[中报]嘉实融享货币 : 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金2021年中期报告
原标题:嘉实融享货币 : 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金2021年中期报告 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 江苏银行股份有限公司 送出日期： 2021 年 8 月 27 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经由全部独立 董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人江苏 银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 08 月 25 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................ ................................ ................................ ........................ 2 1.1 重要提示 ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 2 1.2 目录 ................................ ................................ ................................ ................................ .................. 3 §2 基金简介 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 5 2.1 基金基本情况 ................................ ................................ ................................ ................................ .. 5 2.2 基金产品说明 ................................ ................................ ................................ ................................ .. 5 2.3 基金管理人 和基金托管人 ................................ ................................ ................................ .............. 5 2.4 信息披露方式 ................................ ................................ ................................ ................................ .. 6 2.5 其他相关资料 ................................ ................................ ................................ ................................ .. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................ ................................ ................................ .. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................ ................................ ................................ .............. 6 3.2 基金净值表现 ................................ ................................ ................................ ................................ .. 6 3.3 其他指标 ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 7 §4 管理人报告 ................................ ................................ ................................ ............................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................ ................................ ................................ .......... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................ ................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................ ................................ ............ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................ ............................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................ ............................ 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................ ................................ ........ 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................ ................................ ............ 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ .... 13 §5 托管人报告 ................................ ................................ ................................ ............................. 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................ ................................ ................ 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................ ................................ ......................... 14 6.1 资产负债表 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 14 6.2 利润表 ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................ ................................ ................................ 16 6.4 报表附注 ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 18 §7 投资组合报告 ................................ ................................ ................................ ......................... 37 7.1 期末基金资产组合情况 ................................ ................................ ................................ ................ 37 7.2 债券回购融资情况 ................................ ................................ ................................ ........................ 38 7.3 基金投资组合平均剩余期限 ................................ ................................ ................................ ........ 38 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 ................................ ........................ 39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................ ................................ ........................ 39 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................ 39 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ................ 40 7.8 投资组合报告附注 ................................ ................................ ................................ ........................ 40 §8 基金份额持有人信息................................ ................................ ................................ ............... 42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................ ................................ .................... 42 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ................................ ................................ ................ 42 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................ ................................ ........ 42 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................................ ........ 42 8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ................................ ................................ ............................ 42 §9 开放式基金份额变动................................ ................................ ................................ ............... 43 §10 重大事件揭示 ................................ ................................ ................................ ........................ 43 10.1 基金份额持有人大会决议 ................................ ................................ ................................ .......... 43 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................ .......... 43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................ .............................. 43 10.4 基金投资策略的改变 ................................ ................................ ................................ .................. 43 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................ ................................ ...................... 43 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................ ...................... 44 10.7 基金租用证券公司交易单元 的有关情况 ................................ ................................ .................. 44 10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况 ................................ ................................ ................................ . 45 10.9 其他重大事件 ................................ ................................ ................................ .............................. 45 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................ ................................ .......................... 45 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 ................................ .......... 45 §12 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ........................ 45 12.1 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ .............................. 45 12.2 存放地点 ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 46 12.3 查阅方式 ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 46 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金 基金简称 嘉实融享货币 基金主代码 007696 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 8 月 14 日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 22,526,541.56 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在力求基金资产安全性、流动性的基础上，追求超过业绩比较基准 的稳定收益。 投资策略 本基金跟踪分析市场资金面变化及投资者交易行为变化，结合宏观 和微观研究制定投资策略，谋求在满足安全性、流动性需要的基础 上，实现较高的当期收益。 具体投资策略包括：现金流管理 策略、组合久期投资策略、个 券选择策略、息差策略、资产支持证券投资策略、其他金融工具投 资策略。 业绩比较基准 按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、 混合型基金、债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 江苏银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 胡勇钦 周宏 联系电话 (010)65215588 025 - 58588217 电子邮箱 service@jsfund.cn Zhouhong1@jsbchina.cn 客户服务电话 400 - 600 - 8800 95319 传真 (010)65215588 025 - 58588155 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世 纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09 - 14 单元 南京市中华路 26 号 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 号 北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 南京市中华路 26 号 邮政编码 100005 210001 法定代表人 经雷 夏平 2.4 信息披露方式 本基金选定的信 息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址 http://www.jsfund.cn 基金中期报告备置地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额 单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期 (2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 42,316,708.94 本期利润 40,342,320.44 加权平均基金份额本期利润 1.2594 本期加权平均净值利润率 1.21 % 本期基金份额净值增长率 1.20 % 3.1.2 期末数据和指标 报告期末 (2021 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 108,797,422.87 期末可供分配基金份额利润 4.8297 期末基金资产净值 2,361,452,747.86 期末基金份额净值 104.8298 3.1.3 累计期末指标 报告期末 (2021 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 4.83 % 注： （ 1 ）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （ 2 ）本基金无持有人认购 / 申购或交易基金的各项费用。 （ 3 ）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.18% 0.01% 0.03% 0.00% 0.15% 0.01% 过去三个月 0.60% 0.01% 0.09% 0.00% 0.51% 0.01% 过去六个月 1.20% 0.01% 0.17% 0.00% 1.03% 0.01% 过去一年 2.53% 0.01% 0.35% 0.00% 2.18% 0.01% 自基金合同生效起 至今 4.83% 0.01% 0.66% 0.00% 4.17% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 CN_50080000_007696_FB020010_20210005.HTSXYLJJFEJZBDJYTQYJBJJZDBDBJTuMingCheng.NORMAL.0.sub_zijjhtsxyljjfeljjzzzlbdjqytqyjbjjzsylbddbj.jpg 注： 按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束 时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设 立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在 北京， 在北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉设有分公司。公司获得 首批全国社保基金、企业年金投资管理人和 QDII 、特定资产管理业务资格。 截止 2021 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 223 只开放式证券投资基金，具体包括嘉实成长收益 混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、 嘉实货币、嘉实沪深 300ETF 联接（ LOF ）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实 海外中国股票混合（ QDII ）、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、 嘉实回报 混合、嘉实基本面 50 指数（ LOF ）、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实 H 股指数（ QDII - LOF ）、 嘉实主题新动力混合、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF 、嘉实深证基本面 120ETF 联 接、嘉实黄金（ QDII - FOF - LOF ）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF 、嘉实中创 400ETF 联接、嘉实沪深 300ETF 、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（ QDII ）、 嘉实纯债债券、嘉实中证 500ETF 、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中 期国债 ETF 、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、 嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（ QDII ）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实新兴市场债券、 嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实活期宝货币、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货 币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费 ETF 、嘉实中证医药卫生 ETF 、嘉实中证金融地产 ETF 、嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全 球互联网 股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股票、嘉实中证金 融地产 ETF 联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实 创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉 实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实沪港深精选股票、 嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉 实惠泽混合（ LOF ）、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增强混合、嘉实优 势成长 混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股 票、嘉实丰安 6 个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、 嘉实丰和灵活配置混合、嘉实新添华定期混合、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实 原油（ QDII - LOF ）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村 A 股 ETF 、嘉实稳华纯 债债券、嘉实 6 个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国 A50ETF 联接、嘉实富时中国 A50ETF 、 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF 、嘉实新 添泽定期混合、嘉实新添丰定期 混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合（ FOF ）、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康 股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、 嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实资 源精选股票、嘉实致盈债券、嘉实恒生港股通新经济指数（ LOF ）、嘉实中短债债券、嘉实致享纯 债债券、嘉实互通精选股票、嘉实互融精选股票、嘉实养老 2040 混合（ FOF ）、嘉实消费精选股票、 嘉实中债 1 - 3 政金债指数、嘉实养老 2050 混 合（ FOF ）、嘉实长青竞争优势股票、嘉实科技创新混 合、嘉实基本面 50ETF 、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券、嘉实养老 2030 混合（ FOF ）、 嘉实致元 42 个月定期债券、嘉实沪深 300 红利低波动 ETF 、嘉实新添益定期混合、嘉实融享货币、 嘉实瑞虹三年定期混合、嘉实价值成长混合、嘉实央企创新驱动 ETF 、嘉实新兴科技 100ETF 、嘉 实致安 3 个月定期债券、嘉实汇鑫中短债债券、嘉实新兴科技 100ETF 联接、嘉实致华纯债债券、 嘉实商业银行精选债券、嘉实央企创新驱动 ETF 联接、嘉实致禄 3 个月定期纯债债券、嘉实民企 精选一 年定期债券、嘉实先进制造 100ETF 、嘉实沪深 300 红利低波动 ETF 联接、嘉实安元 39 个 月定期纯债债券、嘉实中债 3 - 5 年国开债指数、嘉实鑫和一年持有期混合、嘉实致融一年定期债 券、嘉实瑞熙三年封闭运作混合、嘉实中证 500 指数增强、嘉实回报精选股票、嘉实致宁 3 个月 定开纯债债券、嘉实中证 500 成长估值 ETF 、嘉实瑞和两年持有期混合、嘉实基础产业优选股票、 嘉实中证主要消费 ETF 联接、嘉实医药健康 100ETF 、嘉实稳福混合、嘉实瑞成两年持有期混合、 嘉实致益纯债债券、嘉实精选平衡混合、嘉实致信一年定期纯债债券、嘉实致嘉 纯债债券、嘉实 产业先锋混合、嘉实远见精选两年持有期混合、嘉实致业一年定期纯债债券、嘉实安泽一年定期 纯债债券、嘉实前沿创新混合、嘉实远见企业精选两年持有期混合、嘉实价值发现三个月定期混 合、嘉实 H 股 50ETF （ QDII ）、嘉实浦惠 6 个月持有期混合、嘉实创新先锋混合、嘉实核心成长混 合、嘉实彭博国开债 1 - 5 年指数、嘉实动力先锋混合、嘉实多利收益债券、嘉实稳惠 6 个月持有 期混合、嘉实优质精选混合、嘉实稳骏纯债基金、嘉实价值长青混合、嘉实民安添岁稳健养老一 年持有期混合（ FOF ）、嘉实港股优势混合、嘉实睿享安久双利 18 个月 持有期债券、嘉实中证沪港 深互联网 ETF 、嘉实中证软件服务 ETF 、嘉实品质回报混合、嘉实创业板两年定期混合、嘉实竞争 力优选混合、嘉实浦盈一年持有期混合、嘉实中证稀土产业 ETF 、嘉实阿尔法优选混合、嘉实中 证大农业 ETF 、嘉实匠心回报混合、嘉实医药健康 100ETF 联接、嘉实价值臻选混合、嘉实品质优 选股票、嘉实恒生科技 ETF （ QDII ）、嘉实丰年一年定期纯债债券、嘉实领先优势混合、嘉实中证 科创创业 50ETF 、嘉实养老目标日期 2045 五年持有期混合（ FOF ）、嘉实优势精选混合。其中嘉实 增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 属于嘉实理财通系列基金。同时，基金管理人还管理多个全 国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张文 玥 本基金、 嘉实货 币、嘉实 安心货 币、嘉实 活期宝货 币、嘉实 薪金宝货 币、嘉实 3 个月理财 债券、嘉 实快线货 币、嘉实 现金宝货 币、嘉实 增益宝货 币基金经 理 2019 年 8 月 21 日 - 13 年 曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金融 市场部货币市场交易员及债券投资经理。 20 14 年 4 月加入嘉实基金管理有限公司， 现任固收投研体系基金经理。硕士研究生， 具有基金从业资格，中国国籍。 李金 灿 本基金、 嘉实超短 债债券、 嘉实 6 个 月理财债 券、嘉实 中短债债 券、嘉实 稳联纯债 债券、嘉 实汇达中 短债债 券、嘉实 汇鑫中短 债债券、 嘉实稳骏 2020 年 7 月 25 日 - 11 年 曾任 Futex Trading Ltd 期货交易员、北 京首创期货有限责任公司研究员、建信基 金管理有限公司债券交易员。 2012 年 8 月 加入嘉实基金管理有限公司，曾任债券交 易员，现任职于固收投研体系基金经理。 硕士研究生， CFA 、 具有基金从业资格，中 国国籍。 纯债基金 基金经理 注： （ 1 ）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职 日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （ 2 ）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实融享浮动净值型发起式货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利 益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的 行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交 易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年上半年，央行主导下货币政策保持稳健，货币市场收益率保持平稳，债券市场利率整 体下行。去年以来统筹疫情防控和经济社会发展工作取得重大成果，经济运行逐步恢复常态。稳 健的货币政策保持连续性、稳定性、可持续性，央行科学管理市场预期，大力服务实体经济，有 效防控金融风险。 宏 观经济数据显示，当前我国经济运行稳中加固、稳中向好，但国内外环境依然复杂严峻。 在这样的宏观环境下，我国央行主导下稳健的货币政策灵活精准、合理适度，货币政策保持连续 性、稳定性、可持续性，保持对经济恢复的必要支持力度。央行综合运用并创新多种货币政策工 具，保持流动性合理充裕，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，保持 宏观杠杆率基本稳定。为支持实体经济发展，促进综合融资成本稳中有降，央行决定于 2021 年 7 月 15 日下调金融机构存款准备金率 0.5 个百分点。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率 为 8. 9% 。降准释放长期资金约 1 万亿元。 今年上半年银行间隔夜和 7 天回购利率均值分别为 2.04% 和 2.31% ，较去年均值 1.66% 和 2.23% 略有上行。今年上半年债券市场收益率整体略下行， 2 季末 1 年期和 10 年期国开债收益率分别收 于 2.51% 和 3.49% ，较去年底 2.56% 和 3.53% 略微下行。今年以来信用债市场收益率，由于市场对 于信用风险的担忧缓解，信用利差缩窄。 2 季末 1 年期高评级的 AAA 级短融收益率由去年底的 3.14% 下行至 2.97% ，同期中等评级的 AA+ 级短融收益率则由 3.44% 下行至 3.08% 。 2 021 年上半年，本基金秉持稳健投资原则，谨慎操作，以确保组合安全性为首要任务；灵活 配置同业存单和债券，管理现金流分布，保障组合充足流动性，组合保持中性久期，管理组合利 率风险；谨慎筛选组合投资个券，严控信用风险 ; 灵活运用短期杠杆资源提高组合收益。整体看， 上半年本基金成功应对了市场和规模波动，投资业绩平稳，实现了安全性、流动性和收益性的目 标，并且整体组合的持仓结构相对安全，流动性和弹性良好，为下一阶段抓住市场机遇、创造安 全收益打下了良好基础。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 104.82 98 元；本报告期基金份额净值增长率为 1.20% ，业 绩比较基准收益率为 0.17% 。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2021 年下半年，全球疫情走势仍然错综复杂，发达经济体复苏将明显快于新兴经济体。 当前我国经济运行尚在恢复进程中，展望下半年，预计消费将逐渐改善，但难以恢复到疫情之前 的水平，投资有望平稳增长，物价涨势趋于平稳。 后期随着欧美宽松货币政策逐渐退出，外部环境不稳定、不确定因素会比较多，我国国内的 货币政策依然将保持以我为主、灵活精准、合理适度，以达到优化金融机构的资金结构，提 升金 融服务能力，更好支持实体经济为目的。 本基金债券仍以高等级债券为主，保持一定的杠杆水平。根据对宏观经济和市场运行的逻辑 判断适时调整组合久期，保持组合流动性，力争在风险与收益间取得平衡。针对上述复杂的市场 环境，本基金将坚持一贯以来的谨慎操作风格，强化投资风险控制，以确保组合安全性和流动性 为首要任务，兼顾收益性。密切关注各项宏观数据、政策调整和市场资金面情况，平衡配置存单 和债券投资，谨慎选择组合的信用券种持仓，保持合理流动性资产配置，细致管理现金流，以控 制利率风险和应对组合规模波动，努力为投资人创造安全 稳定的收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金 份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责 人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专 业胜任能力和 相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估 值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲 突；与估值相关的机构包括基金投资市场的各证券交易所以及境内相关机构等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告 “ 6.4.11 利润分配情况”。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金为发起式基金，不适用。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，在托管嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金的过程中，本基金托管人 — 江 苏银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规的规定以 及《嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金托管协议》的约定，尽职尽责履行了托管人应尽的 义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金托管人 - 江苏银行股份有限公司未发现嘉实基金管理有限公司在嘉实融享 浮动净值型发起式 货币市场基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计 算、基金费用开支及利润分配等问题上存在损害基金份额持有人利益的行为，或违反《中华人民 共和国证券投资基金法》等有关法律法规、在各重要方面的运作违反基金合同规定的情况。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由基金管理人所编制和披露的嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金半年度 报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、 完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度 财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体： 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金 报告截止日： 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 831,842,625.49 1,016,602,191.74 结算备付金 4,868,888.89 1,619,047.62 存出保证金 22,653.59 - 交易性金融资产 6.4.7.2 1, 232,108,000.00 1,858,008,000.00 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,212,062,000.00 1,744,008,000.00 资产支持证券投资 20,046,000.00 114,000,000.00 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 599,932,604.90 564,853,761.48 应收证券清算款 - 68,4 97.21 应收利息 6.4.7.5 11,476,942.82 20,800,399.21 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 2,680,251,715.69 3,461,951,897.26 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍 生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 318,001,641.00 392,103,891.84 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 396,280.94 389,230.94 应付托管费 132,093.66 129,743.67 应付销售服务费 26,418.72 25,948.74 应付交易费用 6.4.7.7 41,039.34 50,351.42 应交税费 18,585.37 12,484.39 应付利息 78,770.45 74,559.00 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 104,138.35 210,000.00 负债合计 318,798,967.83 392,996,210.00 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 2,252,655,324.99 2,962,816,202.91 未分配利润 6.4.7.10 108,797,422.87 106,139,484.35 所有者权益合计 2,361,452,747.86 3,068,955,687.26 负债和所有者权益总计 2,680,251,715.69 3,461,951,897.26 注： 报告截止日 2021 年 06 月 30 日，基金份额净值 104.8298 元，基金份额总额 22,526,541.56 份。 6.2 利润表 会计主体： 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金 本报告期： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 一、收入 46,202,318.94 20,149,790.17 1. 利息收入 49,012,485.50 22,721,267.64 其中：存款利息收入 6.4.7.11 15,658,356.02 6,321,641.03 债券利息收入 21,385,136.76 11,849,103.16 资产支持证券利息收 入 1,026,894.11 561,282.13 买入返售金融资产收 入 10,942,098.61 3,989,241.32 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2. 投资收益（损失以“ - ”填 列） -835,778.06 -1,755,808.06 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - - 债券投资收益 6.4.7.13 -835,778.06 -1,755,808.06 资产支持证券投资收 益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工 具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3. 公允价值变动收益（损失 6.4.7.17 -1,974,388.50 -815,669.41 以“ - ”号填列） 4. 汇兑收益（损失以“ - ”号 填列） - - 5. 其他收入（损失以“ - ”号 填列） 6.4.7.18 - - 减： 二、费用 5,859,998.50 3,016,880.31 1 ．管理人报酬 - 2,494,236.52 1,127,614.07 2 ．托管费 - 831,412.14 375,871.30 3 ．销售服务费 - 166,282.39 75,174.32 4 ．交易费用 6.4.7.19 25,561.57 16,100.00 5 ．利息支出 2,201,293.48 1,301,856.98 其中：卖出回购金融资产支 出 2,201,293.48 1,301,856.98 6 ．税金及附加 18,714.05 12,156.04 7 ．其他费用 6.4.7.20 122,498.35 108,107.60 三、利润总额（亏损总 额以 “ - ” 号填列） 40,342,320.44 17,132,909.86 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“ - ” 号填列） 40,342,320.44 17,132,909.86 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金 本报告期： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益（基金净值） 2,962,816,202.91 106,139,484.35 3,068,955,687.26 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数（本期 利润） - 40,342,320.44 40,342,320.44 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 （净值减少以 “ - ”号填列） - 710,160,877.92 - 37,684,381.92 - 747,845,259.84 其中： 1. 基金申 购款 1,059,445,129.22 40,554,870.78 1,100,000,000.00 2. 基金赎 回款 - 1,769,606,007.14 - 78,239,252.70 - 1,847,845,259.84 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动（净值 减少以“ - ”号填 列） - - - 五、期末所有者 权益（基金净值） 2,252,655,324.99 108,797,422.87 2,361,452,747.86 项目 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益（基金净值） 1,404,8 35,762.38 15,070,504.00 1,419,906,266.38 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数（本期 利润） - 17,132,909.86 17,132,909.86 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 （净值减少以 “ - ”号填列） 196,260,558.22 3,739,441.78 200,000,000.00 其中： 1. 基金申 购款 196,260,558.22 3,739,441.78 200,000,000.00 2. 基金赎 回款 - - - 四、本 期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动（净值 减少以“ - ”号填 列） - - - 五、期末所有者 权益（基金净值） 1,601,096,320.60 35,942,855.64 1,637,039,176.24 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 经雷 黄志泉 李袁 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金 ( 以下简称“本基金” ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简 称“中国证监会” ) 证监许可 [2019]1228 号《关于准予嘉实融享浮动净值型发起式货币市 场基金注册的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和 《嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式， 存续期限不定。经向中国证监会备案，《嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金基金合同》于 2019 年 8 月 14 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 210,000,000.00 份基金份额。本 基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为江苏银行股份有限公 司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定 ( 以下合称“企业会计准则” ) 、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 < 年度报告和中期报告 > 》、中国证券投资基金业协会 ( 以下简称“中 国基金业协会” ) 颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实融享浮动净值型发起式货币市 场基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以 及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总局财税 [2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税 [2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016]36 号《关于全面推开 营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》、财税 [2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [ 2017]56 号《关于资管产品增值税有 关问题的通知》、财税 [2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其 他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳 税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及 金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收 入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育 附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021年6月30日 活期存款 401,842,625.49 定期存款 430,000,000.00 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 320,000,000.00 存款期限3个月以上 110,000,000.00 其他存款 - 合计 831,842,625.49 （未完）  |