反本基金合
同或有关法律法规规定的行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应
及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益;


(6)依法召集基金份额持有人大会;

(7)按规定取得基金份额持有人名册;

(8)法律法规规定的其他权利。


2、基金托管人的义务

(1)安全保管基金财产;

(2)设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基
金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

(3)对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;

(4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取
利益,不得委托第三人托管基金财产;

(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同(《基金合同》和《托
管协议》)及有关凭证;

(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户;

(7)保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基
金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;

(8)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理
人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金
合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;

(9)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

(10)按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

(11)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

(12)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购、赎
回价格;

(13)按照规定监督基金管理人的投资运作;

(14)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

(15)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;

(16)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额
持有人大会;

(17)因违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而
免除;

(18)基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追偿;

(19)法律法规规定的其他义务。


(三)基金份额持有人的权利和义务

1、基金份额持有人的权利


(1)分享基金财产收益;

(2)参与分配清算后的剩余基金财产;

(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;

(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会;

(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权;

(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

(7)监督基金管理人的投资运作;

(8)对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起
诉讼;

(9)法律法规和基金合同规定的其他权利。


每份基金份额具有同等的合法权益。


2、基金份额持有人的义务

(1)遵守法律法规、基金合同及其他有关规定;

(2)交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同规定的费用;

(3)在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任;

(4)不从事任何有损基金及基金份额持有人合法权益的活动;

(5)执行生效的基金份额持有人大会决议;

(6)返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人、基金托管人及基金管理人的
代理人处获得的不当得利;

(7)法律法规和基金合同规定的其他义务。


(四)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

1、基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一基金
份额拥有平等的投票权。


2、召开事由

(1)当出现或需要决定下列事由之一的,经基金管理人、基金托管人或持有基金份额
10%以上(含10%,下同)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,
下同)提议时,应当召开基金份额持有人大会。


①终止基金合同;

②转换基金运作方式;

③变更基金类别;

④变更基金投资目标、投资范围或投资策略;

⑤变更基金份额持有人大会议事程序;

⑥更换基金管理人、基金托管人;


⑦提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据法律法规的要求提高该等报酬标
准的除外;

⑧本基金与其他基金的合并;

⑨法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。


(2)出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金
份额持有人大会。


①调低基金管理费、基金托管费、其他应由基金承担的费用;

②在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、赎回费率或收费方
式;

③因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改;

④对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化;

⑤基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;

⑥按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。


3、召集人和召集方式

(1)除法律法规或本基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集,
开会时间、地点、方式和权益登记日由基金管理人选择确定。基金管理人未按规定召集或
者不能召集时,由基金托管人召集。


(2)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面
提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管
人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不
召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集并确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。


(3)代表基金份额10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的,
应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否
召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,
应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上
的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应
当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代
表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开。


(4)代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大
会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额10%以上的基金份额持有人有
权自行召集基金份额持有人大会,但应当至少提前30日向中国证监会备案。


(5)基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人
应当配合,不得阻碍、干扰。



4、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

(1)基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开会时间、地
点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会,召集人必须于会议召开日前30天在指
定媒介公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容:

①会议召开的时间、地点和出席方式;

②会议拟审议的主要事项;

③会议形式;

④议事程序;

⑤有权出席基金份额持有人大会的权益登记日;

⑥授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期限等)、
送达时间和地点;

⑦表决方式;

⑧会务常设联系人姓名、电话;

⑨出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

⑩召集人需要通知的其他事项。


(2)采用通讯方式开会并进行表决的情况下,由召集人决定通讯方式和书面表决方式,
并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及
其联系方式和联系人、书面表达意见的寄交和收取方式。


(3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意
见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对
书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理
人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。


5、基金份额持有人出席会议的方式

(1)会议方式

①基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。


②现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席,现场开
会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席。


③通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。


④会议的召开方式由召集人确定,但决定转换基金运作方式、基金管理人更换或基金
托管人的更换、提前终止基金合同的事宜必须以现场开会方式召开基金份额持有人大会。


(2)召开基金份额持有人大会的条件

①现场开会方式

在同时符合以下条件时,现场会议方可举行:

A、对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示,有效的基金份额应占权益登记日


基金总份额的50%以上;若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益
登记日基金总份额的50%,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以
后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持
有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总
份额的三分之一(含三分之一);

B、到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、委托人
持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备,到会者出具的相关文件符合有关法律法规
和基金合同及会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相
符。


未能满足上述条件的情况下,则召集人可另行确定并公告重新开会的时间(至少应在25个工作日后)和地点,但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不变。


②通讯开会方式

在同时符合以下条件时,通讯会议方可举行:

A、召集人按本基金合同规定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公
告;

B、召集人在基金托管人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金
份额持有人的书面表决意见;

C、本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基
金份额应占权益登记日基金总份额的50%以上;若本人直接出具书面意见或授权他人代表
出具书面意见的基金份额持有人所持有的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的
二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,
就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代
表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书
面意见;

D、直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的其他代表,同
时提交的持有基金份额的凭证符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与登记注册
机构记录相符;

E、会议通知公布前报中国证监会备案。


如果开会条件达不到上述的条件,则召集人可另行确定并公告重新表决的时间(至少应
在25个工作日后),且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不变。


采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则表面符合法律
法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的
视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。


6、议事内容与程序


(1)议事内容及提案权

①议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容以及召集
人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。


②基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额10%以上的基
金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金份
额持有人大会审议表决的提案;也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案,临
时提案应当在大会召开日前40天提交召集人。召集人对于临时提案应当在大会召开日前30
天公告。


③对于基金份额持有人提交的提案(包括临时提案),大会召集人应当按照以下原则对
提案进行审核:

关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超
出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不
符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人
提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。


程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题作出决定。如将
其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人
可以就程序性问题提请基金份额持有人大会作出决定,并按照基金份额持有人大会决定的
程序进行审议。


④单独或合并持有权利登记日基金总份额10%以上的基金份额持有人提交基金份额持
有人大会审议表决的提案、基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的
提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,
其时间间隔不少于6个月。


⑤基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案进行修
改,应当最迟在基金份额持有人大会召开日前30日公告。否则,会议的召开日期应当顺延
并保证至少与公告日期有30日的间隔期。


(2)议事程序

①现场开会

在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项,
确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,经合法执业的律师
见证后形成大会决议。


大会由基金管理人授权代表主持。在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由
基金托管人授权代表主持;如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由
出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额50%以上多数选举产生一名代表
作为该次基金份额持有人大会的主持人。



召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、
身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)等事
项。


②通讯方式开会

在通讯表决开会的方式下,首先由召集人提前30天公布提案,在所通知的表决截止日
期第2天在公证机构监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。


(3)基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。


7、决议形成的条件、表决方式、程序

(1)基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。


(2)基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

①一般决议

一般决议须经出席会议的基金份额持有人及其代理人所持表决权的50%以上通过方为
有效,除下列②所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通
过;

②特别决议

特别决议须经出席会议的基金份额持有人及代理人所持表决权的三分之二以上通过方
为有效;涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、提前终止基金合同、
本基金与其他基金合并等重大事项必须以特别决议通过方为有效。


(3)基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。


(4)基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。


(5)基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、
逐项表决。


8、计票

(1)现场开会

①如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持有人大会的
主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额
持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自
行召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有
人和代理人中推举3名基金份额持有人担任监票人。


②监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人当场公布计票结
果。


③如会议主持人对于提交的表决结果有怀疑,可以对投票数进行重新清点;如会议主
持人未进行重新清点,而出席会议的基金份额持有人或代理人对会议主持人宣布的表决结
果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,会议主持人应当立即重新清点并


公布重新清点结果。重新清点仅限一次。


(2)通讯方式开会

在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管
人授权代表(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并
由公证机关对其计票过程予以公证。


9、生效与公告

(1)基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。


(2)生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管
人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有
人大会的决定。


(3)基金份额持有人大会决定的事项应当自表决通过之日起5日内报中国证监会备案,
并予以公告。


(五)基金合同解除和终止的事由、程序

1、基金合同的变更

(1)变更基金合同应召开基金份额持有人大会,基金合同变更的内容应经基金份额持有
人大会决议同意。但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和
基金托管人同意后变更后公布,并报中国证监会备案:

①因相应的法律法规发生变动并属于基金合同必须遵照进行变更的情形;

②基金合同的变更并不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化的;

③因为当事人名称、注册地址、法定代表人变更,当事人分立、合并等原因导致基金
合同内容必须作出相应变动的。


(2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决定的事项应依法报中国证监会备案
并在指定媒介公告。


2、本基金合同的终止

有下列情形之一的,本基金合同应当终止:

(1)基金份额持有人大会决定终止的;

(2)基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而在6
个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务;

(3)基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在6
个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务;

(4)基金合并、撤销;

(5)中国证监会允许的其他情况。


3、基金财产的清算

(1)基金财产清算小组


①基金合同终止时,成立基金清算小组,基金清算小组在中国证监会的监督下进行基
金清算。


②基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务资格
的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以聘用必要的工作
人员。


③基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算小组可以
依法进行必要的民事活动。


(2)基金财产清算程序

基金合同终止后,发布基金清算公告。


①基金合同终止时,由基金清算小组统一接管基金财产;

②对基金财产进行清理和确认;

③对基金财产进行估价和变现;

④聘请律师事务所出具法律意见书;

⑤聘请会计师事务所对清算报告进行审计;

⑥将基金清算结果报告中国证监会;

⑦参加与基金财产有关的民事诉讼;

⑧公布基金清算公告;

⑨对基金剩余财产进行分配。


(3)清算费用

清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由
基金清算小组优先从基金财产中支付。


(4)基金财产按下列顺序清偿:

①支付清算费用;

②交纳所欠税款;

③清偿基金债务;

④按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。


基金财产未按前款①-③项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。


(5)基金财产清算的公告

基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金清算小
组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告应当经过具有证券、
期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书,由基金财产清算
小组经中国证监会备案后3个工作日内公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指
定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。


(6)基金财产清算账册及文件的保存


基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。


(六)争议解决方式

对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合同当事
人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有
权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效
的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。


争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基
金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。


本基金合同受中国法律管辖。


(七)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

本基金合同可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、代销机构和注册登记
机构办公场所查阅,但其效力应以基金合同正本为准。






十九、基金托管协议的内容摘要

以下内容摘自《长城消费增值混合型证券投资基金托管协议》

(一)托管协议当事人

1、基金管理人

名称:长城基金管理有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

邮政编码:518026

法定代表人:王军

成立日期:2001年12月27日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2001]55号

组织形式:有限责任公司

注册资本:壹亿伍仟万元人民币

存续期间:持续经营

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的
其他业务

2、基金托管人

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

注册地址:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

邮政编码:100033

法定代表人:田国立

成立日期:2004年09月17日

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12号

组织形式:股份有限公司

注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间:持续经营

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据
承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融
债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;
代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门
批准的其他业务。


(二)基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查


1、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

(1)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资
对象进行监督。基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证
券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。本基金投资范围、对象以及证
券选择标准为:

本基金所指的消费品及消费服务相关行业是一个行业主题概念,按GICS行业分类标准,
主要包含以下行业:商业服务与供应品、耐用消费品与服装、消费者服务、媒体、零售业、
日常消费品、医疗保健、金融、房地产、信息科技、电信业务、运输、公用事业、汽车及
零部件等行业。


本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行并上市交易的公司股票
(含存托凭证)、债券以及中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。


基金投资组合中:股票投资比例为基金净资产的60%-95%;债券及短期金融工具的投
资比例为基金净资产的5%-40%。现金或者到期日在一年以内的政府债券为基金净资产的5%
以上。短期金融工具指剩余期限期在365天以内(包括365天)的国家债券、金融债券、央
行票据、回购和其他债券及现金。


如以后法律法规规定对该比例限制有影响的,本基金将按有关规定进行相应调整。


本基金非现金基金资产中,不低于80%的资金将投资于消费品及消费服务相关行业中
的上市公司发行的证券。同时,本基金将综合考虑宏观经济状况、行业景气程度及企业成
长性等因素,以不超过非现金基金资产20%的部分投资于消费品及消费服务相关行业之外
的上市公司发行的证券。


(2)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资比例
进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:

本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投资降低基
金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制:

① 本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;

② 本基金与本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过该
证券的10%;

③ 进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的40%;

④ 本基金投资于股票资产的比例为60%-95%,投资于债券资产及短期金融工具的比
例为5%-40%。短期金融工具指剩余期限期在365天以内(包括365天)的国家债券、金融
债券、央行票据、回购和其他债券及现金。本基金投资权证目前遵循下述投资比例限制,
若相关法律法规另有规定,本基金权证投资比例限制自动按相关法律法规进行修订,不受
下述条款限制:(a)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净


值的千分之五。(b)本基金持有的全部权证,其市值不超过基金资产净值的百分之三。(c)
本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不超过该权证的百分之十;

⑤ 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金
所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

⑥保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;

⑦本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的
股票合并计算;

⑧法律法规或中国证监会对上述比例限制另有规定的,应从其规定。


因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投
资比例不符合上述①—④项规定的投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调
整。


基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。


(3)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本协议第十五条第九
项基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止
行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止从事关联交易的规定,基金管理人
和基金托管人及时相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的
公司名单。


(4)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行
间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供经慎重选择的、
本基金适用的银行间债券市场交易对手名单。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供
的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易
对手名单进行更新,如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名
单,应向基金托管人说明理由,在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商
解决。基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,
并承担交易对手不履行合同造成的损失,基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同
履行情况进行监督。


(5)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、
基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息
披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。


(6)基金托管人发现基金管理人的上述事项及实际投资运作中违反法律法规和基金合
同的规定,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基
金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式
给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,


并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内, 基金托管人有权随时对通知事项进行
复查, 督促基金管理人改正。


(7)对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理
人应积极配合提供相关数据资料和制度等。


(8)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知
基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻
挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情
节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。


2、基金管理人对基金托管人的业务核查

(1)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人
安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资
产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投
资运作等行为。


(2)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未
执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金
合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管
人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规
原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随
时对通知事项进行复查, 督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查
行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在
规定时间内答复基金管理人并改正。


(3)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知
基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻
挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情
节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。


(三)基金财产的保管

1、基金财产保管的原则

(1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。


(2)基金托管人应安全保管基金财产。


(3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。


(4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独
立。


(5)基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财产,
如有特殊情况双方可另行协商解决。



(6)对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账
日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基
金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追
偿基金的损失,基金托管人对此不承担任何责任。


(7)除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财
产。


2、基金募集期间及募集资金的验资

(1)基金募集期间的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立的“基金募
集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。


(2)基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份
额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产
的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券
相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2
名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。


(3)若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理
退款等事宜。


3、基金资金账户的开立和管理

(1)基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的资金账户,并根据基金管理
人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。


(2)基金资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基
金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行
本基金业务以外的活动。


(3)基金资金账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。


(4)在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基
金财产的支付。


4、基金证券账户的开立和管理

(1)基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开
立基金托管人与基金联名的证券账户。


(2)基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基
金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何
账户进行本基金业务以外的活动。


(3)基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和
运用由基金管理人负责。


5、债券托管专户的开设和管理


基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的
有关规定,在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管与结算账户,并代表基金进行
银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人同时代表基金签订全国银行间债券市场
债券回购主协议。


6、其他账户的开立和管理

(1)因业务发展需要而开立的其它账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,由基
金托管人负责开立。新账户按有关规则使用并管理。


(2)法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。


7、基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的银行间市场凭证等的保管按照实物证券相关规定办理。


8、与基金财产有关的重大合同的保管

基金合同和托管协议由基金管理人和基金托管人各自保管原件。在基金运作中签订的
重大合同包括基金年度审计合同、信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同,由基
金管理人保管。上述重大合同的保管期限为基金合同终止后15年。


(四)基金资产净值计算与复核

1、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。


基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。


每工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。


2、复核程序

基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,
经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。


3、根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。

本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相
关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理人对基金资产净
值的计算结果对外予以公布。


(五)基金份额持有人名册的登记与保管

基金份额持有人名册至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。基金管理人和基金
托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。如不能妥善保管,则按相关法
规承担责任。


开放式基金份额持有人名册由基金管理人负责编制并保管。在编制中期报告和年报前,
基金管理人应将有关资料送交基金托管人,由基金托管人按相关规定负责保管。


(六)争议解决方式


因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不
能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,
按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对
当事人均有约束力。


争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤
勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。


本协议受中国法律管辖。


(七)托管协议的修改与终止

1、托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得
与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准或备案后生效。


2、基金托管协议终止出现的情形

(1)基金合同终止;

(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;

(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;

(4)发生法律法规或基金合同规定的终止事项。






二十、对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,基金管理人将根据基金份额持
有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:

(一)账单服务

1.基金份额持有人可登录本基金管理人网站账户查询系统查阅对账单。


2.基金份额持有人可通过网站、电话等方式向本基金管理人定制对账单。基金管理人
根据基金份额持有人的对账单定制情况,向账单期内发生交易或账单期末仍持有本公司旗
下基金份额的持有人定期或不定期发送对账单,但由于基金份额持有人未详实填写或未及
时更新相关信息(包括姓名、手机号码、电子邮箱、邮寄地址、邮政编码等)导致基金管理
人无法送出的除外。


(二)客户服务中心(Call Center)电话服务

1.24小时自动语音应答服务,为投资者提供基金净值查询、基金账户查询、基金信息
查询等服务。


2.工作时间由专门客服人员为投资者提供全面业务咨询(包括公司信息、基金信息、基
金投资指南等)及投诉受理等服务。


公司网站:www.ccfund.com.cn

客服邮箱:support@ccfund.com.cn

客服电话:400-8868-666





二十一、其他应披露的事项

序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1

长城基金关于旗下部分开放式基金参与交
通银行开展的手机银行申购及定期定额投
资基金费率优惠活动的公告


中国证监会指定报刊及网站


2020
-
12
-
31


2

长城基金管理有限公司关于参加宁波银行
费率优惠活动的公告


中国证监会指定报刊及网站


2021
-
01
-
27


3

关于终止包商银行股份有限公司办理本公
司旗下基金销售业务的公告


中国证监会指定报刊及网站


2021
-
02
-
08


4

长城基金管理有限公司关于调整旗下基金
所持停牌股票估值方法的公告
(
盛达资源
)


中国证监会指定报刊及网站


2021
-
02
-
23


5

长城基金管理有限公司关于调整旗下部分
基金最低申购金额限制的公告


中国证监会指定报刊及网站


2021
-
04
-
27


6

长城基金管理有限公司关于提醒网上直销
个人投资者及时上传有效身份证件照片并
更新、完善身份信息以免影响业务办理的
公告


中国证监会指定报刊及网站


2021
-
07
-
01


7

关于变更公司副总经理的公告


中国证监会指定报刊及网站


2021
-
07
-
22


8

长城基金管理有限公司关于参加浦发银行
费率优惠活动的公告


中国证监会指定报刊及网站


2021
-
07
-
31


9

长城基金管理有限公司关于旗下基金开展
线上直销系统费率优惠活动的公告


中国证监会指定报刊及网站


2021
-
11
-
09


10

在本报告期内刊登的其他公告。
















二十二、招募说明书的存放及查阅方式

本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构的办
公场所以及相关网站,投资者可在办公时间免费查阅;也可按工本费购买本招募说明书复
印件,但应以正本为准。


基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。






二十三、备查文件

(一)中国证监会准予本基金注册的文件

(二)《长城消费增值混合型证券投资基金基金合同》

(三)《长城消费增值混合型证券投资基金托管协议》

(四)法律意见书

(五)基金管理人业务资格批件、营业执照

(六)基金托管人业务资格批件、营业执照

(七)中国证监会规定的其他文件

上述备查文件存放在基金管理人和基金代销机构的办公场所和营业场所,基金投资者
可免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
















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