华泰紫金天天金货币ETF : 华泰紫金天天金交易型货币市场基金招募说明书(更新)

时间：2020年01月17日 17:42:40 中财网

原标题:华泰紫金天天金货币ETF : 华泰紫金天天金交易型货币市场基金招募说明书(更新)

华泰紫金天天金交易型货币市场基金
招募说明书（更新）


基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

1


重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会
2017年
5月
16日证监许可
[2017]710号文准予注册
募集。基金合同已于
2017年
8月
11日正式生效。


基金管理人保证《华泰紫金天天金交易型货币市场基金招募说明书》（以下简称“招募
说明书”或“本招募说明书”）的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，
但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出
实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。


本基金为货币市场基金。投资人购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在
银行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金不同于
银行储蓄与债券，基金投资人有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资人在投资本
基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并
承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价
格产生影响的市场风险，因金融市场利率的波动而导致证券市场价格和收益率变动的利率
风险或负收益风险，因债券和票据发行主体信用状况恶化而可能产生的到期不能兑付的信
用风险，因本产品相关技术、规则、操作等创新性造成基金管理人在基金管理实施过程中产
生的基金管理风险，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引
致的风险。另外，本基金
A类基金份额在上海证券交易所上市交易，对于选择通过二级市
场交易的投资人而言，其投资收益为买卖价差收益和基金投资收益，交易费用和二级市场流
动性因素都会在一定程度上影响投资人的投资收益，本基金的特定风险详见招募说明书“风
险揭示”章节。本基金长期平均风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金及债券型
基金。投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》等信
息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能
力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。


本基金募集的目标客户为可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境
外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。本基金募
集对象不包括特定的机构投资者。


基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对
本基金业绩表现的保证。


基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证

2


基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的
“买者自负
”原则，在
投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负
担。


本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为
2019年
8月
10
日,有关财务数据和净值表现截止日为
2019年
6月
30日（未经审计）。


本基金本次更新的招募说明书主要根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和
修订后的基金合同对相关信息进行更新。


3


目录

一、绪言........................................................................................................................... 5
二、释义........................................................................................................................... 6
三、基金管理人 ............................................................................................................. 11
四、基金托管人 ............................................................................................................. 17
五、相关服务机构 ......................................................................................................... 20
六、基金份额的分类 ..................................................................................................... 30
七、基金的募集 ............................................................................................................. 31
八、基金合同的生效 ..................................................................................................... 32
九、基金份额的折算和上市交易 ................................................................................. 33
十、基金份额的申购、赎回 ......................................................................................... 35
十一、基金的投资 ............................................................................................................. 44
十二、基金的业绩 ............................................................................................................. 55
十三、基金的财产 ............................................................................................................. 57
十四、基金资产的估值 ..................................................................................................... 58
十五、基金的收益分配 ..................................................................................................... 63
十六、基金的费用与税收 ................................................................................................. 65
十七、基金的会计与审计 ................................................................................................. 67
十八、基金的信息披露 ..................................................................................................... 68
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................................................... 75
二十、风险揭示 ................................................................................................................. 77
二十一、基金合同的内容摘要 ............................................................................................. 80
二十二、基金托管协议的内容摘要 ..................................................................................... 94
二十三、对基金份额持有人的服务 ................................................................................... 110
二十四、其他应披露事项 ................................................................................................... 111
二十五、招募说明书的存放及查阅方式 ........................................................................... 113
二十六、备查文件 ............................................................................................................... 114


4


一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称 “《运作办法》 ”）、《证券投资基金销售管理办法》
（以下简称“《销售办法》 ”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信
息披露办法》”）、《货币市场基金监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于实施＜货
币市场基金监督管理办法＞有关问题的规定》（以下简称 “《有关问题的规定》 ”）、《公开募集
开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）以及《华
泰紫金天天金交易型货币市场基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。


基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本
招募说明书作任何解释或者说明。


本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金
合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额起，即成为
基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承
认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人
欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。


本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于 2020年 9
月 1日起执行。


5


二、释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称有如下含义：
1、基金或本基金：指华泰紫金天天金交易型货币市场基金
2、基金管理人：指华泰证券（上海）资产管理有限公司
3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司
4、基金合同：指《华泰紫金天天金交易型货币市场基金基金合同》及对基金合同的任

何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订的《华泰紫金天天金交易型货

币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书：指《华泰紫金天天金交易型货币市场基金招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告：指《华泰紫金天天金交易型货币市场基金基金份额发售公告》
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、

行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议
通过，并在 2012年 12月 28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，
自 2013年 6月 1日起实施，并经 2015年 4月 24日第十二届全国人民代表大会常务委员会
第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改 <中华人民共和国港口法 >等七部法
律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》：指中国证监会 2013年 3月 15日颁布、同年 6月 1日实施的《证券投
资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》：指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实施的《公开募

集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《管理办法》：指《货币市场基金监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《有关问题的规定》：指《关于实施 <货币市场基金监督管理办法>有关问题的规定》

及颁布机关对其不时做出的修订
15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月 1日实
施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

6


16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和
/或中国银行保险监督管理委员会
18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主

体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并

存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
21、合格境外机构投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证
券市场的中国境外的机构投资者
22、人民币合格境外机构投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定，运用来自境外
的人民币资金进行境内证券投资的境外机构投资者
23、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构

投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金

份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
26、销售场所：场外销售场所和场内销售场所，分别简称为场内和场外
27、场内：指利用上海证券交易所交易系统进行基金份额认购、申购、赎回以及上市交

易等业务的场所
28、场外：指不利用上海证券交易所交易系统，而通过各销售机构柜台系统或其他交易
系统进行基金份额认购、申购、赎回以及上市交易等业务的场所


29、销售机构：直销机构和代销机构。直销机构指华泰证券（上海）资产管理有限公司，
代销机构指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基
金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构，包括场内代销机构和场外代
销机构


30、场内代销机构：指经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的具有
基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位，包括发售代理机构和/或申购赎回代理券商
31、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人
指定的、在募集期间代理本基金场内发售业务的机构
32、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管

7


理人指定的、在基金合同生效后代理办理本基金场内申购、赎回业务的证券公司，又称为代

办证券公司
33、场外代销机构：包括办理本基金场外认购、申购和赎回等业务的销售机构
34、基金销售网点：指销售机构的销售网点
35、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人的证

券账户或开放式基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、
代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

36、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华泰证券（上海）资产管理
有限公司或接受华泰证券（上海）资产管理有限公司委托代为办理登记业务的机构；本基金
的登记机构为华泰证券（上海）资产管理有限公司和中国证券登记结算有限责任公司

37、开放式基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理
的基金份额余额及其变动情况的账户，通过场外进行基金份额认购、申购和赎回等业务确认
的基金份额（以下简称场外份额）记录在该账户下

38、证券账户：中国证券登记结算有限责任公司的上海证券交易所 A股账户或证券投
资基金账户，通过场内进行认购、交易、申购和赎回等业务确认的基金份额（以下简称场内
份额）记录在该账户下

39、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
40、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
41、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3

个月
42、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
43、工作日：指上海证券交易所的正常交易日
44、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日
45、T+n日：指自 T日起第 n个工作日 (不包含 T日)，n为自然数
46、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
47、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
48、《业务规则》：指华泰证券（上海）资产管理有限公司、上海证券交易所和中国证券

登记结算有限责任公司的相关业务规则

8


49、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为


50、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为


51、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要
求将基金份额兑换为现金的行为


52、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，
申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基
金份额的行为


53、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额
销售机构的操作


54、定期定额投资计划（简称“定投计划
”）：指投资人通过有关销售机构提出申请，约
定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定账户内自
动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式


55、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请
(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)
超过上一开放日基金总份额的
10%

56、元：指人民币元


57、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产，包括但不限于到期日在
10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协
议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产
支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等


58、基金份额折算：基金合同生效后，基金管理人根据基金合同规定将投资者的基金份
额进行变更登记的行为


59、上市交易：指基金合同生效后，基金管理人根据规定向上海证券交易所申请
A类
基金份额的上市。申请成功后，投资者可在上海证券交易所进行本基金
A类基金份额的买
入和卖出操作


60、基金利润：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费
用后的余额


61、摊余成本法：指计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入

9


时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益
62、每百份基金已实现收益：按照相关法规计算的每百份场内基金份额的日已实现收益
63、每万份基金已实现收益：按照相关法规计算的每万份场外基金份额的日已实现收益
64、七日年化收益率：指以最近七日
(含节假日)收益所折算的年资产收益率
65、销售服务费：指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用，该笔费用从基

金财产中扣除，属于基金的营运费用
66、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其

他资产的价值总和
67、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
68、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
69、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和各类基

金份额每百份或每万份基金已实现收益和
7日年化收益率的过程
70、收益账户：指本基金为基金份额投资人分配的虚拟账户，用于登记投资人场内份额
的累计未付收益
71、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站
（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等
72、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件


73.基金产品资料概要：指《华泰紫金天天金交易型货币市场基金基金产品资料概要》及
其更新（基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于
2020年
9
月
1日起执行）。

10


三、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：华泰证券（上海）资产管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区基隆路 6号 1222室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区东方路 18号 21层

法定代表人：崔春

成立时间：2014年 10月 16日

注册资本：26亿元

存续期间：持续经营

联系人：周维佳

联系电话：4008895597

华泰证券（上海）资产管理有限公司是经中国证监会证监许可［2014］679号文批准，
由华泰证券股份有限公司设立的全资资产管理子公司。2014年 10月成立时，注册资本 3亿
元人民币。2015年 10月增加注册资本至 10亿元人民币。 2016年 7月增加注册资本至 26亿
元人民币。


（二）主要成员情况

1、基金管理人董事会成员

崔春女士，董事长，毕业于中国人民银行总行金融研究所货币银行学专业，获硕士学位。

曾任中国光大国际信托投资公司证券部经理，光大证券有限公司总裁办高级经理，中国建设
银行总行计划财务部副处长、金融机构部副处长，嘉实基金管理有限公司固定收益部总监，
中国国际金融股份有限公司资产管理部副总经理、执行总经理、董事总经理，兼任中金香港
资产管理有限公司董事。2015年 5月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，现任华泰
证券（上海）资产管理有限公司董事长。


孟庆林先生，董事，毕业于东北财经大学工业经济专业，获学士学位。曾在徐州工程机
械集团任职，1998年 5月加入华泰证券，曾任徐州营业部总经理助理、徐州中山南路营业
部副总经理、广州机场路营业部总经理、南京解放路营业部总经理、机构业务部总经理、上
海分公司总经理。现任华泰证券股份有限公司经纪及财富管理部（原经纪业务总部）总经理、
职工监事，兼任江苏股权交易中心有限责任公司董事。


费雷先生，董事，毕业于北方交通大学财务会计专业，获学士学位。曾任南京铁路分局
浦口车辆段财务科会计、江苏省农业投资公司财务部主管会计、江苏省国际信托投资公司财
务部副科长、江苏省国际信托投资公司隆信置业有限公司财务部副总经理、信泰证券有限责
任公司财务部副总经理。2009年 9月加入华泰证券，现任华泰证券股份有限公司计划财务
部总经理。


11


陈天翔先生，董事，毕业于武汉理工大学通信工程专业，获学士学位。曾任东方通信股
份有限公司工程师、南京欣网视讯科技股份有限公司项目经理。

2007年加入华泰证券，现
任华泰证券股份有限公司网络金融部总经理。



2、基金管理人监事会成员

戴斐斐女士，监事，毕业于南京理工大学会计学专业，获学士学位。曾在南京金笔厂、
中外合资南京荣华公司任职，1994年
12月加入华泰证券，曾任稽查监察总部高级经理、计
划财务部高级经理、独立存管部副总经理、上海管理总部财务清算中心主任、计划财务部副
总经理兼清算中心主任等职务。现任华泰证券股份有限公司运营中心总经理，兼任江苏股权
交易中心有限责任公司董事，兼任证通股份有限公司董事。



3、高级管理人员

崔春女士，董事长。（简历请参照上述董事会成员介绍）

朱前女士，副总经理（主持工作），毕业于复旦大学经济学院世界经济专业，获硕士学
位。曾在东方证券有限责任公司、富通基金管理公司、海富通基金管理有限公司任职，曾任
中国国际金融有限公司资产管理部机构事业部负责人、执行总经理。2015年
3月加入华泰
证券（上海）资产管理有限公司，现任华泰证券（上海）资产管理有限公司副总经理（主持
工作）。


刘玉生先生，首席风险官、合规总监、督察长，毕业于武汉大学政治经济学专业，获博
士学位。曾任建设银行总行清算中心副主任科员、主任科员、副处长，中国证券登记结算有
限责任公司业务发展部副总监、基金业务部主持工作副总监、总监，长安基金管理有限公司
督察长。2016年
4月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，现任华泰证券（上海）资产
管理有限公司首席风险官、合规总监、督察长。


席晓峰先生，副总经理，毕业于北京航空航天大学计算机应用专业，获硕士学位。曾任
华夏证券研究所金融工程分析师，上投摩根基金管理有限公司风险管理部风险经理，国泰基
金管理有限公司稽核监察部总监助理，中国国际金融有限公司资产管理部高级经理、副总经
理，兼任风险管理委员会主席。2015年
1月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，现
任华泰证券（上海）资产管理有限公司副总经理。



4、基金经理

陈利，历任德邦证券股份有限公司研究所研究员，德邦基金管理有限公司投资研究部研
究员、基金经理助理、基金经理。2017年
1月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，
2018年
5月起任华泰紫金天天金交易型货币市场基金基金经理，
2019年
7月起任华泰紫金
零钱宝货币市场基金基金经理。



5、基金固收投资决策委员会成员

主席：陈晨女士（基金固收部负责人）

成员：陈晨女士（基金固收部负责人）；阮毅先生（现任基金固收部固定收益投资岗）；

12


陈利女士（现任基金固收部固定收益投资岗）；李博良女士（现任基金固收部固定收益投资

岗）。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

（三）基金管理人的职责
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发

售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管

理和运作基金财产；


5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的
基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证
券投资；


6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第

三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
7、依法接受基金托管人的监督；
8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金

合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告各类基金份额的每百份已实现收益、每万份

已实现收益和七日年化收益率；
9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
10、编制季度报告、中期报告和年度报告；
11、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同

及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；
13、按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；
14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
15、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托

管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料
15年
以上；


17、确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资人能
够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本
的条件下得到有关资料的复印件；


18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

13


19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托
管人；
20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担
赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
21、监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反基金
合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为

承担责任；
23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管理人

承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后
30日内退

还基金认购人；
25、执行生效的基金份额持有人大会的决议；
26、建立并保存基金份额持有人名册；
27、不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；
28、依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
29、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

（四）基金管理人关于遵守法律法规的承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为，并承诺建立健全的内部控制制度，

采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生；
2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为，并承诺建立健全的内部风险控
制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：

（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、
法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
14


（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；
（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩
序；
（9）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（10）以不正当手段谋求业务发展；
（11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（12）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的行为。

（五）基金管理人关于禁止性行为的承诺
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：
1、承销证券；
2、违反规定向他人贷款或者提供担保；
3、从事承担无限责任的投资；
4、买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
5、向基金管理人、基金托管人出资；
6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，在适用于本基金的情况下，则本基
金投资不再受相关限制。

（六）基金经理承诺
1、依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最

大利益；
2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；
3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内

容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

（七）基金管理人的内部控制制度
1、内部控制制度概述
为保障公司及其所开展的资产管理业务规范运作，有效防范、规避和化解各类风险，最

大限度地保护利益相关者及公司的合法权益，本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运
行高效的内部控制制度。

内部控制制度是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是公司各项基本管理制度
的纲要和总揽，贯穿公司运营的所有环节，其内容包括公司内控目标、内控原则、控制环境、

15


内控措施等。

2、内部控制目标

（1）确保公司经营运作严格遵守国家有关法律、法规和行业监管规则，自觉形成守法
经营、规范运作的经营思想和经营理念。

（2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，实现公司资产管理业务的持续、稳定、
健康发展。

（3）建立行之有效的风险控制系统，保障公司资产及客户资产的安全完整，维护公司
股东的合法权益，并最大限度地保护投资人的合法权益。

（4）确保公司业务记录、财务信息和其它信息真实、准确、完整、及时。

（5）保证公司内部规章制度的贯彻执行，提高公司经营效益。

3、内部控制原则
（1）健全性原则。内部控制机制应当做到事前、事中、事后控制相统一；覆盖公司各
个部门和各级岗位，渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

（2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内部控制程序，维护内控
制度的有效执行。

（3）独立性原则。公司各部门和岗位职责应当保持相对独立，公司对受托资产、自有
资产、其他资产的管理运作必须分离；公司设立合规风控部，承担内部控制监督检查职能，
对各部门、岗位进行流程监控和风险管理。

（4）相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡；前台业务运作
与后台管理支持适当分离。

（5）成本效益原则。公司内部控制与公司业务范围、经营规模、风险状况相适应，运
用科学化的经营管理方法，以合理的成本实现内部控制目标。

4、控制环境
内部控制环境主要包括公司所有权结构、经营理念与风险意识、治理结构、组织架构与

决策程序、内部控制体系、员工的诚信和道德价值观、人力资源政策等。

5、内控措施
公司建立科学严密的风险控制评估体系，通过定期与不定期风险评估，对公司内外部风

险进行识别、评估和分析，发现风险来源和类型，针对不同的风险由相关部门提出相应的风

险控制方案，及时防范和化解风险。

控制活动主要包括：授权控制、内幕交易控制、关联交易控制和法律风险控制等。

内部控制的主要内容包括：市场开发业务控制、投资管理业务控制、信息披露控制、信

息技术系统控制、会计系统控制和人力资源控制等。


16


四、基金托管人

（一）、基金托管人情况

1、基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：北京市西城区金融大街 25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼

法定代表人：田国立

成立时间：2004年 09月 17日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

联系人：田青

联系电话：(010)6759 5096

中国建设银行成立于 1954年 10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银
行，总部设在北京。本行于 2005年 10月在香港联合交易所挂牌上市 (股票代码 939)，于 2007
年 9月在上海证券交易所挂牌上市 (股票代码 601939)。


2018年 6月末，本集团资产总额 228,051.82亿元，较上年末增加 6,807.99亿元，增幅

3.08%。上半年，本集团盈利平稳增长，利润总额较上年同期增加 93.27亿元至 1,814.20亿
元，增幅 5.42%；净利润较上年同期增加 84.56亿元至 1,474.65亿元，增幅 6.08%。

2017年，本集团先后荣获香港《亚洲货币》 “2017年中国最佳银行”，美国《环球金融》
“2017最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》 “2017年中国最佳数字银行”、“2017年中国
最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017最佳金融创新奖”及中国银行业协会“年度最具社
会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》“2017全球银行 1000强”中
列第 2位；在美国《财富》 “2017年世界 500强排行榜”中列第 28名。


中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险
资产市场处、理财信托股权市场处、 QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托
管运营处、监督稽核处等 10个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管
运营中心上海分中心，共有员工 315余人。自 2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务
所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。


2、主要人员情况
纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信
贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有

17


八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。


龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行北京市分行
国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户
服务和业务管理经验。


黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行总行会计
部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。


郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、
战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经
验。


原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海
外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富
的客户服务和业务管理经验。



3、基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户
为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维
护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国
建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保
基金、保险资金、基本养老个人账户、
(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务
体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至
2018年二季度末，中国建设
银行已托管
857只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得
了业内的高度认同。中国建设银行先后
9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4次
获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续
5年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项，
并在
2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在
2017年荣获《亚
洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。


（二）基金托管人的内部控制制度


1、内部控制目标

作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章
和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金
财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权
益。



2、内部控制组织结构

中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管
业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的
内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。


18


3、内部控制制度及措施

资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职
责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业
务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存
放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施
音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事
故的发生，技术系统完整、独立。


（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

1、监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自
行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基
金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运
作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基
金费用的提取与开支情况进行检查监督。


2、监督流程

（1）每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情
况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核
实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。

（2）收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。

（3）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行
解释或举证，并及时报告中国证监会。

19


五、相关服务机构

（一）基金销售机构
1、场外销售机构

（1）直销机构
名称：华泰证券（上海）资产管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区基隆路 6号 1222室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区东方路 18号 21层
法定代表人：崔春
电话：（025）83387046
传真：（025）83387074
联系人：孙晶晶
（2）其他销售机构
序号其他销售机构名称其他销售机构信息
1 华泰证券股份有限公司注册地址：江苏省南京市江东中路 228号
办公地址：江苏省南京市江东中路 228号
法定代表人：周易
联系人：夏璐
客服电话：95597
网址：www.htsc.com
2 中信建投证券股份有限
公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街 188号
法定代表人：王常青
联系人：许梦园
客服电话：95587
网址：www.csc108.com
3 珠海盈米基金销售有限
公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491
办公地址：珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491
法定代表人：肖雯
联系人：邱湘湘
客服电话：020-89629066
公司网址：www.yingmi.cn
4 上海利得基金销售有限注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475号 1033室

20


公司办公地址：上海市浦东新区峨山路 91弄 61号陆家嘴软
件园 10号楼 12楼
法定代表人：李兴春
联系人：陈孜明
客服电话：95733
公司网址：www.leadfund.com.cn
5 上海好买基金销售有限
公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路 196号 26号楼 2楼 41号
办公地址：上海市浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦
903～906室法定代表人：杨文斌
联系人：陆敏
客服电话：400-700-9665
公司网址：www.howbuy.com
6 南京苏宁基金销售有限
公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5号
办公地址：南京市玄武区徐庄软件园苏宁大道 1号苏宁总
部楼
法定代表人：王锋
联系人：王锋
客服电话：95177
网址： www.snjijin.com
7 申万宏源证券有限公司注册地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层
法定代表人：李梅
联系人：陈飙
客服电话：95523
网址： www.swhysc.com
8 申万宏源西部证券有限
公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358
号大成国际大厦 20楼 2005室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358
号大成国际大厦 20楼 2005室
法定代表人：李琦
联系人：陈飙
客服电话：95523
网址： www.swhysc.com

21


9 上海基煜基金销售有限
公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路
1800号
2号楼
6153室（上海泰和经济发展区）
办公地址：上海市浦东新区银城中路
488号太平金融大厦
1503室
法定代表人：王翔
联系人：李关洲
客服电话：400-820-5369
网址：www.jiyufund.com.cn
10中国银河证券股份有限
公司
注册地址：北京市西城区金融大街
35号
2-6层
办公地址：北京市西城区金融大街
35号
2-6层
法定代表人：陈共炎
联系人：辛国政
客服电话：4008888888
网址： www.chinastock.com.cn
11华泰期货有限公司注册地址：广东省广州市越秀区东风东路
761号丽丰大厦
20层
办公地址：广东省广州市越秀区东风东路
761号丽丰大厦
20层
法定代表人：吴祖芳
联系人：马丹
客服电话：4006280888
网址：www.htfc.com
12上海联泰基金销售有限
公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路
277号
3层
310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路
518号
8座
3层
法定代表人：尹彬彬
联系人：兰敏
客服电话：400-118-1188
网址： www.66liantai.com/
13上海天天基金销售有限
公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路
190号
2号楼二层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路
88号东方财富大厦
法定代表人：其实
联系人：何薇
客服电话：95021

22


网址：fund.eastmoney.com
14北京汇成基金销售有限
公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街
11号
11层
1108号
办公地址：北京市海淀区中关村
e世界
A座
1108室
法定代表人：王伟刚
联系人：于伟
客服电话:：400-619-9059
网址：www.hcjijin.com
15上海挖财基金销售有限
公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路
799
号
5层
01、02、03室
办公地址：上海市浦东新区杨高南路
799号陆家嘴世纪
金融广场
3号楼
5层
法定代表人：冷飞
联系人：孙琦
客服电话：4007118718
网址：www.wacaijijin.com
16上海长量基金销售投资
顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路
526号
2幢
220室
办公地址：上海市浦东新区东方路
1267号陆家嘴金融服
务广场二期
11层
法定代表人：张跃伟
联系人：党敏
客服电话：400-820-2899
网址：www.erichfund.com
17北京唐鼎耀华基金销售
有限公司
注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街
10号
2
栋
236室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路
38号院泰康金融大
厦
38层
法定代表人：张冠宇
联系人：王国庄
客服电话：4008199868
公司网址： www.tdyhfund.com
18奕丰金融服务（深圳）有
限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路
1号
A栋
201室
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场
A座
17

23


楼
1704室
法定代表人：TEO WEE HOWE
联系人：叶健
客服电话：400-684-0500
网址：www.ifastps.com.cn
19济安财富（北京）基金销
售有限公司
注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路
16号院
1号楼
3层
307
办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路
16号院
1号楼冠
捷大厦
307
法定代表人：杨健
联系人：李海燕
客服电话：400-673-7010
网址：www.jianfortune.com
20嘉实财富管理有限公司注册地址：上海市浦东新区世纪大道
8号上海国金中心
办公楼二期
53层
办公地址：北京市朝阳区建国路
91号金地中心
A座
6层
法定代表人：赵学军
联系人：余永键
客服电话：400-021-8850
网址： www.harvestwm.cn
21深圳众禄基金销售股份
有限公司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地
大厦
8楼
801
办公地址：深圳市罗湖区梨园路
Halo广场
4楼
法定代表人：薛峰
联系人：童彩平
客服电话：4006-788-887
网址：www.zlfund.cn
22北京蛋卷基金销售有限
公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街
1号院
6号楼
2单
元
21层
222507
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街
1号院望京
SOHO
塔
3A座
19层
法定代表人：钟斐斐
联系人：王悦
客服电话：400-159-9288

24


网址：danjuanapp.com
23阳光人寿保险股份有限
公司
注册地址：海南省三亚市迎宾路
360-1号三亚阳光金融广
场
16层
办公地址：北京朝阳区朝外大街乙
12号昆泰国际大厦
1
号楼
12层
法定代表人：李科
联系人：杨超
客服电话：95510
网址：life.sinosig.com
24北京植信基金销售有限
公司
注册地址：北京市密云县兴盛南路
8号院
2号楼
106室67
办公地址：北京市朝阳区四惠盛世龙源国食苑
10号楼
法定代表人：于龙
联系人：王慧超
客服电话：4006802123
公司网址：www.zhixin-inv.com
25江苏天鼎证券投资咨询
有限公司
注册地址：南京市秦淮区太平南路
389号
1002室
办公地址：江苏省南京市鼓楼区平安里
74号
法定代表人：金婷婷
联系人：黄丹昀
客服电话：025-962155
网址：www.tdtz888.com
26招商银行股份有限公司注册地址：深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦
法定代表人：李建红
联系人：黄国航
客服电话：95555
网址：www.cmbchina.com
27深圳市新兰德证券投资
咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道民田路
178号华融大厦
27层
2704
办公地址：北京市西城区宣武门外大街
28号富卓大厦
16
层
法定代表人：洪弘
联系人：文雯

25


客服电话：400-166-1188
网址：money.jrj.com.cn/
28诺亚正行基金销售有限
公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路
360弄
9号
3724室
办公地址: 上海市杨浦区长阳路
1687号
2号楼
法定代表人: 汪静波
联系人：李娟
客服电话: 400-821-5399
网址：https://www.noah-fund.com/

2、场内销售机构

（1）申购赎回代理证券公司
序号其他销售机构名称其他销售机构信息
1 华泰证券股份有限公司注册地址：江苏省南京市江东中路
228号
办公地址：江苏省南京市江东中路
228号
法定代表人：周易
联系人：夏璐
客服电话：95597
网址：www.htsc.com
2 招商证券股份有限公司注册地址：深圳市福田区福华街道福华一路
111号
办公地址：深圳市福田区福华街道福华一路
111号
法定代表人：霍达
联系人：李宇乐
客服电话：95565
网址：www.newone.com.cn
3 兴业证券股份有限公司注册地址：福州市湖东路
268号
办公地址：福州市湖东路
268号
法定代表人：杨华辉
联系人：李佳
客服电话：95562
网址：www.xyzq.com.cn
4 中国银河证券股份有限公司注册地址：北京市西城区金融大街
35号
2-6层
办公地址：北京市西城区金融大街
35号
2-6层
法定代表人：陈共炎
联系人：辛国政

26


客服电话：4008888888
网址： www.chinastock.com.cn
5 申万宏源证券有限公司注册地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层
法定代表人：李梅
联系人：陈飙
客服电话：95523
网址：
www.swhysc.com
6 申万宏源西部证券有限公司注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南
路 358号大成国际大厦 20楼 2005室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南
路 358号大成国际大厦 20楼 2005室
法定代表人：李琦
联系人：陈飙
客服电话：95523
网址：www.swhysc.com
7 方正证券股份有限公司注册地址：长沙市天心区湘江中路二段 36号华远华
中心 4、5号楼 3701-3717
办公地址：长沙市天心区湘江中路二段 36号华远华
中心 4、5号楼 3701-3717
法定代表人：施华
联系人：潘峰
客服电话：95571
网址：www.foundersc.com

（2）二级市场交易代理证券公司
包括具有经纪业务资格及证券交易所会员资格的证券公司。


4、基金管理人可根据有关法律法规要求，增加或调整本基金销售机构并在管理人网站
公示。


（二）登记机构
1、B类基金份额
名称： 华泰证券（上海）资产管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区基隆路 6号 1222室


27


办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区东方路 18号 21层
法定代表人：崔春
电话：（021）68984368
传真：（021）28972120
联系人：白海燕
2、A类基金份额
名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址：北京市西城区太平桥大街 17号
法定代表人：周明
联系人：陈文祥
电话：（021）68419095

（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68号 19楼

办公地址：上海市银城中路 68号 19楼
负责人：俞卫锋
电话：（021）31358666
传真：（021）31358600

联系人：丁媛
经办律师：黎明、丁媛

（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：中国北京东长安街 1号东方广场毕马威大楼 8层
办公地址：中国北京东长安街 1号东方广场毕马威大楼 8层
执行事务合伙人：邹俊
联系电话：（010）85085000
传真电话：（010）85185111
经办注册会计师：张楠钱茹雯

28


联系人：钱茹雯


六、基金份额的分类

（一）基金份额分类

本基金设两类基金份额，A类为场内基金份额，B类为场外基金份额。 A类基金份额的
登记业务由中国证券登记结算有限责任公司办理；B类基金份额的登记业务由华泰证券（上
海）资产管理有限公司办理。两类基金份额单独设置基金代码，并分别公布各类基金份额的
每百份或每万份基金已实现收益和七日年化收益率。


（二）基金份额类别的划分

A类基金份额通过上海证券交易所场内交易平台办理认购、申购、赎回和交易等业务，
并在上海证券交易所上市交易。 B类基金份额通过基金管理人指定的场外销售机构办理认
购、申购和赎回等业务。不同份额类别之间不得互相转换。通常情况下， A类基金份额和 B
类基金份额适用的费率相等。


在发生法律法规规定或基金合同约定应当收取强制赎回费的情形时，按基金合同的约定
执行。


（三）基金份额分类办法及规则的调整

在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情
况下，基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行
调整并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告，不需要召开
基金份额持有人大会。


30


七、基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《管理办法》、
基金合同及其他有关规定，并经中国证监会2017年5月16日证监许可[2017]710号文注册
募集。募集期自 2017年7月 25日至 2017年 8月 7日，共募集 15,230,602,195.07份基金
份额，募集户数为 9836户。


本基金为契约型开放式基金，基金存续期限为不定期。


31


八、基金合同的生效

（一）基金合同的生效

本基金合同已于 2017年 8月 11日正式生效。自基金合同生效日起，本基金管理人正
式开始管理本基金。


（二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

基金合同生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产
净值低于 5000万元，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60个工作日出现前述情
形之一的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基
金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。


法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。


32


九、基金份额的折算和上市交易

（一）基金份额的折算
基金合同生效后，本基金 A类基金份额进行基金份额折算，B类基金份额不进行基金
份额折算。下述为 A类基金份额的折算规则：
1、基金份额折算的时间
基金合同生效当日，基金管理人办理 A类基金份额折算。

2、基金份额折算的原则
基金份额折算由基金管理人办理，并由登记机构进行基金份额的变更登记。 A类基金份
额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调
整后的基金份额持有人持有的基金份额的净值占基金资产净值的比例不发生变化。基金份额
折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。

基金份额持有人持有的每一基金份额在其对应的份额类别内拥有平等的投票权。A类基
金份额折算后，每份 A类基金份额与每 100份 B类基金份额拥有同等投票权。由于 B类基
金份额的初始面值为 1元，A类基金份额在基金合同生效日折算后的面值为 100元，因此在
计算包括但不限于提议召开基金份额持有人大会、参加基金份额持有人大会、基金份额持有
人大会提案和表决、提名新任基金管理人和基金托管人、基金财产清算后剩余资产分配等事
项的基金份额持有人所持有的基金份额和基金总份额时，每 100份 B类基金份额等同于 1
份 A类基金份额。

如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。

3、基金份额折算的方法
折算后 A类基金份额持有人持有的基金份额 =折算前 A类基金份额持有人持有的基金
份额/100
折算后 A类每份基金份额对应的面值为 100元。

A类基金份额折算的具体安排和结果将另行公告。

4、基金份额折算的结果
本基金基金合同于 2017年 8月 11日生效。本基金的份额折算日为基金合同生效当日。

本基金 A类基金份额的认购金额为 7,431,034,000.00元，折算前 A类基金份额总额为
7,431,034,000.00份，折算前基金份额净值为 1.00元。根据基金合同中约定的基金份额折算
方法，本基金折算后的 A类基金份额总额为 74,310,340.00份，折算后基金份额净值为 100

33


元。


（二）基金份额的上市交易
1、基金份额的上市交易
根据上海证券交易所自律监管决定书[2017]278号，本基金
A类份额已于
2017年
8月


28日在上海证券交易所上市交易
2、基金份额的上市交易
本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上

海证券交易所证券投资基金上市规则》等有关规定。

3、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市
上市基金份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照《基金法》相关规定和上

海证券交易所的相关规定执行。具体情况见基金管理人届时相关公告
4、上市交易的费用
基金份额上市交易的费用按照上海证券交易所有关规定办理。

5、上市交易的停复牌
基金份额的停复牌按照《基金法》等相关法律法规、中国证监会相关规定和上海证券交

易所的相关规定执行。



6、相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内
容进行调整的，基金合同相应予以修改，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。若上海
证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，基金管理人可
以在履行适当的程序后增加相应功能。


34


十、基金份额的申购、赎回

（一）申购、赎回的场所

本基金基金份额的申购与赎回包括场内和场外两种方式。本基金 A类基金份额通过场
内方式办理申购和赎回等业务；B类基金份额通过场外方式办理申购和赎回等业务；

场内申购和赎回：通过申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购
赎回代理券商提供的其他方式办理。


场外申购和赎回：通过基金管理人的直销网点及基金场外代销机构的销售网点或按其提
供的其他方式办理。


具体的销售网点及申购赎回代理券商名单将由基金管理人在相关公告中列明。基金管理
人可根据情况变更或增减销售机构，并在管理人网站公示。基金投资人应当在销售机构办理
基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。若基金
管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进
行申购与赎回，具体办法由基金管理人另行公告。


（二）申购、赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

上海证券交易所开放交易的工作日为本基金的开放日。投资人在开放日办理基金份额的
申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据
法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。


基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。


2、申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金已于 2017年 8月 28日开放日常申购赎回业务。基金管理人不得在基金合同约
定之外的日期或时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日
期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，视为下一开放日的申购、赎回
或转换申请。


（三）申购与赎回的原则

1、“确定价”原则，即 A类基金份额的申购、赎回价格以每份 A类基金份额净值即 100.00
元为基准进行计算，B类基金份额申购、赎回价格以每份 B类基金份额净值即 1.00元为基

35


准进行计算；


2、本基金
A类基金份额采用“份额申购、份额赎回”原则，即申购以份额申请，赎回
以份额申请；B类基金份额采用“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以
份额申请；


3、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；


4、本基金根据每日基金收益情况，
A类基金份额以每百份基金已实现收益为基准，为
投资人每日计算当日收益并分配，记入投资人收益账户；
B类基金份额以每万份基金已实现
收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。


对于
A类基金份额，收益账户高于
100元以上的整百元收益将兑付为基金份额转入投
资人的证券账户，投资人可在基金管理人处查询收益账户明细。


投资人赎回
A类基金份额时，其对应比例的累计收益将立即结清，以现金支付给投资
人；若累计收益为负值，则从投资人赎回基金款中按比例扣除。


投资人全部赎回
B类基金份额时，将自动结转当前未结转份额；部分赎回
B类基金份
额时，剩余的
B类基金份额需足以弥补其当前未结转份额为负值时的损益。



5、本基金
A类基金份额当日的申购、赎回申请在当日基金交易时间内提交后不得撤销；
B类基金份额当日的申购、赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，基金销售机构
另有规定的，以基金销售机构的规定为准。



6、投资人通过上海证券交易所交易系统办理申购、赎回业务时，需遵守上海证券交易
所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、上海
证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对申购、赎回业务规则有新的规定，按新规定
执行。


基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在新
规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。


（四）申购与赎回的程序


1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回
的申请。


投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，否则所提交的申购申
请不成立。投资人交付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。


投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的赎回申请不成立。


36


投资人提交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。



2、申购和赎回申请的确认

如投资人未能提供符合要求的申购金额，则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的
基金份额不足，则赎回申请失败。


基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T
日)，在正常情况下，本基金登记机构在
T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的
有效申请，投资人可在
T+2日后(包括该日
)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查
询申请的确认情况。基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代
表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确
认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。



3、申购和赎回的款项支付

申购采用全额缴款方式，投资人交付申购款项，申购成立。登记机构确认基金份额的，
申购生效。若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成功或无效，基金
管理人或基金管理人指定的销售机构将投资人已缴付的申购款项退还给投资人。


投资人赎回申请成功后，基金管理人将在
T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券
交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理
人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项的支付时间可相应顺延。在
发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办
法参照基金合同有关条款处理。


（五）申购和赎回的数额限制


1、投资人申购、赎回的
A类基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。

A类基金份
额最小申购、赎回单位为
1份。



B类基金份额首次申购和每次追加申购的最低金额均为
0.01元，单笔最低赎回份额不
设限制，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，基金销售机构另有规定的，以基
金销售机构的规定为准。投资人当日分配的基金收益转为场外基金份额时，不受最低申购金
额的限制。



2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人
应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。



3、在上海证券交易所技术支持情况下，基金管理人可对当日的场内申购和赎回申请进

37


行相关控制并在基金管理人网站公布。

4、基金管理人可以规定投资人申购
/净申购、赎回、转换、持有份额等限制，具体规定
请参见相关公告。



5、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定的数额限制。

基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国
证监会备案。


（六）申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金采用摊余成本法计价，通过每日计算收益并分配的方式，使每份
A类基金份

额净值保持在
100.00元，B类基金份额净值保持在
1.00元。

2、通常情况下，本基金不收取申购费用和赎回费用。

在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、

政策性金融债券以及
5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于
5%
且偏离度为负时，或者发生本基金前
10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额
50%，
且投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及
5个交易日内到期的其他金
融工具占基金资产净值的比例合计低于
10%且偏离度为负时
,为确保基金平稳运作，避免发
生系统性风险，基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份
额
1%以上的赎回申请超过
1%的部分征收
1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全部计入
基金财产。基金管理人和基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。



3、基金申购份额的计算
本基金
A类基金份额的申购采用“份额申购、份额确认”的方式。本基金
B类基金份

额的申购采用“金额申购、份额确认
”的方式。

A类基金申购金额的计算公式为：
申购金额 = 申购份额×A类基金份额净值
B类基金申购份额的计算公式为：
申购份额 = 申购金额/B类基金份额净值
例：某投资人投资
10万元申购本基金
B 类基金份额，则其可得到的申购份额为：
申购份额＝100,000.00/1.00＝100,000.00份
4、基金赎回金额的计算
本基金的赎回采用“份额赎回、金额确认
”的方式。


（1）不收取强制赎回费的情况下
38


赎回
A类基金份额，赎回金额＝赎回份额
×100.00元+赎回份额占投资人所持
A类基金

份额的比例×收益账户余额
全部赎回
B类基金份额，则赎回金额＝赎回份额×1.00元+赎回份额对应的未付收益
部分赎回
B类基金份额且剩余的基金份额需足以弥补其当前未结转份额为负值时的损

益，则赎回金额＝赎回份额×1.00元

（2）收取强制赎回费的情况下
在上述赎回金额的计算基础上应扣除赎回基金份额超过基金总份额
1%以上的赎回申请
的
1%作为强制赎回费。

例：某投资人持有本基金
B类基金份额
100,000份，全部赎回，赎回份额对应的未付收
益为
1.50元，在不收取强制赎回费的情况下，则其可得到的赎回金额为：
赎回金额＝100,000.00×1.00+1.50=100,001.50元
5、申购份额的处理方式
B类基金份额的申购份额的计算结果保留到小数点后
2位，小数点后
2位以后的部分舍

弃，舍弃部分归入基金财产。

6、赎回金额的处理方式
赎回金额的计算结果保留到小数点后
2位，小数点后
2位以后的部分四舍五入，由此产

生的误差计入基金财产。

（七）拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、证券交易所或其他投资标的的交易市场交易时间非正常停市，导致基金管理人无法

计算当日基金资产净值。



3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申
购申请。当前一估值日基金资产净值
50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应
当暂停接受基金申购申请。



4、上海证券交易所、销售机构、登记机构等因异常情况无法办理申购的情形。

5、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

6、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业

绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。


39


7、本基金出现当日净收益或累计未分配净收益小于零的情形，为保护投资人的利益，

基金管理人可暂停本基金的申购。

8、场内或场外申购达到基金管理人设定的数额限制。

9、当影子定价法确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的正偏离度绝

对值达到或超过
0.5%时。



10、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额数的比
例达到或者超过基金份额总数的
50%，或者有可能导致投资者变相规避前述
50%比例要求
的情形。



11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。


发生上述除第
5、8项以外的暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购
申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。对于上述第
8项拒
绝申购的情形，基金管理人将在基金管理人网站上公布相关申购上限设定。如果投资人的申
购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人
应及时恢复申购业务的办理。


（八）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同约定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受基金份额持

有人的赎回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值
50%以上的资产出现无
可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管
人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。。



3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、上海证券交易所、销售机构、登记机构因异常情况无法办理赎回业务。

6、当日超出基金管理人规定的总量控制的赎回申请。

7、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂

停接受基金份额持有人的赎回申请。



8、当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对
值连续两个交易日超过
0.5%时，且基金管理人决定暂停接受所有赎回申请并终止基金合同
的。


40


9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。


发生上述除第
6项以外情形且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或
者延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案。对于上述第
6项暂停赎回
的情形，基金管理人将在基金管理人网站上公布相关赎回上限设定。已确认的赎回申请，基
金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量
的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第
4项所述情形，按基金合
同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以
撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。


如本基金单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额
10%的，

基金管理人可对其采取延期办理部分赎回申请或者延缓支付赎回款项的措施。

（九）巨额赎回的情形及处理方式
为体现赎回申请占基金资产的实际比例及其影响，在认定巨额赎回的过程中，应将每


100份
B类基金份额折算为
1份
A类基金份额。

1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出

申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一

开放日的基金总份额的
10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的场内处理方式
巨额赎回业务的场内处理，按照上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有

关规定办理。

3、巨额赎回的场外处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或

部分延期赎回。


（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回
程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投
资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当
日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的
10%的前提下，可对其余赎回申请延期办
理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受
理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。

41


选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，
当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，
无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为
止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。


若本基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有人超过基金总份额
10%以上的赎回申请
的情形下：对于该基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额
10%以上的部
分，基金管理人可以延期办理赎回申请；对于该基金份额持有人当日赎回申请未超过
10%的
部分，可以根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额
持有人的赎回申请一并办理。


（3）暂停赎回：连续
2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必
要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过
20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。

4、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真、短信、电子邮件
或由基金销售机构通知等方式在
3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并
在
2日内在指定媒介上刊登公告。


（十）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告


1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应及在规定期限内在指定媒介上刊登
暂停公告。



2、上述暂停申购或赎回情况消除的，基金管理人应于重新开放日公布最近
1个开放日
的
A类基金份额每百份基金已实现收益、B类基金份额每万份基金已实现收益和两类基金
份额的七日年化收益率。



3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，
最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂
停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。


（十一）基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人
管理的其他基金之间的转换业务。基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人
届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。


（十二）基金的转托管

42


基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可

以按照规定的标准收取转托管费。

（十三）定投计划
基金管理人可以为投资人办理定投计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办

理定投计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或

更新的招募说明书中所规定的定投计划最低申购金额。

（十四）基金的非交易过户、冻结和解冻
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非

交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接
受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。


继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金
份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是
指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法
人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件
的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。


基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认
可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照登记机
构的相关规定办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益按照我国法律法规、监管规
章及国家有权机关的要求以及登记机构业务规定来处理。


（十五）其他业务
在相关法律法规允许的条件下，基金登记机构可依据其业务规则，受理基金份额质押、
场外基金份额转让等业务，并收取一定的手续费用。


43


十一、基金的投资

（一）投资目标
在保持本金的安全性和基金财产的流动性的前提下，追求高于比较基准的稳定收益。

（二）投资范围
本基金的投资范围包括：
1、现金；
2、期限在 1年以内 (含 1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
3、剩余期限在 397天以内（含 397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持

证券；
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程

序后，可以将其纳入投资范围。

（三）投资策略
本基金将资产配置和精选个券相结合，在动态调整现金类资产与固定收益类资产的投资

比例的基础上，精选优质个券构建投资组合，在严格控制风险的基础上，实现基金资产的保
值增值。


本基金对固定收益类证券的投资，综合采用自上而下和自下而上相结合的投资策略，对
固定收益类证券进行科学合理的配置。自上而下部分主要是根据宏观经济发展状况、货币政
策等的分析对市场利率进行动态预测，以此为基础对债券的类属和期限等进行配置；自下而
上部分主要从到期收益率、流动性、信用风险、久期、凸性等因素对债券的价值进行分析，
对优质债券进行重点配置。


1、利率预期策略

利率预期策略旨在对市场利率进行动态预测，并以此为基础进行债券类属配置并调整债
券组合久期。本基金根据宏观经济发展状况、货币政策以及债券市场供需状况等来预测利率
走势，主要考虑： GDP增长率、通货膨胀率、固定资产投资增长率、出口状况、居民消费、
货币供应增长率、新债发行量等因素。


2、债券选择策略
对单个债券将分别从流动性、债券条款、久期、凸性等因素进行价值分析。根据对债券
组合久期的安排，结合单只债券流动性与信用风险特征，对单只债券的久期进行选择。其它

44


特征相似时，选取凸性较大的债券，这是因为其它因素相同时，凸性较大的债券在利率上升

时贬值较少，而在利率下降时增值较大。



3、资产支持证券投资策略

当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主（包括以银行贷款资产、住房抵
押贷款等作为基础资产），仍处于创新试点阶段。产品投资关键在于对基础资产质量及未来
现金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化
模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券
的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。


（四）投资管理程序

投资管理程序分为投资研究、投资决策、投资执行、投资跟踪与反馈、投资监督五个环
节。



1、公司系统制定研究计划，基金经理可以根据需要委托研究员进行专题调研。研究员
根据基金的整体投资目标和策略，对其分工板块、行业和上市公司的相关资料进行综合研究
分析，筛选目标证券，经讨论通过后纳入各类证券池。



2、公司定期召开基金投资决策委员会会议和基金投资研究会议。基金投资决策委员会
会议根据相关部门提供的资产配置方案、基金投资绩效报告、研究分析报告和风险评估与绩
效评价报告等资料，在充分讨论宏观经济、股票和债券市场的基础上，确定各基金股票、债
券和现金的配置比例范围的指导性意见，以及其他重大投资事项。基金投资研究会议由基金
管理部定期召开，对投资策略定期研讨，讨论确定近期调研计划和研究员研究计划。



3、基金经理根据基金投资决策委员会、基金投研会议等会议的决议确定各基金投资组
合，制定组合的调整方案，并负责组织该投资方案的执行。



4、公司采取集中交易模式，所有基金投资的交易均通过集中交易室完成。严格执行投
资与交易分离制度。



5、基金经理在定期召开的基金投资决策委员会上提交所管理基金的投资操作回顾和总
结。



6、合规风控部对基金投资决策和基金投资执行的过程进行监督检查。


（五）投资限制


1、本基金不得投资于以下金融工具：

（1）股票；
（2）可转换债券、可交换债券；
45


（3）以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券，已进入最后一个利率调整期的除外；
（4）信用等级在
AA+以下的债券与非金融企业债务融资工具；
（5）中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。

法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人履行适当程序后，本基金不受上述规定
的限制。

2、组合限制
基金的投资组合将遵循以下限制：

（1）本基金投资组合的平均剩余期限不得超过
120天，平均剩余存续期限不得超过
240
天；
（2）投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资
产支持证券的比例占基金资产净值的比例合计不得超过
10%，国债、中央银行票据、政策性
金融债券除外；本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的
10%；
（3）本基金投资于有固定期限银行存款的比例，不得超过基金资产净值的
30%，但投
资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受此限制；
（4）本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行存款、同业存单占基金资产净
值的比例合计不得超过
20%；投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同
业存单占基金资产净值的比例合计，不得超过
5%；
（5）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低
于
5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（6）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及
5个交易日内到期的其他金融
工具占基金资产净值的比例合计不得低于
10%；
（7）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
10%；因
证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金
管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（8）除发生巨额赎回、连续
3个交易日累计赎回
20%以上或者连续
5个交易日累计赎
回
30%以上的情形外，本基金债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的
20%；
（9）在全国银行间债券市场债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%，在全
国银行间同业市场中的债券回购最长期限为
1 年，债券回购到期后不展期；
（10）本基金持有的同一
(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持
46


证券规模的
10％；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基
金资产净值的
10％；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20％；
本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类
资产支持证券合计规模的
10％；

（11）本基金应投资于信用级别评级为
AAA以上(含
AAA)的资产支持证券。基金持有
资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起
3
个月内予以全部卖出；
（12）本基金总资产不得超过基金净资产的
140%；
（13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（14）当本基金前
10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的
50%时，本基金
投资组合的平均剩余期限不得超过
60天，平均剩余存续期不得超过
120天；投资组合中现
金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资
产净值的比例合计不得低于
30%；
（15）当本基金前
10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的
20%时，本基金
投资组合的平均剩余期限不得超过
90天，平均剩余存续期不得超过
180天；投资组合中现
金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资
产净值的比例合计不得低于
20%；
（16）本基金投资于主体信用评级低于
AAA的机构发行的金融工具占基金资产净值的
比例合计不得超过
10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超
过
2%。前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机
构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种。本基金拟投资于主体信用
评级低于
AA+的商业银行的银行存款与同业存单的，应当经基金管理人董事会审议批准，
相关交易应当事先征得基金托管人的同意；
（17）本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的
同业存单与债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的
10%；
（18）中国证监会规定的其他比例限制。

法律法规或监管部门变更或取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关
限制。

本基金投资的债券与非金融企业债务融资工具须具有评级资质的资信评级机构进行持

47


续信用评级，信用评级主要参照最近一个会计年度的主体信用评级，如果对发行人同时有两
家以上境内机构评级的，应采用孰低原则确定其评级，并结合基金管理人内部信用评级进行
独立判断与认定。


除上述第（
1）、（5）、（7）、（11）、（13）项另有约定外，因证券市场波动、证券发行人
合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例
的，基金管理人应当在
10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律
法规另有规定的，从其规定。


基金管理人应当自基金合同生效之日起
6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。


如果法律法规及监管政策等对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，本基金可相
应调整投资比例限制规定，不需经基金份额持有人大会审议。法律法规或监管部门取消上述
限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受上述限制。



3、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

法律、行政法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关
限制。



4、关联交易

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者

与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交
易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益
冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先
得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审

48


议。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

（六）投资组合平均剩余期限和剩余存续期限计算方法
1、计算公式
平均剩余期限（天）的计算公式如下：


.投资于金融工具产生的资产剩余期限
.
-..
+ .

投资于金融工具产生的负债剩余期限债券正回购剩余期限

-+

投资于金融工具产生的资产投资于金融工具产生的负债债券正回购
平均剩余存续期限（天）的计算公式如下：


其中：投资于金融工具产生的资产包括现金类资产(含银行存款、清算备付金、交易保
证金、证券清算款、买断式回购履约金
)、一年以内
(含一年)的银行定期存款、同业存单、剩
余期限在
397 天以内(含
397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、期限在
一年以内(含一年)的逆回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、买断式回购产生的
待回购债券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。


投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内(含一年)的正回购、买断式回购产生的
待返售债券等。



2、各类资产和负债剩余期限和剩余存续期限的确定方法

（1）银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余存续期限为
0天；证
券清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算；
（2）回购（包括正回购和逆回购）的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到
期日的实际剩余天数计算；买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩余存续期限为该基
础债券的剩余期限，待返售债券的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期日的实
际剩余天数计算；
（3）银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实
际剩余天数计算；有存款期限，根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款，剩余期限
和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算；银行通知存款的剩余期限和剩
余存续期限以存款协议中约定的通知期计算；
（4）中央银行票据、资产支持证券的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票
据、资产支持证券到期日的实际剩余天数计算；
（5）组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天
数，以下情况除外：
49


允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际
剩余天数计算；
允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余存续期限以计算日至债券到期日的实际剩
余天数计算。


（6）法律法规、中国证监会另有规定的，从其规定。

平均剩余期限的计算结果保留至整数位，小数点后四舍五入。

（七）业绩比较基准
本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率（税后）。

通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额方能支取的
存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金为货
币市场基金，具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，
本基金选取同期七天通知存款利率（税后）作为本基金的业绩比较基准。


如果今后法律法规发生变化，或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用
于本基金时，经基金管理人和基金托管人协商一致后，本基金可以在报中国证监会备案后变
更业绩比较基准并及时公告。


（八）风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低

于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

（九）基金管理人代表基金行使证券权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使证券权利，保护基金份额持有人的

利益；
2、有利于基金财产的安全与增值；
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何

不当利益。

（十）基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


50


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ,但不保证基金一定
盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险 ,投资者在做出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。


本投资组合报告所载数据截至 2019年 6月 30日（未经审计）。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 1,276,347,463.62 57.37
其中：债券 1,171,347,463.62 52.65
资产支持证券 105,000,000.00 4.72
2
买入返售金融资
产
770,897,411.80 34.65
其中：买断式回
购的买入返售金
融资产
--
3
银行存款和结算
备付金合计
152,407,275.76 6.85
----
-其他资产 25,174,745.94 1.13
-合计 2,224,826,897.12 100.00

2、报告期债券回购融资情况

序号项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（%）
1
报告期内债券
回购融资余额
-5.15
其中：买断式
回购融资
--
2
报告期末债券
回购融资余额
--
其中：买断式
回购融资
--

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值
比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

注：本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。

3、基金投资组合平均剩余期限

（1） 投资组合平均剩余期限基本情况
51


项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 77
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 87
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 46

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
注:本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。


（2）报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净值的比例
（%）
1 30天以内 34.88 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
--
2 30天（含） —60天 7.62 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
--
3 60天（含） —90天 25.03 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
--
4 90天（含） —120天 5.40 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
--
5 120天（含）—397天（含） 26.02 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
--
合计 98.95 -

4、报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
注:本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。

5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 49,868,879.56 2.24
2 央行票据 --
3 金融债券 89,969,375.89 4.05
其中：政策性金融债 89,969,375.89 4.05
4 企业债券 --
5 企业短期融资券 209,059,848.84 9.40
6 中期票据 69,765,487.04 3.14
7 同业存单 752,683,872.29 33.86

52


8 其他 --
9合计 1,171,347,463.62 52.69
10 剩余存续期超过 397天
的浮动利率债券
--

6、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号
1
债券代码
111921171
债券名称
19渤海银行 CD171
债券数量
(张 )
1,300,000
摊余成本（元）
128,359,381.89
占基金资产净
值比例（％）
5.77
2 111921204 19渤海银行 CD204 1,000,000 99,327,312.15 4.47
3 11191818419华夏银行 CD184 700,000 69,583,934.76 3.13
4 01190026219华晨 SCP001 600,000 60,045,361.85 2.70
5 07190004619渤海证券 CP006 500,000 50,000,000.00 2.25
6 11181952218恒丰银行 CD522 500,000 49,995,422.20 2.25
7 09021209国开 12 500,000 49,959,109.98 2.25
8 19991819贴现国债 18 500,000 49,868,879.56 2.24
9 10165502116大连万达 MTN003 500,000 49,810,671.98 2.24
10 111913029 19浙商银行 CD029 500,000 49,767,796.44 2.24

7、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）0.5%
间的次数
0
报告期内偏离度的最高值 0.1392%
报告期内偏离度的最低值 0.0483%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简
单平均值
0.0955%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
注：本报告期内本基金无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
注：本报告期内本基金无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

8、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序
号
证券代码 证券名称 数量（份）
公允价值（人
民币元）
占基金资产净值比例
（%）
1 139282龙光 05A 300,000 30,000,000.00 1.35
2 139423龙光 07A 200,000 20,000,000.00 0.90
3 139516
方碧 47
优
100,000 10,000,000.00 0.45
4 139483龙光 08A 100,000 10,000,000.00 0.45
5 139564龙光 09A 100,000 10,000,000.00 0.45
6 159067金保 03 70,000 7,000,000.00 0.31

53


优
7 139752
信融 08
优
50,000 5,000,000.00 0.22
8 13974719链雅
3A
50,000 5,000,000.00 0.22
9 139628
方碧 49
优
40,000 4,000,000.00 0.18
10 139568
方碧 48
优
40,000 4,000,000.00 0.18

9、投资组合报告附注

（1）基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率
并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。


（2） 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序
做出说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。


（3）其他资产构成
序
号
名称 金额（人民币元）
1 存出保证金 626.15
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 9,677,253.01
4 应收申购款 15,496,866.78
5 其他应收款 -
---
-其他 -
-合计 25,174,745.94

54


十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。


12.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
天天金 A

阶 段
净值增长
率（1）
净值增长
率标准差
（2）
业绩比较
基准收益
率（3）
业绩比较基
准收益率标
准差（4）
（ 1）-（3）
（2） （
4）
2017.08.11-2017.12.31 1.5234% 0.0028% 0.5289% 0.0000% 0.9945% 0.0028%
2018.01.01-2018.12.31 3.3876% 0.0029% 1.3500% 0.0000% 2.0376% 0.0029%
2019.01.01-2019.06.30 1.4985% 0.0025% 0.6695% 0.0000% 0.8290% 0.0025%
2017.08.11-2019.06.30 6.5355% 0.0029% 2.5484% 0.0000% 3.9871% 0.0029%

天天金 B

阶 段
净值增长
率（1）
净值增长
率标准差
（2）
业绩比较
基准收益
率（3）
业绩比较基
准收益率标
准差（4）
（ 1）-（3）
（2） （
4）
2017.08.11-2017.12.31 1.5077% 0.0028% 0.5289% 0.0000% 0.9788% 0.0028%
2018.01.01-2018.12.31 3.4127% 0.0029% 1.3500% 0.0000% 2.0627% 0.0029%
2019.01.01-2019.06.30 1.5205% 0.0025% 0.6695% 0.0000% 0.8510% 0.0025%
2017.08.11-2019.06.30 6.5680% 0.0029% 2.5484% 0.0000% 4.0196% 0.0029%

12.2图示自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的
变动的比较
55


注：1、本基金基准收益率=同期七天通知存款利率（税后）；
2、本基金基金合同生效日期为 2017年8月 11日，截至本报告期期末，本基金已完成建仓，建
仓期结束时各项资产配置比例均符合合同约定。


56


十三、基金的财产

（一）基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其他

资产的价值总和。

（二）基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

（三）基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资

所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和登

记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

（四）基金财产的保管和处分
基金财产独立于基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构的固有财产，

并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取
得的财产和收益归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、
托管费以及其他基金合同约定的费用。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权、不得与
基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销，基金管理人管理运作不同基金的基金财产
所产生的债权债务不得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任，其
债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。


基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的，基金财产不属于其清算财产。除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外，基
金财产不得被处分。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。


57


十四、基金资产的估值

（一）估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常交易日以及国家法律法规规定需
要对外披露基金净值、各类基金份额每百份或每万份基金已实现收益及七日年化收益率的非
交易日。


（二）估值方法

本基金按以下方式进行估值：

1、本基金估值采用“摊余成本法”估值，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或
协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法摊销，每日计提
损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。


2、为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的
基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金
管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。

当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值负偏离度绝对值
达到 0.25%时，基金管理人应当在 5个交易日内将负偏离度绝对值调整到 0.25%内。当正偏
离度绝对值达到 0.5%时，基金管理人应当暂停接受申购并在 5个交易日内将正偏离度绝对
值调整到 0.5%以内。当负偏离度绝对值达到 0.5%时，基金管理人应当使用风险准备金或固
有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度绝对值控制在 0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两
个交易日超过 0.5%时，基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值
进行调整，或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。


3、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。


4、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新
规定估值。


如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，
双方协商解决。


根据法律法规，基金管理人计算并公告基金资产净值、各类基金份额的每百份或每万份
基金已实现收益及七日年化收益率，基金托管人复核、审查。因此，就与本基金有关的会计

58


问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，基金管理人向基金
托管人出具加盖公章的书面说明后，按照基金管理人对基金资产净值、各类基金份额的每百
份或每万份基金已实现收益及七日年化收益率的计算结果对外予以公布。


（三）估值对象

基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。


（四）估值程序

本基金
A类基金份额每百份基金已实现收益指按照相关法规计算的每百份基金份额的
日净收益，B类基金份额每万份基金已实现收益指按照相关法规计算的每万份基金份额的日
净收益，每百份基金已实现收益、每万份基金已实现收益精确到小数点后
4位，小数点后第
5位四舍五入。七日年化收益率是以最近七个自然日
(含节假日)收益所折算的年收益率，精
确到
0.001%，百分号内小数点后第
4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。


基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规
定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金资产净值、每百份基
金已实现收益、每万份基金已实现收益和七日年化收益率发送基金托管人，经基金托管人复
核无误后，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时
进行。


（五）估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金资产的计价导致基金每百份或每万份基金已实现收益小数点后
4位（含）或
七日年化收益率百分号内小数点后
3位（含）以内发生差错时，视为估值错误。


基金合同的当事人应按照以下约定处理：


1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或
投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该
估值错误遭受损失当事人
(“受损方
”)的直接损失按下述
“估值错误处理原则
”给予赔偿，承担
赔偿责任。


上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平不
能预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力，按照下述规定执行。


由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错，因不可抗

59


力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当得利的当事人
仍应负有返还不当得利的义务。



2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，
及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未
及时更正已产生的差错，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；
若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更
正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，
确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利
造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支
付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不
当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额
加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

（5）估值错误责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人过错造成基金财产损失时，
基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人过错造成基金财产损失
时，基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和托管人之外的第三方造成
基金财产的损失，并拒绝进行赔偿时，由基金管理人负责向差错方追偿；追偿过程中产生的
有关费用，应列入基金费用，从基金资产中支付。

（6）如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律法规、基金合
同或其他规定，基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任，则基
金管理人有权向出现过错的当事人进行追索，并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭
受的直接损失。

（7）按法律法规规定的其他原则处理差错。

3、差错处理程序
差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
60


（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定
差错的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构
进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金估值错误处理的方法如下：

（1）基金估值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取
合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）估值错误偏差达到基金资产净值的
0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并
报中国证监会备案；估值错误偏差达到基金资产净值的
0.5%时，基金管理人应当公告。

（3）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金
管理人计算结果为准。

（4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业有通行做
法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。

（六）暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；


3.当前一估值日基金资产净值
50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商一致的，基金管理人应当
暂停估值；
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

（七）基金净值的确认
本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值与面值保持一致。该基金

份额净值是计算基金申购与赎回价格的基础。


用于基金信息披露的基金资产净值、每百份基金已实现收益、每万份基金已实现收益和
七日年化收益率由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开
放日交易结束后计算当日的基金资产净值、每百份基金已实现收益、每万份基金已实现收益
和七日年化收益率并发送给基金托管人。基金托管人复核确认后发送给基金管理人，由基金

61


管理人根据基金合同约定予以公布。


（八）特殊情况的处理


1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第
3项进行估值时，所造成的误差不作为基
金资产估值错误处理。



2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误等，基金管
理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由
此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金
托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。


62


十五、基金的收益分配

（一）基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动损益和其他收入扣除相关费用后的
余额；基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。


（二）收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则：

1、本基金的同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；

2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；

3、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为
投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于
零时，当日投资人不记收益；

4、本基金 A类基金份额采用“每日分配、利随本清”的原则。根据每日基金收益情况，
以每百份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，记入投资人收益账户，
投资人收益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配。收益账户
高于 100元以上的整百元收益于每个工作日转为基金份额支付到投资人的证券账户。投资
人当日收益分配的计算保留到小数点后 2位，小数点后第 3位按去尾原则处理（因去尾形成
的余额进行再次分配，直到分完为止）；

投资人赎回 A类基金份额时，其对应比例的累计未付收益将立即结清，以现金支付给投
资人；若累计未付收益为负值，则从投资人赎回基金款中按比例扣除。投资人卖出部分 A类
基金份额时，不支付对应的累计未付收益；但投资人全部卖出 A类基金份额时，以现金方式
将全部累计未付收益与投资人结清；

5、本基金 B类基金份额采用“每日分配、每日支付”的原则。根据每日基金收益情况，
以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付，支
付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。投资人当日收益分配的计算保留到小数
点后 2位，小数点后第 3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为
止）；投资人可通过赎回 B类基金份额获得现金收益；若投资人在每日收益支付时，其当日
净收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额；其当日净收益为负值，则缩减投资人基金
份额；若当日净收益等于零时，则保持基金份额持有人基金份额不变；

投资人赎回部分 B类基金份额时，不支付对应的未结转份额，且剩余的基金份额需足以

63


弥补其当前未结转份额为负值时的损益；但投资人赎回全部场外基金份额时，则对应收益将
立即结清；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金
份额及其对应的收益自下一工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、投资人当日买入的基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益；当日卖出的基

金份额自卖出当日起，不享有基金的收益分配权益；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

（三）收益分配方案
本基金按日计算并分配收益，基金管理人不另行公告基金收益分配方案。

（四）收益分配的公告和实施
本基金每工作日进行收益分配。

每开放日公告前一个开放日 A类基金份额的每百份基金已实现收益、B类基金份额的每

万份基金已实现收益及两类基金份额的七日年化收益率。


若遇法定节假日，应于节假日结束后第二个自然日，披露节假日期间的 A类基金份额的
每百份基金已实现收益、B类基金份额的每万份基金已实现收益和节假日最后一日两类基金
份额的七日年化收益率，以及节假日后首个开放日的 A类基金份额的每百份基金已实现收
益、B类基金份额的每万份基金已实现收益和两类基金份额的七日年化收益率。经中国证监
会同意，可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规定的，从其规定。


本基金每日例行的收益分配不再另行公告。


64


十六、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、销售服务费；
4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金上市费及年费（仅 A类基金份额承担）；
9、基金的银行汇划费用；
10、证券账户开户费用、银行账户维护费用；
11、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理


人核对一致的财务数据，自动在次月前 5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，
基金管理人无需再出具资金划拨指令，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。费用自动
扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。


2、基金托管人的托管费
基金托管费按前一日基金资产净值的 0.09%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理

65


人核对一致的财务数据，自动在次月前 5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，
基金管理人无需再出具资金划拨指令，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。费用自动
扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。


3、基金销售服务费
本基金的销售服务费年费率为 0.25%。销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H为每日应计提的基金销售服务费
E为前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理

人核对一致的财务数据，自动在次月前 5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，
基金管理人无需再出具资金划拨指令，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支
付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。费用扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数
据不符，及时联系基金托管人协商解决。


4、除管理费、托管费、销售服务费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规

及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费等相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律法规规定和基

金合同约定的程序调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等相关费率。

其中，基金管理人与基金托管人协商一致调低基金销售服务费率等费率，无需召开基金

份额持有人大会。

基金管理人必须于新的费率实施日前在指定媒介上公告。

（五）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。


66


十七、基金的会计与审计

（一）基金的会计政策
1、基金管理人为本基金的会计责任方；
2、本基金的会计年度为公历每年的 1月 1日至 12月 31日；基金首次募集的会计年度

按如下原则：如果基金合同生效少于 2个月，可以并入下一个会计年度披露；
3、本基金的会计核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，

按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书面确认。

（二）基金的审计
1、基金管理人聘请具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师

对本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册会计师与基金管理

人、基金托管人相互独立。

2、会计师事务所更换经办注册会计师时，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事

务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。


67


十八、基金的信息披露

（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》、
《流动性风险管理规定》及其他有关规定。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义
务人应当依法披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。相关法律法规
关于信息披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。


（二）信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金
份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。


本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国
证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网
站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复
制公开披露的信息资料。


（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、.诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额发售机构；
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。

（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义


务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

（五）公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
1、招募说明书、基金产品资料概要
招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。

基金管理人按照《基金法》、《信息披露办法》、基金合同编制并在基金份额发售的 3日

前，将基金招募说明书登载在指定媒介上。基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重
大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基

68


金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金
管理人不再更新基金招募说明书。


基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信
息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三
个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；
基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，
基金管理人不再更新基金产品资料概要。



2、基金合同、托管协议
基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召开
的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资人重大利益的事项的法律文件。

托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的
权利、义务关系的法律文件。

基金管理人应在基金份额发售的
3日前，将基金合同摘要登载在指定媒介上；基金管理

人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在各自网站上。

3、基金份额发售公告
基金管理人将按照《基金法》、《信息披露办法》的有关规定，就基金份额发售的具体事

宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。

4、基金合同生效公告
基金管理人将在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载基金合同生效公告。

5、基金净值信息公告

（1）本基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人将
至少每周公告一次基金资产净值、A类基金份额的每百份基金已实现收益、B类基金份额的
每万份基金已实现收益和两类基金份额的七日年化收益率；
1）A类基金份额的每百份基金已实现收益
A类基金份额每百份基金已实现收益＝当日该类基金份额已实现收益
/当日该类基金份
额总额×100
其中，当日该类基金份额总额包括截至上一工作日（包括节假日）未结转份额。



2）B类基金份额的每万份基金已实现收益
B类基金份额每万份基金已实现收益＝当日该类基金份额已实现收益
/当日该类基金份
额总额×10000

69


3）七日年化收益率
A类/B类基金份额按日结转的七日年化收益率的计算公式为：
3657 Ri7

[.(1 .
)]

七日年化收益率=｛ i.1 10000 －1｝×100%；
其中，Ri为最近第 i个自然日 (包括计算当日)的 A类基金份额每百份基金已实现收益或
B类基金份额每万份基金已实现收益。


每百份基金已实现收益和每万份基金已实现收益采用四舍五入保留至小数点后第 4位，
七日年化收益率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第 3位。如果基金成立不足 7日，按
类似规则计算。


（2）在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在每个开放日的次日，通过
指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的 A类基金份额每百份基金已实现
收益、B类基金份额每万份基金已实现收益和两类基金份额的七日年化收益率；若遇法定节
假日，应于节假日结束后第二个自然日，披露节假日期间 A类基金份额每百份基金已实现
收益、B类基金份额每万份基金已实现收益、节假日最后一日两类基金份额的七日年化收益
率，以及节假日后首个开放日 A类基金份额的的每百份基金已实现收益、B类基金份额每
万份基金已实现收益和两类基金份额七日年化收益率；
（3）基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度
和年度最后一日的 A类基金份额每百份基金已实现收益、B类基金份额每万份基金已实现
收益和两类基金份额的七日年化收益率。

6、基金开始申购、赎回公告
基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒

介公告。

7、基金份额上市交易公告书
基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易 3个工

作日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定媒介上。

8、基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

（1）基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报
告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务
会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计；
（2）基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期
70


报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上；

（3）基金管理人应当在季度结束之日起
15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季
度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上；
（4）基金合同生效不足
2个月的，本基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告
或者年度报告。

（5）如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额
20%的情形，为
保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”

项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金
的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

（6）基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性
风险分析等。

（7）基金管理人应当在年度报告、中期报告中，至少披露报告期末基金前
10名份额持
有人的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。

9、临时报告与公告
在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大

影响的事件时，有关信息披露义务人应当在
2日内编制临时报告书，并登载在指定报刊和指
定网站上：

（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
（2）《基金合同》终止、基金清算；
（3）转换基金运作方式、基金合并；
（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；
（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基
金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
（7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；
（8）基金募集期延长或提前结束募集；
（9）基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发
生变动；
（10）基金管理人的董事在最近
12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托
管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近
12个月内变动超过百分之三十；
71


（11）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；
（12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政
处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重
大行政处罚、刑事处罚；
（13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制
人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大
关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；（14）基金收益分配事项，但基金合同另有
约定的除外；
（15）管理费、托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
（16）基金资产净值估值错误达基金资产净值
0.5%；
（17）本基金开始办理申购、赎回；
（18）本基金暂停接受申购、赎回申请后或重新接受申购、赎回申请；
（19）本基金发生巨额赎回并延期办理；
（20）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；
（21）当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值偏离
度绝对值达到或超过
0.5%的情形；
（22）基金份额上市交易；
（23）基金份额停复牌或终止上市；
（24）调整本基金的份额类别设置；
（25）本基金推出新业务或服务；
（26）本基金遇到极端风险情形，基金管理人及其股东使用固有资金从本基金购买相关
金融工具；
（27）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；
（28）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重
大影响的其他事项或中国证监会或本基金合同规定的其他事项。

10、澄清公告
在本基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金

份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信
息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会、
基金上市交易的证券交易所。


72


11、基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。



12、投资资产支持证券的相关公告

基金管理人应在本基金中期报告及年度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支
持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。


基金管理人应在本基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值
占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前
10名资产支持证券
明细。



13、中国证监会规定的其他信息。


（六）信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人
员负责管理信息披露事务。


基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与
格式准则等法律法规规定。


基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对基金管理
人编制的基金资产净值、各类基金份额的每百份或每万份基金已实现收益、七日年化收益率、
基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基
金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。


基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、
基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信
息的真实、准确、完整、及时。基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，
还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介、基金上市
交易的证券交易所网站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。


为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应
当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后
10年。法律法规另有规定从其
规定。


基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供
有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提
下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。

前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。


73


（七）信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信

息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

（八）本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。


74


十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

（一）基金合同的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过
的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。


2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自表决通过后生效方可执行，并自生

效之日起 2日内在指定媒介公告。

（二）基金合同的终止事由
有下列情形之一的，基金合同终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的；
3、基金合同约定的其他情形；
4、中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算
1、基金财产清算组

（1）基金合同终止的，自出现基金合同终止事由之日起 30个工作日内成立基金财产清
算组，基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。

（2）基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的
注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人
员。

（3）基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算
组可以依法进行必要的民事活动。

2、基金财产清算程序
基金合同终止，应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产

清算程序主要包括：

（1）基金合同终止后，发布基金财产清算公告；
（2）基金合同终止时，由基金财产清算组统一接管基金财产；
（3）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
75


（4）对基金财产进行估价和变现；
（5）制作清算报告；
（6）聘请会计师事务所对清算报告进行审计；
（7）聘请律师事务所出具法律意见书；
（8）将基金财产清算结果报告中国证监会；
（9）参加与基金财产有关的民事诉讼；
（10）公布基金财产清算结果；
（11）对基金剩余财产进行分配。

3、基金财产清算的期限为
6个月。

（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用。清算费
用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产按下列顺序清偿：
1、支付清算费用；
2、交纳所欠税款；
3、清偿基金债务；
4、按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配，基金份额持有人持有的每
1份
A

类基金份额与每
100份
B类基金份额拥有同等的分配权。

基金财产未按前款
1－3项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。

（六）基金财产清算的公告
基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后
5个工作日内由基金财产

清算组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结果经会计师事务所审

计，律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。

（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存
15年以上。


76


二十、风险揭示

（一）本基金特有的风险

1、申购赎回风险

（1）本基金基金管理人可在每个开放日对本基金的累计申购 /赎回或对单一账户的累计
申购/赎回设定上限。如果投资人的申购或赎回申请接受后将使当日申购或赎回相关控制指
标超过上限，则投资人的申购或赎回申请可能确认失败。

（2）特定条件下，如基金收益为负、交易所假期休市等情况，基金可能暂停申购，投
资人可能面临无法申购本基金的风险。

（3）特定条件下，如交易所假期休市等情况，基金可能暂停赎回，投资人可能面临无
法赎回本基金的风险。

（4）基金管理人可能调整最小申购、赎回单位，由此可能导致投资人按原最小申购、
赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎回单位全部赎回。

2、场内基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
尽管本基金将通过有效的套利机制使场内基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在

一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净
值的情形，即存在价格折溢价的风险。

3、基金收益分配风险

（1）作为货币基金，大多数情况下，每日收益为正，但在极端情况下，当基金卖出债
券所得收益及利息收入在扣除相关费率之后可能为负，基金当日出现负收益。

（2）本基金场外首次申购和追加申购的最低金额均为 0.01元，若投资人申购份额较少，
由于投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2位，可能出现当日基金收益无法显示的
情况。

（3）本基金场内基金份额的每日收益分配计入投资人收益账户，当收益账户高于 100
元以上时，整百元收益才兑付为基金份额转入投资人的证券账户。投资人可在基金管理人网
站查询收益账户明细。投资人卖出部分本基金场内份额时，不支付对应的收益；但投资人场
内份额全部卖出时，以现金方式将全部累计收益与投资人结清。

4、交易费用及二级市场流动性影响基金收益的风险
本基金在上海证券交易所上市交易，对于选择通过二级市场交易的投资人而言，其投资
收益为买卖价差收益，交易费用和二级市场流动性因素都会在一定程度上影响投资人的投资

77


收益。


（1）通过基金管理人指定的部分券商在二级市场交易基金份额的投资人将豁免征收交
易佣金。通过其他券商交易本基金基金份额的投资人将被收取交易佣金，交易佣金会减少投
资人的买卖价差收益。

（2）在其他条件不变的情况下，本基金的二级市场流动性可能影响本基金二级市场的
交易价格。即在其他条件不变的情况下，当本基金二级市场流动性较差时，本基金可能出现
折价交易或溢价交易。特殊情况下，本基金也可能出现平价交易。

当本基金出现折价交易时，卖出本基金份额持有人需要承受折价卖出的损失；当本基金
出现溢价交易时，买入本基金的投资人需要承受溢价买入的损失。当买卖价差收益为负值时，
期间投资人的投资收益为负。



5、流动性风险

流动性风险是指投资人提交了赎回申请后，基金管理人无法及时变现基金资产，导致赎
回款交收资金不足的风险；或者为应付赎回款，变现冲击成本较高，给基金资产造成较大的
损失的风险。大部分债券品种的流动性较好，也存在部分企业债、资产证券化、回购等品种
流动性相对较差的情况，如果市场短时间内发生较大变化或基金赎回量较大可能会影响到流
动性和投资收益。



6、机会成本风险

由于本基金申购赎回的高效率使本基金对流动性要求更高，本基金必须保持一定的现金
比例以应付赎回的需求，在管理现金头寸时，有可能存在现金过多而带来的机会成本风险，
本基金长期收益可能低于市场平均水平。



7、系统故障风险
本基金每日进行清算和收益分配，系统实现要求更高，可能出现系统故障导致基金无法
正常估值或办理相关业务的风险。

（二）市场风险
证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导
致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：
1、政策风险。因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）
发生变化，导致市场价格波动而产生风险；
2、经济周期风险。随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。

基金投资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险；
3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影

78


响着国债的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券，其收益水平会
受到利率变化的影响；
4、购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的

影响而导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。

（三）管理风险
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信

息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平，造成管理风险。但
从长期看，本基金的收益水平仍与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较
大，可能因为基金管理人的因素而影响基金的长期收益水平。


相关当事人在业务各环节操作过程中，可能因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作
失误或违反操作规程等引致风险，例如越权违规交易、欺诈行为、清算交收差错、份额登记
差错等风险。


（四）法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险

法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍
规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包
括基金管理人和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构
采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与法律文件中风险收益特征的表述可
能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之
间的匹配检验。


（五）其他风险
1、因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险；
2、因业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等不完善而产生的风险；
3、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险；
4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险；
5、因业务竞争压力可能产生的风险；
6、不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平，从而带来风险；
7、其他意外导致的风险。



79


二十一、基金合同的内容摘要

（一）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
1、基金管理人的权利、义务
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

（1）依法募集基金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基
金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
金合同》规定的费用，若委托其他机构办理登记业务的，应对委托的基金登记机构办理基金
登记的行为进行监督；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；
（13）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为；
（14）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外
部机构；
（15）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换
和非交易过户的业务规则；
（16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

80


根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：

（1）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起
,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式
管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立
,对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行
证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外
,不得利用基金财产为自己及任
何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告各类基金份额的每百份基金已实现收益、
每万份基金已实现收益和七日年化收益率；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金
收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料
15
年以上，法律法规另有规定的从其规定；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者
能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合
81


理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组
,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金
托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应
当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金
管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后
30
日内退还基金认购人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

2、基金托管人的权利、义务
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产；
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监
会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
82


（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财
产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对
所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户，按照《基金合同》的约定，根据基
金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在
基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额的每百份基金已实现
收益、每万份基金已实现收益和七日年化收益率；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理
人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基
金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料
15年以上；
（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合
基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
83


（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管
机构，并通知基金管理人；
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其
退任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管
理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

3、基金份额持有人的权利、义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资
者自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，
直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基
金合同》上书面签章或签字为必要条件。


同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法申请赎回或转让其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开或召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主
做出投资决策，自行承担投资风险；
84


（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）交纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）遵守基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构的相关交易及业务规则；
（10）提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息，以及不时的更新和补充，并保
证其真实性；
（11）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则


1、基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权
代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每
1份
A类基金份额与每
100
份
B类基金份额具有同等的投票权；同一类别内的每一基金份额拥有平等的投票权。


为体现基金份额持有人的权益，本基金合同第十部分及基金合同其他条款中涉及基金份
额持有人的提议召集权、召集权、计算到会或出具表决意见的持有人所代表的基金份额数量、
表决权等需要统计基金份额持有人所持份额及其占总份额比例时，每一份
A类基金份额均
与每
100份
B类基金份额代表同等权利。



2、召开事由

（1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会（法律法规、
中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外）：
1）终止基金合同；
2）转换基金运作方式；
3）变更基金类别；
4）变更基金投资目标、投资范围或投资策略；
5）变更基金份额持有人大会程序；
6）更换基金管理人、基金托管人；
7）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；
8）提高销售服务费计提标准；
85


9）本基金与其他基金的合并；
10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
11）单独或合计持有本基金总份额
10%以上（含
10%）基金份额的基金份额持有人（以
基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人
大会；


12）终止
A类基金份额上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上

市的情形除外；
13）对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项；
14）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。


（2）出现以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同，不需
召开基金份额持有人大会：
1）调低销售服务费；
2）法律法规要求增加的基金费用的收取；
3）因相应的法律法规、上海证券交易所或者登记机构的相关业务规则发生变动必须对
基金合同进行修改；
4）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及本基金合
同当事人权利义务关系发生重大变化；
5）在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响
的情况下，基金管理人、销售机构、登记机构调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交
易过户、转托管等业务的规则；
6）在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响
的情况下，基金推出新业务或服务；
7）在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响
的情况下，增加或减少份额类别，或调整基金份额分类办法及规则；
8）按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

3、召集人和召集方式
（1）除法律法规或本基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。

基金管理人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。

（2）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面
提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起
10日内决定是否召集，并书面告知基金托管
86


人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60日内召开；基金管理人决定不
召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当自行召集
,并自出具书面决定之日起
60日内召
开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。


（3）代表基金份额
10%以上（含
10%）的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持
有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起
10
日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人
决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金
份额
10%以上（含
10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书
面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起
10日内决定是否召集，并书面告知提出提
议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日
起
60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

（4）代表基金份额
10%以上（含
10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份
额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额
10%以上（含
10%）
的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会，但应当至少提前
30日向中国证监会
备案。

（5）基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人
应当配合，不得阻碍、干扰。

4、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

（1）基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”）负责选择确定开会时间、地
点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会，召集人必须于会议召开日前
30日在指
定媒介公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容：
1）会议召开的时间、地点和出席方式；
2）会议拟审议的事项；
3）会议形式；
4）议事程序；
5）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
6）代理投票的授权证明的内容要求
(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期
限等）、送达时间和地点；
7）表决方式；
8）会务常设联系人姓名、电话；
87


9）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
10）召集人需要通知的其他事项。

（2）采用通讯方式开会并进行表决的情况下，由召集人决定通讯方式和表决方式，并
在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。

（3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的
计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意
见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管
人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见
的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

5、基金份额持有人出席会议的方式

（1）会议方式
1）基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会、通讯方式开会及法律法规、中国证
监会允许的其他方式开会。会议的召开方式由会议召集人确定。

2）现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席，现场开
会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席，如基金管理人或基金托管人拒不派代表
出席的，不影响表决效力。

3）通讯方式开会。系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以召集人确定的非现场
方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。通讯开会应以召集人确定的非现场
方式进行表决。

4）在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，基金份额持有人也可以采
用网络、电话或其他方式进行表决，或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议
并表决。具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

5）基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书面、网络、
电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。

（2）召开基金份额持有人大会的条件
一是现场开会方式
在同时符合以下条件时，现场会议方可举行：
1)对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示，全部有效凭证所对应的基金份额
应占权益登记日基金总份额的
50%以上(含
50%，下同）；若到会者在权益登记日代表的有效
88


的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的
50%(含
50%），召集人可以在原公告的
基金份额持有人大会召开时间的
3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份
额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额
应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。



2)到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、委托人
持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备，到会者出具的相关文件符合有关法律法规和
基金合同及会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符。

二是通讯开会方式
在同时符合以下条件时，通讯会议方可举行：


1)召集人按本基金合同规定公布会议通知后，在
2个工作日内连续公布相关提示性
公告；
2)召集人按基金合同规定通知基金托管人或
/和基金管理人
(分别或共同称为“监督
人”）到指定地点对表决意见的计票进行监督；
3)召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份
额持有人的表决意见，如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场监督的，不影响表决效力；
4)本人直接出具表决意见和授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所代表的
基金份额占权益登记日基金总份额的
50%以上(含
50%）；若本人直接出具表决意见或授权
他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的
50%（含
50%），召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的
3个月以后、
6个
月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应
当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表
出具表决意见；
5)直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人提交
的持有基金份额的凭证、授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并
与登记机构记录相符。

6、议事内容与程序

（1）议事内容及提案权
1）议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容。

2）基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额
10%以上（含
10%）的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需
89


由基金份额持有人大会审议表决的提案。



3）对于基金份额持有人提交的提案，大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核：
关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系，并且不超出
法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审议；对于不符合
上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提
交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。


程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将其
提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会主持人可以
就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定，并按照基金份额持有人大会决定的程序进
行审议。



4）单独或合并持有权益登记日基金总份额
10%以上（含
10%）的基金份额持有人提交
基金份额持有人大会审议表决的提案，基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审
议表决的提案，未获基金份额持有人大会审议通过，就同一提案再次提请基金份额持有人大
会审议，其时间间隔不少于
6个月。法律法规另有规定的除外。

5）基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后，如果需要对原有提案进行修
改，应当在基金份额持有人大会召开前
30日及时公告。否则，会议的召开日期应当顺延并
保证至少与公告日期有
30日的间隔期。

（2）议事程序
1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项，
确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，经合法执业的律师见
证后形成大会决议。


大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的，其授权代表未能主持大会的情况
下，由基金托管人授权代表主持；如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大会，
则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额
50%以上(含
50%）多数选举
产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。


召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称）、
身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名(或单位名称）和联系电话
等事项。



2）通讯方式开会
90


在通讯表决开会的方式下，首先由召集人提前
30日公布提案，在所通知的表决截止日
期后第
2个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。

如监督人经通知但拒绝到场监督，则在公证机关监督下形成的决议有效。


（3）基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

7、决议形成的条件、表决方式、程序
（1）基金份额持有人所持每一份
A类基金份额具有一票表决权，所持每
100份
B类基
金份额具有一票表决权。

（2）基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1）一般决议
一般决议须经出席会议的基金份额持有人（或其代理人）所持表决权的
50%以上（含
50%）通过方为有效，除下列
2）所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般
决议的方式通过；


2）特别决议
特别决议须经出席会议的基金份额持有人（或其代理人）所持表决权的三分之二以上（含
三分之二）通过方为有效；涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、终
止基金合同（本基金合同另有约定的除外）、与其他基金合并必须以特别决议通过方为有效。


（3）基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

（4）采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则表面符合
法律法规和会议通知规定的表决意见即视为有效的表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视
为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

（5）基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

（6）基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、
逐项表决。

（7）在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准。

8、计票
（1）现场开会
1）如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集，则基金份额持有人大会的
主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额
持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行
召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和
91


代理人中推举两名基金份额持有人代表与基金管理人、基金托管人授权的一名监督员共同担
任监票人；但如果基金管理人和基金托管人的授权代表未出席，则大会主持人可自行选举三
名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的
效力。



2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点，由大会主持人当场公布计票结
果。

3）如大会主持人对于提交的表决结果有异议，可以对投票数进行重新清点；如大会主
持人未进行重新清点，而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主持人宣布的表决结果
有异议，其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点，大会主持人应当立即重新清点并公布
重新清点结果。

（2）通讯方式开会
在通讯方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监票人在监督人派出
的授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证；如监督人经通知但拒
绝到场监督，则大会召集人可自行授权
3名监票人进行计票，并由公证机关对其计票过程予
以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表
决结果。



9、生效与公告

（1）基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起
5日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

（2）生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管
人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会决议。

（3）基金份额持有人大会决议应自生效之日起
2个工作日内在指定媒介公告。如果采
用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、
公证员姓名等一同公告。

10、法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。


本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡
是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理
人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。


92


（三）基金合同变更和终止的事由、程序


1、基金合同的变更


1）变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通
过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议
通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2）关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自表决通过后生效方可执行，并自生
效之日起2日内在指定媒介公告。

2、基金合同的终止
有下列情形之一的，本基金合同终止：

（1）基金份额持有人大会决定终止的；
（2）基金管理人、基金托管人职责终止，在
6个月内没有新基金管理人、新基金托管
人承接的；
（3）基金合同约定的其他情形；
（4）中国证监会规定的其他情况。

（四）争议解决方式

对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人
应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将
争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁
规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费
用由败诉方承担。


争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金
合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。


本基金合同受中国法律管辖。


（五）基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式
本基金合同可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构办公场所查阅。


93


二十二、基金托管协议的内容摘要

（一）托管协议当事人
1、基金管理人
名称：华泰证券（上海）资产管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区东方路 18号 21层
办公地址：上海市浦东新区东方路 18号保利广场 E栋 21楼
邮政编码：200120
法定代表人：崔春
成立日期：2014年 10月 16日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可〔2014〕679号
组织形式：一人有限责任公司（法人独资）
注册资本： 26亿元
存续期间：持续经营


经营范围：证券资产管理、公开募集证券投资基金管理及中国证监会批准的其他业务
2、基金托管人
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行）

住所：北京市西城区金融大街 25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼
邮政编码：100033
法定代表人：王洪章
成立日期：2004年 09月 17日
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12号
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承

兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；
从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付
款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他

94


业务。


（二）基金托管人对基金管理人的业务监督、核查

1、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对
象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托
管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否
符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。


本基金的投资范围包括：

（1）现金；
（2）期限在 1年以内（含 1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
（3）剩余期限在 397天以内（含 397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支
持证券；
（4）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

本基金不得投资于以下金融工具：

（1）股票；
（2）可转换债券、可交换债券；
（3）以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券，已进入最后一个利率调整期的除外；
（4）信用等级在 AA+以下的债券与非金融企业债务融资工具；
（5）中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。

法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人履行适当程序后，本基金不受上述规定
的限制。

2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比例进
行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：

（1）本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 120天，平均剩余存续期限不得超过 240
天；
（2）投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资
产支持证券的比例占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，国债、中央银行票据、政策性
金融债券除外；
（3）本基金投资于有固定期限银行存款的比例，不得超过基金资产净值的 30%，但投
95


资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受此限制；

（4）本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行存款、同业存单占基金资产净
值的比例合计不得超过
20%；投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同
业存单占基金资产净值的比例合计，不得超过
5%；
（5）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低
于
5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（6）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及
5个交易日内到期的其他金融
工具占基金资产净值的比例合计不得低于
10%；
（7）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
10%；因
证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金
管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；（8）除发生巨额赎回、连续
3个交易日累计赎
回
20%以上或者连续
5个交易日累计赎回
30%以上的情形外，本基金债券正回购的资金余
额不得超过基金资产净值的
20%；
（9）在全国银行间债券市场债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%，在全
国银行间同业市场中的债券回购最长期限为
1 年，债券回购到期后不展期；
（10）本基金持有的同一
(指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支
持证券规模的
10％；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的
10％；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20％；
（11）本基金应投资于信用级别评级为
AAA以上(含
AAA）的资产支持证券。基金持
有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起
3个月内予以全部卖出；
（12）本基金总资产不得超过基金净资产的
140%；
（13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（14）当本基金前
10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的
50%时，本基金
投资组合的平均剩余期限不得超过
60天，平均剩余存续期不得超过
120天；投资组合中现
金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资
产净值的比例合计不得低于
30%；
（15）当本基金前
10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的
20%时，本基金
96


投资组合的平均剩余期限不得超过
90天，平均剩余存续期不得超过
180天；投资组合中现
金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资
产净值的比例合计不得低于
20%；

（16）本基金投资于主体信用评级低于
AAA的机构发行的金融工具占基金资产净值的
比例合计不得超过
10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超
过
2%。前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机
构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种。本基金拟投资于主体信用
评级低于
AA+的商业银行的银行存款与同业存单的，应当经基金管理人董事会审议批准，
相关交易应当事先征得基金托管人的同意；
（17）本基金管理人管理的且在基金托管人处托管的全部货币市场基金投资同一商业银
行的银行存款及其发行的同业存单与债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的
10%；
（18）中国证监会规定的其他比例限制。法律法规或监管部门变更或取消上述限制，如
适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。

本基金投资的债券与非金融企业债务融资工具须具有评级资质的资信评级机构进行持
续信用评级，信用评级主要参照最近一个会计年度的主体信用评级，如果对发行人同时有两
家以上境内机构评级的，应采用孰低原则确定其评级，并结合基金管理人内部信用评级进行
独立判断与认定。


除上述第
1、5、7、11、13款另有约定外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规
模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人
应当在
10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，
从其规定。


基金管理人应当自基金合同生效之日起
6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。


如果法律法规及监管政策等对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，本基金可相
应调整投资比例限制规定，不需经基金份额持有人大会审议。法律法规或监管部门取消上述
限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受上述限制。



3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本托管协议第十五条第
九款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止

97


行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止从事关联交易的规定，基金管理人和
基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公
司名单及有关关联方发行的证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单的
真实性、准确性、完整性，并负责及时将更新后的名单发送给对方。


基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交
易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利
益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事
先得到基金托管人的同意，并履行信息披露义务。重大关联交易应提交基金管理人董事会审
议。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。若基金托管人发现基金管理
人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止基金从事的关联交易时，基金托管人应
及时提醒基金管理人采取必要措施阻止该关联交易的发生，如基金托管人采取必要措施后仍
无法阻止关联交易发生时，基金托管人有权向中国证监会报告。对于基金管理人已成交的关
联交易，基金托管人事前无法阻止该关联交易的发生，只能进行事后结算，基金托管人不承
担由此造成的损失，并向中国证监会报告。



4、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与银行间
债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行
业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对手
所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择
交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行
交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名单
确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基金
管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的，应向基金托
管人说明理由，并在与交易对手发生交易前
3个工作日内与基金托管人协商解决。


基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负
责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承担由此造成的任何法律
责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责
任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对
手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人
事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及

98


时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。



5、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人选择存款银
行进行监督。在基金投资银行存款前，基金管理人确定符合条件的所有存款银行名单，并及
时提供给基金托管人。基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资
银行存款的交易对手范围是否符合有关规定进行监督。对于不符合规定的银行存款，基金托
管人可以拒绝执行，并书面通知基金管理人。


基金管理人负责依照监管部门的要求对基金存款银行的资质进行检查，并建立健全银行
定期存款的业务流程、岗位职责、风险控制措施和监察稽核制度，加强对投资银行存款的信
用风险、交易对手风险、流动性风险、道德风险、操作风险等各类风险的管理，切实防范投
资风险。如因市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金管理人应保证提供
足额现金确保基金的支付结算，并承担损失。


基金管理人投资银行存款时，应就相关事宜在更新招募说明书“基金的投资”和“风险
揭示”部分予以披露，进行风险揭示。



6、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、
A类
基金份额每百份基金已实现收益、B类基金份额每万份基金已实现收益、两类基金份额七日
年化收益率、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基
金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。



7、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、
基金合同和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠
正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应
在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解
释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，
基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人
通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。



8、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对
基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，
或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协
议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资
料和制度等。



9、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和

99


其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，由此造成的损失由基
金管理人承担。



10、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基
金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对
方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节
严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。


（三）基金管理人对基金托管人的业务监督、核查


1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人安
全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户及债券托管专户、复核基金管理人计
算的基金资产净值、A类基金份额每百份基金已实现收益、B类基金份额每万份基金已实现
收益、两类基金份额七日年化收益率、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和
监督基金投资运作等行为。



2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执
行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合
同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收
到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及
纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知
事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括
但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答
复基金管理人并改正。



3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基
金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠对
方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重
或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。


（四）基金财产的保管


1、基金财产保管的原则

（1）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

（2）基金托管人应安全保管基金财产。

（3）基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户和债券托管专户。

100


（4）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。

（5）基金托管人按照基金合同和本协议的约定保管基金财产，如有特殊情况双方可另
行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令，不得自行运用、处分、分配本基金的任何
资产（不包含基金托管人依据中国结算公司结算数据完成场内交易交收、开户银行或交易
/
登记结算机构扣收交易费、结算费和账户维护费等费用）。

（6）对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账
日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金
管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追
偿基金财产的损失，基金托管人对此不承担任何责任。

（7）除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。

2、基金募集期间及募集资金的验资
（1）基金募集期间募集的资金应存于基金管理人指定的募集专户。该账户由基金管理
人开立并管理。

（2）基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份
额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的
全部资金划入基金托管人为本基金开立的基金银行账户，同时在规定时间内，聘请具有从事
证券相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的
2名或
2名以上中国注册会计师签字方为有效。

（3）若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按规定办理
退款等事宜。

3、基金银行账户的开立和管理

（1）基金托管人可以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户，并根据基金管
理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。

（2）基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基
金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本
基金业务以外的活动。

101


（3）基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。

（4）在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基
金资产的支付。

4、基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

（1）基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为基金开立基金托管人与基金联名
的证券账户。

（2）基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和
基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何
账户进行本基金业务以外的活动。

（3）基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和
运用由基金管理人负责。

证券账户开户费由基金管理人先行垫付
,待托管产品启始运营后
,基金管理人可向基金
托管人发送划款指令,将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基金管理人。


（4）基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付
金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，
基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金、交收资金等的收取按照中国证券登
记结算有限责任公司的规定以及基金管理人与基金托管人签署的《托管银行证券资金结算协
议》执行。

（5）若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品
种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金托管人比照上述关于
账户开立、使用的规定执行。

5、债券托管专户的开设和管理

基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机构的有关规定，
以本基金的名义在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户，持有人账户和资金结算账
户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全
国银行间债券市场债券回购主协议。


102


6、其他账户的开立和管理

（1）在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》
约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金管理人协助托
管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使
用并管理。

（2）法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。

7、基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于基
金托管人的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司/深圳分公司
/北京分公司或票据营业中心的代保管库，保管凭证由基金托管
人持有。有价凭证的购买和转让，由基金管理人和基金托管人共同办理。属于基金托管人实
际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托
管人承担。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制或保管的资产不承担保管责
任。



8、与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、
与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定
外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合
同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同，基金管理人应保证基金管理人和
基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将
重大合同传真给基金托管人，并在
30个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保
管期限为基金合同终止后
15年。

（五）基金资产净值计算与复核


1、基金资产净值、
A类基金份额每百份基金已实现收益、
B类基金份额每万份基金已实
现收益、两类基金份额七日年化收益率的计算、复核与完成的时间及程序

（1）基金资产净值、
A类基金份额每百份基金已实现收益、
B类基金份额每万份基金已
实现收益、两类基金份额七日年化收益率
103


基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。


基金管理人每个工作日计算基金资产净值、A类基金份额每百份基金已实现收益、B类
基金份额每万份基金已实现收益、两类基金份额七日年化收益率，经基金托管人复核，按规
定公告。


（2）复核程序
基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将
A类基金份额每百份基金已实现收益、
B类基金份额每万份基金已实现收益、两类基金份额七日年化收益率发送基金托管人，经基
金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。


（3）根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。

本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关
各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照基金管理人对基金资产净值的
计算结果对外予以公布。

2、基金资产估值方法和特殊情形的处理

（1）估值对象
基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

（2）估值方法
本基金按以下方式进行估值：
1）本基金估值采用“摊余成本法”估值
,即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协
议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法摊销，每日计提损
益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

2）为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的
基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金
管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。

当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的负偏离度绝对值达到
0.25%时，
基金管理人应当在
5个交易日内将负偏离度绝对值调整到
0.25%内；当正偏离度绝对值达到
0.5%时，基金管理人应当暂停接受申购并在
5个交易日内将正偏离度绝对值调整到
0.5%以
104


内。当负偏离度绝对值达到
0.5%时，基金管理人应当使用风险准备金或固有资金弥补潜在
资产损失，将负偏离度绝对值控制在
0.5%以内。当负偏离度绝对值连续
2个交易日超过
0.5%
时，基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整，或者采取
暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。



3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。

4）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新
规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，
双方协商解决。


根据法律法规，基金管理人计算并公告基金资产净值、各类基金份额的每万份或每百份
基金已实现收益及七日年化收益率，基金托管人复核、审查基金管理人计算的基金资产净值。

因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一
致的意见，基金管理人向基金托管人出具加盖公章的书面说明后，按照基金管理人对基金资
产净值、各类基金份额的每万份或每百份基金已实现收益及七日年化收益率的计算结果对外
予以公布，基金托管人对由此导致的损失不承担责任。


（3）特殊情形的处理
基金管理人、基金托管人按估值方法的第
3）项进行估值时，所造成的误差不作为基金
资产净值错误处理。

3、估值错误的处理方式

（1）当基金资产的计价导致基金每百份或每万份基金已实现收益小数点后
4位或七日
年化收益率(％）小数点后
3位以内发生差错时，视为估值错误。当基金估值出现错误时，
基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；
估值错误偏差达到或超过基金资产净值的
0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案；估值错误偏差达到或超过基金资产净值的
0.5%时，基金管理人应当公告；
105


当发生基金估值错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，
应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。


（2）当基金估值错误给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基金管理人
和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿：
1）本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如经双方
在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执行，由此给基金份额
持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。

2）若基金管理人计算的基金资产净值、
A类基金份额每百份基金已实现收益、
B类基金
份额每万份基金已实现收益、两类基金份额七日年化收益率已由基金托管人复核确认后公
告，而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明，基金资产净值、
A
类基金份额每百份基金已实现收益、B类基金份额每万份基金已实现收益、两类基金份额七
日年化收益率出错且造成基金份额持有人损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支
付赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照管理费和
托管费的比例各自承担相应的责任。

3）如基金管理人和基金托管人对基金资产净值、
A类基金份额每百份基金已实现收益、
B类基金份额每万份基金已实现收益、两类基金份额七日年化收益率的计算结果，虽然多次
重新计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金资产净值、
A类基金份额每
百份基金已实现收益、B类基金份额每万份基金已实现收益、两类基金份额七日年化收益率
的情形，以基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由
基金管理人负责赔付。

4）由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致
基金估值错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。

（3）由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误等，基金管理人和基金托管人虽
然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金资产估值
错误，基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要
的措施消除由此造成的影响。

106


（4）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金
管理人计算结果为准。

（5）前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规定。如果行业另有通行做
法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。

4、暂停估值与公告基金资产净值、
A类基金份额每百份基金已实现收益、B类基金份额
每万份基金已实现收益、两类基金份额七日年化收益率的情形

（1）基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
（2）因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值
时；
（3）中国证监会和基金合同认定的其他情形。

5、基金会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。

6、基金账册的建立
基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设置、记录
和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧，应以基金
管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净
值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。



7、基金财务报表与报告的编制和复核

（1）财务报表的编制
基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。

（2）报表复核
基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核对不符时，
应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全一致。


（3）财务报表的编制与复核时间安排
1）报表的编制
基金管理人应当在每月结束后
5个工作日内完成月度报表的编制；在季度结束之日起
107


15个工作日内完成基金季度报告的编制；在上半年结束之日起两个月内完成基金中期报告
的编制；在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告的编制。基金年度报告中的财务会计
报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。基金合同生效不足两个月
的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。



2）报表的复核
基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；基金托管人在复核
过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，
调整以国家有关规定为准。


基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。

8、基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向基金托管人提供
基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。

（六）基金份额持有人名册的登记与保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持
有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金托管人
应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于
15年。如不能妥善保管，则按相关法规承
担责任。

在基金托管人要求或编制中期报告和年报前，基金管理人应将有关资料送交基金托管人，
不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管
的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。

（七）争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、调解不能
解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为上海市，按
照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事
人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、
尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本协议受中国法律管辖。

（八）托管协议的变更和终止
1、托管协议的变更程序

108


本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与
基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。

2、基金托管协议终止出现的情形

（1）基金合同终止；
（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；
（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权；
（4）发生法律法规或基金合同规定的终止事项。

109


二十三、对基金份额持有人的服务

对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、基金销售机构提供。以下是基金管
理人提供的主要服务内容，基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权
增加和修改相关服务项目。


（一）客户服务中心电话服务
投资人拨打基金管理人客服热线4008895597（国内免长途话费）可享有如下服务：
1、自助语音服务：提供 7×24小时基金净值信息、基金产品、最新公告信息等自助查询
服务。

2、人工座席服务：提供每周五天，每个交易日不少于 8小时的人工座席服务（法定节假
日除外）。


（二）客户投诉及建议受理服务

投资人可以通过基金管理人客户服务中心人工热线、在线客服、书信、电子邮件、短
信、传真等渠道对基金管理人和销售渠道提供的服务进行投诉或提出建议。


（三）网站资讯服务

基金管理人网站（ htamc.htsc.com.cn）为投资人提供理财刊物查阅、热点问答、市场波
动点评、研究资讯等信息服务。同时，网站还设有在线客服、客服电子邮箱等，投资人可在
线提问或留言。


（四）如本招募说明书存在任何您 /贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联系基金
管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。


110


二十四、其他应披露事项

（一）本基金管理人、基金托管人目前无重大诉讼事项。

（二）最近半年本基金管理人、基金托管人及高级员没有受到任何处罚。

（三）2019年 2月 11日至 2019年 8月 10日发布的公告：

1
关于新增深圳新兰德证券投资咨询有限公司为旗下部分基金代销机
构同时参与申购费率优惠活动的公告
2019/3/1
2
华泰证券(上海)资产管理有限公司关于华泰紫金天天金交易型货币
市场基金B类基金份额调整大额申购限额的公告
2019/3/6
3
关于华泰证券（上海）资产管理有限公司终止上海汇付基金销售有限
公司销售旗下基金的公告
2019/3/11
4
关于增加招商银行股份有限公司为华泰紫金天天金交易型货币市场
基金B类基金份额销售机构的公告
2019/3/19
5
华泰紫金天天金交易型货币市场基金招募说明书（更新）2019年第1
号
2019/3/22
6 华泰紫金天天金交易型货币市场基金2018年年度报告 2019/3/25
7 华泰紫金天天金交易型货币市场基金清明节假期暂停申购公告 2019/4/3
8
华泰证券（上海）资产管理有限公司关于资产支持证券投资方案和风
险控制措施的公告
2019/4/4
9
关于增加江苏天鼎证券投资咨询有限公司为旗下部分基金销售机构
的公告
2019/4/17
10 华泰紫金天天金交易型货币市场基金2019年第 1季度报告 2019/4/19
11 华泰紫金天天金交易型货币市场基金五一假期暂停申购公告 2019/4/26
12 华泰紫金天天金交易型货币市场基金日常开放定投业务的公告 2019/5/6
13 华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2019/5/6
14 华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2019/5/6
15 华泰紫金天天金交易型货币市场基金端午节假期暂停申购公告 2019/6/4
16 华泰证券（上海）资产管理有限公司注册地址变更的公告 2019/6/6
17
关于新增诺亚正行基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构同时
参与申购费率优惠活动的公告
2019/6/17
18
关于增加北京植信基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构同时
参与申购费率优惠活动的公告
2019/7/1
19 华泰紫金天天金交易型货币市场基金暂停定投业务的公告 2019/7/12

111


20 华泰紫金天天金交易型货币市场基金2019年第 2季度报告 2019/7/17
具体内容请详见管理人官网刊登的公告。


112


二十五、招募说明书的存放及查阅方式

本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、基金销售机构的办公场所，投资人可
在办公时间免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件，但应以招募说明书
正本为准。


基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。


113


二十六、备查文件

以下备查文件存放在本基金管理人、基金托管人的办公场所。投资人可在办公时间免费

查阅，也可按工本费购买复印件：
1、中国证监会准予本基金募集注册的文件；
2、《华泰紫金天天金交易型货币市场基金基金合同》；
3、《华泰紫金天天金交易型货币市场基金托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、中国证监会规定的其他备查文件。


114