神秘资金又出手:押注美股1个月内跌4.5% 7小时狂赚千万美元

时间:2019年12月03日 16:27:51 中财网
  周一(12月2日),关于巴西和阿根廷被征铁铝税的消息令美股下挫,VIX飙升,市场又现惊人押注。

  根据期权分析机构Trade Alert的期权数据,周一美东时间早9点44分,也就是美股开盘后14分钟、Markit制造业PMI数据公布前1分钟,ISM制造业数据公布前16分钟(这两项数据都加速了美股下跌),一位投资者支付了大约3100万美元买入1.6万手1月到期的看跌期权,押注标普500指数到1月17日跌到2980水平。

  有分析称,这笔交易可能是年底的避险操作。Trade Alert纽约负责人Henry Schwartz表示,上述期权的履约价较标普500指数的当前水位低了大约4.6%,似乎是在为48亿美元的资产做对冲。

  最终,周一标普500指数收跌0.86%,报3113.92点,创11月22日以来收盘新低,为10月8日以来最大单日跌幅。目前无法断定上述期权交易是否导致了当天标普500指数的跌幅扩大,但肯定的一点是,上述期权的价格较周五上涨了47%(8.30美元),收盘报25.80美元,也就是说这位神秘的交易员在周一不足7小时内就赚了近1000万美元。不过,如果这笔交易是对冲操作,也意味着这位交易员的资产组合遭受了同样的损失甚至损失更多。

  彭博衍生品分析师Matthew Brill则认为,这种规模的期权交易会迅速对股市造成压力,加速抛售。

  这位交易员还被怀疑是上周用175万美元押注黄金到2021年6月上涨到4000美元的那位神秘人。加上各种因素的巧合性,也被怀疑是盛传一时的内幕交易。

  从押注手法来看,这笔突然出现的大笔押注与先前传得沸沸扬扬的桥水15亿做空欧美股市的操作也类似,但昨天这笔押注要清晰得多。关于桥水押注的细节至今没有浮出水平,关于背后的原因则有很多猜测,被认为最可能的一种动机也是对冲。因为对于桥水这种规模达到1600亿美元的对冲基金巨头,由于其投资头寸过于庞大,为了在获利减持的过程中不惊动市场,进行适度的指数避险应该是常规做法。

  确实,从最新统计来看,在经贸形势捉摸不定的情况下,要想守住今年至今的乐观收益,年末进行一些保护对冲是必要之举。

  由于最近VIX期货遭大肆做空,可能增加了投资者对股市波动率突然飙升的担忧。CFTC数据显示,上周VIX期货的空头头寸已创下历史新高。

  再者,越来越多经济数据表明,如今的股市并没有足够的经济基本面支撑。

  彭博的Garfield Reynolds指出,全球股市昂首阔步步入2019年末,无视了悲观的经济形势,交易员们那种“害怕错过”的心理不断推高股价。要想维持这种状态,全球生产活动需要明显加强。否则,一旦市场下跌,跌幅可能非常深。
  .金.十.数.据
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