建信上海金ETF联接A : 建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金(A类份额)基金产品资料概要更新
建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金 (A 类份额 ) 基金产品资料概要更新 编制日期： 2021 年 9 月 15 日 送出日期： 2021 年 9 月 30 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 建信上海金 ETF 联接 基金代码 009033 下属基金简称 建信上海金 ETF 联接 A 下属基金代码 009033 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 基金合同生效日 2020 年 8 月 5 日 上市交易所及上市日期 - - 基金类型 其他类型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 朱金钰 开始担任本基金基金经 理的日期 2020 年 8 月 5 日 证券从业日期 2011 年 6 月 29 日 其他 商品基金 二、 基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况 投资目标 通过主要投资于目标 ETF ，紧密跟踪黄金资产的表现，追求跟踪误差的最小化。 投资范围 本基金主要投资于目标 ETF 、在上海黄金交易 所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品种、 债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90% ，现金或者到期日在一年 以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5% ，其中，现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。 主要投资策略 本基金主要投资于目标 ETF ，方便特定的客户群通过 本基金投资目标 ETF 。本基金不参 与目标 ETF 的投资管理。 （一）资产配置策略 为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值 90% 的资产投资于目标 ETF ，其余资 产可投资于在上海黄金交易所挂盘交易的上海金集中定价合约、黄金现货实盘合约等黄 金现货合约、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定），其目的是为了使本 基金在保障日常申购赎回的前提下，更好地跟黄金资产的表现。 在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均 跟踪偏离 度不超过 0.2% ，年跟踪误差不超过 2% 。如跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金 管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 （二）基金投资策略 本基金投资目标 ETF 的两种方式如下： （ 1 ）申购和赎回：目标 ETF 开放申购赎回后，按照目标 ETF 法律文件的约定的方式申 赎目标 ETF ； （ 2 ）二级市场方式：目标 ETF 上市交易后，在二级市场进行目标 ETF 的交易。 本基金投资于目标 ETF 的方式以申购和赎回为主，但在目标 ETF 二级市场流动性较好的 情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，也可以通过二级市 场交易买卖目标 ETF 。 （三）黄金现货合约投资策略 本基金对上海黄金交易所挂盘交易的上海金集中定价合约、黄金现货实盘合约等黄金现 货合约的投资目的是为准备构建黄金现货合约组合以申购目标 ETF 。因此对可投资于上 海黄金交易所挂盘交易的上海金集中定价合约、黄金现货实盘合约等黄金现货合约的资 金头寸，主要采取完全复制策略，但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足 够数量的黄金现货合约时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。为进 行流动性管理，本基金也可适当投资于黄金现货延期交收合约。 （四）黄金租赁投资策 略 本基金可以将持有的黄金现货合约借出给信誉良好的机构，取得租赁收入，并要求对方 按时或提前归还黄金现货合约。 本基金将谨慎考察黄金现货合约借入方的资信情况，根据基金的申购赎回情况、黄金的 市场供求情况，决定黄金现货合约租赁的期限、借出的黄金现货合约占基金资产净值的 比例及租赁利率等。 （五）债券投资策略 本基金债券投资组合将着重考虑基金的流动性管理及策略性投资的需要，选取到期日在 一年以内的政府债券进行配置。债券投资者的目的是保证基金资产流动性，有效利用基 金资产，提高基金资产的投资收益。 （六）资产支持证券投资 策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲 线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体 投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。 业绩比较基准 上海黄金交易所上海金集中定价合约（合约代码： SHAU ）的午盘基准价的收益率× 95%+ 银行活期存款税后收益率× 5% 风险收益特征 本基金主要投资对象为建信上海金 ETF ，预期风险收益水平与黄金资产相似，不同于股 票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 说明: CN_50500000_009033_FA010080_20210001.TouZiZuHeZiChanPeiZhiTuBiao.NORMAL.0.sub_touzizuhezichanpeizhitubiao_temp.009033.jpg (三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 说明: CN_50500000_009033_FA010080_20210001.HTSXYLHZJSNJJMNDJZZZLJTQYJBJJZDBiJiaoTuMingCheng.NORMAL.0.sub_jijmnjzzzljqytqyjbjjzsyldbj_fj_temp.009033.jpg 注 : 基金的过往业绩不代表未来表现。 基金合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。 三、 投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（ S ）或金额（ M ） / 持有期限（ N ） 收费方式 / 费率 申购费 （前收费） 0万元≤M<100万元 1.50% 100万元≤M<200万元 1.20% 200万元≤M<500万元 0.80% M≥500万元 1,000.00元/笔 赎回费 0天≤N<7天 1.50% 7天≤N<30天 0.50% N≥30天 0.00% (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式 / 年费率 管理费 按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分基金资产后的余额（若为负数， 则取 0 ）的 0.50% 年费率计提 托管费 按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分基金资产后的余额（若为负数， 则取 0 ）的 0.10% 的年费率 计提 其他费用 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用，基金合同生效后与基金相关的会计师费、 律师费、诉讼费和仲裁费，基金份额持有人大会费用，基金的证券交易、结算费用，基 金的黄金现货合约交易手续费、延期费、过户费、仓储费、登记费等上海黄金交易所相 关规则约定的其他费用，基金的银行汇划费用，基金的账户开户费用、账户维护费用， 基金投资目标 ETF 的相关费用（包括但不限于目标 ETF 的交易费用、申赎费用等），按照 国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注 : 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负 ，按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1 、目标 ETF 的风险 本基金属于 ETF 联接基金，主要投资于目标 ETF ，因此目标 ETF 面临的风险（例如目标 ETF 的管理风险、 操作风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险和技术风险等风险）可能直接或间接成为本基金的风 险。 在本基金目标 ETF 未能符合基金备案条件时，本基金将不能设立，面临募集失败的风险。 本基金为目标 ETF 的联接基金，但不能保证本基金的表现与目标 ETF 的表现完全一致，产生差异的原 因包括以下几个方面： （ 1 ）投资对象和投资范围的不同，会导致两只基金的业绩有差异； （ 2 ）投资管理方式的不同，如目标 ETF 通过投资于黄金现货合约，紧密跟踪黄金资产的价格变化；而 本基金采用间接的投资方法，通过将绝大部分基金财产投资于目标 ETF ，实现对黄金资产的紧密跟踪。 （ 3 ）基金规模、投资成本、各种费用与税收的不同，会导致两只基金的业绩有差异。由于两只基金的 投资对象和投资范围不同，投资管理方式不同，基金规 模也可能不同，所以，本基金的投资成本、各种费 用及税收可能不同于目标 ETF ； （ 4 ）现金比例及现金管理方式的不同，会导致两只基金的业绩有差异。本基金持有现金或者到期日在 一年以内的政府债券不得低于基金资产净值的 5% ，而目标 ETF 则没有这项规定。 2 、基金投资组合回报与跟踪的黄金资产回报偏离的风险 （ 1 ）基金有投资成本、各种费用及税收，这将导致基金收益率落后于跟踪的黄金资产回报，产生负的 跟踪偏离度。 （ 2 ）投资人申购、赎回可能带来一定的现金流或变现需求，基金可能无法及时调整投资组合或承担冲 击成本， 导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 （ 3 ）在基金进行指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买入 卖出的时机选择等，都会对基金收益产生影响，从而影响基金跟踪偏离度和跟踪误差。 （ 4 ）其他因素产生的偏离。如因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的跟踪成本较高。 (二) 重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人官方网站［ www.ccbfund.cn ］［客服电话： 400 - 81 - 95533 ］ ● 基金合同、托管 协议、招募说明书 ● 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ● 基金份额净值 ● 基金销售机构及联系方式 ● 其他重要资料 中财网
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