[中报]科技创新ETF : 银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金2021年中期报告
原标题:科技创新ETF : 银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金2021年中期报告 银华中证研发创新100交易型开放式指数 证券投资基金 2021年中期报告 2021年6月30日 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：招商证券股份有限公司 送出日期：2021年8月28日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年8月26日复核了本报告中的 财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年1月1日起至6月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................ 7 §4 管理人报告 ...................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 15 §5 托管人报告 .................................................................. 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 15 §6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 16 6.1 资产负债表 ................................................................. 16 6.2 利润表 ..................................................................... 17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 18 6.4 报表附注 ................................................................... 20 §7 投资组合报告 ................................................................ 37 7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 37 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 39 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 43 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 44 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 44 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 44 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 44 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 44 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 44 7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 44 §8 基金份额持有人信息 .......................................................... 45 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 45 8.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 46 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 46 §9 开放式基金份额变动 .......................................................... 46 §10 重大事件揭示 ............................................................... 47 10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 47 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 47 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 47 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 47 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 47 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 47 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 47 10.8 其他重大事件 .............................................................. 48 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 50 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 ..................... 50 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 50 §12 备查文件目录 ............................................................... 50 12.1 备查文件目录 .............................................................. 50 12.2 存放地点 .................................................................. 51 12.3 查阅方式 .................................................................. 51 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 创新ETF 场内简称 创新ETF 基金主代码 159987 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2019年11月1日 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 60,457,627.00份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交 易所 深圳证券交易所 上市日期 2019年11月18日 注：本基金的扩位证券简称为科技创新ETF。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度 和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法跟踪标的指数，即完全按照标的指数的 成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份 股及其权重的变动而进行相应调整。 本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。在建仓完成 后，本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于 基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规 的规定而受限制的情形除外。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为中证 研发创新100指数。 风险收益特征 本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益水平高于债券型基金 及货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪 标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理股份有限公司 招商证券股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 杨文辉 韩鑫普 联系电话 (010)58163000 0755-82943666 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn tgb@cmschina.com.cn 客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95565 传真 (010)58163027 0755-82960794 注册地址 广东省深圳市深南大道6008号特 深圳市福田区福田街道福华一 区报业大厦19层 路111号 办公地址 北京市东城区东长安街1号东方 广场C2办公楼15层 深圳市福田区福田街道福华一 路111号 邮政编码 100738 518000 法定代表人 王珠林 霍达 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址 http://www.yhfund.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 司 北京市西城区太平桥大街17号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年1月1日-2021年6月30日) 本期已实现收益 17,981,916.11 本期利润 12,157,149.16 加权平均基金份额本期利润 0.1744 本期加权平均净值利润率 10.39% 本期基金份额净值增长率 12.13% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021年6月30日) 期末可供分配利润 46,376,134.32 期末可供分配基金份额利润 0.7671 期末基金资产净值 112,534,350.25 期末基金份额净值 1.8614 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年6月30日) 基金份额累计净值增长率 86.14% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认 购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 6.61% 1.43% 6.32% 1.49% 0.29% -0.06% 过去三个月 19.49% 1.38% 18.01% 1.43% 1.48% -0.05% 过去六个月 12.13% 1.77% 9.39% 1.83% 2.74% -0.06% 过去一年 38.84% 1.70% 36.58% 1.74% 2.26% -0.04% 自基金合同生效起 至今 86.14% 1.69% 87.41% 1.74% -1.27% -0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 CN_50140000_159987_FB020010_20210005.HTSXYLJJFEJZBDJYTQYJBJJZDBDBJTuMingCheng.NORMAL.0.sub_zijjhtsxyljjfeljjzzzlbdjqytqyjbjjzsylbddbj.jpg 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项 投资比例已达到基金合同的规定：本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。在建仓完成 后，本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低 于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7 号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2.222亿元人民币，公司的股东及其出资比例 分别为：西南证券股份有限公司44.10%，第一创业证券股份有限公司26.10%，东北证券股份有限 公司18.90%，山西海鑫实业有限公司0.90%，珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙）3.57%，珠 海银华致信投资合伙企业（有限合伙）3.20%，珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）3.22%。 公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为 广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理 股份有限公司”。 截至2021年6月30日，本基金管理人管理着149只证券投资基金，具体包括银华优势企业 证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值 优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基 金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型 证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资 基金、银华沪深300指数证券投资基金（LOF）、银华深证100指数证券投资基金（LOF）、银华成 长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金 （LOF）、银华中证等权重90指数证券投资基金（LOF）、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、 银华消费主题混合型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债 券型证券投资基金（LOF）、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市 场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华恒生 中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、 银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基 金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰 利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型 证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、 银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资 基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、 银华远景债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华 多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐灵活配置混合型证 券投资基金（LOF）、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基 金、银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银 华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、 银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华明择 多策略定期开放混合型证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华 新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、 银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起 式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股 票型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证 券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华多元收益定期开放混合型 证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投 资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和 灵活配置混合型证券投资基金、银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金、银华混改红 利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华国企改革 混合型发起式证券投资基金、银华岁盈定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型 证券投资基金、银华可转债债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券 投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、银华中证央企结构调整交易 型开放式指数证券投资基金联接基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选一年定 期开放债券型发起式证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安 盈短债债券型证券投资基金、银华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日期2035 三年持有期混合型基金中基金（FOF）、银华盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短债债券 型证券投资基金、银华远见混合型发起式证券投资基金、银华MSCI中国A股交易型开放式指数证 券投资基金、银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII）、银华MSCI中国A股交易型开放式指 数证券投资基金发起式联接基金、银华深证100交易型开放式指数证券投资基金、银华积极精选 混合型证券投资基金、银华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、银华兴盛股票 型证券投资基金、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金、银华尊和养老目 标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华尊和养老目标日期2040三年持有 期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银华 稳晟39个月定期开放债券型证券投资基金、银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基 金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金、银华大盘精选两年定期开放混合型证券 投资基金、银华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、银华科技创新混合型证券投资基金、 银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选18个月定期开放债券型证 券投资基金、银华永盛债券型证券投资基金、银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金、银华中 证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、银华长丰混合型发起式证券投资基金、银华港股 通精选股票型发起式证券投资基金、银华丰享一年持有期混合型证券投资基金、银华沪深股通精 选混合型证券投资基金、银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金、银华中证5G通信主题交 易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华同力精选混合型证券投资基金、银华富利精选混合 型证券投资基金、银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金、银华汇益一年持有期混合型证 券投资基金、银华多元机遇混合型证券投资基金、银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型 开放式指数证券投资基金（QDII）、银华品质消费股票型证券投资基金、银华招利一年持有期混合 型证券投资基金、银华信用精选15个月定期开放债券型证券投资基金、银华乐享混合型证券投资 基金、银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华长江经济带主题债券型证券投资 基金、银华心佳两年持有期混合型证券投资基金、银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资 基金、银华远兴一年持有期债券型证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金、银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金、银华稳健增长一年 持有期混合型证券投资基金、银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金、银华心享一年 持有期混合型证券投资基金、银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、银华中证 有色金属交易型开放式指数证券投资基金、银华中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投 资基金、银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金、银华中证基建交易型开放式指数证券投资基 金、银华阿尔法混合型证券投资基金、银华富饶精选三年持有期混合型证券投资基金、银华中证 港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选两年定期开放债券型证券投资基 金、银华长荣混合型证券投资基金、银华中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金。同时， 本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张凯 本基金的 2021年5 - 11.5年 硕士学位。毕业于清华大学。2009年7月 先生 基金经理 月13日 加入银华基金，历任量化投资部金融工程 助理分析师、基金经理助理、总监助理， 现任量化投资部副总监、基金经理。自2012 年11月14日至2020年11月25日担任银 华中证等权重90指数分级证券投资基金 基金经理，自2013年11月5日至2019年 9月26日兼任银华中证800等权重指数增 强分级证券投资基金基金经理，自2016年 1月14日至2018年4月2日兼任银华全 球核心优选证券投资基金基金经理，自 2016年4月7日起兼任银华大数据灵活配 置定期开放混合型发起式证券投资基金基 金经理，自2016年4月25日至2018年 11月30日兼任银华量化智慧动力灵活配 置混合型证券投资基金基金经理，自2018 年3月7日至2020年11月29日兼任银华 沪深300指数分级证券投资基金基金经 理，自2019年6月28日至2021年7月 23日兼任银华深证100交易型开放式指数 证券投资基金基金经理，自2019年8月 29日至2020年12月31日兼任银华深证 100指数分级证券投资基金基金经理，自 2019年12月6日起兼任银华巨潮小盘价 值交易型开放式指数证券投资基金基金经 理，自2020年11月26日起兼任银华中证 等权重90指数证券投资基金（LOF）基金 经理，自2020年11月30日起兼任银华沪 深300指数证券投资基金（LOF）基金经 理，自2021年1月1日起兼任银华深证 100指数证券投资基金（LOF）基金经理， 自2021年2月3日起兼任银华巨潮小盘价 值交易型开放式指数证券投资基金发起式 联接基金基金经理，自2021年5月13日 起兼任银华中证研发创新100交易型开放 式指数证券投资基金基金经理，自2021年 7月29日起兼任银华中证虚拟现实主题交 易型开放式指数证券投资基金基金经理。 具有从业资格。国籍：中国。 张亦 驰先 生 本基金的 基金经理 2021年5 月25日 - 6.5年 硕士学位，曾就职于中国工商银行北京市 分行电子银行中心。2015年10月加入银 华基金，历任量化投资部助理量化研究 员、量化研究员、基金经理助理，现任量 化投资部基金经理。自2021年5月25日 起担任银华深证100交易型开放式指数证 券投资基金、银华中证研发创新100交易 型开放式指数证券投资基金、银华巨潮小 盘价值交易型开放式指数证券投资基金、 银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金基金经理。具有 从业资格。国籍：中国。 王帅 先生 本基金的 基金经理 2019年 11月1日 2021年5 月19日 8.5年 硕士学位。曾就职于泰康资产管理有限责 任公司、工银瑞信基金管理有限公司、工 银瑞信投资管理有限公司，2018年8月加 入银华基金，历任量化投资部基金经理助 理，现任量化投资部基金经理。自2019年 6月28日至2021年2月25日担任银华深 证100交易型开放式指数证券投资基金基 金经理，自2019年11月1日至2021年5 月19日兼任银华中证研发创新100交易型 开放式指数证券投资基金基金经理，自 2019年12月6日至2021年2月25日兼 任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证 券投资基金基金经理，自2020年1月22 日起兼任银华中证5G通信主题交易型开 放式指数证券投资基金基金经理，自2020 年3月20日起兼任银华中证创新药产业交 易型开放式指数证券投资基金基金经理， 自2020年5月28日起兼任银华中证5G通 信主题交易型开放式指数证券投资基金联 接基金基金经理，自2020年12月10日起 兼任银华中证农业主题交易型开放式指数 证券投资基金基金经理，自2021年1月5 日起兼任银华中证光伏产业交易型开放式 指数证券投资基金基金经理，自2021年2 月3日起兼任银华巨潮小盘价值交易型开 放式指数证券投资基金发起式联接基金基 金经理，自2021年2月4日起兼任银华中 证沪港深500交易型开放式指数证券投资 基金基金经理，自2021年2月9日起兼任 银华中证影视主题交易型开放式指数证券 投资基金基金经理，自2021年3月3日起 兼任银华中证全指证券公司交易型开放式 指数证券投资基金基金经理，自2021年3 月10日起兼任银华中证有色金属交易型 开放式指数证券投资基金基金经理，自 2021年4月29日起兼任银华中证基建交 易型开放式指数证券投资基金基金经理， 自2021年6月29日起兼任银华中证科创 创业50交易型开放式指数证券投资基金 基金经理。具有从业资格。国籍：中国。 谭跃 峰先 生 本基金的 基金经理 助理 2019年 11月1日 - 9.5年 学士学位，曾就职于交通银行股份有限公 司北京分公司。2012年8月加入银华基 金，历任量化投资部助理量化研究员，现 任基金经理助理。具有从业资格。国籍： 中国。 刘文 魁先 生 本基金的 基金经理 助理 2019年 11月1日 - 7年 硕士学位。曾就职于艾派迪财团、佛罗里 达大学商学院、华夏基金管理有限公司。 2015年5月加入银华基金，历任量化投资 部量化研究员，现任基金经理助理。具有 从业资格。国籍：中国。 谭普 景先 生 本基金的 基金经理 助理 2021年4 月19日 8年 学士学位。曾就职于上海携宁计算机科技 有限公司、上海恒生聚源数据服务有限公 司。2013年7月加入银华基金，历任信息 技术部开发工程师、开发主管、量化投资 部量化研究员，现任量化投资部基金经理 助理。具有从业资格。国籍：中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效之日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办 法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华中证研发创新100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害 基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合 同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定 了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证 公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支 持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制 度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综 合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报 告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期 的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次，原因是量化投资组合投资策略需要，未导致 不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年上半年，伴随疫苗产量的逐步提高，接种比例的不断上升，新冠疫情的阴影正在全球 范围内逐渐减弱。国内方面，春节假期和五一假期的人口流动均未产生明显的疫情反复，疫情的 防控依旧维持在一个良好的水平；国外方面，尽管部分国家和地区的疫情控制还没有达到理想的 水平，甚至出现了变异病毒等新情况，但整体上的免疫覆盖度仍处于持续上升中。在此背景下， 全球经济复苏的预期有所上升，这在利率、贵金属等资产价格的波动上有所反应。这种波动也反 过来对权益市场的估值产生了一定的影响。A股市场在上半年中波动加大，且风格轮动明显：消 费、金融等行业有所调整，而周期资源类行业估值提升。 在报告期内，我们运用自行开发的量化投资管理系统，采用系统管理和人工管理相结合的方 式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件，将本基 金的跟踪误差控制在合理水平。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.8614元，本报告期份额净值增长率为12.13%，同期业 绩比较基准收益率为9.39%。报告期内，本基金日均跟踪误差控制在0.20%之内，年化跟踪误差控 制在2%之内。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2021年下半年，全球疫情的消退和经济的复苏已经形成明显的趋势，局部的反复无法阻 挡这一整体趋势。从全球范围来看，消费需求的复苏、刺激政策的退出和货币政策的正常化都将 是接下来一段时期的主基调。在这一背景下，A股市场仍将持续出现机会。我们需要关注的风险 点在于国际摩擦等黑天鹅事件。整体来说，我们对2021年下半年的市场持谨慎乐观态度。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金 份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核 部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员 和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金 日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执 行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定 价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金于本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，招商证券股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、 基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地 履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日：2021年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 5,091,457.55 3,091,581.41 结算备付金 139,341.11 13,828.46 存出保证金 88,924.47 144,580.49 交易性金融资产 6.4.7.2 107,687,735.00 115,826,983.40 其中：股票投资 107,687,735.00 115,826,983.40 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 1,909,038.50 12,884.41 应收利息 6.4.7.5 2,380.03 1,506.15 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 81,899.70 - 资产总计 115,000,776.36 119,091,364.32 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 2,271,023.68 189,063.12 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 27,653.99 29,323.86 应付托管费 7,374.41 7,819.69 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 41,071.47 37,034.30 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 119,302.56 205,000.00 负债合计 2,466,426.11 468,240.97 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 60,457,627.00 71,457,627.00 未分配利润 6.4.7.10 52,076,723.25 47,165,496.35 所有者权益合计 112,534,350.25 118,623,123.35 负债和所有者权益总计 115,000,776.36 119,091,364.32 注： 报告截止日2021年06月30日，基金份额净值1.8614元，基金份额总额60,457,627.00 份。 6.2 利润表 会计主体：银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2021年1月1日至2021年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2021年1月1日至2021年 6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年 6月30日 一、收入 12,749,059.67 47,145,467.52 1.利息收入 32,399.88 60,312.58 其中：存款利息收入 6.4.7.11 32,399.88 60,312.58 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收 入 - - 买入返售金融资产收 入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 列） 18,436,971.45 38,588,990.16 其中：股票投资收益 6.4.7.12 18,017,897.43 37,897,455.14 基金投资收益 - - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收 益 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 419,074.02 691,535.02 3.公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 6.4.7.17 -5,824,766.95 7,930,585.01 4.汇兑收益（损失以“-”号 填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号 填列） 6.4.7.18 104,455.29 565,579.77 减：二、费用 591,910.51 1,103,294.90 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 174,742.00 286,657.04 2．托管费 6.4.10.2.2 46,597.90 76,441.89 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 148,167.75 546,334.59 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 222,402.86 193,861.38 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 12,157,149.16 46,042,172.62 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 12,157,149.16 46,042,172.62 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2021年1月1日至2021年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益（基金净值） 71,457,627.00 47,165,496.35 118,623,123.35 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数（本期 利润） - 12,157,149.16 12,157,149.16 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 （净值减少以 “-”号填列） -11,000,000.00 -7,245,922.26 -18,245,922.26 其中：1.基金申 购款 48,000,000.00 33,476,513.18 81,476,513.18 2.基金赎 -59,000,000.00 -40,722,435.44 -99,722,435.44 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） - - - 五、期末所有者 权益（基金净值） 60,457,627.00 52,076,723.25 112,534,350.25 项目 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益（基金净值） 218,457,627.00 11,051,553.32 229,509,180.32 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数（本期 利润） - 46,042,172.62 46,042,172.62 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 （净值减少以 “-”号填列） -118,000,000.00 -22,869,562.59 -140,869,562.59 其中：1.基金申 购款 256,000,000.00 42,936,115.12 298,936,115.12 2.基金赎 回款 -374,000,000.00 -65,805,677.71 -439,805,677.71 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） - - - 五、期末所有者 权益（基金净值） 100,457,627.00 34,224,163.35 134,681,790.35 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 王立新 凌宇翔 伍军辉 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监 督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019] 1737号《关于准予银华中证研发创新 100交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》核准，由银华基金管理股份有限公司依照《中 华人民共和国证券投资基金法》和《银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金基金 合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包 括认购资金利息共募集人民币443,434,000.00元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合 伙)普华永道中天验字(2019)第0609号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《银华中证研发 创新100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2019年11月1日正式生效，基金合同生 效日的基金份额总额为443,457,627.00份基金份额，其中认购资金利息折合23,627.00份基金份 额。本基金的基金管理人为银华基金管理股份有限公司，基金托管人为招商证券股份有限公司 (以下简称“招商证券”)。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”) 深证上[2019]719号核准，本基金 443,457,627.00份基金份额于2019年11月18日在深交所挂牌交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《银华中证研发创新100交易型开放式指数证券 投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。在建仓完成 后，本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低 于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。同时，为更好地实现投资目 标，本基金可少量投资于部分非成份股(包括中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准或 注册上市的股票)、存托凭证、债券资产(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、 可转换公司债券、分离交易可转债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、中期 票据、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券等)、银行存款(包括银行定期存款、协议 存款及其他银行存款）、资产支持证券、债券回购、同业存单、现金、衍生工具(股指期货、期权) 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基 金的业绩比较基准为：中证研发创新100指数收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 银华中证研发创新100交易 型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金 业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2021年6月30日的财 务状况以及2021年1月1日至2021年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》财税[2016]140号《关于明 确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值 税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务 操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50% 计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得 税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021年6月30日 活期存款 5,091,457.55 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 5,091,457.55 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2021年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 89,917,388.90 107,687,735.00 17,770,346.10 贵金属投资-金交 所黄金合约 - - - 债 券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 89,917,388.90 107,687,735.00 17,770,346.10 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 注：无。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021年6月30日 应收活期存款利息 2,305.78 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 34.25 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 40.00 合计 2,380.03 6.4.7.6 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2021年6月30日 其他应收款 - 待摊费用 81,899.70 合计 81,899.70 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021年6月30日 交易所市场应付交易费用 41,071.47 银行间市场应付交易费用 - 合计 41,071.47 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 预提费用 84,302.56 应付指数使用费 35,000.00 合计 119,302.56 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 71,457,627.00 71,457,627.00 本期申购 48,000,000.00 48,000,000.00 本期赎回（以“-”号填列） -59,000,000.00 -59,000,000.00 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 60,457,627.00 60,457,627.00 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 36,344,330.56 10,821,165.79 47,165,496.35 本期利润 17,981,916.11 -5,824,766.95 12,157,149.16 本期基金份额交易 产生的变动数 -7,950,112.35 704,190.09 -7,245,922.26 其中：基金申购款 28,984,184.65 4,492,328.53 33,476,513.18 基金赎回款 -36,934,297.00 -3,788,138.44 -40,722,435.44 本期已分配利润 - - - 本期末 46,376,134.32 5,700,588.93 52,076,723.25 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 活期存款利息收入 30,910.67 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 745.58 其他 743.63 合计 32,399.88 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 8,028,388.95 股票投资收益——赎回差价收入 9,989,508.48 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 18,017,897.43 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出股票成交总额 54,829,678.19 减：卖出股票成本总额 46,801,289.24 买卖股票差价收入 8,028,388.95 6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 赎回基金份额对价总额 99,722,435.44 减：现金支付赎回款总额 36,027,761.44 减：赎回股票成本总额 53,705,165.52 赎回差价收入 9,989,508.48 6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入 注：无。 6.4.7.13 债券投资收益 注：无。 6.4.7.14 贵金属投资收益 注：无。 6.4.7.15 衍生工具收益 注：无。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资产生的股利收益 419,074.02 其中：证券出借权益补偿收 入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 419,074.02 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 1.交易性金融资产 -5,824,766.95 股票投资 -5,824,766.95 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税 - 合计 -5,824,766.95 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 - 替代损益 104,455.29 合计 104,455.29 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 交易所市场交易费用 148,167.75 银行间市场交易费用 - 合计 148,167.75 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 指数使用费 70,000.00 登记结算费 68,100.30 合计 222,402.86 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金管理人于2021年6月17日发布《银华基金管理股份有限公司关于银华国际资本管理 有限公司增加注册资本的公告》，银华基金管理股份有限公司（以下简称“母公司”）已完成对银 华国际资本管理有限公司（以下简称“香港子公司”）的增资工作，母公司向香港子公司增加注 册资本金共港币7,000万元。增资完成后，母公司维持持股比例100% ，共持股1亿股，香港子 公司注册资本为1亿元港币。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 银华基金管理股份有限公司 基金管理人 招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金托管人、一级交易商 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 （%） 成交金额 （未完）  |