平安鼎弘 : 更新招募说明书

时间:2020年05月27日 20:26:03 中财网
原标题:平安鼎弘 : 更新招募说明书
















平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)

招募说明书(更新)





(由平安大华鼎弘混合型证券投资基金转型而来)



























基金管理人:平安基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

二零二零年四月






重要提示

平安大华鼎弘混合型证券投资基金经中国证监会2016年12月21日证监许
可[2016] 3140号文注册。基金合同于2017年4月26日正式生效。根据基金合
同的约定,“平安大华鼎弘混合型证券投资基金的封闭期为18个月,封闭期自
基金合同生效之日起(含)至18个月后对应日前一个工作日止。自2018 年10
月26日起,本基金转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“平安大
华鼎弘混合型证券投资基金(LOF)”。自2018年10月25日起,基金的管理
人法定名称由“平安大华基金管理有限公司”变更为“平安基金管理有限公司”。为
保护投资者利益,避免对投资者造成混淆和误导,基金名称由 “平安大华鼎弘混
合型证券投资基金(LOF)”变更为“平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)(以
下简称‘本基金’) ”。


基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资
价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。


本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投
资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投
资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响
而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续
大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极
管理风险、本基金的特定风险等。投资者投资于本基金在极端情况下可能损失全
部本金。


本基金为混合型基金,股票资产占基金资产的比例为0-30%;转为上市开放
式基金(LOF)后,每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交
易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%。权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监
管机构的规定执行。本基金参与股指期货、国债期货交易,应符合法律法规规定
和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。


本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币
市场基金,但低于股票型基金。



本基金可投资中小企业私募债券,当基金所投资的中小企业私募债券之债务
人出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于中小企业私募债券信用质量
降低导致价格下降等,可能造成基金财产损失。此外,受市场规模及交易活跃程
度的影响,中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或
卖出,存在一定的流动性风险,从而对基金收益造成影响。投资者投资于本基金
在极端情况下可能损失全部本金。


本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于
科创板上市交易股票或选择不将基金资产投资于科创板上市交易股票。本基金资
产并非必然投资科创板上市交易股票。本基金可投资科创板上市交易股票,将承
担因上市条件、交易规则、退市制 等差异带来的特有风险,包括流动性风险、
退市风险、投资集中风险等。具体风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”

章节的具体内容。


投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和
基金合同等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分
考虑投资者自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策,并对认购
(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒
投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况
与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。


基金的过往业绩并不预示其未来表现。


基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。


本招募说明书所载内容截止日期为2020年4月25日,其中投资组合报告与
基金业绩截止日期为2020年3月31日。有关财务数据未经审计。


本基金托管人中国工商银行股份有限公司于2020年5月18日对本招募说明
书进行了复核。


本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披
露办法》实施之日起一年后开始执行。





目录
第一部分 绪言 ................................................................................................................................ 5
第二部分 释义 ................................................................................................................................ 7
第三部分 基金管理人 ................................................................................................................... 13
第四部分 基金托管人 ................................................................................................................... 26
第五部分 相关服务机构 ............................................................................................................... 31
第六部分 基金的募集 ................................................................................................................... 54
第七部分 基金合同的生效 ........................................................................................................... 55
第八部分 基金份额的上市交易 ................................................................................................... 56
第九部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................... 58
第十部分 基金的投资 ................................................................................................................... 72
第十一部分 基金的业绩 ............................................................................................................... 89
第十二部分 基金的财产 ............................................................................................................... 91
第十三部分 基金资产估值 ........................................................................................................... 92
第十四部分 基金的收益与分配 ................................................................................................... 97
第十五部分 基金费用与税收 ....................................................................................................... 99
第十六部分 基金的会计与审计 ................................................................................................. 101
第十七部分 基金的信息披露 ..................................................................................................... 102
第十八部分 风险揭示 ................................................................................................................. 109
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................................................... 116
第二十部分 基金合同的内容摘要 ............................................................................................. 118
第二十一部分 基金托管协议的内容摘要 ................................................................................. 134
第二十二部分 对基金份额持有人的服务 ................................................................................. 154
第二十三部分 其他应披露事项 ................................................................................................. 156
第二十四部分 对招募说明书更新部分的说明 ....................................................................... 158
第二十五部分 招募说明书存放及查阅方式 ............................................................................. 158
第二十六部分 备查文件 ............................................................................................................. 160
第一部分 绪言

平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》(以下简称“本招募说
明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证
券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金
流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)及其他有关规定以
及《平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)
编写。


根据基金合同的约定,平安大华鼎弘混合型证券投资基金自2018年10月26
日起转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“平安大华鼎弘混合型证
券投资基金(LOF)”。自2018年10月25日起,基金的管理人法定名称由“平安大
华基金管理有限公司”变更为“平安基金管理有限公司”。为保护投资者利益,避
免对投资者造成混淆和误导,基金名称由 “平安大华鼎弘混合型证券投资基金
(LOF)”变更为“平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)。招募说明书中关于转
换前封闭期运作的相关内容均不再适用。


本招募说明书阐述了平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)的投资目标、策
略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项,投资人在作出投资决策前
应仔细阅读本招募说明书。


基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本
招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。


本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件,其他与本基金相关的涉及
基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,均以基金合同为准。基金
合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依
基金合同取得本基金基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其
持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有人作


为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合同当事人按
照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了
解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。


《基金合同》约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披
露办法》实施之日起一年后开始执行。



第二部分 释义

本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

1、基金或本基金:指平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)(原平安大华鼎
弘混合型证券投资基金(LOF))

2、基金管理人:指平安基金管理有限公司(原平安大华基金管理有限公司)

3、基金托管人:指中国工商银行股份有限公司

4、基金合同:指《平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)基金合同》及对
基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《平安鼎弘混合
型证券投资基金(LOF)托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书:指《平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)
招募说明书》及其更新

7、基金份额发售公告:指《平安鼎弘混合型证券投资基金基金份额发售公
告》

8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过,2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会
第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二
届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关
于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国
证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日
实施的,并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》
修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的
修订

12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施


的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订

14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会

15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会

16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织

19、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内
依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

20、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以
及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资


22、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

23、销售机构:指平安基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监
会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售代理
服务协议,代为办理基金销售业务的机构,以及可通过深圳证券交易所办理基金
销售业务的会员单位

24、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

25、登记机构:指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记
结算有限责任公司


26、开放式基金账户:指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限
责任公司注册的开放式基金账户,用于登记机构为投资人开立的、记录其持有的、
基金管理人所管理的场外基金份额余额及其变动情况的账户

27、深圳证券账户:指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的
深圳证券交易所人民币普通股票账户(即A股账户)或证券投资基金账户

28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换及转托管及定期定额投资业务的基金份额变动及
结余情况的账户

29、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期

30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

31、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过3个月

32、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限

33、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常
交易日

34、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日

35、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日),n为自然数

36、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

37、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

38、《业务规则》:指深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、平
安基金管理有限公司、销售机构的相关业务规则和实施细则

39、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为

40、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为

41、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规


定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

42、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管
理人管理的在同一基金登记机构下其他基金基金份额的行为

43、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作。转托管包括系统内转托管和跨系统转托管

44、系统内转托管:指基金份额持有人将其持有的基金份额在登记结算系统
内不同销售机构(网点)之间或证券登记系统内不同会员单位(交易单元)之间
进行转托管的行为

45、跨系统转托管:指基金份额持有人将其持有的基金份额在登记结算系统
和证券登记系统之间进行转托管的行为

46、登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算
系统

47、证券登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记
结算系统

48、场外:指销售机构不使用深圳证券交易所交易系统而通过自身的柜台或
其他交易系统办理基金份额申购和赎回等业务的场所。通过该等场所办理基金份
额的认购、申购、赎回也称为场外认购、场外申购、场外赎回

49、场内:通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交易所
开放式基金交易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易的场所。通过该
等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回

50、场外份额:登记在登记结算系统下的基金份额

51、场内份额:登记在证券登记系统下的基金份额

52、定期定额投资计划:指本基金转为上市开放式基金(LOF)后,投资人
通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机
构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申
请的一种投资方式

53、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%


54、元:指人民币元

55、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

56、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
款项及其他资产的价值总和

57、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

58、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

59、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程

60、封闭期:本基金封闭期为18个月,自基金合同生效之日(含)至18
个月(含)后的对应日前一个工作日止。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业
务,但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。封闭期
届满后,本基金转换为上市开放式基金(LOF)

61、上市交易:指基金存续期内,投资人通过场内会员单位以集中竞价的方
式买卖基金份额的行为

62、规定媒介:指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报
刊及《信息披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网
站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介

63、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等

64、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金
份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的
投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权
益不受损害并得到公平对待

65、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事


66、基金产品资料概要:指《平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)基金产


品资料概要》及其更新




第三部分 基金管理人

一、基金管理人概况

1、基本情况

名称:平安基金管理有限公司

注册地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

批准设立机关:中国证券监督管理委员会

批准设立文号:中国证监会 证监许可【2010】1917号

法定代表人:罗春风

成立日期:2011年1月7日

组织形式:有限责任公司(中外合资)

注册资本:人民币130,000万元

存续期间:持续经营

联系人:马杰

联系电话:0755-22623179

2、股东名称、股权结构及持股比例:

股东名称

出资额(万元)

股权比例

平安信托有限责任公司

88,647

68.19%

大华资产管理有限公司

22,763

17.51%

三亚盈湾旅业有限公司

18,590

14.30%

合计

130,000

100%



基金管理人无任何受重大行政处罚记录。


3、客服电话:400-800-4800(免长途话费)

二、基金管理人主要人员情况

1、董事、监事及高级管理人员

(1)董事会成员


罗春风先生,董事长,博士,高级经济师。1966年生。曾任中华全国总工会
国际部干部,平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平
安人寿总公司人事行政部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平
安人寿北京分公司总经理、平安基金管理有限公司副总经理、平安基金管理有限
公司总经理。现任平安基金管理有限公司董事长兼任深圳平安汇通投资管理有限
公司执行董事。


姚波先生,董事,硕士,1971年生。曾任R.J.Michalski Inc.(美国)养
老金咨询分析员、Guardian Life Ins.Co (美国)助理精算师、Swiss Re (美
国)精算师、Deloitte Actuarial Consulting Ltd. (香港)精算师、中国平安
保险(集团)股份有限公司副总精算师、总经理助理等职务,现任中国平安保险
(集团)股份有限公司常务副总经理兼首席财务官兼总精算师。


陈敬达先生,董事,硕士,1948年生,新加坡。曾任香港罗兵咸会计师事
务所审计师;新鸿基证券有限公司执行董事;DBS唯高达香港有限公司执行董事;
平安证券有限责任公司副总经理;平安证券有限责任公司副董事长/副总经理;
平安证券有限责任公司董事长;中国平安保险(集团)执行委员会执行顾问, 现
任集团投资管理委员会副主任。


肖宇鹏先生,董事,学士,1970年生。曾任职于中国证监会系统、平安基
金管理有限公司督察长。现任平安基金管理有限公司总经理。


杨玉萍女士,董事,学士,1983年生。曾于平安数据科技(深圳)有限公
司从事运营规划,现任平安保险(集团)股份有限公司人力资源中心薪酬规划管
理部高级人力资源经理。


叶杨诗明女士,董事,硕士,1961年生,加拿大籍。曾任职于澳新银行、
渣打银行、汇丰银行并担任高级管理职务。2011年加入大华银行集团,现任大
华银行有限公司董事总经理兼香港区总裁兼大华银行(中国)有限公司非执行董
事,同时兼任瑞士德科集团顾问、崇侨托管(香港)有限公司董事、数码通电讯
集团独立非执行董事、United Investments PrivateLtd董事、United Orient
Capital G.P.Ltd董事、大华银行托管(香港)有限公司董事、United Pte Equity
Investments(Cayman)Ltd董事、新加坡大华亚洲(香港)有限公司董事、大华
投资管理(上海)有限公司董事。



张文杰先生,董事,学士,1964年生,新加坡。现任大华资产管理有限公
司执行董事及首席执行长,新加坡投资管理协会执行委员会委员。历任新加坡政
府投资公司“特别投资部门”首席投资员,大华资产管理有限公司组合经理,国
际股票和全球科技团队主管。


薛世峰先生,独立董事,硕士,1963年生。曾任江西省行政学院老师、深
圳市龙岗镇投资管理公司投资部部长、龙岗实业股份有限公司总经理、法定代表
人、深圳市鑫德莱实业有限公司总经理助理兼房地产部部长、监事会主席、法律
顾问,后加入广东万乘律师事务所任专职律师,现任广东宏泰律师事务所高级合
伙人、专职律师。


李娟娟女士,独立董事,学士,1965年生。曾任安徽商业高等专科学校教
师、深圳兴粤会计师事务所项目经理、深圳职业技术学院经济系教师、会计专业
主任、深圳职业技术学院计财处处长;现任深圳职业技术学院经济学院副院长。


刘雪生先生,独立董事,硕士,1963年生。曾任深圳蛇口中华会计师事务
所审计员、深圳华侨城集团会计师、财务经理、子公司副总经理、总会计师、深
圳市注册会计师协会部门临时负责人、秘书长助理;现任深圳市注册会计师协会
副秘书长。


潘汉腾先生,独立董事,学士,1949年生。曾任新加坡赫乐财务有限公司
助理经理、新加坡花旗银行副总裁、新加坡大华银行高级执行副总裁;现任彩日
本料理私人有限公司非执行董事、一合环保控股有限公司独立董事、速美建筑集
团有限公司独立董事、华业集团有限公司独立董事。


(2)监事会成员

巢傲文先生,监事长,硕士,1967年生。曾任江西客车厂科室助理工程师;
深圳市龙岗区投资管理公司经济研究部科员;平安银行(原深圳发展银行)营业
部柜员、副主任、支行会计部副主任、总行电脑部规划室经理、总行零售银行部
综合室经理、总行稽核部零售稽核室主管、总行稽核部总经理助理;广东南粤银
行总行稽核监察部副总经理(主持工作)、总行人力资源部总经理、惠州分行筹
建办主任、分行行长、总行稽核部总经理;现任职于中国平安保险(集团)股份有
限公司稽核监察部总经理室,兼任重庆金融资产交易所监事会主席。



冯方女士,监事,硕士,1975年生,新加坡。曾任职于淡马锡控股和旗下
的富敦资产管理公司以及新加坡毕盛资产公司、鼎崴资本管理公司。于2013年
加入大华资产管理,现任区域总办公室主管。


郭晶女士,监事,硕士,1979年生。曾任广东溢达集团研发总监助理、侨
鑫集团人力资源管理岗;现任平安基金管理有限公司人力资源室副经理。


李峥女士,监事,硕士,1985年生。曾任德勤华永会计师事务所高级审计
员、深圳市宝能投资集团财务部会计主管,现任平安基金管理有限公司监察稽核
岗。


(3)公司高级管理人员

罗春风先生,博士,高级经济师。1966年生。曾任中华全国总工会国际部
干部,平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人寿
总公司人事行政部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿
北京分公司总经理、平安基金管理有限公司副总经理、平安基金管理有限公司总
经理,现任平安基金管理有限公司董事长兼任深圳平安汇通投资管理有限公司执
行董事。


肖宇鹏先生,学士,1970年生。曾任职于中国证监会系统、平安基金管理
有限公司督察长;现任平安基金管理有限公司总经理。


林婉文女士,1969年生,毕业于新加坡国立大学,拥有学士和荣誉学位,
新加坡籍。曾任新加坡国防部职员,大华银行集团助理经理、电子渠道负责人、
个人金融部投资产品销售主管、大华银行集团行长助理,大华资产管理公司大中
华区业务开发主管,高级董事。现任平安基金管理有限公司副总经理。


陈特正先生,督察长,学士,1969年生。曾任深圳发展银行龙岗支行行长
助理,龙华支行副行长、龙岗支行副行长、布吉支行行长、深圳分行信贷风控部
总经理、平安银行深圳分行信贷审批部总经理、平安银行总行公司授信审批部高
级审批师、平安银行沈阳分行行长助理兼风控总监。现任平安基金管理有限公司
督察长。


2、基金经理

刘俊廷先生,中国科学院研究生院硕士。曾任国泰君安证券股份有限公司分
析师。2014年12月加入平安基金管理有限公司,现任平安鼎泰灵活配置混合型


证券投资基金(LOF)(2016-07-21至今)、平安鼎越灵活配置混合型证券投资基
金(2016-09-20至今)、平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)(
2017-04-26至今)、
平安安心灵活配置混合型证券投资基金(2019-01-18至今)、平安估值优势灵活
配置混合型证券投资基金(2018-12-07至今)、平安新鑫先锋混合型证券投资基
金(2019-04-10至今)、平安量化精选混合型发起式证券投资基金(2020-04-24
至今)基金经理。


刘俊廷先生曾管理的基金名称及管理时间:平安大华鼎沣纯债债券型证券投
资基金(2017-06-20至2018-03-21)、平安大华量化灵活配置混合型证券投资基
金(2017-09-06至2018-03-15)、平安新鑫先锋混合型证券投资基金(2015-07-29
至2016-08-15)、平安灵活配置混合型证券投资基金(2018-10-30至2018-11-22)、
平安大华保本混合型证券投资基金(2018-06-29至2018-10-29)、平安安心保本
混合型证券投资基金(2018-06-29至2019-01-17)、平安安盈保本混合型证券投
资基金(2018-03-07至2019-04-25)、平安安盈灵活配置混合型证券投资基金
(2019-04-26至2019-05-24).

苏宁先生,北京大学西方经济学硕士研究生。曾先后担任易方达基金管理有
限公司固定收益交易员、固定收益研究员兼基金经理助理。2019年6月加入平
安基金管理有限公司,曾任固定收益投资中心投资经理。现担任平安合润1年定
期开放债券型发起式证券投资基金(2019-12-25至今)、平安惠诚纯债债券型证
券投资基金(2020-02-21至今)、平安元盛超短债债券型证券投资基金(2020-03-18
至今)、平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)(2020-03-23至今)、平安合意
定期开放债券型发起式证券投资基金(2020-03-23至今)、平安合聚1年定期开
放债券型发起式证券投资基金(2020-04-09至今)基金经理。


历任基金经理,黄维,2017年5月5日至2019年1月18日任本基金基金
经理。高勇标,2017年6月27日至2020年3月23日任本基金基金经理。


3、投资决策委员会成员

(1)固定收益投资决策委员会成员

固定收益投资中心投资执行总经理张文平先生,固定收益投资中心投资副总
监周恩源先生,固定收益投资中心基金经理高勇标先生,固定收益投资中心基金
经理田元强先生,固定收益投资中心基金经理WANG AO先生。



(2)权益投资决策委员会成员

权益投资中心投资董事总经理李化松先生,权益投资中心投资副总监张俊生
先生,研究中心研究执行总经理张晓泉先生,权益投资中心基金经理黄维先生。

4、上述人员之间不存在近亲属关系。


三、基金管理人职责

1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

2、办理基金备案手续;

3、自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产;

4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的
经营方式管理和运作基金财产;

5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保
证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管
理,分别记账,进行证券投资;

6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

7、依法接受基金托管人的监督;

8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方
法符合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定
基金份额申购、赎回的价格;

9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

10、编制季度报告、中期报告和年度报告;

11、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告
义务;

12、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等,除《基金法》、
基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他
人泄露;

13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人


分配基金收益;

14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

15、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或
配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关
资料15年以上;

17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保
证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公
开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配;

19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并
通知基金托管人;

20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权
益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金
托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人
利益向基金托管人追偿;

22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金
事务的行为承担责任;

23、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
法律行为;

24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生
效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基
金募集期结束后30日内退还基金认购人;

25、执行生效的基金份额持有人大会的决议;

26、建立并保存基金份额持有人名册;

27、法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。





四、基金管理人的承诺

1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证
券法》”)的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证
券法》行为的发生;

2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为,并建立健全的内部
控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:

(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

(2)不公平地对待管理的不同基金财产;

(3)利用基金财产或职务便利为基金份额持有人以外的第三人谋取利益;

(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

(5)侵占、挪用基金财产;

(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动;

(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;

(8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。


3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国
家有关法律、法规、规章及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

(1)越权或违规经营;

(2)违反基金合同或托管协议;

(3)故意损害基金持有人或其它基金相关机构的合法权益;

(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;

(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;

(6)玩忽职守、滥用职权;

(7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息;

(8)除按本公司制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其它股票投资;

(9)协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易;

(10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,
扰乱市场秩序;

(11)贬损同行,以提高自己;


(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;

(13)以不正当手段谋求业务发展;

(14)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;

(15)其它法律、行政法规禁止的行为。


4、基金管理人关于禁止行为的承诺

为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

(5)向基金管理人、基金托管人出资;

(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动;

(8)法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资
不再受相关限制。


基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循
基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估
机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,
并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三
分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进
行审查。


5、基金经理承诺

(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着敬业、诚信和谨慎的原则
为基金份额持有人谋取最大利益;

(2)不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易,
不利用职务之便为自己、或任何第三者谋取利益;

(3)不违反现行有效的法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关
规定,不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基


金投资内容、基金投资计划等信息;

(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。


五、基金管理人的内部风险控制制度

为保证公司规范化运作,有效地防范和化解经营风险,促进公司诚信、合法、
有效经营,保障基金份额持有人利益,维护公司及公司股东的合法权益,本基金
管理人建立了科学、严密、高效的内部控制体系。


1、公司内部控制的总体目标

(1)保证公司经营管理活动的合法合规性;

(2)保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯;

(3)实现公司稳健、持续发展,维护股东权益;

(4)促进公司全体员工恪守职业操守,正直诚信,廉洁自律,勤勉尽责;

(5)保护公司最重要的资本:公司声誉。


2、公司内部控制遵循的原则

(1)全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业
务过程和业务环节,并普遍适用于公司每一位职员;

(2)审慎性原则:内部控制的核心是有效防范各种风险,公司组织体系的
构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点;

(3)相互制约原则:公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡;

(4)独立性原则:公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位;
公司内部部门和岗位的设置必须权责分明;

(5)有效性原则:各种内部管理制度具有高度的权威性,应是所有员工严
格遵守的行动指南;执行内部管理制度不能有任何例外,任何人不得拥有超越制
度或违反规章的权力;

(6)适时性原则:内部控制应具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、
经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的
改变及时进行相应的修改和完善;

(7)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高
经济效益,力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果;

(8)防火墙原则:公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离,


基金投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位,应当在物理上和制度上
适当隔离。


3、内部控制的制度体系

公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同
层面的制度构成。按照其效力大小分为四个层面:第一个层面是公司内部控制大
纲,它是公司制定各项规章制度的纲要和总揽;第二个层面是公司基本管理制度,
包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制
度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案制度、业绩评估考核制度和紧
急应变制度;第三个层面是部门业务规章,是在基本管理制度的基础上,对各部
门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明;第四个层面是业
务操作手册,是各项具体业务和管理工作的运行办法,是对业务各个细节、流程
进行的描述和约束。它们的制订、修改、实施、废止应该遵循相应的程序,每一
层面的内容不得与其以上层面的内容相违背。公司重视对制度的持续检验,结合
业务的发展、法规及监管环境的变化以及公司风险控制的要求,不断检讨和增强
公司制度的完备性、有效性。


4、关于授权、研究、投资、交易等方面的控制点

(1)授权制度

公司的授权制度贯穿于整个公司活动。股东会、董事会、监事会和管理层必
须充分履行各自的职权,健全公司逐级授权制度,确保公司各项规章制度的贯彻
执行;各项经济经营业务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程,经办人员
的每一项工作必须是在业务授权范围内进行。公司重大业务的授权必须采取书面
形式,授权书应当明确授权内容和时效。公司授权要适当,对已获授权的部门和
人员应建立有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权应及时修改或取消授权。


(2)公司研究业务

研究工作应保持独立、客观,不受任何部门及个人的不正当影响;建立严密
的研究工作业务流程,形成科学、有效的研究方法;建立投资产品备选库制度,
研究部门根据投资产品的特征,在充分研究的基础上建立和维护备选库。建立研
究与投资的业务交流制度,保持畅通的交流渠道;建立研究报告质量评价体系,
不断提高研究水平。


(3)基金投资业务


基金投资应确立科学的投资理念,根据决策的风险防范原则和效率性原则制
定合理的决策程序;在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权
限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度,保证基金
投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度,将重点投资限制在规定的风
险权限额度内;对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。


(4)交易业务

建立集中交易室和集中交易制度,投资指令通过集中交易室完成;应建立交
易监测系统、预警系统和交易反馈系统,完善相关的安全设施;集中交易室应对
交易指令进行审核,建立公平的交易分配制度,确保各基金利益的公平;交易记
录应完善,并及时进行反馈、核对和存档保管;同时应建立科学的投资交易绩效
评价体系。


(5)基金会计核算

公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度,并根据风险控制点建立严密
的会计系统,对于不同基金、不同客户独立建账,独立核算;公司通过复核制度、
凭证制度、合理的估值方法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载每一
笔业务并正确进行会计核算和业务核算。同时还建立会计档案保管制度,确保档
案真实完整。


(6)信息披露

公司建立了完善的信息披露制度,保证公开披露的信息真实、准确、完整。

公司设立了信息披露负责人,并建立了相应的程序进行信息的收集、组织、审核
和发布工作,以此加强对信息的审查核对,使所公布的信息符合法律法规的规定,
同时加强对信息披露的检查和评价,对存在的问题及时提出改进办法。


(7)监察稽核

公司设立督察长,经董事会聘任,报中国证监会相关机构认可。根据公司监
察稽核工作的需要,督察长可以列席公司相关会议,调阅公司相关档案,就内部
控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不
定期向董事会报告公司内部控制执行情况,董事会对督察长的报告进行审议。


公司设立法律合规监察部开展监察稽核工作,并保证法律合规监察部的独立
性和权威性。公司明确了法律合规监察部及内部各岗位的具体职责,严格制订了
专业任职条件、操作程序和组织纪律。



法律合规监察部强化内部检查制度,通过定期或不定期检查内部控制制度的
执行情况,促使公司各项经营管理活动的规范运行。


公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作,对违反法律法规和公司
内部控制制度的,追究有关部门和人员的责任。


5、基金管理人关于内部控制制度声明书

(1)本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确;

(2)本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。





第四部分 基金托管人

一、基金托管人情况

1、基金托管人基本情况

名称:中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

成立时间:1984年1月1日

法定代表人:陈四清

注册资本:人民币34,932,123.46万元

联系电话:010-66105799

联系人:郭明

2、主要人员情况

截至2018年12月,中国工商银行资产托管部共有员工202人,平均年
龄33岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上
学历或高级技术职称。


3、基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家
提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的
风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务
团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构
和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响
力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基
金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、
QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券
公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产
管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率
先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管
服务。截至2018年12月,中国工商银行共托管证券投资基金923只。自2003


年以来,本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港
《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权
威财经媒体评选的64项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银
行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。


二、基金托管人的内部风险控制制度

中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产
托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一
手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管
理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心
培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作
来做。2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014、2015、2016、2017、
2018共十二次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅,获
得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对中国工商银行托管服
务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银
行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。

目前,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。


1、内部风险控制目标

保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法
经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监
控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持
有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。


2、内部风险控制组织结构

中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监
察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部
各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务
部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作
的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关
法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内
实施具体的风险控制措施。



3、内部风险控制原则

(1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,
并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。


(2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序
和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的
部门、岗位和人员。


(3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按
照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规
章制度。


(4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基
金资产和其他委托资产的安全与完整。


(5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时
修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。


(6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和
控制人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控
制度的制定和执行部门。


4、内部风险控制措施实施

(1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明
确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系
列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、
人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。


(2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策
略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查
资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,
督促职能管理部门改进。


(3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互
控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人
为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。

并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防
范与控制理念。



(4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务
营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效
益最大化目的。


(5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部
风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行
风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。


(6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数
据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。


(7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基
于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演
练。为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订
时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在
发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。


5、资产托管部内部风险控制情况

(1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在
总经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资
产托管业务健康、稳定地发展。


(2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至
下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产
托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每
位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制
的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。


(3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持
把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多
年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业
务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项
业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。


(4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。

资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调
规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随


着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管
部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业
务生存和发展的生命线。


三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人
对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与
银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基
金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登
载基金业绩表现数据等进行监督和核查,其中对基金的投资比例的监督和核查自
基金合同生效之后六个月开始。


基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有
关基金法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金
管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限
期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管
理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国
证监会。


基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时
通知基金管理人限期纠正。





第五部分 相关服务机构

一、基金份额发售机构

1、场外发售机构

(1)直销机构

平安基金管理有限公司

办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

法定代表人:罗春风

电话:0755-22627627

传真:0755-23990088

联系人:郑权

网址:www.fund.pingan.com

(2)代销机构

1)上海万得基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

法定代表人:黄祎

联系人:徐亚丹

联系电话:021-51327185

客服电话:400-799-1888

网址:www.520fund.com.cn

2)万和证券股份有限公司

注册地址:海口市南沙路49号通信广场2楼

办公地址:深圳市深南大道7028号时代科技大厦20层西

法定代表人:冯周让

联系人:李宛真

电话:0755-82830333-196

传真:0755-25170807

网址:ww.wanhesec.com

3)深圳市新兰德投资咨询有限公司


注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层

法定代表人:杨懿

联系人:张燕

电话:010-83363099

传真:010-83363010

客服电话:400-166-1188

网址:http://8.jrj.com.cn

4)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼

法定代表人:其实

联系人:高莉莉

电话:021-54509998

传真:021-64385308

客服电话:400-1818-188

网址:www.1234567.com.cn

5)上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼401室

办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号903室

法定代表人:杨文斌

联系人:徐超逸

联系电话:021-36696312

客服电话:400-700-9665

网址:http://www.ehowbuy.com/

6)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

法定代表人:祖国明

联系人:韩爱彬


电话:021-60897840

传真:0571-26697013

客服电话:400-766-123

网址:www.fund123.cn

7)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市文二西路1号903室

办公地址:浙江省杭州市余杭区同顺街18号同花顺大楼

法定代表人:吴强

联系人:董一锋

联系电话:0571-88911818

客服电话:952555

网址:http://www.ijijin.com/

8)南京苏宁基金销售有限公司

注册地址:南京市玄武区苏宁大道1号

办公地址:南京市玄武区苏宁大道1号

法定代表人:王锋

联系人:王锋

联系电话:025-66996699

客服电话:95177

网址:http://www.snjijin.com/

9)北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座6层

法定代表人:李悦

联系人:张晔

电话:010-58845312

客服电话:400-8980-618

网址:www.chtfund.com

10) 一路财富(北京)基金销售股份有限公司

注册地址:北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702室


办公地址:北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场A座2208

法定代表人:吴雪秀

联系人:刘栋栋

电话:010-88312877

传真:010-88312099

客服电话:400-001-1566

网址:www.yilucaifu.com

11)北京唐鼎耀华基金销售有限公司

注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

办公地址:北京市朝阳区东三环北路38号院1号泰康金融中心38层

法定代表人:张冠宇

联系人:王国壮

联系电话: 010-85870662

传真: 010-59200800

客服电话: 400—819—9858

网址:www.datangwealth.com

12)上海联泰基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址:上海市长宁区金钟路658弄2号楼B座6楼

法定代表人:燕斌

联系人:汤蕾

联系电话:021-51507071

客服电话:4000-466-788

网址:www.66zichan.com

13)珠海盈米基金销售有限公司

注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-349

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼1201-1203


法定代表人:肖雯

联系人:邱湘湘


联系电话:020-89629099

客服电话:020-89629066

网址:http://www.yingmi.cn/

14)京东金融-北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院八座15层

法定代表人:江卉

联系人:娄云

电话:4000888816

客服电话:95118

网址:http://fund.jd.com

15)深圳市金斧子基金销售有限公司

注册地址:深圳市南山区智慧广场第A栋11层1101-02

办公地址:深圳市南山区科苑路18号东方科技大厦18楼

法定代表人:陈姚坚

联系人:陈姿儒

电话:4009500888

网址:www.jfzinv.com

16)奕丰金融服务(深圳)有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A 栋 201 室(入驻深圳市
前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市南山区海德三路海岸城大厦1115、1116及1307室

法定代表人:TAN YIK KUAN

联系人:项晶晶

电话:0755-8946 0500

传真:0755-2167 4453

客服电话:400-684-0500

网址:www.ifastps.com.cn

17)北京汇成基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108


办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108

法定代表人:王伟刚

联系人:丁向坤

联系电话:010-56282140

客服电话:400-619-905

网址:http://www.fundzone.cn

18)宜信普泽(北京)基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区西大望路1号2号楼9层1008

办公地址:北京市朝阳区西大望路1号2号楼9层1008

法定代表人:戎兵

联系人:魏晨

联系电话:010-52413385

客服电话:400-6099-200

网址:http://www.yixinfund.com/

19)北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室

办公地址:北京市朝阳区融新科技中心C座17层

法定代表人:钟斐斐

联系人:赵旸

联系电话:010-61840600

客服电话:400-159-9288

网址:http://www.danjuanapp.com/

20)上海长量基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址:上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层

法定代表人:张跃伟

联系人:党敏

联系电话:021-20691935

客服电话:400-820-2899

网址:http://www.erichfund.com/


21)北京虹点基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室

办公地址:北京市朝阳区工体北路甲2号盈科中心东门2层216室

法定代表人:何静

联系人:王重阳

联系电话:400-618-0707

客服电话:400-618-0707

网址:http://www.hongdianfund.com/

22)东方财富证券股份有限公司

注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦16楼

法定代表人:陈宏

联系人:付佳

联系电话:021-23586603

客服电话:95357-8

网址:http://www.18.cn/

23)弘业期货股份有限公司

注册地址:南京市中华路50号

办公地址:南京市中华路50号

法定代表人:周剑秋

联系人:郭晓蓉

电话:025-68509525

传真:025-52313068

客服电话:400-828-1288

网址:http://www.ftol.com.cn/etrading

24)华瑞保险销售有限公司

注册地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座
13、14层

办公地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座
13、14层


法定代表人:路昊

联系人:茆勇强

电话:021-61058785

传真:021-61098515

客服电话:400-111-5818

网址:www.huaruisales.com

25) 华泰证券股份有限公司

注册地址:南京市江东中路228号

办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

法定代表人:周易

联系人:庞晓芸

联系电话:0755-82492193

客服电话:95597

传真:0755-82492962(深圳)

网址:www.htsc.com.cn

26) 首创证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座

办公地址:北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座

法定代表人:毕劲松

联系人:刑飞

电话:010-59366004

网址:www.sczq.com.cn

27) 中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街55 号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街55 号

法定代表人:陈四清

联系人:杨威

电话:010-66107900

客户服务电话:95588

网址: www.icbc.com.cn


28) 中国银行股份有限公司

住所:北京市复兴门内大街1号

办公地址:北京市复兴门内大街1号

法定代表人:刘连舸

联系人:吴颖媛

联系电话:010-66596317

客服电话:95566

网址:www.boc.cn

29) 交通银行股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号

法定代表人:任德奇

联系人:王菁

联系电话:021-58781234

客户服务电话:95559

网址:www.bankcomm.com

30) 中信银行股份有限公司

注册地址: 北京市东城区朝阳门北大街9号

办公地址: 北京市东城区朝阳门北大街9号

法定代表人: 李庆萍

联系人:王晓琳

联系电话:010-89937325

客服电话:95558

网址:www.citicbank.com

31) 兴业银行股份有限公司

注册地址:福建省福州市湖东路154号

办公地址:上海市浦东新区银城路167号兴业银行大厦

法定代表人:陶以平(代为履行法定代表人职权)

联系人:李玮琳

联系电话:021-52629999-211054


客服热线:95561

网址:www.cib.com.cn

32) 平安银行股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区益田路5023号

办公地址:广东省深圳市福田区益田路5023号

法定代表人:谢永林

联系人:赵杨

联系电话:0755-22166574

客服电话:95511-3

传真:021-50979507

网址:http://bank.pingan.com

33) 宁波银行股份有限公司

注册地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

法定代表人:陈华裕

客户服务电话:95574

网址:www.nbcb.com

34) 中信期货有限公司

注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层
1301-1305室、14层

办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层
1301-1305室、14层

法定代表人:张皓

联系人:韩钰

联系电话:010-6083 3754

传真:010-5776 2999

客服电话:400-990-8826

网址:www.citicsf.com

35) 国泰君安证券股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号


办公地址:上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦

法定代表人:贺青

联系电话:021-38676666

传真:021-38670666

联系人:钟伟镇

网址:www.gtja.com

服务热线 : 95521 / 4008888666

36) 中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市朝阳门内大街188号

法定代表人:王常青

联系人:刘畅

联系电话:010-65608231

客服电话:400-8888-108

传真:010-65182261

网址:www.csc108.com

37) 国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

法定代表人:何如

联系人:李颖

联系电话:0755-82133066

客服电话:95536

网址:www.guosen.com.cn

38) 中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人:张佑君

联系人:郑慧

联系电话:010-60838888


客服电话:95548

网址:www.cs.ecitic.com

39) 中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层

办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人:陈共炎

联系人:辛国政

客服电话:400-8888-888/95551

传真:010-83574807

网址:www.chinastock.com.cn

40) 海通证券股份有限公司

注册地址:上海市黄浦区广东路689号

办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦

法定代表人:周杰

联系人:李笑鸣

联系电话:021-23219275

客服电话:95553

传真:021-23219100

网址:www.htsec.com

41) 申万宏源证券有限公司

注册地址:上海市长乐路989号世纪商贸广场45楼

办公地址:上海市长乐路989号世纪商贸广场40楼

法定代表人:李梅

联系人:李玉婷

联系电话:021-33388229

客服电话:95523或4008895523

传真:021-33388224

网址:www.swhysc.com

42) 长江证券股份有限公司

注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦


办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人:尤习贵

联系人:奚博宇

联系电话:021-68751860

客服电话:95579或4008-888-999

传真:027-85481900

网址:www.95579.com

43) 安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

法定代表人:王连志

联系人:陈剑虹

电话:0755-82555551

客服电话:400-800-1001

网址:www.essence.com.cn

44) 西南证券股份有限公司

注册地址:重庆市江北区桥北苑8号

办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

法定代表人:吴坚

联系人:张煜

电话:023-63786633

客服电话:95355、400-8096-096

传真:023-63786212

网址:www.swsc.com.cn

45) 渤海证券股份有限公司

注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址:天津市南开区宾水西道8号

法定代表人:王春峰

联系人:王星

电话:022-28451922


客服电话:4006515988

网址:www.ewww.com.cn

46) 中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)

办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

法定代表人:姜晓林

联系人:吴忠超

联系电话:0532-85022326

客服电话:95548

传真:0532-85022605

网址:sd.citics.com

47) 信达证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人:张志刚

联系人:尹旭航

联系电话:010-63081493

客服电话:95321

网址:www.cindasc.com

48) 方正证券股份有限公司

注册地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼
3701-3717

办公地址:北京市朝阳区北四环中路盘古大观A座40层

法定代表人:施华

客服电话:95571

联系人:丁敏

电话:010-59355997

传真:010-57398130

网址:www.foundersc.com

49) 长城证券股份有限公司


注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

法定代表人:丁益

联系人:金夏

联系电话:0755 -83516289

客服电话:400-6666-888

传真:0755-83515567

网址:www.cgws.com

50) 光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路1508号

办公地址:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:薛峰

联系人:何耀、李芳芳

联系电话:021-22169999

客服电话:95525

传真:021-22169134

网址:www.ebscn.com

51) 东北证券股份有限公司

注册地址:吉林省长春市自由大路1138号

办公地址:吉林省长春市自由大路1138号

法定代表人:李福春

联系人:安岩岩

电话:0431-85096517

客服电话:95360

传真:0431-85096795

网址:www.nesc.cn

52) 南京证券股份有限公司

注册地址:南京市玄武区大钟亭8号

办公地址:南京市江东中路389号

法定代表人:步国旬


联系人:王万君

电话:025-58519523

客服电话:95386

网址:www.njzq.cn

53) 上海证券股份有限公司

注册地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼

办公地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼

法定代表人:李俊杰

联系人:邵珍珍

联系电话:021-53686262

客服电话:4008-918-918

传真:021-53686100,021-53686200

网址:www.962518.com

54) 大同证券股份有限公司

注册地址:大同市城区迎宾街15号桐城中央21层

办公地址:山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座12、13层

法定代表人:董祥

联系人:薛津

电话:0351-4130322

传真:0351-7219891

网址:www.dtsbc.com.cn

55) 国联证券股份有限公司

注册地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街8号7-9层

办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街8号7-9层

法定代表人:姚志勇

联系人:沈刚

电话:0510-82831662

传真:0510-82830162

客服电话:95570

网址:www.glsc.com.cn


56) 平安证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25


办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25


法定代表人:何之江

客服电话:95511-8

传真:0755-82400862

网址:www.stock.pingan.com

57) 东海证券股份有限公司

注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人:钱俊文

电话:021-20333333

传真:021-50498825

联系人:王一彦

客服电话:95531;400-8888-588

网址:www.longone.com.cn

58) 恒泰证券股份有限公司

注册地址:内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座D座

办公地址:内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座D座

法定代表人:庞介民

联系人:熊丽

电话:0471-3953168

传真:0471-3979545

客服电话:400-196-6188,956088

网址:www.cnht.com.cn

59) 申万宏源西部证券有限公司

注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦
20楼2005室


办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦
20楼2005室

法定代表人:韩志谦

联系人:王怀春

联系电话: 0991-2307105

传真:010-88085195

客服电话:4008000562

网址:www.hysec.com

60) 中泰证券股份有限公司

注册地址:山东省济南市经十路20518号

办公地址:山东省济南市经七路86号证券大厦

法定代表人:李玮

联系人:许曼华

联系电话:021-20315117

客服电话:95538

传真:0531-68889752

网址:www.zts.com.cn

61) 第一创业证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦15-20楼

法定代表人:刘学民

联系人:毛诗莉

电话:0755-23838750

传真:0755-25838701

客服电话:95358

网址:www.firstcapital.com.cn

62) 德邦证券股份有限公司

注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

办公地址:上海市福山路500号城建国际中心26楼

法定代表人:武晓春


联系人:刘熠

电话:021-68761616

网址:www.tebon.com.cn

63) 中国国际金融股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人:毕明建(代)

联系人: 刘书剑

电话: 0755-83196207

传真: 0755-83196250

客服电话: 0755-83196207

网址: www.cicc.com

64) 华鑫证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单


法定代表人:俞洋

办公地址:上海市徐汇区宛平南路8号

联系人:杨莉娟

业务联系电话:021-54967552

传真电话:021-54967293

客服电话:4001099918

网站:www.cfsc.com.cn

65) 中国中金财富证券有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层
至21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第04、
18层至21层

法定代表人:高涛

联系人:刘毅

客服电话:95532、400-600-8008


传真:0755-82026539

网址:http://www.ciccwm.com

66) 粤开证券股份有限公司

注册地址:惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、
四层

办公地址:深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层

法定代表人:严亦斌

联系人:彭莲

联系电话:0755-83331195

客户服务电话:95564

公司网址:http://www.ykzq.com

67) 国金证券股份有限公司

注册地址:四川省成都市东城根上街95号

办公地址:四川省成都市东城根上街95号

法定代表人:冉云

联系人:刘婧漪、贾鹏

电话:028-86690057、028-86690058

客服电话:95310

公司网址:www.gjzq.com.cn

68) 天风证券股份有限公司

注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼

办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼

法定代表人:余磊

联系人:岑妹妹

电话:027-87617017

客服电话:95391/400-800-5000

网址:http://www.tfzq.com

69) 江苏汇林保大基金销售有限公司

注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号

办公地址:江苏省南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005


法定代表人:吴言林

电话:025-66046166转837

传真:025-56663409

联系人:孙平

客户服务热线:025-66046166

网址:www.huilinbd.com

70)中信证券华南股份有限公司

注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

法定代表人:胡伏云

联系人:陈靖

联系电话:020-88836999

客户服务电话:95396

传真:020-88836984

网址:www.gzs.com.cn

71) 首创证券有限责任公司

注册地址:北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座

办公地址:北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座

法定代表人:毕劲松

客服电话:95381

网址:www.sczq.com.cn

72)大通证券股份有限公司

注册地址:大连市沙河口区会展路129号期货大厦38/39层

办公地址:大连市沙河口区会展路129号期货大厦38/39层

法定代表人:赵玺

电话:4008-169-169

网址:www.daton.com.cn

2、场内发售机构

场内销售机构:深圳证券交易所内具有基金销售业务资格、并经深圳证券交
易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位,具体名单详见基金份额


发售公告以及基金管理人届时发布的相关公告。


3、基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的
机构销售本基金或变更上述销售机构,并及时公告。


二、基金登记机构

中国证券登记结算有限责任公司

住所:北京市西城区太平桥大街17号

办公地址:北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人:周明

联系电话:010-59378835

传真:010-59378839

联系人:朱立元

三、律师事务所和经办律师

律师事务所:上海市通力律师事务所

地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人:俞卫锋

电话:021-3135 8666

传真:021-3135 8600

经办律师:黎明、陈颖华

联系人:陈颖华

四、会计师事务所和经办注册会计师

会计师事务所:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼

办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11


法定代表人:李丹

联系电话:(021)2323 8888

传真电话:(021)2323 8800

经办注册会计师:郭素宏、邓昭君


联系人:邓昭君


第六部分 基金的募集

基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有
关规定募集本基金,并于2016年12月21日经中国证监会证监许可[2016]3140
号文准予募集注册。


自2017年2月23日至2017年4月19日,本基金面向个人投资者、机构投
资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其
他投资者同时发售,共募集202,701,052.24份,有效认购户数为1124户。



第七部分 基金合同的生效

(一)基金合同生效

根据有关规定,本基金满足基金合同生效条件,基金合同于2017年4月26日
正式生效。自基金合同生效日起,本基金管理人正式开始管理本基金。


(二)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200
人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以
披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并
提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开
基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。







































第八部分 基金份额的上市交易

一、基金份额的上市

1、上市交易的地点

深圳证券交易所。


2、上市交易的时间

本基金已于2017年6月6日在深圳证券交易所上市交易。


3、基金上市条件

基金合同生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《深圳证券交易所证
券投资基金上市规则》,向深圳证券交易所申请本基金份额上市:

(1)基金募集金额不低于2 亿元人民币;

(2)基金份额持有人不少于1,000 人;

(3)《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。


4、上市交易公告

基金上市前,基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金获准在
深圳证券交易所上市的,基金管理人应在基金上市日前至少3 个工作日发布基
金上市交易公告书。


二、上市交易的规则

本基金基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵循《深圳证券交易所证券
投资基金上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》等有关规定。


三、上市交易的费用

基金份额上市交易的费用按照深圳证券交易所有关规定办理。


四、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市

上市基金份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照《基金法》相
关规定和深圳证券交易所的相关规定执行。具体情况见基金管理人届时相关公告。


五、相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所及中国证券登记结算有限
责任公司对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的,基金合同相应予以
修改,且此项修改无须召开基金份额持有人大会审议。



六、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交
易的新功能,本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。







第九部分 基金份额的申购与赎回

一、申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金场外申购和赎回场所为基
金管理人的直销网点及基金场外其他销售机构的销售网点,场内申购和赎回场所
为深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位,具体的销售机构将由基金管
理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销
售机构,并在管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的
营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。


二、申购和赎回的开放日及时间

1、封闭期

本基金的封闭期为18个月,封闭期自基金合同生效之日起(含)至18个月
后对应日前一个工作日止。在封闭期内不办理申购赎回业务,但登记在证券登记
系统下的基金份额的持有人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基
金份额。登记在登记结算系统下的基金份额通过办理跨系统转托管业务将基金份
额转至场内后,通过深圳证券交易所转让基金份额。


2、开放日及开放时间

封闭期届满后,本基金转换为上市开放式基金(LOF),投资人在开放日办
理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及
相关期货交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证
监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。


基金合同生效后,若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间
变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的
调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。


3、申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金已于2018年10月26日开始办理日常申购、赎回等业务。


基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基


金份额申购、赎回或转换的价格。


三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净
值为基准进行计算;

2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

4、场外赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进
行顺序赎回;

5、投资者通过深圳证券交易所交易系统办理本基金的场内申购、赎回时,
需遵守深圳证券交易所和登记机构的相关业务规则。若相关法律法规、中国证监
会、深圳证券交易所或登记机构对申购、赎回业务等规则有新的规定,按新规定
执行;

6、投资人通过场外申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司开立
的开放式基金账户,通过场内申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司开立的深圳证券账户(人民币普通股票账户和证券投资基金账户)。


基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。


四、申购和赎回的数额限制

1、申购金额的限制

场外申购基金,首次申购单笔最低申购金额为1元(含申购费,下同),追加
申购单笔最低申购金额为1元。各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情
况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需
遵循销售机构的相关规定。


通过具有基金销售业务资格且符合深圳证券交易所有关风险控制要求的深
圳证券交易所会员单位场内申购基金,单笔申购最低金额为1000元或其整数倍。


本基金存续期间对单个基金份额持有人不设置最高累计申购金额限制,但单
一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%(在基金运作过程
中因基金份额赎回、基金份额上市交易、基金管理人委托的登记机构技术条件不
允许等情形导致被动达到或超过50%的除外)。基金管理人可以依照相关法律法


规和监管要求,在特定市场条件下暂停或者拒绝接受一定金额以上的资金申购,
具体以基金管理人的公告为准。


当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金
管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝
大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基
金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。


2、赎回份额的限制

每个场外交易账户最低持有基金份额余额为0.5份,若某笔赎回将导致投资
者在该销售机构托管的该基金余额不足0.5份时,基金管理人有权将投资者在该
销售机构托管的该基金剩余份额一次性全部赎回。


基金份额持有人办理基金份额场内赎回时,赎回份额必须是整数份额。


对于场内申购、赎回及持有场内基金份额的数量限制,深圳证券交易所和中
国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的,从其最新规定办理。基
金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额、赎回份额和最低
基金份额余额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》
的有关规定在规定媒介上公告。


对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费
全额计入基金财产。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日的基金份额
净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,
保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。


实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。


3、基金份额持有人在销售机构赎回时,每次对本基金的赎回申请不得低于0.5
份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份
额余额不足0.5份的,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余
份额一次性全部赎回。


4、基金转换的限制

基金转换分为转换转入和转换转出。通过各销售机构网点转换的,转出的基
金份额不得低于0.5份。


通过本基金管理人官网交易平台转换的,每次转出份额不得低于0.5份。留
存份额不足0.5份的,只能一次性赎回或转换。



5、 投资者投资基金管理人“定期定额投资计划”时,每期扣款金额最低不
少于人民币100元。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。

6、 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回
份额的数量限制。基金管理人必须在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在
规定媒介上公告。

7、 基金管理人可根据市场情况,在不损害基金份额持有人权益的情况下,
调整上述申购金额和赎回份额的数量限制,调整前基金管理人必须依照《信息披
露办法》的有关规定在中国证监会规定媒介上刊登公告。



五、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。


2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申
购成立,登记机构确认基金份额时,申购生效。


基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,
赎回生效。投资人赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付
赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项
的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。


遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障
或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款
顺延至上述情形消除后的下一个工作日划出。


基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内,对上述业务办理时间
进行调整,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规
定媒介上公告。


3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的
有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时


到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成
功,则申购款项本金退还给投资人。


基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表
销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果
为准。对于申购、赎回申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,
否则,由此产生的任何损失由投资人自行承担。


基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述业务办理时间进行调整,
并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。


本基金遭遇大额申购或赎回时,在履行适当程序后,基金管理人可采用摆动
定价机制,以确保基金估值的公平性。摆动定价机制的相关原理及操作方法参见
法律法规和自律组织的规定。


六、申购费用和赎回费用

1、申购费率

本基金申购费率随申购金额的增加而递减,最高申购费率不超过1.2%。投
资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。


本基金的场外申购费率如下:

申购金额区间

申购费率

100万元以下

1.20%

100万元(含)以上300万元以下

0.80%

300万元(含)以上500万元以下

0.50%

500万元(含)以上

1000元/笔



注:投资者通过基金管理人网上直销系统、直销柜台申购本基金实行优惠费
率,详见基金管理人公告;部分代销机构如实行优惠费率,请投资人参见代销机
构公告。


本基金的场内申购费率由场内代销机构参照场外申购费率执行。


本基金的申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场
推广、销售、登记等各项费用。


2、赎回费率

(1)本基金的场内赎回费率如下:


持有期

费率

持有期<7日

1.50%

7日<=持有期

0.50%



投资者份额持有时间记录规则以登记结算机构最新业务规则为准,具体持有时
间以登记结算机构系统记录为准。


赎回费用由基金赎回人承担。对份额持有期限少于7天的基金份额持有人收
取的赎回费将全额计入基金财产;对份额持有期限不少于7天的基金份额持有人
收取的赎回费用,不低于赎回费总额的25%应归入基金财产。


(2)本基金场外赎回费率按持有时间递减,具体如下:

持有期

费率

持有期<7日

1.50%

7日<=持有期<30日

0.75%

30日<=持有期<6个月

0.50%

6个月<=持有期<1年

0.10%

1年<=持有期<2年

0.05%

2年<=持有期

0%



投资者份额持有时间记录规则以登记结算机构最新业务规则为准,具体持有时
间以登记结算机构系统记录为准。


场外赎回费用由基金赎回人承担,在场外赎回的份额,对份额存续时间小于
30个自然日的,赎回费用全部归基金财产,对份额存续时间小于3 个自然月的,
赎回费用的75%归基金财产,对份额存续时间小于6 个自然月的,赎回费用的
50%归基金财产,对份额存续时间大于等于6 个自然月的,赎回费用的25%归
基金财产,其余用于支付市场推广、登记费和其他必要的手续费。(前述一个自
然月按30个自然日计算)

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介
上公告。


4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市
场情况开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要


手续后,基金管理人可以适当调低销售费率。


七、申购份额与赎回金额的计算方式

1、申购金额的计算方式:

(1)申购费用适用比例费率的情形下:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/T日基金份额净值

(2)申购费用适用固定金额的情形下:

申购费用=固定金额

净申购金额=申购金额-固定金额

申购份额=净申购金额/T日基金份额净值

场内申购份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位,再按截位
法保留到整数位,小数部分对应的剩余金额退还投资者;场外申购份额计算结果
按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。


例:某投资者场内赎回本基金10万份,基金持有期限为10天,对应的赎回
费率为0.50%,假设赎回当日基金份额净值是1.5280元,则其可得到的赎回金额
为:

净申购金额=100,000/(1+1.2%)=98,814.23元

申购费用=100,000-98,814.23=1185.77元

申购份额=98,814.23/1.6280=60,696.70份

即:若该投资者选择场外申购,则投资10万元,假设申购当日基金份额净
值为1.6280元,可得到60,696.70份本基金份额。


若投资者选择场内申购,场内申购份额保留至整数份,故投资者申购所得份
额为60,696.70份,整数位后小数部分的申购份额对应的资金返还投资者。退款
金额为:

申购份额=98,814.23/1.6280=60,696.70份=60,696份

退款金额=0.70×1.6280=1.14元

2、赎回金额的计算方式:

赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值


赎回费用=赎回总金额×赎回费率

净赎回金额=赎回总金额—赎回费用

上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或
损失由基金财产承担。


例:某投资者场内赎回本基金10万份,持有时间满7天及以上,对应的赎
回费率为0.50%,假设赎回当日基金份额净值是1.5280元,则其可得到的赎回金
额为:

赎回总额=100,000×1.5280=152,800.00元

赎回费用=152,800.00×0%=0.00元

赎回金额=152,800.00-0.00=152,800.00元

即:投资者在场内赎回本基金10万份,持有时间满7天及以上,对应的赎
回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.5280元,则其可得到的赎回金
额为152,036.00元。


例:某投资者场内赎回本基金10万份,持有时间满7天及以上,对应的赎
回费率为0.50%,假设赎回当日基金份额净值是1.5280元,则其可得到的赎回金
额为:

赎回总额=100,000×1.5280=152,800.00元

赎回费用=152,800.00×0.50%=764.00元

赎回金额=152,800.00-764.00=152,036.00元

即:投资者在场内赎回本基金10万份,对应的赎回费率为0.5%,假设赎回
当日基金份额净值是1.5280元,则其可得到的赎回金额为152,036.00元。


3、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五
入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。在基金份额上市交易前,基金管理
人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。在基金份额上市交易后,
基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、上市的证券交易所、基金份额
发售网点以及其他媒介,披露前一日基金份额净值和基金份额累计净值。遇特殊
情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。


4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市
场情况开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要
手续后,基金管理人可以适当调低销售费率。



5、办理基金份额的场内申购、赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国证券
登记结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证
券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规
定,基金合同相应予以修改,并按照新规定执行,且此项修改无须召开基金份额
持有人大会。


八、拒绝或暂停申购的情形

本基金转为开放式运作以后,发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接
受投资人的申购申请:

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。


2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。


3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值。


4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份
额持有人利益时。


5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可
能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。


6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基
金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。


7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金
份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。


8、某笔或者某些申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购
比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的。


9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停基金估值时,并采取暂停接受基金申购申请的措施。


10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。


发生上述第1、2、3、5、6、9、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定
暂停投资者的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停
申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项本金


将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的
办理。


九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

本基金转为开放式运作以后,发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资
人的赎回申请或延缓支付赎回款项:

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。


2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。


3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值。


4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。


5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,可暂
停接受投资人的赎回申请。


6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停基金估值时,并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基
金赎回申请的措施。


7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。


发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请
或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回
申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,对于场外赎回申请,应将
可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分
可延期支付,并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现上述
第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请场外赎回
时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。对于场内赎回申请,按照深圳
证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理。在暂停赎回的情
况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。


十、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金


转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。


2、场外巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。


(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,
按正常赎回程序执行。


(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%
的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户
赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部
分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,
将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日
未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并
处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,
直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回
部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。


(3)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管
理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支
付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在规定媒介上进行公告。


(4)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开
放日基金总份额的20%,基金管理人有权采取具体措施对其进行赎回申请延期办
理。基金管理人有权先行对该单个基金份额持有人超出20%的赎回申请实施延期
办理,而对该单个基金份额持有人20%以内(含20%)的赎回申请,基金管理
人根据前段“(1)全部赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式与其他基金份
额持有人的赎回申请一并办理。对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可
以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎
回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤
销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日


的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人
在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部
分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。


3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招
募说明书规定的其他方式(包括但不限于短信、电子邮件或由基金销售机构通知
等方式)在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在规定
媒介上刊登公告。


4、场内巨额赎回的处理方式按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限
责任公司的有关规定执行。


十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在规定媒
介上刊登暂停公告。


2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,最迟于重新开放日在规定
媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明确
重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。


十二、其他

1、基金转换

本基金转为上市开放式基金(LOF)后,基金管理人可以根据相关法律法规
以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的在同一基金登记机构
下的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基
金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金
托管人与相关机构。


2、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户,或者
按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种
情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人,或者按
照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理。



继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。


3、基金的登记与转托管

基金份额的登记

(1)本基金的份额采用分系统登记的原则。场外认购、申购或通过跨系统
转托管从场内转入的基金份额登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金
账户下,场内认购、申购、上市交易买入或通过跨系统转托管从场外转入的基金
份额登记在证券登记系统基金份额持有人的深圳证券账户下。


(2)登记在证券登记系统中的基金份额既可以在深圳证券交易所上市交易,
也可以在本基金转为上市开放式基金(LOF)后的开放日直接申请场内赎回。


(3)登记在登记结算系统中的基金份额在本基金转为上市开放式基金(LOF)
后的开放日可以申请场外赎回。


系统内转托管

(1)基金份额持有人可将其持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机
构(网点)之间进行转托管或在证券登记系统内不同会员单位之间进行转托管。


(2)基金份额登记在登记结算系统的基金份额持有人在变更办理赎回业务
的销售机构(网点)时,销售机构(网点)之间不能通存通兑的,可办理已持有
基金份额的系统内转托管。


(3)基金份额登记在证券登记系统的基金份额持有人在变更办理基金份额
上市交易或场内赎回业务的会员单位(交易单元)时,可办理已持有基金份额系
统内转托管。


3、跨系统转托管

(1)跨系统转托管是指基金份额持有人将其持有的基金份额在登记结算系
统和证券登记系统之间进行转托管的行为。


(2)本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司
及深圳证券交易所的相关规定办理。



基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。


本基金的登记和转托管应遵守深圳证券交易所、基金登记机构的相关业务规
则。


4、定期定额投资计划

本基金转为上市开放式基金(LOF)后,基金管理人可以为投资人办理定期
定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计
划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告
或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。


5、基金份额的冻结、解冻与质押

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额
被冻结的,被冻结基金份额所产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收
益分配,法律法规另有规定的除外。


如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,
基金管理人将制定和实施相应的业务规则。


6、基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通
过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构
办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,
基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。







第十部分 基金的投资

一、投资目标

在基金合同生效后18个月内,通过灵活运用固定收益投资和定向增发股票
等投资策略,充分挖掘市场投资机会,在严格控制风险的前提下,力争基金资产
的长期稳健增值。本基金转为上市开放式基金(LOF)后,通过合理配置大类资
产和精选投资标的,在严格控制下行风险和保持资产流动性的基础上,力争实现
基金资产的长期稳健增值。


二、投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括主板、中小板、创
业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、
金融债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债
券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短期公司债券、
中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、
定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、
国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须
符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品
种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。


基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0-30%;封闭期内每
个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持
不低于交易保证金一倍的现金;转为上市开放式基金(LOF)后,每个交易日日
终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日
在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证、股指期货、国债期货
及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行,前述现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。


本基金参与股指期货、国债期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定
的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。


如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履
行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。



三、投资策略

(一)本基金在基金合同生效后18个月内(含),通过对宏观经济、行业分
析轮动效应与定向增发项目优势的深入研究的基础上,利用定向增发项目的事件
性特征与折价优势,优选能够改善、提升企业基本面与经营状况的定向增发股票
进行投资。将定向增发改善企业基本面与产业结构作为投资主线,形成以定向增
发为核心的投资策略。


1、大类资产配置策略

本基金通过对宏观经济环境、财政及货币政策、资金供需情况等因素的综合
分析以及对资本市场趋势的判断,结合主要大类资产的相对估值,合理确定基金
在股票、债券、现金等各类资产类别上的投资比例,并在基金合同投资范围约定
的范围下适时进行动态调整。


2、定向增发股票投资策略

定向增发是指上市公司向符合条件的特定投资者(包括大股东、机构投资者、
自然人等)非公开发行股票的融资方式。本基金将对进行非公开发行的上市公司
从估值水平以及成长性两个角度出发进行基本面分析,结合市场未来走势进行判
断,从战略角度评估参与定向增发的预期中签情况、预期损益和风险水平。充分
考虑定向增发的一二级价差,并在严格掌控投资组合风险与收益的前提下,积极
参与其定向增发项目。在定向增发股票锁定期结束后,本基金将根据对股票内在
投资价值和成长性的判断,结合股票市场环境的分析,选择适当的时机卖出。


本基金采用股票定量和定性分析方法,从估值水平和发展前景两个角度,通
过财务和运营数据分析市场现有定向增发项目。本基金主要从行业景气度、盈利
能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量,主要指标包括:各行业公司的估
值指标(如PE、PB、PE/G、PS、股息率等)、成长性指标(主营业务收入增长
率、净利润增长率、毛利率增长率等)、现金流量指标和其他财务指标。从中选
出价值相对低估、成长性确定、现金流量状况好、盈利能力和偿债能力强的公司,
作为备选定向增发股票。


在定量分析的基础上,本基金通过分析备选定向增发项目所对应的公司的业
务环节的竞争优势和劣势,分析定向增发项目对公司未来的影响。主要考虑因素
包括:

1)在技术能力方面,选择研发团队技术实力强、技术的发展与应用前景广


阔并且在技术上具有一定护城河的公司。


2)在市场前景方面,需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的
强度以及上市公司利用科技创新能力取得竞争优势、进而开拓市场的能力。


3)在公司治理结构方面,将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制
度体系等方面进行评价,通过定量分析和定性分析,最终确定股票投资组合,并
适时进行投资组合调整。


按照定向增发的对象、资金用途,区分为以下几种主要模式:

(1)大股东主导的定向增发投资

大股东主导的定向增发项目包括集团公司整体上市、实际控制人资产注入、
发行对象包含大股东或者大股东关联方的公司间资产置换重组,以及融资收购大
股东资产的几种定向增发项目。


(2)项目融资类定向增发投资

项目融资类的定向增发项目为定向增发项目中最常见的类别,目前市场上近
一半的定向增发项目为项目融资类。


(3)非大股东方参与资产重组的定向增发投资

通过定向增发项目实现资产重组是企业与其他主体对企业资产的分布状态
进行重新组合、调整、配置或对企业资产上的权利进行重新配置的过程。重组前
后公司的估值往往会有明显的改变。


(4)融资收购非大股东方资产的定向增发投资

对于融资收购非大股东方资产的定向增发项目,长期来看,公司能够通过定
向增发项目中收归的资产实现企业基本面指标的优化,通过上下游产业并购、合
并同业竞争对手或跨行业并购实现公司主营业务的拓展,减少公司运营成本或大
幅提升市场占有率来重组企业现有资源,提升经营业绩。重组前后公司的估值往
往会有明显的改变。


本基金将深入研究不同类别的定向增发项目在不同期限内对公司基本面的
影响,对定向增发项目可能带来的影响进行模拟分析,挑选具有绝对或相对估值
吸引力的公司股票,再通过分析和评估股权变化,结合预期盈利水平和成长潜力,
择优选取安全边际较高、成长性较好的公司进行投资,尽可能获取定向增发项目
给投资者带来的超额收益。


3、债券投资策略


债券投资策略方面,本基金在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,
采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环
境分析方面,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交
易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行
优化配置和调整,确定不同类属资产的最优权重。


在微观市场定价分析方面,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济
趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点
选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品
种。具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建
债券投资组合。


4、衍生品投资策略

1)权证投资策略

本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应
公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;
利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收
益特征的目的。


2)本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。投资原则为有于基金资
产增值,控制下跌风险实现保和锁定收益。


本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的
判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法
规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结
合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货
交易的投资比例。


基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指
期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用
金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。


基金管理人在进行股指期货投资前将建立衍生品投资决策部门或小组,负责
股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程
和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。


3)国债期货投资策略


本基金参与国债期货的投资应符合基金合同规定的投资策略和投资目标。本

基金以套期保值为目的,根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,投资于国

债期货合约,有效管理投资组合的系统性风险,积极改善组合的风险收益特征。


本基金通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货

的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合

的久期,降低投资组合的整体风险。具体而言,本基金的国债期货投资策略包括

套期保值时机选择策略、期货合约选择和头寸选择策略、展期策略、保证金管理
策略、流动性管理策略等。


本基金在运用国债期货投资控制风险的基础上,将审慎地获取相应的超额收

益,通过国债期货对债券的多头替代和稳健资产仓位的增加,以及国债期货与债

券的多空比例调整,获取组合的稳定收益。


基金管理人针对国债期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确

保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗

位职责。此外,基金管理人建立国债期货交易决策部门或小组,并授权特定的管

理人员负责国债期货的投资审批事项。


若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符
合上述法律法规和监管要求的变化。


5、中小企业私募债券投资策略

本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对投资单只中小
企业私募债券的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引起
组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估,并充分考虑单只中
小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响,通过信用研究和流动性管理后,
决定投资品种。


基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资
决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,以防范信用风险、
流动性风险等各种风险。


6、资产支持证券投资策略

本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利
用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资
产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。



(二)本基金转为上市开放式基金(LOF)后,在积极把握宏观经济周期、
证券市场变化以及证券市场参与各方行为逻辑的基础上,深入挖掘可能对行业或
公司的当前或未来价值产生重大影响的事件,将事件性因素作为投资的主线,形
成以事件驱动为核心的投资策略。


1、大类资产配置策略

为有效实施投资策略,本基金将在资产配置允许的范围内,采取相对灵活的
资产配置策略。


本基金将从宏观环境、政策因素、资金供求因素、证券市场基本面等角度进
行综合分析,判断各类资产的市场趋势和预期风险收益,在严格控制风险的前提
下,合理确定本基金在股票、债券、现金等大类资产类别的投资比例,并根据宏
观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。


2、股票投资策略

本基金采用股票定量和定性分析方法,从估值水平和发展前景两个角度分析,
并注重事件性因素对行业影响的分析。定量分析方法主要通过财务和运营数据分
析,主要指标包括:各行业公司的估值指标(如PE、PB、PE/G、PS、股息率等)、
成长性指标(主营业务收入增长率、净利润增长率、毛利率增长率等)、现金流
量指标和其他财务指标。从中选出价值相对低估、成长性确定、现金流量状况好、
盈利能力和偿债能力强的公司。


定性分析是指在特定的市场阶段,针对不同类型的事件,分析其内外部驱动
因素、变化方向;并采用深度价值挖掘和多层面立体投资分析体系,多层面地分
析备选股票所对应公司业务环节的竞争优势和劣势,分析公司治理和公司管理方
面的优势和劣势,行业历史及行业变革力量。


通过定量分析和定性分析,最终确定股票投资组合,并适时进行投资组合调
整。


本基金将影响个股估值的事件驱动因素归纳为如下几个方面:

(1)股权激励投资策略

股权激励是指上市公司以本公司股票为标的,对其董事、监事、高级管理人
员及其他员工进行的长期性激励。股权激励通过将公司员工与股东的利益一致化,
使得员工在经营和管理公司的过程中更加关心公司的长期价值。


本基金将通过筛选、分析和评估股权激励因素驱动的备选股,结合公司所在


行业/所处的发展周期,择优选取成长性较好,满足较严格业绩指标、安全边际
较高的个股投资。


(2)股份增持和股份回购投资策略

股份增持包括股东增持和高管增持,其中股东增持是指上市公司股东及其一
致行动人增持股份行为;高管增持是指上市公司高管及其一致行动人增持股份的
行为;股份回购是指公司按一定的程序购回发行或流通在外的本公司股份的行为。


本基金将通过筛选、分析和评估股份增持和股份回购的备选股,结合增持方
背景、公司股权结构、市场环境等因素,择优选取首次披露增持,或增持数量大、
比例高,或前期超跌、所在行业刚转暖等几类个股,再结合预期盈利水平和成长
潜力,择优选取安全边际较高、成长性较好的公司进行投资。


(3)高分红和高转送投资策略

高分红是指公司分红比例较高的股票。高转送是实施较高比例的送股或转股
的股票。高送转公司往往具有股本较少/每股资本公积、未分配利润、净资产较
高/股价绝对值较高的特征。


本基金将通过筛选、分析和评估高分红和高转送转的备选股,结合预期盈利
水平和成长潜力,择优选取安全边际较高、成长性较好的公司进行投资。


(4)业绩预告和超预期投资策略

业绩预告是指上市公司根据交易所规定所作出的关于净利润为负值、净利润
增减幅度超过50%以上、或实现扭亏为盈等事项的公告;业绩超预期主要涉及两
方面:公司实际经营事业绩和分析师/市场一致预期。通过比较两者之间的差距,
可能会发掘出具有Alpha 收益的股票。


本基金将通过筛选和分析业绩预增和超预期的备选股,自下而上进行评估,
结合预期盈利水平(或一致预期)和成长潜力,择优选取安全边际较高、成长性
较好的公司进行投资。


(5)再融资类投资策略

再融资是指上市公司通过配股、增发和发行可转换债券等方式在证券市场上
进行的直接融资。再融资对上市公司的发展起到了较大的推动作用,无论是助力
产业转型、新兴资产并购或是集团整体上市、引入战投,还是国有资本向重要行
业、关键领域、优势企业集中,亦或是完善激励机制,推进员工持股,再融资尤
其是并购增发将是最为重要的资本运作工具。



本基金将通过筛选、分析和评估再融资的备选股,从经济转型和安全边际两
个维度选择,评估其行业所处阶段及其发展前景,结合预期盈利水平和成长潜力,
择优选取安全边际较高、成长性较好的公司进行投资。


(6)其他影响公司的重大因素

其他事件包括但不限于公司发布对预期业绩及行业造成极大影响的重要产
品或重大合同公告;有影响上下游公司的重大事项发生;公司遭遇重大危机;管
理层发生重大变更等。此类事件会对公司的运营造成深远的影响,继而影响其市
场估值。


本基金将通过筛选、分析和评估发生重大变动的股票,结合其预期盈利水平
和成长潜力,择优选取安全边际较高、成长性较好的公司进行投资。


3、债券投资策略

债券投资策略方面,本基金在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,
采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环
境分析方面,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交
易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行
优化配置和调整,确定不同类属资产的最优权重。


在微观市场定价分析方面,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济
趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点
选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品
种。具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建
债券投资组合。


4、衍生品投资策略

1)权证投资策略

本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应
公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;
利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收
益特征的目的。


2)本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。投资原则为有于基金资
产增值,控制下跌风险实现保和锁定收益。


本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的


判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法
规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结
合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货
交易的投资比例。


基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指
期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用
金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。


基金管理人在进行股指期货投资前将建立衍生品投资决策部门或小组,负责
股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程
和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。


3)国债期货投资策略

本基金参与国债期货的投资应符合基金合同规定的投资策略和投资目标。本
基金以套期保值为目的,根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,投资于国
债期货合约,有效管理投资组合的系统性风险,积极改善组合的风险收益特征。


本基金通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货

的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合

的久期,降低投资组合的整体风险。具体而言,本基金的国债期货投资策略包括

套期保值时机选择策略、期货合约选择和头寸选择策略、展期策略、保证金管理

策略、流动性管理策略等。


本基金在运用国债期货投资控制风险的基础上,将审慎地获取相应的超额收

益,通过国债期货对债券的多头替代和稳健资产仓位的增加,以及国债期货与债

券的多空比例调整,获取组合的稳定收益。


基金管理人针对国债期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确

保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗

位职责。此外,基金管理人建立国债期货交易决策部门或小组,并授权特定的管

理人员负责国债期货的投资审批事项。


若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符
合上述法律法规和监管要求的变化。


5、中小企业私募债券投资策略

本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对投资单只中小


企业私募债券的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引起
组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估,并充分考虑单只中
小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响,通过信用研究和流动性管理后,
决定投资品种。


基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资
决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,以防范信用风险、
流动性风险等各种风险。


6、资产支持证券投资策略

本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利
用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资
产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。


四、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制:

(1)股票资产占基金资产的比例为0-30%;

(2)封闭期内每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交
易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;转为上市开放式基金(LOF)
后,每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保
持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,前述现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等

(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;

(4)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放
期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司
可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;

(5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券的10%;

(6)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;

(7)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;

(8)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资


产净值的0.5%;

(9)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;

(10)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;

(11)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的10%;

(12)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

(13)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

(14)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(15)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1
年,债券回购到期后不得展期;

(16)封闭期内,本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的200%;
转为上市开放式基金(LOF)后,本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值
的140%;

(17)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的
10%;在封闭期内,其剩余期限不得超过本基金的剩余封闭运作期;

(18)若本基金参与股指期货和国债期货投资的,应遵循以下限制:

1)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产
净值的10%;持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%;

2)在封闭期内每个交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值
与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%;转成上市开放式基金
(LOF)后,每个交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价
证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;其中,有价证券指股票、债券(不
含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不


含质押式回购)等;

3)在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的
股票总市值的20%;持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市
值的30%;

4)在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超
过上一个交易日基金资产净值的20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的国
债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;

5)基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计
算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定;

6)基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、
卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例
的有关约定;

(19)转成上市开放式基金(LOF)后,本基金主动投资于流动性受限资产
的市值合计不得超过本基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停
牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制
的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

(20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;

(21)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。


除第(2)、(13)、(19)、(20)项以外,因证券、期货市场波动、证券发行
人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规
定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定
的特殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。


基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。期间,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的
约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。


如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规
定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不
再受相关限制,但须提前公告,不需要经基金份额持有人大会审议。



2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

(5)向其基金管理人、基金托管人出资;

(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。


法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受
相关限制。


基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循
基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估
机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,
并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三
分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进
行审查。


五、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准是:

沪深300指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*80%。


业绩比较基准选择理由:沪深300指数选样科学客观,流动性高,是目前市
场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。中证综合债指数具广泛市场代表性,
旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。基于本基金的特征,使用上
述业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。


如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩
比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时,本基
金管理人与基金托管人协商一致,可以变更业绩比较基准,在履行适当程序后在


中国证监会规定媒介及时公告,无需召开基金份额持有人大会。


六、风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币
市场基金,但低于股票型基金。


七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法

1、有利于基金资产的安全与增值;

2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份
额持有人的利益;

3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益;

4、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理。


八、投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


本投资组合报告所载数据截至2020年3月31日,本财务数据未经审计。


1.1 报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额(元)

占基金总资产的比例(%)

1

权益投资

24,100,795.28

13.11



其中:股票

24,100,795.28

13.11

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

69,804,401.44

37.98



其中:债券

69,804,401.44

37.98



资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

72,000,000.00

39.18



其中:买断式回购的买入返售金融
资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

10,819,159.49

5.89

8

其他资产

7,060,346.15

3.84

9

合计

183,784,702.36

100.00




1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合






代码

行业类别

公允价值(元)

占基金资产净值比
例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

20,621,269.28

11.39

D

电力、热力、燃气及水生产和供
应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务


-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

1,798,000.00

0.99

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

1,681,526.00

0.93

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-



合计

24,100,795.28

13.31



1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合






注:本基金本报告期末未持有港股通股票。


1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例
(%)

1

002007

华兰生物

43,900

2,103,688.00

1.16

2

300482

万孚生物

26,487

2,053,272.24

1.13

3

000661

长春高新

3,600

1,972,800.00

1.09

4

300463

迈克生物

70,600

1,964,798.00

1.08

5

000513

丽珠集团

49,068

1,927,391.04

1.06

6

002001

新 和 成

68,700

1,875,510.00

1.04

7

603520

司太立

31,400

1,851,972.00

1.02

8

002821

凯莱英

10,700

1,837,083.00

1.01

9

603127

昭衍新药

24,800

1,798,000.00

0.99

10

300003

乐普医疗

47,600

1,724,072.00

0.95




1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号

债券品种

公允价值(元)

占基金资产净值
比例(%)

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

10,473,294.40

5.78



其中:政策性金融债

10,473,294.40

5.78

4

企业债券

58,600,000.00

32.35

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债(可交换债)

731,107.04

0.40

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

69,804,401.44

38.54



1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产
净值比例
(%)

1

112983

19TCL03

100,000

10,150,000.00

5.60

2

143358

17天风02

100,000

10,137,000.00

5.60

3

1380165

13桂水电债
02

100,000

10,134,000.00

5.60

4

136577

16鲁能01

100,000

10,107,000.00

5.58

5

136504

16中关01

100,000

10,092,000.00

5.57



1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。


1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明


注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。


1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末无权证投资。


1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细






本基金本报告期无股指期货投资。


1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策






本基金本报告期无股指期货投资。



1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.10.1 本期国债期货投资政策






本基金本报告期无国债期货投资。


1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细






本基金本报告期无国债期货投资。


1.10.3 本期国债期货投资评价






本基金本报告期无国债期货投资

1.11 投资组合报告附注

1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调
查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形






报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。


1.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库






基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。


1.11.3 其他资产构成






序号

名称

金额(元)

1

存出保证金

90,214.37

2

应收证券清算款

5,246,118.82

3

应收股利

-

4

应收利息

1,723,814.35

5

应收申购款

198.61

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

7,060,346.15



1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细






本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明






本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。


1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分






由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。



第十一部分 基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。


一、自基金合同生效以来(2017年4月26日)至2020年3月31日基金份
额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:

阶段

份额净值增
长率①

份额净值增
长率标准差


业绩比较基
准收益率③

业绩比较基
准收益率标
准差④

①-③

②-④

2017.4.26-2017.12.31

1.96%

0.10%

3.88%

0.14%

-1.92%

-0.04%

2018.1.1-2018.12.31

-0.11%

0.20%

0.78%

0.27%

-0.89%

-0.07%

2019.1.1-2019.12.31

5.74%

0.33%

10.65%

0.24%

-4.91%

0.09%

2020.1.1-2020.3.31

-0.68%

0.66%

0.12%

0.35%

-0.80%

0.31%

自合同成立以来

6.97%

0.30%

15.97%

0.24%

-9.00%

0.06%



业绩比较基准:沪深300指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*80%


































image
二、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比
较基准收益率变动的比较



注:1、本基金基金合同于2017年4月26日正式生效;

2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月
内使基金的投 资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建
仓。建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。





















第十二部分 基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收的款
项以及其他资产价值总和。


二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。


三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管
人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。


四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处
分。


基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。





第十三部分 基金资产估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律
法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。


二、估值对象

基金所拥有的股票、期货合约、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其
它投资等资产及负债。


三、估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易
所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发
生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的
市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构
发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素,调整最近交易市价,确定公允价格;

(2)在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),
选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值;

(3)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价作为估值全
价;

(4)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募证券,估值日不存在
活跃市场时采用估值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价
值,应持续评估上述做法的适当性,并在情况发生改变时做出适当调整。


2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价
值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

(3)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的
情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值;对于


活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下,按成本应对市场报价进行调整,
确认计量日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,则采用
估值技术确定公允价值;

(4)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交
易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管
机构或行业协会有关规定确定公允价值。


3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供
的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第
三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含
投资人回售权的固定收益品种,回售登记截止日(含当日)后未行使回售权的按
照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未
提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间
市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。


4、中小企业私募债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下,按成本估值。


5、本基金投资期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结
算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估
值。


6、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估
值。


7、当发生大额申购或赎回情形时,在履行适当程序后,基金管理人可以采
用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。


8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。


9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。


如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。


根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人


承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,基金
管理人向基金托管人出具加盖公章的书面说明后,按照基金管理人对基金资产净
值的计算结果对外予以公布。


四、估值程序

1、本基金基金份额净值的计算公式为:

T日基金份额净值=T日基金份额的基金资产净值/T日基金份额余额总数

基金份额净值的计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家
另有规定的,从其规定。


基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。


2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,
将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人
按规定对外披露。


五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误
时,视为基金份额净值错误。


基金合同的当事人应按照以下约定处理:

1、估值错误类型

本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。


上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。


2、估值错误处理原则

(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;


由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得
到更正。


(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。


(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任
方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事
人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当
得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得
利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。


(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。


3、估值错误处理程序

估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;

(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;

(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;

(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。


4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:

(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。


(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人


应当公告。


(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。


六、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时;

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一
致的,基金管理人应当暂停估值,并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购
赎回申请的措施;

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。


七、基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,
基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基
金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复
核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。


八、特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第8项进行估值时,所造成的误
差不作为基金资产估值错误处理。


2、由于证券、期货交易所及登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不
可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进
行检查,但是未能发现该错误而造成的基金资产估值错误,基金管理人、基金托
管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除或减
轻由此造成的影响。



第十四部分 基金的收益与分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。


二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。


三、基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12
次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效
不满3个月可不进行收益分配;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默
认的收益分配方式是现金分红;

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

4、每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。


法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述
基金收益分配政策进行调整。


四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。


五、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息
披露办法》的有关规定在规定媒介公告。


基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间


不得超过15个工作日。


六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。针
对场外份额,当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手
续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红
利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。



第十五部分 基金费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;

5、基金份额持有人大会费用(包括但不限于场地费、会计师费、律师费和
公证费);

6、基金的证券、期货交易费用;

7、基金的银行汇划费用;

8、基金的开户费用、账户维护费用;

9、基金上市费用;

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。


二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算
方法如下:

H=E×1.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月前5个工作日内
从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,
支付日期顺延。


2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数


H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月前5个工作日内
从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,支付日期顺
延。


上述“一、基金费用的种类”中第3-10项费用,根据有关法规及相应协议规
定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。


三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。


四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。





第十六部分 基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的
会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计
年度披露;

3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;

4、会计制度执行国家有关会计制度;

5、本基金独立建账、独立核算;

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。


二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的、符合《证券法》
规定条件的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。


2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。


3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更
换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。





第十七部分 基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时,
本基金从其最新规定。


二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组
织。


本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。


本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
息通过中国证监会规定的全国性报刊(以下简称“规定报刊”)及规定互联网网
站(以下简称“规定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合
同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。


三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

2、对证券投资业绩进行预测;

3、违规承诺收益或者承担损失;

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;

6、中国证监会禁止的其他行为。


四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金
信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文
文本为准。


本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。


五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括:


(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基
金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资
者重大利益的事项的法律文件。


2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息
发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载
在规定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新
一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。


3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。


4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简
明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变
更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在规定
网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,
基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品
资料概要。基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3
日前,将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在规定媒介上;基金管理人、
基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。


(二)基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披
露招募说明书的当日登载于规定媒介上。


(三)《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金
合同》生效公告。


(四)基金份额上市交易公告书

基金份额获准在深圳证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上
市交易3个工作日前,将基金份额上市交易公告书登载在规定媒介上。


(五)基金净值信息


本基金的《基金合同》生效后,在基金份额开始上市交易前,基金管理人将
至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。


在基金份额上市交易后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日通过规
定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额
累计净值。


基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半
年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。


(六)基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份
额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金
销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。


(七)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年
度报告登载在规定网站上,将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度
报告中的财务会计报告应当经符合《证券法》规定条件的会计师事务所审计。


基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将
中期报告登载在规定网站上,并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。


基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,
将季度报告登载在规定网站上,并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。


《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。


报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的
情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度
报告等定期报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的
类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风
险。


本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资
产情况及其流动性风险分析等。


(八)临时报告

本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,


并登载在规定报刊和规定网站上。


前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件:

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;

2、基金合同终止、基金清算;

3、转换基金运作方式、基金合并;

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事
务所;

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等
事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制
人变更;

8、基金募集期延长;

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门
负责人发生变动;

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之
三十;

11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管
业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;

14、基金收益分配事项;

15、基金管理费、基金托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式
和费率发生变更;

16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;


17、本基金开始办理申购、赎回;

18、本基金发生巨额赎回并延期办理;

19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;

20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;

21、基金份额暂停上市、恢复上市或终止上市;

22、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大
事项时;

23、基金管理人采用摆动定价机制进行估值;

24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。


(九)澄清公告

在基金合同期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对
基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人
权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关
情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。


(十)基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。


(十一)投资股指期货、国债期货信息披露

基金管理人在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更
新)等文件中披露股指期货、国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损
益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货、国债期货交易对基金总体风险的影
响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。


(十二)投资中小企业私募债信息披露

基金管理人在本基金投资中小企业私募债券后两个交易日内,在中国证监会
规定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。


本基金应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更
新)等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。基金管理人应在基金招募说明
书的显著位置披露投资中小企业私募债券的流动性风险和信用风险,说明投资中
小企业私募债券对基金总体风险的影响。


(十三)本基金投资资产支持证券,基金管理人应在基金年度报告及中期报


告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和
报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有
的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值
占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。


(十四)基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中
国证监会规定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,
以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。


本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定,基金管理人应当在
10个交易日内进行调整,基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书,予以
公告。法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。


(十五)清算报告

基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进
行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,
并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。


(十六)中国证监会规定的其他信息。


六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。


基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法规的规定。


基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、
基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披
露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者电子确认。


基金管理人、基金托管人应当应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信
息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的
基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。


基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外,还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于规定媒介、基金上市交易
的证券交易所网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。



基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外、也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基
金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中
国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不
得从基金财产中列支。


为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10
年。


七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所,供社会公众查阅、
复制。


八、当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相
关信息:

(1)因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基
金资产价值时;

(2)基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂
停营业时;

(3)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场
价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商
一致暂停估值的;

(4)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的情况。


九、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。



第十八部分 风险揭示

一、投资于本基金的主要风险

基金风险表现为基金收益的波动,基金管理过程中任何影响基金收益的因素
都是基金风险的来源。作为代理基金投资人进行投资的工具,科学严谨的风险管
理对于基金投资管理成功与否至关重要。因此在基金管理过程中,对风险的识别、
评估和控制应贯穿基金投资管理的全过程。基金的风险按来源可以分为市场风险、
管理风险、流动性风险、投资策略风险、本基金特有的风险和其他风险。


1、市场风险

金融资产价格受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影
响,资产价格的变化导致基金收益水平变化,产生风险。


(1)政策风险

货币政策、财政政策、产业政策和证券市场监管政策等国家政策的变化对证
券市场产生一定的影响,可能导致市场价格波动,从而影响基金收益。


(2)利率风险

金融市场利率波动会导致股票市场价格及利息收益的变动,同时直接影响企
业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券,收益水平会受到利率变化的
影响。


(3)信用风险

指基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、
拒绝支付到期本息,或者上市公司信息披露不真实、不完整,都可能导致基金资
产损失和收益变化。


(4)通货膨胀风险

由于通货膨胀率提高,基金的实际投资价值会因此降低。


(5)再投资风险

再投资风险反映了利率下降对固定收益证券和回购等利息收入再投资收益
的影响。当利率下降时,基金从投资的固定收益证券和回购所得的利息收入进行
再投资时,将获得比以前少的收益率。


(6)法律风险

由于法律法规方面的原因,某些市场行为受到限制或合同不能正常执行,导


致了基金资产损失的风险。


2、管理风险

在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会
影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水
平。因此,本基金可能因为基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等因素
影响基金收益水平。


3、流动性风险

(1)大额赎回风险

本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,基金规模将随着投资者对基金份
额的申购与赎回而不断变化,若是由于投资者的连续大量赎回而导致基金管理人
被迫抛售持有投资品种以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到
不利影响。


(2)基金申购、赎回安排

本基金的封闭期为18个月,封闭期自基金合同生效之日起(含)至18个月后
对应日前一个工作日止。封闭期内不办理申购赎回业务,但登记在证券登记系统
下的基金份额的持有人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份
额。登记在登记结算系统下的基金份额通过办理跨系统转托管业务将基金份额转
至场内后,通过深圳证券交易所转让基金份额。


封闭期届满后,本基金转换为上市开放式基金(LOF),投资人在开放日办
理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及
相关期货交易所的正常交易日的交易时间。


(3)本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金为混合型基金,可以投资于股票、债券、资产支持证券、权证、股指
期货、国债期货、现金类资产等标准化金融工具。


在不同的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水
平以及市场情绪,并充分考虑股票的流动性,在基金资产0-30%的范围内对股票
资产配置灵活调整,同时依据股票仓位调整其余资产仓位,以降低系统性风险对
基金收益的影响。


本基金可以投资于债券、货币市场工具等资产,均为标准化金融工具。基金
管理人在投资上述几类资产时,资产的流动性好、交易活跃等客观因素都是基金


管理人考虑的标准和筛选的原则之一。


此外,本基金通过投资组合的限制约定了各类资产占本基金净值或者占其发
行数量的比例。封闭期内每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳
的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;转为上市开放式基金
(LOF)后,每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证
金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。


综上所述,本基金拟投资市场、行业及资产的流动性良好,流动性风险相对
可控。


(4)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施、实施备用的流动性风险管理
工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

当本基金场外份额出现巨额赎回情形时,本基金管理人经内部决策,并与基
金托管人协商一致后,将运用多种流动性风险管理工具对赎回申请进行适度调整,
以应对流动性风险,保护基金份额持有人的利益,包括但不限于:

1)延期办理部分巨额赎回申请;

2)延缓支付赎回款项;

3)暂停接受赎回申请;

4)中国证监会认可的其他措施。


场内巨额赎回的处理方式按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责
任公司的有关规定执行。


具体措施,详见基金合同“第七部分 基金份额的申购与赎回”中“九、巨
额赎回的情形及处理方式”的相关内容,以及招募说明书“第九部分 基金份额
的申购与赎回”中“十、巨额赎回的情形及处理方式”的相关内容。


(5)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可
依照法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申
请等进行适度调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施,包
括但不限于:

1)延期办理巨额赎回申请;

2)暂停接受赎回申请;

3)延缓支付赎回款项;


4)暂停估值;

5)收取短期赎回费;

6)中国证监会认可的其他措施。


在实际运用各类流动性风险管理工具时,投资者的赎回申请、赎回款项支付
等可能受到相应影响,基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操
作,全面保障投资者的合法权益。


4、股指期货等金融衍生品投资风险

金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其
评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场
风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠
杆效应,价格波动比标的工具更为剧烈,有时候比投资标的资产要承担更高的风
险。并且由于衍生品定价相当复杂,不适当的估值有可能使基金资产面临损失风
险。 股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利
行情时,股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采
用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制
平仓,可能给投资带来重大损失。


本基金投资国债期货,国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动
性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风
险。基差风险是期货市场的特有风险之一,是指由于期货与现货间的价差的波动,
影响套期保值或套利效果,使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类:
一类为流通量风险,是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风
险,此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的;另一类为资金量风险,是指
资金量无法满足保证金要求,使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。


5、中小企业私募债的投资风险

本基金可投资中小企业私募债券,当基金所投资的中小企业私募债券之债务
人出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于中小企业私募债券信用质量
降低导致价格下降等,可能造成基金财产损失。此外,受市场规模及交易活跃程
度的影响,中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或
卖出,存在一定的流动性风险,从而对基金收益造成影响。


6、资产支持证券的投资风险


本基金投资资产支持证券,资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性
风险、信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券
的收益率和价格波动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程
度的影响,资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,
存在一定的流动性风险。 信用风险指的基金所投资的资产支持证券之债务人出
现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于资产支持证券信用质量降低导致
证券价格下降,造成基金财产损失。


7、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致
的风险

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比
例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长
期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关
法律法规对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此
销售机构的风险等级评价与法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同,投资
人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的
匹配检验。


8、科创板的投资风险

本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于
科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票。本基金资产并非必然投资科
创板股票。


本基金可投资于科创板股票,除了需要承担与A股类似的市场波动风险等
一般投资风险之外,本基金还面临科创板因投资标的、市场制度以及交易规则等
差异带来的特有风险,包括但不限于:

(1)科创板规则不同带来的风险:科创板股票发行、上市、定价、交易、
退市等规则与其他市场板块存在诸多差异,科创板上市企业规模及数量、投资者
关注度、股票未来的交易活跃程度等均存在较大的不确定性,以上情形可能增加
本基金的投资风险。


(2)科创板上市企业经营风险:科创板市场股票首次公开发行并上市的条
件与主板、创业板和中小板市场存在较大差异,允许存在未弥补亏损、未盈利企
业上市,科创板上市企业与其他科技创新企业相比,除了同样面临商业模式较新、


技术失败或经营失败的风险外,盈利风险以及业绩波动风险可能更大。


(3)科创板上市企业退市风险:如科创板上市企业不满足届时适用的上市
条件,则面临退市的风险,届时本基金持有的退市科创板股票面临无法在公开市
场卖出,且无法转到其他市场进行公开交易或者转让的风险,由此可能给基金净
值带来不利影响或损失。


(4)科创板股票的流动性风险:科创板对投资者设定了门槛,股票成交量
及交易活跃度存在较大不确定性,可能存在股票交易流动性不足的风险,由此可
能给基金净值带来不利影响或损失。


(5)科创板股票价格波动风险:一方面科创板上市企业集中在科技创新型
企业,本身股票价格波动风险可能要大,科创板股票可能出现因公司基本面变化、
异常交易情形等原因引起股价较大波动。此外,科创板股票单日涨跌幅度可能更
大,科创板股票受到特殊事件影响可能表现出更为剧烈的股价波动,由此增加本
基金净值的波动风险。


9、本基金特有的风险

(1)折价风险

在本基金封闭期内,持有人只能通过证券市场二级市场交易卖出基金份额变
现。在证券市场持续下跌、基金二级市场交易不活跃等情形下,有可能出现基金
份额二级市场交易价格低于基金份额净值的情形,即基金折价交易,从而影响持
有人收益或产生损失

(2)投资定向增发股票风险

在本基金封闭期内,本基金以参与投资定向增发股票为主要投资目标,公募
基金参与定向增发,如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本
低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价,将按照监管机构或行业协会有关
规定确定股票公允价值,本基金基金净值可能由于估值方法的原因偏离所持有股
票的收盘价所对应的净值,投资者在二级市场交易或受限申购赎回时,需考虑该
估值方式对基金净值的影响。


10、其他风险

(1)技术风险

计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况,
可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系


统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。


(2)战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运
行,可能导致基金资产的损失。


(3)金融市场危机、行业竞争、代理机构违约、托管行违约等超出基金管
理人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人的利益受
损。


二、声明

1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金,
须自行承担投资风险。


2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过代销机构销售,
但是,本基金并不是代销机构的存款或负债,也没有经代销机构担保或者背书,
代销机构并不能保证其收益或本金安全。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预
示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出
投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。





第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金
份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,
并报中国证监会备案。


2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,
并自决议生效后依照《信息披露办法》的规定在规定媒介公告。


二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的,并在履行相关程序后,《基金合同》应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的;

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;

3、《基金合同》约定的其他情形;

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。


三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。


2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、符合《证券法》规定条件的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员
组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。


3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。


4、基金财产清算程序:

(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;


(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金剩余财产进行分配。


5、基金财产清算的期限

基金财产清算的期限为6个月。在特殊情况下,若截至清算期限届满日,本
基金仍持有流通受限证券的(包括但不限于未到期回购、未上市新股等),基金
管理人可在该等证券可流通后进行二次清算。本基金的清算期限自动顺延至全部
基金财产清算完毕之日。


四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。


五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。


六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《证券法》
规定条件的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会
备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工
作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在
规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。


七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。



第二十部分 基金合同的内容摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

(一) 基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括
但不限于:

(1)依法募集资金;

(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产;

(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用;

(4)销售基金份额;

(5)按照规定召集基金份额持有人大会;

(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,
并采取必要措施保护基金投资者的利益;

(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理;

(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用;

(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;

(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申
请;

(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;

(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;

(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;

(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为


基金提供服务的外部机构;

(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换和非交易过户等的业务规则;

(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。


2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括
但不限于:

(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

(2)办理基金备案手续;

(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产;

(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;

(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券投资;

(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

(7)依法接受基金托管人的监督;

(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,
确定基金份额申购、赎回的价格;

(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;

(11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露
及报告义务;

(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
向他人泄露;

(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有
人分配基金收益;


(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料15年以上;

(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的
公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;

(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;

(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿;

(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任;

(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;

(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能
生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在
基金募集期结束后30日内退还基金认购人;

(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(26)建立并保存基金份额持有人名册;

(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。


(二) 基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括
但不限于:


(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产;

(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用;

(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;

(4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户,
为基金办理证券、期货交易资金清算;

(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;

(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;

(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。


2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括
但不限于:

(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;

(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;

(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需的其他账户,
按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事
宜;

(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有
规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;

(8)复核、审查基金管理人计算的基金份额净值、、基金份额申购、赎回价


格;

(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果
基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取
了适当的措施;

(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以
上;

(12)保存基金份额持有人名册;

(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项;

(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人
大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;

(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;

(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
和银行监管机构,并通知基金管理人;

(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿
责任不因其退任而免除;

(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿;

(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。




(三)基金份额持有人的权利和义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基


金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。


每份基金份额具有同等的合法权益。


1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利
包括但不限于:

(1)分享基金财产收益;

(2)参与分配清算后的剩余基金财产;

(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;

(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或召集基金份额持有人大会;

(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权;

(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

(7)监督基金管理人的投资运作;

(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁;

(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。


2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务
包括但不限于:

(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;

(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资
价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;

(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;

(4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;

(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任;

(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;

(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;

(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。





二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。


(一)召开事由

1、除法律法规、中国证监会另有规定的除外,当出现或需要决定下列事由
之一的,应当召开基金份额持有人大会:

(1)终止《基金合同》;

(2)更换基金管理人;

(3)更换基金托管人;

(4)转换基金运作方式,但不包括本基金结束封闭期转换为上市开放式基
金(LOF);

(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;

(6)变更基金类别;

(7)本基金与其他基金的合并;

(8)变更基金投资目标、范围或策略;

(9)终止基金上市,但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止
上市的除外;

(10)变更基金份额持有人大会程序;

(11)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;

(12)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金
份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书
面要求召开基金份额持有人大会;

(13)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;

(14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。


2、在不违背法律法规和基金合同的约定,以及对基金份额持有人利益无实
质性不利影响的情况下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不
需召开基金份额持有人大会:

(1)调低其他应由基金承担的费用(基金管理费、基金托管费除外);

(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;


(3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调
低赎回费率,或在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,调整收费
方式及标准、增加新的基金份额类别;

(4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;

(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;

(6)在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、
登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围内调整有关认
购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则;

(7)基金推出新业务或服务;

(8)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其
他情形。


(二)会议召集人及召集方式

1、本基金基金份额持有人大会暂未设立日常机构。在本基金存续期内,根
据本基金的运作需要,基金份额持有人大会可以增设日常机构,日常机构的设立
与运作应当根据相关法律法规和中国证监会的规定进行。


2、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基
金管理人召集;

3、基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集;

4、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当
由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理
人,基金管理人应当配合。


5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基


金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管
人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定
之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。


6、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代
表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前
30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,
基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。


7、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。


(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在规定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:

(1)会议召开的时间、地点和会议形式;

(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;

(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;

(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代
理有效期限等)、送达时间和地点;

(5)会务常设联系人姓名及联系电话;

(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

(7)召集人需要通知的其他事项。


2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。


3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响表决


意见的计票效力。


(四)基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式及法律法规、中国
证监会允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。


1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:

(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符;

(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一)。


2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式或大会公告载明的其他方式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通
讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。


在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连
续公布相关提示性公告;

(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,
则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基
金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金
管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;

(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一);

(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人


出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。


3、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话
或其他方式召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式
进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。


4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书
面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。


5、重新召集基金份额持有人大会的条件

参加基金份额持有人大会的基金份额持有人持有的有效基金份额低于第1
条第(2)款、第2条第(3)款规定比例的,召集人可以在原公告的基金份额持
有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份
额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表在权益登记日基金份
额总数的三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人参加,方可召开。


(五)议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。


基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。


基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。


2、议事程序

(1)现场开会

在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。

大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和


代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人
作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主
持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。


会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)和联系方式等事项。


(2)通讯开会

在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证
机关监督下形成决议。


(六)表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。


基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。


2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外,
转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、与其
他基金合并,以特别决议通过方为有效。


基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。


采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面
符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾
的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额
总数。


基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。


(七)计票

1、现场开会


(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。


(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。


(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异
议,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清
点结果。


(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大
会的,不影响计票的效力。


2、通讯开会

在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。


(八)生效与公告

基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
备案。


基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。


基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用
通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。


基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。



(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监
管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致
并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人
大会审议。


三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

(一)《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有
人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基
金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公
告,并报中国证监会备案。


2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,
并自决议生效后依照《信息披露办法》的规定在规定媒介公告。


(二)《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的,并在履行相关程序后,《基金合同》应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的;

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;

3、《基金合同》约定的其他情形;

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。


(三)基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。


2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、符合《证券法》规定条件的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员
组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。


3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。


4、基金财产清算程序:


(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金剩余财产进行分配。


5、基金财产清算的期限

基金财产清算的期限为6个月。在特殊情况下,若截至清算期限届满日,本
基金仍持有流通受限证券的(包括但不限于未到期回购、未上市新股等),基金
管理人可在该等证券可流通后进行二次清算。本基金的清算期限自动顺延至全部
基金财产清算完毕之日。


(四)清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。


(五)基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。


(六)基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有符合《证
券法》规定条件的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证
监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5
个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登
载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。


(七)基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。


四、争议解决方式

各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争


议,如经友好协商未能解决的,应提交华南国际经济贸易仲裁委员会根据该会当
时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为深圳市,仲裁裁决是终局性的并对各方
当事人具有约束力,仲裁费用由败诉方承担。


争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。


《基金合同》受中国法律管辖。


五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。







第二十一部分 基金托管协议的内容摘要

一、基金托管协议当事人

(一)基金管理人

名称:平安基金管理有限公司

住所:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

法定代表人:罗春风

成立时间:2011年1月7日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可【2010】1917号

注册资本:人民币130,000万元

组织形式:有限责任公司(中外合资)

经营范围:发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务

存续期间:持续经营

电话:0755-22623179

传真:0755-23990088

联系人:马杰

(二)基金托管人

名称:中国工商银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街55号(100032)

法定代表人:陈四清

电话:(010)66105799

传真:(010)66105798

联系人:洪渊

成立时间:1984年1月1日

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币34,932,123.46万元

批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职
能的决定》(国发[1983]146号)

存续期间:持续经营

经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票据


承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;
代理销售业务;代理发行、代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务;代理
证券投资基金清算业务(银证转账);保险代理业务;代理政策性银行、外国政
府和国际金融机构贷款业务;保管箱服务;发行金融债券;买卖政府债券、金融
债券;证券投资基金、企业年金托管业务;企业年金受托管理服务;年金账户管
理服务;开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务;资信调查、咨询、见
证业务;贷款承诺;企业、个人财务顾问服务;组织或参加银团贷款;外汇存款;
外汇贷款;外币兑换;出口托收及进口代收;外汇票据承兑和贴现;外汇借款;
外汇担保;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;自营、
代客外汇买卖;外汇金融衍生业务;银行卡业务;电话银行、网上银行、手机银
行业务;办理结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。


二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权

1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基
金投资范围、投资对象进行监督。


本基金的投资范围于以下金融工具:具有良好流动性的金融工具,包括国内
依法发行、上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发
行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转
换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债、短期融资券、超短
期融资券、中期票据、证券公司短期公司债券、中小企业私募债券等)、资产支
持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行
存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围。


本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投
资工具。


2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金
投融资比例进行监督:

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0-30%;封闭期内每


个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持
不低于交易保证金一倍的现金;转为上市开放式基金(LOF)后,每个交易日日
终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日
在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证、股指期货、国债期货
及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行,前述现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。


如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履
行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。


如法律法规或监管机构以后对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适
当程序后,可以做出相应调整。


(2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以
下投资限制:

1)股票占基金资产的比例为0-30%;

2)封闭期内每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易
保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;转为上市开放式基金(LOF)
后,每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保
持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,前述现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;

4)本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部开放式基金(包括开
放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,
不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的且由本基金托管人
托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司
可流通股票的30%;

5)本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发
行的证券,不超过该证券的10%;

6)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;

7)本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有的同一权证,
不得超过该权证的10%;

8)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产


净值的0.5%;

9)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基
金资产净值的10%;

10)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

11)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该
资产支持证券规模的10%;

12)本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始
权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

13)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级
报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

14)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

15)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,
债券回购到期后不得展期;

16)封闭期内,本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的200%;转
为上市开放式基金(LOF)后,本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的
140%;

17)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的
10%;在封闭期内,其剩余期限不得超过本基金的剩余封闭运作期;

18)若本基金参与股指期货和国债期货投资的,应遵循以下限制:

在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值
的10%;持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%;

在封闭期内每个交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有
价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%;转成上市开放式基金(LOF)
后,每个交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值
之和,不得超过基金资产净值的95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期
日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质
押式回购)等;


在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票
总市值的20%;持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的
30%;

在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上
一个交易日基金资产净值的20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期
货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;

a) 基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计
算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定;
b) 基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、
卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券
投资比例的有关约定;


19)在封闭期结束前1个月,本基金持有的所有流通受限证券,其公允价
值不得超过本基金资产净值的20%;转型为上市开放式(LOF)基金后,本基金
持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的20%;

20)本基金持有的同一流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净
值的10%;封闭内投资流通受限证券可不受上述限制,经基金管理人和基金托管
人协商,履行适当程序后可对以上比例进行调整。


21)转成上市开放式基金(LOF)后,本基金主动投资于流动性受限资产的
市值合计不得超过本基金资产净值的15%;

22)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
持一致。


除第2)、13)、21)、22)项以外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、
基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资
比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊
情形除外。法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。


基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。期间,基金的投资范围应当符合基金合同的约定。基金托
管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。


基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下,至少提前2个工作


日正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和基金管理人应对措施,便于基
金托管人实施交易监督。


3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金
投资禁止行为进行监督:

根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外;

(5)向其基金管理人、基金托管人出资。


如法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再
受相关限制。


4、根据法律法规有关基金从事关联交易的规定,基金管理人和基金托管人
应事先相互提供与其有控股关系的股东、与其有其他重大利害关系的公司名单及
有关关联方发行的证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单
的真实性、准确性、完整性,并负责及时将更新后的名单发送给对方。


法律、行政法规或监管部门取消或变更上述规定,如适用于本基金,基金管
理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。


5、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理
人参与银行间债券市场进行监督。


(1)基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手
资信风险控制措施进行监督。


基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易
对手的名单,并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交
易结算方式。基金托管人在收到名单后2个工作日内回函确认收到该名单。基金
管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新,名单
中增加或减少银行间市场交易对手时须提前书面通知基金托管人,基金托管人于
2个工作日内回函确认收到后,对名单进行更新。基金管理人收到基金托管人书
面确认后,被确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对手
所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。



如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行
交易,应及时提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成
基金资产损失的,基金托管人不承担责任,发生此种情形时,基金托管人有权报
告中国证监会。


(2)基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制

基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单
中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金
管理人没有按照事先约定的交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管
理人与交易对手重新确定交易方式,经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的,
基金托管人不承担责任。


(3)基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中
国银行、中国建设银行、中国农业银行交通银行,基金管理人在通知基金托管
人后,可以根据当时的市场情况调整核心交易对手名单。基金管理人有责任控制
交易对手的资信风险,在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时,由于交易
对手资信风险引起的损失先由基金管理人承担,其后有权要求相关责任人进行赔
偿。基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单,审核交易对手是否在名单
内列明。


6、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。


本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的
支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国工
商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行交通银行,本基金投资除核
心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时,先由基
金管理人负责赔偿,之后有权要求相关责任人进行赔偿。基金管理人在通知基金
托管人后,可以根据当时的市场情况对于核心存款银行名单进行调整。基金托管
人的监督责任仅限于根据已提供的名单,审核核心存款银行是否在名单内列明。


7、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督

(1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流
通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。


(2)此处流通受限证券的含义与上文流动性受限资产定义有所不同,包括
由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配


售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息
或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通
受限证券。


(3)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经
基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制
制度。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的
流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额
度和投资比例控制情况。


基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发
至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上
述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。


(4)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律
法规要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、
发行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本
占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付
时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资指令
前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进
行审核。


(5)基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有
关问题的通知》规定,对基金管理人是否遵守法律法规进行监督,并审核基金管
理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的,
有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补
充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具
的风险评估报告等备查资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。

因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报
告中国证监会。


如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。

如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。如果基金托管人没有切
实履行监督职责,导致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。


(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基


金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、
基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进
行监督和核查。


(三)基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、
《基金合同》、基金托管协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限
期纠正,基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向基
金托管人发出回函,进行解释或举证。


在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。

基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报
告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而
致使投资者遭受的损失。


对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令,
基金托管人发现该投资指令违反相关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的,
应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并向中国证监会报告。


对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投
资指令,基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的,
应当立即通知基金管理人,并报告中国证监会。


基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间内
答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按
照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相
关数据资料和制度等。


基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时
通知基金管理人限期纠正。


基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管
人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。


三、基金管理人对基金托管人的业务核查

基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限
于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等其他投
资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管


理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。


基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、
无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反
《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应及时以
书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对确认并以
书面形式向基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进
行复查,督促基金托管人改正,并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知的
违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有义
务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。


基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行
业监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正。基金托管人应就基金管理人合
理的疑义进行解释。


基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资
料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理
人并改正。


基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理
人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。


四、基金财产的保管

(一)基金财产保管的原则

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。


2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自
行运用、处分、分配基金的任何财产。


3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等其他投资所
需账户。


4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其
他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。


5、对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金管
理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到
达基金托管人处的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此


给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失,基金托管
人应当予以必要的协助,但对此不承担责任。


(二)募集资金的验证

募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定,将认购资金划入基金管理
人在具有基金托管资格的商业银行开设的平安大华基金管理有限公司基金认购
专户。该账户由基金管理人开立并管理。基金募集期满,募集的基金份额总额、
基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,
由基金管理人聘请符合《证券法》规定条件的会计师事务所进行验资,出具验资
报告,出具的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字
有效。验资完成,基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托
管人为基金开立的资产托管专户中,基金托管人在收到资金当日出具确认文件。


若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按
规定办理退款事宜。


(三)基金的银行账户的开立和管理

基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户,保管基金
的银行存款。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活
动,均需通过基金托管人的资产托管专户进行。


资产托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的
任何银行账户进行本基金业务以外的活动。


资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂
行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及
银行业监督管理机构的其他规定。


(四)基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理

基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。


基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。


基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使


用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。


(五)债券托管账户的开立和管理

1、《基金合同》生效后,基金管理人负责以本基金的名义申请并取得进入全
国银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基
金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司
开设银行间债券市场债券托管自营账户,并由基金托管人负责基金的债券的后台
匹配及资金的清算。


2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市
场回购主协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。


(六)其他账户的开设和管理

在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合
同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基
金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立
有关账户。该账户按有关规则使用并管理。


(七)基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管

基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人
存放于基金托管人的保管库;其中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任
公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清
算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和转让,由基金
托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券
在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。基
金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制或保管的证券不承担保管责任。


(八)与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金
托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与
基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和
基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后5个工作日内
通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应
存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门15年以上。


五、基金资产净值计算和会计核算


(一)基金资产净值的计算

1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是
指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值
的计算保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入
基金财产。国家另有规定的,从其规定。


基金管理人应每个工作日对基金资产估值,但基金管理人根据法律法规或
基金合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基
金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资
产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人
应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额资产净值并以双方认可的方式
发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送
给基金管理人,由基金管理人对基金净值按规定予以公布。


根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、
审查基金管理人计算的基金资产净值。因此,本基金的会计责任方是基金管理
人,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍
无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以披
露。法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家
最新规定估值。


(二)基金资产估值方法

1、估值对象

基金所拥有的股票、期货合约、权证、债券和银行存款本息、应收款项、
其它投资等资产及负债。


2、估值方法

本基金的估值方法为:

(1)证券交易所上市的有价证券的估值

1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易
所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未
发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易
日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发
行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重


大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;

2)在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),
选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值;

3)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价作为估值全价;

4)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募证券,估值日不存在活
跃市场时采用估值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价
值,应持续评估上述做法的适当性,并在情况发生改变时做出适当调整。


(2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的
同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

3)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情
况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值;对于
活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下,按成本应对市场报价进行调
整,确认计量日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,
则采用估值技术确定公允价值;

4)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易
所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管
机构或行业协会有关规定确定公允价值。


(3)对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提
供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按
照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。

对于含投资人回售权的固定收益品种,回售登记截止日(含当日)后未行使回
售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方
估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,
未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。


(4)中小企业私募债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可
靠计量公允价值的情况下,按成本估值。


(5)本基金投资期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无
结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算


价估值。


(6)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别
估值。


(7)当发生大额申购或赎回情形时,在履行适当程序后,基金管理人可以
采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。


(8)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格
估值。


(9)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。


如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、
程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即
通知对方,共同查明原因,双方协商解决。


根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理
人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关
的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,
基金管理人向基金托管人出具加盖公章的书面说明后,按照基金管理人对基金
资产净值的计算结果对外予以公布。


(三)估值差错处理

1.当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为基金份
额净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到基金份额
净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏
差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告;当发生净值计算错误时,
由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造成损失的,应由基金
管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。


2.当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔
偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认
后按以下条款进行赔偿:

(1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问
题,如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的


建议执行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责
赔付。


(2)若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,
而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,基金份额
净值出错且造成基金份额持有人损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基
金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托
管人按照过错程度各自承担相应的责任。


(3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重
新计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,
以基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,
由基金管理人负责赔付。


(4)由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额
等),进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损
失,由基金管理人负责赔付。


3.基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,
以基金管理人计算结果为准。


前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定处理。如果行业
另有通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行
协商。


(四)暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时;

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

3、 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场
价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协
商一致的,基金管理人应当暂停估值,并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基
金申购赎回申请的措施;

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。


(五)基金会计制度

按国家有关部门规定的会计制度执行。


(六)基金账册的建立


基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照相关各方约定的
同一记账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账
册,对相关各方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金资产的安全。

若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。


经对账发现相关各方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须及
时查明原因并纠正,保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对
不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以
基金管理人的账册为准。


(七)基金定期报告的编制和复核

1、财务报表的编制

基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制;在每个
季度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制;在上半年结束之日起
两个月内完成基金中期报告的编制;在每年结束之日起三个月内完成基金年度
报告的编制。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。《基金合同》生效不
足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。


2、报表的复核

基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金托
管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共
同查明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。


基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。


六、基金份额持有人名册的保管

基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括《基
金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6
月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括
基金份额持有人的名称和持有的基金份额。


基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和
保管,保管期限自基金账户销户之日起不得少于20年。基金管理人和基金托管人
应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册,保管期限为15年。保管方式
可以采用电子或文档的形式。


基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册:
《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、


每年6月30日、每年12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内
容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年12月31日的基金
份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;《基金合同》生效日、《基金合同》
终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工
作日内提交。


基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备
份,保存期限为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金
托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。


若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名
册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。


七、争议解决方式

双方当事人同意,因本托管协议而产生的或与本托管协议有关的一切争议,
如不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将争议提交华南国际经
济贸易仲裁委员会,按照华南国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行
仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力。仲裁
费用由败诉方承担。


争议处理期间,双方当事人仍应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继
续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持有
人的合法权益。


本托管协议受中国法律(为本托管协议之目的,在此不包括香港、澳门特别
行政区和台湾地区法律)管辖。


八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算

(一)托管协议的变更与终止

1、托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托管
协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中
国证监会备案。


2、基金托管协议终止的情形

发生以下情况,本托管协议终止:

(1)《基金合同》终止情形出现时;


(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资
产;

(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管
理权;

(4)发生法律法规和中国证监会或《基金合同》规定的终止事项。


(二)基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。


2、在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按
照《基金合同》和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。


3、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、符合《证券法》规定条件的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员
组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。


4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。


5、基金财产清算程序:

(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金剩余财产进行分配。


6、基金财产清算的期限为6个月。


7、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。


8、基金财产按下列顺序清偿:


(1)支付清算费用;

(2)交纳所欠税款;

(3)清偿基金债务;

(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。


基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。


(三)基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《证券法》
规定条件的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会
备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工
作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在
规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。


(四)基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。







第二十二部分 对基金份额持有人的服务

本基金管理人承诺向基金份额持有人提供一系列的服务。同时,基金管理人
有权根据基金份额持有人的需要和市场的变化,对以下主要服务内容进行增加或
变更。


一、网上开户与交易服务

客户持有指定银行的账户,通过平安基金官网交易平台,可以实现在线开户
交易。


平安基金网址:www.fund.pingan.com

二、资料的寄送服务

1、基金管理人在未收到客户关于需要寄送纸质对账单的明确表示下,将发
送电子对账单。客户可根据个人需要,通过平安基金客户服务热线或者平安基金
客服邮箱定制纸质对账单寄送服务。客户无需额外承担纸质或电子对账单的服务
费用。


2、由于交易对账单记录信息属于个人隐私,如果客户选择邮寄方式,请务
必预留正确的通讯地址及联系方式,并及时进行更新。本基金管理人提供的资料
邮寄服务原则上采用顺丰快递邮寄方式,并不对邮寄资料的送达做出承诺和保证;
也不对因邮寄资料出现遗漏、泄露而导致的直接或间接损害承担任何赔偿责任。


3、电子邮件对账单经互联网传送,可能因邮件服务器解析等问题无法正常
显示原发送内容,也无法完全保证其安全性与及时性。因此平安基金管理公司不
对电子邮件或短信息电子化账单的送达做出承诺和保证,也不对因互联网或通讯
等原因造成的信息不完整、泄露等而导致的直接或间接损害承担任何赔偿责任。


4、根据客户的需求,本基金管理人可提供如资产证明书等其它形式的账户
信息资料。


三、定期定额投资计划

基金管理人可利用非直销销售机构网点和本公司网上交易系统为投资者提
供定期定额投资的服务(本公司网上交易系统的定期定额投资服务目前仅对个人
投资者开通)。通过定期定额投资计划,投资者可以通过固定的渠道,定期定额


申购基金份额,具体实施方法见有关公告。


四、网络在线服务

基金份额持有人通过基金账号/开户证件号码及登录密码登录平安基金网站,
可享有账户查询、交易明细查询、对账单寄送方式或频率设置、修改查询密码等
多项在线服务。


基金管理人网站亦提供基金公告、投资资讯、理财刊物、基金常识等各种信
息供投资人查询。


公司网址:www.fund.pingan.com

电子信箱:fundservice@pingan.com.cn

五、客户服务中心(CALL-CENTER)电话服务

客户服务中心自动语音系统提供7×24小时交易情况、基金账户余额、基金
产品与服务等信息查询。


客户服务中心人工座席每个交易日9:00-17:00为投资人提供服务,投资人
可以通过该客服中心获得业务咨询、信息查询、投诉建议、信息定制和资料修改
等专项服务。


客服电话:400-800-4800(免长途话费)

直销电话:0755-22627627

直销传真:0755-23990088

六、投诉受理

投资人可以拨打平安基金管理有限公司客户服务中心电话或以书信、电子邮
件等方式,对基金管理人和销售网点提所供的服务进行投诉。


对于工作日期间受理的投诉,原则上是及时回复,对于不能及时回复的投诉,
基金公司将在承诺的时限内进行处理。对于非工作日提出的投诉,将在顺延的工
作日当日进行处理。


七、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式
联系本基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。



第二十三部分 其他应披露事项

(一)本基金管理人、基金托管人目前无重大诉讼事项。


(二)最近半年本基金管理人、基金托管人及高级管理人员没有受到任何处
罚。


(三)2019年4月26日至2020年4月25日发布的公告:

2019年5月29日

平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)招募说明书更新(2019年第1期)以及
摘要

2019年6月18日

平安基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告

2019年6月21日

平安基金管理有限公司关于旗下基金拟参与科创板投资及相关风险揭示的公


2019年6月30日

平安基金管理有限公司2019年6月30日基金净值披露公告

2019年7月9日

关于子公司深圳平安大华汇通财富管理有限公司名称变更的公告

2019年7月16日

平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)2019年第2季度报告

2019年8月20日

平安基金管理有限公司高级管理人员变更公告

2019年8月23日

平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告(摘要)

2019年8月23日

平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告

2019年9月25日

关于旗下部分基金新增江苏汇林保大基金销售有限公司为销售机构及开通定
投并参与其费率优惠的公告

2019年10月25日

平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)2019年第3季度报告

2019年12月21日

关于旗下21只基金根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订相
关法律文件的公告

2019年12月21日

平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)托管协议

2019年12月21日

平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)招募说明书更新-摘要

2019年12月21日

平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)基金合同

2019年12月21日

平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)招募说明书更新

2020年1月10日

平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增浙江同花顺基金销售有限公司
为销售机构的公告

2020年1月20日

平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)2019年第4季度报告

2020年2月20日

平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京蛋卷基金销售有限公司为
销售机构的公告

2020年2月21日

关于旗下部分基金新增上海长量基金销售有限公司为销售机构的公告

2020年2月26日

平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京虹点基金销售有限公司为
销售机构的公告

2020年2月29日

平安基金管理有限公司高级管理人员变更公告

2020年3月3日

平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增京东金融-北京肯特瑞财富投资




管理有限公司为销售机构的公告

2020年3月3日

平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增弘业期货股份有限公司为销售
机构的公告

2020年3月3日

平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增西藏东方财富证券股份有限公
司为销售机构的公告

2020年3月24日

平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)基金经理变更公告

2020年3月24日

平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)

2020年3月24日

平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)摘要

2020年3月27日

平安基金管理有限公司关于延期披露旗下基金2019年年度报告的公告

2020年4月10日

平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华瑞保险销售有限公司为销售
机构的公告

2020年4月22日

平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)2020年第1季度报告





(四)《招募说明书》与本次更新的招募说明书内容若有不一致之处,以本
次更新的招募说明书为准。























第二十四部分 对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》等其他有关法律法规
的要求及基金合同的规定,对2020 年3月24日公布的《平安鼎弘混合型证券
投资基金(LOF)招募说明书(更新)》进行了更新,主要更新的内容如下:

1、 根据最新资料,更新了“重要提示”部分。

2、 根据最新资料,更新了“第二部分 释义。

3、 根据最新资料,更新了“第三部分 基金管理人”。

4、 根据最新资料,更新了“第四部分 基金托管人”。

5、 根据最新资料,更新了“第五部分 相关服务机构”。

6、 根据最新资料,更新了“第九部分 基金份额的申购与赎回”。

7、 根据最新资料,更新了“第十部分 基金的投资”。

8、 根据最新资料,更新了“第十一部分 基金的业绩”。

9、 根据最新资料,更新了“第十六部分 基金的会计与审计”。

10、 根据最新资料,更新了“第十七部分 基金的信息披露”。

11、 根据最新资料,更新了“第十八部分 风险揭示”。

12、 根据最新资料,更新了“第十九部分 基金合同的变更、终止与基金
财产的清算”。

13、 根据最新资料,更新了“第二十部分 基金合同的内容摘要”。

14、 根据最新资料,更新了“第二十一部分 基金托管协议的内容摘要”。

15、 根据最新资料,更新了“第二十三部分 其他应披露事项”。

16、 根据最新情况,更新了“第二十四部分 对招募说明书更新部分的说
明。”





第二十五部分 招募说明书存放及查阅方式

本招募说明书公布后,置备于基金管理人的住所,供公众查阅、复制。


基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。





第二十六部分 备查文件

(一) 中国证监会注册平安鼎弘混合型证券投资基金募集的文件。

(二) 《平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)基金合同》。

(三) 《平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)托管协议》。

(四) 法律意见书。

(五) 基金管理人业务资格批件、营业执照。

(六) 基金托管人业务资格批件、营业执照。

(七) 注册登记协议。

(八) 中国证监会要求的其他文件。



除第(六)项外,以下备查文件存放在基金管理人的办公场所,在办公时间
可供免费查阅。
























平安基金管理有限公司

2020年5月28日










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